MACD

MACD (convergencia divergencia de seales mviles)
El MACD (Moving Average Convergence Divergence), que se puede traducir como Convergenciadivergencia de medias mviles, es un indicador que mediante el cruce la lnea del indicador (MACD) y de su media mvil (SIGN) proporciona seales de compra o venta. El MACD se mueve alrededor de una lnea central o lnea cero, sin lmites superior o inferior. El macd comprende tres componentes en su representacion: 1.- El primer componente, MACD, es la diferencia entre dos promedios moviles simples de diferente longitud. Lo ms comn es la diferencia entre el promedio mvil de 12 periodos y el de 26 periodos. El primer promedio es un promedio rpido que es ms sensible a los movimientos del precio en el corto plazo y el segundo es un promedio de mediano plazo. Estos valores se pueden cambiar, aunque lo habitual es utilizar como parmetros los promedios de 12 y 26 periodos. Su formula viene dada por: MACD=PMS(12)-PMS(26), donde PMS es Promedio Mvil Simple. 2.- La Seal o SIGNAL, corresponde a la media mvil del MACD calculado anteriormente y se utiliza como seal para iniciar o cerrar una operacin. El intervalo usado es de 9 periodos. Su formula es: SIGN =PMS(9,MACD) 3.- El tercer componente es el Histograma, el cual corresponde a la diferencia entre el MACD y la Seal y sirve como indicador para iniciar o cerrar una posicin. Su formula es: Histograma= MACD-Seal
Como interpretar el MACD: Cuando la lnea MACD (roja) cruza hacia arriba la Seal (lnea azul) se da una seal de compra. Cuando la lnea MACD (roja) cruza hacia abajo la Seal(lnea azul) se da una seal de venta. Tambin se puede esperar a confirmar la seal cuando el MACD cruce la lnea cero; sin embargo, esto puede ser muy tarde. Cuando hay una divergencia entre el comportamiento del MACD y el comportamiento del precio. Divergencia Negativa: el indicador alcanza mximos ms bajos y el precio alcanza mximos ms altos. Esto indica que la fuerza del movimiento del precio se est acabando. Un ejemplo de esto se ve en la grafica en los puntos sealados como A y B. En el punto B el precio alcanza su mximo, sin embargo el indicador MACD presenta un mximo local ms bajo que en el punto A. Esto da una seal de venta, que se ve reflejada en una cada del precio de la accin. Divergencia Positiva: el indicador alcanza mnimos ms altos y el precio alcanza mnimos ms
bajos. La explicacin es anloga a la presentada en el caso de la divergencia negativa; en este caso se da una seal de compra. Otra forma de ver divergencias es con el histograma: El histograma empieza a caer cuando el precio continua subiendo, lo cual seala una divergencia negativa y por lo tanto genera una seal de venta. El histograma empieza a subir cuando el precio continua descendiendo, lo cual seala una divergencia positiva y por lo tanto genera una seal de compra.
En general, las divergencias suponen una de las seales de alerta ms eficaces del anlisis tcnico.
RSI, ndice de fuerza relativa

El RSI es un indicador de fuerza relativa (Relative Strength Index, en ingls) es un oscilador del anlisis tcnico que muestra la fuerza o velocidad de las tasa de cambio del precio mediante la comparacin de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. El RSI es popular porque es relativamente fcil de interpretar. Fue ideado por J. Welles Wilder y publicado en la revista Commodities (actualmente llamada Futures) en junio de 1978, y en su New Concepts in Technical Trading Systems ese mismo ao. Los osciladores son unos ratios que se calculan a partir de la evolucin de las cotizaciones y que nos indican si la accin est sobrevalorada (y habra que pensar en vender) o infravalorada (y sera el momento de comprar). En su clculo se suelen utilizan datos de 14 sesiones, ya que si fuese menor (7 ) puede ofrecer seales falsas y con medias mviles de 20 se pierden seales que se producen en un plazo de tiempo ms corto. Este oscilador se calcula de la siguiente manera: RSI = 100 - 100/[1 + (Media de alzas/Media de Bajas) ] La relacin entre las alzas y las bajas nos proporciona la fuerza relativa de cada valor. El RSI permite comparar los dos promedios y expresarlos en porcentaje. Si el promedio de las bajas y alzas son iguales, el RSI tiene un valor de 50%, es decir, que las fuerzas relativas estn equilibradas. En cambio, si el valor del RSI es superior al 50% significa que hay ms fuerza relativa alcista que bajista, y si es inferior al 50% ms fuerza relativa bajista que alcista.
Dado que el RSI es una linea que sigue al grfico, va mostrando los mximos y mnimos que va formando el precio. Cuando la linea RSI sobrepasa la zona de 70% se considera que el valor ha entrado en zona de sobrecompra. Por el contrario, si se sita por debajo de la zona del 30%, se considera que el valor ha entrado en zona de sobreventa . A partir del RSI se puede hacer tambin anlisis chartista , es decir, se puede detectar tringulos, soportes, resistencias, rectngulos, etc. Una de las figuras ms importantes, es la observacin de las divergencias entre la actuacin actual del valor en el mercado y su linea RSI. Por ejemplo, si observamos un alza continuada del precio, y por el contrario, observamos una aceleracin en el RSI no proporcional con el
valor en el mercado, estaramos ante una posible divergencia que mostrara un posible y futuro cambio de la tendencia en el valor. Ejemplo de calculo del RSI: Supongamos que en las ltimas 15 sesiones una accin ha tenido el siguiente comportamiento: Ha habido 8 das en los que la accin ha cerrado con ganancias, siendo la subida media del 0,95%, y 7 das en los que ha cerrado con prdidas, siendo la cada media del -0,89% Aplicamos la frmula: RSI = 100 - 100/[1 + (Media de alzas/Media de Bajas) ] RSI = 100- 100/[1 + (0.95/0.89) ] = 51.6 Por lo tanto el valor del RSI se encontrara en una posicin media, lejos de la zona de sobrevaloracin y de infravaloracin.
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