Oral Econometria 20142

BALOTARIO
ORAL DE ECONOMETRIA 2014-2
A. Planteamiento
1.
2.
3.
Porque y para que se usa econometra en economa. Fundamento.

Econometria sin teora? Econometra sin data?
Razonamiento Inductivo/ Deductivo y Abductivo. Comparacin
B. Modelo Lineal General

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Planteamiento del modelo: Linealidad, aleatoriedad y otras

condiciones. Necesidad de supuestos
Naturaleza y justificacin de la perturbacin en el anlisis.
Supuestos del Modelo lineal general respecto de la perturbacin.
Interpretacin de cada uno
Supuestos del Modelo lineal general respecto de los coeficientes y
de los datos de las exgenas. Interpretacin de cada uno
Definicin de un estimador en estadstica y la necesidad de las
propiedades deseadas.
Teorema de Chebychef. Explicacin y utilidad.
Estimadores Mnimo Cuadrticos (de ): Obtencin y
Caractersticas.
Estimadores Mnimo Cuadrticos (de ): Obtencin y
Caractersticas
Vinculacin entre propiedades del estimador (de ) con los
supuestos del Modelo lineal general.
Estimacin por Mximo Verosimilitud. Explicacin y propiedades
Funciones de densidad tericas: definicin, relacin entre las
principales y propiedades de ellas
Pruebas de Hiptesis: Necesidad de, Pruebas Individuales y Pruba
Global. Conclusiones
16. Pruebas de Hiptesis: Necesidad de, Pruebas Parciales.

Conclusiones
17. Modelos con intercepto y el efecto del intercepto
18. Bondad de Ajuste: Tipos, limitaciones
19. Prediccin: objetivo, condiciones.
20. Prediccin Puntual: Propiedades
C. Problemas con la Estructura de Covarianzas
21. Significado del Problema de estructura de covarianzas. Casos
posible. La matriz Omega, Caractersticas, Descomposicin
22. Riesgos de Ignorar o de desconocer la presencia de PEC.
23. Propiedades de MCO cuando existe PEC, explique riesgos
24. Correccin: Mnimos cuadrados Generalizados Caractersticas de
Estimadores
25. Pruebas de Hiptesis y Bondad de Ajuste con MCG. Efecto del
intercepto
26. Heterocedasticidad: Significado, Cuando Pensar en, ejemplos
27. Heterocedasticidad: deteccin en casos de amplitud, test grficos,
uso del valor absoluto de e.
28. Deteccin: Test de Glejser, descripcin y limitaciones
29. Deteccin: Test de Golfeld y Quandt, descripcin y limitaciones
30. Heterocedasticidad por construccin: Uso de Datos Agregados
31. Test de deteccin: Park, White,etc. Descripcin y limitaciones
32. Pruebas de hiptesis , prediccin y bondad de ajuste cuando se
corrige heterocedasticidad
33. Covarianzas no nulas: Significado, Cuando pensar en, Casos,
ejemplos.
34. Covarianzas no nulas: Proceso AR(1) Significado, propiedades de
la perturbacin
35. Proceso AR(1): Estimacin de : Metodo computacional y
Cochranne-Orcutt Descripcin y limitaciones
36. Proceso AR(1): Estimacin de : Durbin y Hildreth-Lu.
Descripcin y limitaciones
37. Proceso AR(1): Deteccin Test de Durbin Watson. Descripcin y
limitaciones
38. Proceso AR(1) Deteccin Cochranne-Orcutt, Von Neumann,
Beremblut-Webb. Descripcin y limitaciones
39. Covar. no Nulas: Proceso AR(1) Correccin.
40. Covar. no Nulas: Procesos diferentes de AR (1): Correccin

D. Error de Especificacin
41. Que es, Tipos. porque E(U) diferente de cero. Ejemplos
42. Insuficiencia de Variables: Propiedades de EMC, Riesgos de
ignorar la omisin de variables
43. Exceso de Variables: Propiedades de EMC: justificacin. Riesgos
de ignorar.
44. Cuando pensar en error de especificacin
45. Como detectar la posibilidad de error de especificacin.
E. Estabilidad de Parmetros
46. Significado, Casos, Cuando pensar en, ejemplos
47. Riesgos de Ignorar. Propiedades del estimador MCO
48. Deteccin de Inestabilidad Gradual: Test de Farley, Hinich, Guire.
49. Deteccin de Inestabilidad Discreta Global: Test de Chow.
50. Deteccin de inestabilidad , varios cambios y de inestabilidad
discreta parcial: Test de Chow
51. Correccin de inestabilidad gradual y la correccin por estimacin
por bloques
52. Correccin Polinomios segmentados y variables ficticias
F. Multicolinealidad
53. Significado, Casos. Riesgos de Ignorar
54. Cuando pensar: deteccin sin test especiales
55. Deteccin. Coeficientes de correlacin por pares y Rxx,
explicacin y limitaciones.
56. Deteccin por Regresiones Auxiliares de Klein. Explicacin,
ventajas y limitaciones
57. Reduccin: eliminacin de variables, explicacin disertacin
58. Soluciones: Modificacin del modelo. propuestas.

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Porque y para que se usa econometra en economa. Fundamento.

B. Modelo Lineal General

Planteamiento del modelo: Linealidad, aleatoriedad y otras

16. Pruebas de Hiptesis: Necesidad de, Pruebas Parciales.

40. Covar. no Nulas: Procesos diferentes de AR (1): Correccin

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