Qué Es Dynare

¿QUÉ ES DYNARE?
Es un software que fue desarrollado por el grupo CEPREMAP de París.
Trabaja con dos métodos el Dynare: Máxima Verosimilitud y métodos Bayesianos.
La clase de modelos que resuelve Dynare, cada vez son más utilizados en los Bancos Centrales para
análisis de políticas y pronósticos de mediano plazo.
Dynare es poderoso y sumamente personalizable, con una interfaz intuitiva, que resuelve, simula y
estima modelos de equilibrio general dinámico estocástico (EDGE).
Puede trabajar con Matlab y en otras palabras… es un pre-procesador y un coleccionador de rutinas de

Matlab.
DYNARE ES CAPAZ DE HACER LO SIGUIENTE…
 Calcular el estado estacionario de un modelo.

 Calcular la solución de modelos determinísticos.
 Calcular la aproximación de primer y segundo orden de la solución de los modelos estocásticos.
 Estimar parámetros del modelo EGDE utilizando el método de máxima verosimilitud o una
aproximación bayesiana.
 Calcular políticas económicas en modelos lineales cuadráticos.
NOTA: Los modelos estocásticos tienden a ser más populares en la literatura. Ejemplo: incluyen la
mayoría de los modelos de RBC (Ciclo Real de Negocios) o nuevos modelos monetarios keynesianos.
QUE SON LOS ARCHIVOS *.MOD?
Los archivos *.mod es el formato en que trabaja Dynare. Los archivos *.mod se pueden escribir en
cualquier formato.
Los archivos *.mod están divididos en cinco bloques como sigue:
 Preámbulo… el cual muestra la lista de las variables y los parámetros del modelo.
 Modelo… en el cual se detalla las ecuaciones del modelo.
 Estado Estacionario o Valor Inicial… donde se dan las indicaciones para encontrar el estado
estacionario de un modelo, o el punto de inicio de las simulaciones o funciones que darán
solución al modelo.
 Choques… se definen los choques del sistema.
 Computación… encarga a Dynare a llevar a cabo operaciones específicas, por ejemplo:
previsión, estimación de funciones de respuesta de impulso, etc.
COMO SE CREA UN ARCHIVO *.MOD PARA DYNARE?
Hola respondiendo a esta pregunta enviada por email, al menos la que he probado es la siguiente: En la
ventana de comandos uno se coloca lo siguiente si se desea crear un archivo mod de nombre: ejemplo1
>> edit ejemplo1.mod
El Matlab te dará un mensaje de que ese archivo no existe y si lo deseas crear a lo cual dices YES y
entonces carga el editor EDIT como archivo ejemplo1.mod, luego colocas todo el código Dynare que
desees. Claro… todo esto funciona si el paquete del Dynare ha sido instalado y enlazado con el Matlab.
Para quienes deseen que les asesore no duden en escribir sea el motivo este blog o cualquier de los
otros blogs que tengo.
MODELOS DETERMINÍSTICOS VS ESTOCÁSTICOS
Los modelos determinísticos tienen las siguientes características:

 Como la literatura del modelo estocástico se ha ganado la atención en la economía, los
modelos determinísticos se han convertido en algo raro. Los ejemplos incluyen los modelos
OLG (Modelos de Generaciones Traslapadas) sin incertidumbre agregada.
 Estos modelos suelen ser introducidos para estudiar el impacto de un cambio en el régimen,
como la introducción de nuevo impuesto, por ejemplo.
 Asume toda la información, hay suposición perfecta y no hay incertidumbre en torno a los
choques.
 Los choques pueden afectar a la economía de hoy o la de cualquier momento en el futuro,
dado el caso de previsión perfecta. También puede durar uno o varios períodos.
 Muy a menudo, sin embargo, los modelos introducen un choque positivo hoy y ningún choque
a partir de entonces (con certeza).
 La solución no requiere de linealización, de hecho, ni siquiera realmente necesita de un estado
estacionario. En su lugar, se trata la simulación numérica para encontrar las rutas exactas de las
variables endógenas de primer orden que cumplan con las condiciones del modelo y la
estructura del choque.
 Este método de solución por lo tanto puede ser útil cuando la economía está muy lejos del
estado estacionario.
Los modelos estocásticos, en cambio, tienen las siguientes características:
 Estos tipos de modelos tienden a ser más populares en la literatura. Ejemplo: incluyen la
mayoría de los modelos de RBC (Ciclo Real de Negocios), o nuevos modelos monetarios
keynesianos.
 En estos modelos, los choques golpean el día de hoy (con una sorpresa), pero después su valor
esperado es cero. Se esperan choques futuros, o cambios permanentes en las variables
exógenas que no pueden ser manejados por el uso de aproximaciones de Taylor en torno a un
estado estacionario.
 Hay que tener en cuenta que cuando estos modelos son linealizados al primer orden, los
agentes se comportan como si los choques futuros fueran iguales a cero (ya que su expectativa
es nula), que es la certeza de la propiedad de equivalencia. Se trata de una frecuencia en un
punto alto en la literatura que induce a un error de los lectores en el supuesto de que sus
modelos puedan ser determinísticos.
QUÉ SE COLOCA EN EL PREÁMBULO DE UN ARCHIVO *.MOD PARA DYNARE
Generalmente involucra tres comandas que indican a Dynare cuáles son las variables del modelo, las
variables endógenas y los parámetros.
Los comandos son:
 var: declara las variables endógenas.

 varexo: muestra la lista de variables exógenas, éstas son necesarias para poder aplicar choques
al modelo.
 varexo_det: es un comando opcional que declara las variables determinísticas en un modelo
estocástico.
 parameters: indica la lista de parámetros, seguidamente pueden indicarse los valores asociados
a cada uno de éstos.
Cada comando puede repetirse varias veces en el archivo, pues Dynare lo concatenará.
ALGUNAS GENERALIDADES PARA HACER UN ARCHIVO *.MOD DE DYNARE LEGIBLE
Algunos comandos y convenciones importantes para transformar un modelo en un archivo *.mod de

Dynare legible:
Lo primero que hay que resaltar, es que el bloque del modelo del archivo *.mod, comienza con el
comando “model” y termina con el comando “end”.
Segundo, en medio de estos comandos, cabe mencionar que deben tenerse tantas ecuaciones como
variables endógenas se determinaron al principio. De hecho, esto es una de las primeras cosas que
Dynare revisa; el programa hará saber inmediatamente si hay algún problema respecto a esto.
Tercero, al igual que en el preámbulo (que se habló en otra entrada) y como en todo archivo *.mod,
cada línea de instrucción debe terminar con punto y coma (;), excepto cuando la instrucción continúa en
la siguiente línea. Esta característica es diferente en Matlab, donde, si desea continuarse con la
instrucción en la siguiente línea, debe continuarse con puntos suspensivos (…).
Cuarto, las ecuaciones deben introducirse una tras otra (el programa no reconoce la representación
matricial). Los nombres de las variables y de los parámetros utilizados en el bloque del modelo deben
ser los mismos que los utilizados en el bloque del preámbulo.
Recuerden que los nombres de las variables y de los parámetros son sensibles a las mayúsculas.
SOBRE LA ESPECIFICACIÓN DE ESTADOS ESTACIONARIOS Y/O VALORES INICIALES EN UN ARCHIVO

*.MOD DE DYNARE
Para evitar confusiones y entender de qué se trata esta sección dentro del archivo .mod, debemos tener
en cuenta ciertos aspectos. Primero debe recordarse que los modelos estocásticos necesitan ser
linealizados. Por lo tanto éstos necesitan tener un estado estacionario. En segundo lugar,
independientemente de si se está trabajando con un modelo estocástico o determinístico, lo más
probable es que se esté interesado en iniciar las simulaciones o las funciones de respuestas a impulsos a
partir de un estado de equilibrio o a partir de otro punto.
En esta sección se busca proveer los valores de esos estados de equilibrio o aproximaciones a dichos
valores.
Los comandos más relevantes en esta sección son: “initval”, “endval”, o de forma menos usual “histval”.
A continuación se hará una breve descripción de esos comandos:
initval : Especifica los valores numéricos iniciales para encontrar el estado estacionario y/o los valores
iniciales para las simulaciones. El block initval tiene dos propósitos: declarar las condiciones iniciales (y
posiblemente las finales) en un ejercicio de simulación; y proveer valores aproximados para las
soluciones no lineales.
endval : Sólo se utiliza en modelos determinísticos para especificar los valores finales para dicho tipo de
simulaciones. Tiene dos propósitos: primero, establece las condiciones finales para todos los periodos
siguientes al último período de la simulación. Segundo, provee los valores iniciales aproximados de
todas las simulaciones para las soluciones no lineales. Así, Dynare calcula un primer estado estacionario
con los valores dados en el initval, y calcula un estado estacionario final para los valores dados en el
endval.
histval: Especifica los valores históricos antes de comenzar la simulación; es un comando opcional que
se utiliza para los modelos que tienen rezagos en más de un período.
En todo esto, en caso se tenga dudas, se debe recorrer a información bibliográfica o asesoramiento.

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 Calcular el estado estacionario de un modelo.

QUE SON LOS ARCHIVOS *.MOD?

Los archivos *.mod están divididos en cinco bloques como sigue:

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MODELOS DETERMINÍSTICOS VS ESTOCÁSTICOS

Los modelos determinísticos tienen las siguientes características:

Los modelos estocásticos, en cambio, tienen las siguientes características:

QUÉ SE COLOCA EN EL PREÁMBULO DE UN ARCHIVO *.MOD PARA DYNARE

Los comandos son:

 var: declara las variables endógenas.

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