ESTUDIO DE CASO 2: MODELO MONTECARLO

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 Datos generales

Precio 1,000

Costos Fijos Desembolsables 75,000

Valor del Activo 400,000

Depreciación 20%

Periodo de Análisis 5 Años

Valor de Rescate 100,000

Tasa de Impuestos 29%

TREMA 15%

Variables relevantes
Venta
Probabilidad Costo Variable Unitario Probabilidad
s

600 5% 600 10%

700 30% 700 50%

800 40% 800 30%

900 15% 900 10%

1000 10%

Utiliza los flujos de efectivo como los formatos y fórmulas del modelo de Monte Carlos para elaborar
las tablas en las que muestres la asignación de los números representativos para cada una de las
variables relevantes.

Para efectos de práctica realiza sólo 5 corridas. Desarrolla los 5 flujos de efectivo de las cinco
corridas, obteniendo para cada uno de ellos el VPN.

Realiza un resumen que muestre los VPN para cada escenario, calcula la desviación estándar y el
coeficiente de Variación

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 DESARROLLO:

Distribución de probabilidades acumuladas y la asignación de 100

Asignación
Probabilida Probabilidad
Ventas Números
d Acumulada
representativos

600 5% 5% 0-4
700 30% 35% 5-34
800 40% 75% 35-74
900 15% 90% 75-89
1000 10% 100% 90-100

Costo Asignación
Probabilidad
Variable Probabilidad Números
Acomulada
Unitario representativos

600 10% 10% 0-9

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 1er corrida
  0 1 2 3 4 5
Ingresos   800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
Gastos Desem. Fijos   -75,000 -75,000 -75,000 -75,000 -75,000
Gastos Desem. Var.   -560,000 -560,000 -560,000 -560,000 -560,000
Depreciación   -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000
Utilidad antes de Imp.   85,000 85,000 85,000 85,000 85,000
Impuestos   24,650 24,650 24,650 24,650 24,650
Utilidad Neta   60,350 60,350 60,350 60,350 60,350
Depreciación   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Inversión -400,000          
Valor Rescate Neto           70,000
Flujo Neto Corriente -400,000 140,350 140,350 140,350 140,350 210,350
             
VPN 105,277.34          
Número Aleatorio 59  
Ventas netas 800 Entre 35-74
Costo variable unitario 700  

2da corrida
  0 1 2 3 4 5
Ingresos   700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Gastos Desem. Fijos   -75,000 -75,000 -75,000 -75,000 -75,000
Gastos Desem. Var.   -490,000 -490,000 -490,000 -490,000 -490,000
Depreciación   -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000
Utilidad antes de Imp.   55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
Impuestos   15,950 15,950 15,950 15,950 15,950
Utilidad Neta   39,050 39,050 39,050 39,050 39,050
Depreciación   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Inversión -400,000          
Valor Rescate Neto           70,000
Flujo Neto Corriente -400,000 119,050 119,050 119,050 119,050 189,050
             
VPN 33,876.44          
Número Aleatorio 16  
Ventas netas 700 Entre 5-34
Costo variable unitario 700  

3ra corrida
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   0 1 2 3 4 5
Ingresos   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Gastos Desem. Fijos   -75,000 -75,000 -75,000 -75,000 -75,000
Gastos Desem. Var.   -900,000 -900,000 -900,000 -900,000 -900,000
Depreciación   -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000
Utilidad antes de Imp.   -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000
Impuestos   -15,950 -15,950 -15,950 -15,950 -15,950
Utilidad Neta   -39,050 -39,050 -39,050 -39,050 -39,050
Depreciación   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Inversión -400,000          
Valor Rescate Neto           70,000
Flujo Neto Corriente -400,000 40,950 40,950 40,950 40,950 110,950
             
VPN -227,926.88          
Número Aleatorio 91  
Entre 90-
Ventas netas 1000 100
Costo variable unitario 900  

4ta corrida
  0 1 2 3 4 5
Ingresos   700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Gastos Desem. Fijos   -75,000 -75,000 -75,000 -75,000 -75,000
Gastos Desem. Var.   -420,000 -420,000 -420,000 -420,000 -420,000
Depreciación   -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000
Utilidad antes de Imp.   125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
Impuestos   36,250 36,250 36,250 36,250 36,250
Utilidad Neta   88,750 88,750 88,750 88,750 88,750
Depreciación   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Inversión -400,000          
Valor Rescate Neto           70,000
Flujo Neto Corriente -400,000 168,750 168,750 168,750 168,750 238,750
             
VPN 200,478.54          
Número Aleatorio 6  
Ventas netas 700 Entre 5-34
Costo variable unitario 600  

5ta corrida
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   0 1 2 3 4 5

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 Ingresos   900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
Gastos Desem. Fijos   -75,000 -75,000 -75,000 -75,000 -75,000
Gastos Desem. Var.   -720,000 -720,000 -720,000 -720,000 -720,000
Depreciación   -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000
Utilidad antes de Imp.   25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Impuestos   7,250 7,250 7,250 7,250 7,250
Utilidad Neta   17,750 17,750 17,750 17,750 17,750
Depreciación   80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Inversión -400,000          
Valor Rescate Neto           70,000
Flujo Neto Corriente -400,000 97,750 97,750 97,750 97,750 167,750
             
VPN -37,524.47          
Número Aleatorio 77  
Ventas netas 900 Entre 75-89
Costo variable unitario 800  

VPN esperado, calcula la desviación estándar y el coeficiente de Variación

Coeficient VPN
Desviación
Valores VPN e de Esperado
Estándar
Variación (Promedio)
800-700 105,277
700-700 33,876
1000-900 -227,927 161,772 11 14,836
700-600 200,479
900-800 -37,524

CONCLUSIÓN:

© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema
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 Durante esta actividad logré analizar con el modelo Montecarlo de la mejor manera la misma,
tomando en cuenta los datos iniciales y basándome en los resultados esperados en las corridas,
detectando las variables relevantes y los datos finales que nos sirven para la toma de decisiones, por
lo cual puedo concluir que este proyecto es viable para realizarlo.

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Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, debido a que se trata de información confidencial que sólo puede ser trabajado por personal autorizado para tal fin.