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    Caso Práctico CRM Unidad 3

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    Este documento presenta un resumen de la econometría y un problema de regresión lineal múltiple con multicolinealidad exacta. La econometría estudia fenómenos económicos mediante el uso de datos y modelos estadísticos. El problema de regresión involucra una relación de multicolinealidad exacta entre dos variables que hace que solo se puedan estimar ciertos parámetros del modelo.

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    Caso Práctico CRM U3

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    Caso Práctico Crm Unidad 3

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    UNIVERSIDAD DE ASTURIAS

    FACULTAD DE ECONOMÍA

    ECONOMETRÍA

    DOCENTE

    JAVIER OLMEDO MILLÁN PAYA

    ESTUDIANTE

    DIEGO RENÉ CELY HENAO

    BOGOTÁ ENERO de 2021


    INTRODUCCIÓN:

    La Econometría es la ciencia que puede, a partir de ciertos datos comprobar hipótesis y


    pronosticar comportamientos de variables tanto económicas como de individuos.
    Existen dos tipos de econometría:
    Econometría teórica: se caracteriza por fundamentarse en la en la estadística y en la
    matemática.
    Econometría aplicada: Utiliza la econometría teórica para estudiar los fenómenos de
    las áreas de: producción, inversión oferta y demanda etc.
    La econometría se ha vuelto indispensable en las diferentes áreas económicas de los
    estados, siendo fundamental en la implementación de estudios en lo laboral, económico,
    de salud, desarrollo, macroeconomía y cualquier área de la industria y el mercado
    .

    ENUNCIADO:

    En el modelo de regresión lineal múltiple: 𝑌𝑡= 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑡 + 𝑢𝑡


    Se verifica que 𝑋2𝑡 = 3𝑋4𝑡
    a) ¿Con que tipo de multicolinealidad nos encontramos?
    ¿Qué supone dicha multicolinealidad?
    Indique qué parámetros son estimables:
    b) cuando no se dispone de información a priori sobre los coeficientes
    c) cuando se sabe que β4 = 2.

    SOLUCIÓN:
    a) ¿Con que tipo de multicolinealidad nos encontramos?

    R/
    Multicolinealidad Exacta

    ¿Qué supone dicha multicolinealidad?


    Indique qué parámetros son estimables:
    b) cuando no se tiene la información a priori sobre los coeficientes
    c) cuando se sabe que β4 = 2.
     
    Sustituyendo X2t = 3X4t en la ecuación del modelo se obtiene que:
    Yt= β1 + β2X2t + β3X3t + β4X4t + ut
    = β1 + 3β2X4t + β3X3t + β4X4t + ut
    = β1 + β3X3t + (3β2 + β4) X4t + ut
     Por tanto, son estimables los parámetros β1, β3 y la combinaciónlineal 3β2 + β4.
    Por eso a no ser que haya información a priori no será posible obtener las estimaciones
    de β2 y β4.
    Si se sabe que β4 = 2,
    Entonces la ecuación del modelo quedaría:
    Yt = β1 + β3X3t + (3β2 + 2) X4t + ut
    Por lo que se podrían estimar los parámetros
    β1, β2 y β3

    CONCLUSIONES:
    Se podría decir que el principal objetivo de la econometría es confirmar la credibilidad
    de una situación o una hipótesis a través de simulaciones.
    La econometría se aplica en diferentes áreas como: el estado de la economía y del
    mercado, en la predicción de valores y sus cambios a futuro, control de los valores
    óptimos que se encuentran en las variables.

    Cybergrafía:
    Universitaria Asturias: https://www.centro- : https://www.centro-
    virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/
    Universitaria Asturias: http://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca
    www.master-finanzas-cuantitativas.com ›
    enciclopedia.banrepcultural.org

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