Información Incompleta 01

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Información Incompleta (Asimétrica)

Los problemas de información incompleta o asimetrías de información se dan


cuando uno o algunos de los jugadores conocen algo que los otros jugadores no
conocen.

Ejemplo:

Considere el caso en el cual hay dos personas negociando un bien o un servicio.


Cada individuo puede ser honrado o tramposo.
Si la persona es tramposa, tratará de timar al otro. Si la persona es honrada,
nunca timará al otro.
Sin embargo, el tipo de cada persona es información privada. Es decir, solo es
conocido por el mismo jugador y no por el otro. Esto crea una asimetría de
información.
Como los pagos que cada jugador recibe después de transar el bien dependen del
tipo de los jugadores que negocian, debemos considerar esto para predecir el
comportamiento de cada jugador.
La mejor forma de modelar información incompleta es incorporando eventos
aleatorios en la especificación del juego: Tipos.

En Teoría de Juegos, a tales eventos aleatorios se les llama movimientos de la


naturaleza (natura o nature).

Así, la naturaleza se considera un jugador más en el juego, el cual llamaremos


jugador 0.

Sin embargo, la naturaleza NO es un jugador estratégico. Sus acciones son


definidas por una distribución de probabilidad fija y no por incentivos.

Así, el término “información incompleta” se refiere a que los movimientos de la


naturaleza crean asimetrías de información entre los jugadores.

Situaciones de información incompleta se encuentran en muchos casos reales de


negociación, votaciones, contratación, subastas, mercados competitivos, etc.
Dividiremos nuestro estudio de información asimétrica de la siguiente forma:

1) Juegos estáticos con información asimétrica: Equilibrio de Nash Bayesiano


(Bayesian Nash Equilibrium).

Este tipo de juegos se relacionan con problemas de Selección Adversa.

2) Juegos dinámicos con información asimétrica: Equilibrio Bayesiano Perfecto


(Perfect Bayesian Equilibrium) o Equilibrio de Señalización (Signaling
Equilibrium).
Información Incompleta:
Juegos Estáticos o Bayesianos

Como dijimos, usaremos un jugador extra para modelar la asimetría de


información: Naturaleza o jugador 0.

Toda la asimetría de información (Eventos aleatorios) se pasará al inicio del


juego, donde la naturaleza “decidirá” (según una distribución de probabilidades)
los tipos de los jugadores.

Importante: Naturaleza no juega estratégicamente y no tiene pagos asociados.

Así, cuando nos refiramos a jugadores, nos estaremos refiriendo a jugadores


estratégicos y no a la naturaleza.
Ejemplo 1: Batalla de los Sexos Modificada

𝑖𝑖 = 1,2; 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝐹𝐹, 𝑂𝑂. Las decisiones son tomadas simultáneamente.

Sin embargo, ahora 1 puede ser de dos tipos diferente: Amante a la opera (tipo 1)
o amante al fútbol (tipo 2).

Este tipo es información privada para 1. Es decir, solo 1 conoce su tipo y 2 no lo


conoce.

1 es de tipo 1 con probabilidad 𝑝𝑝 y de tipo 2 con probabilidad 1 − 𝑝𝑝.

Así, los pagos del juego dependerán del tipo de 1 de la siguiente forma:

Si 1 es tipo 1 (ópera) Si 1 es tipo 2 (fútbol)

1 2 F O 1 2 F O

F 1, 2 0, 1 F 3, 2 2, 1

O 2, 0 3, 3 O 0, 0 1, 3
Representemos primero el juego en forma extensiva:

2 F 1,2
F
1 O 0,1

Tipo1 (p) O F 2,0

0 O 3,3
F 3,2

F
Tipo 2 (1-p) 1
O
2,1

F 0,0
O

O
1,3
Este caso es sencillo y podemos pensar en la siguiente solución:

Si M es tipo 1 (ópera) Si M es tipo 2 (fútbol)


1 2 F O 1 2 F O
F 1, 2 0, 1 F 3, 2 2, 1
O 2, 0 3, 3 O 0, 0 1, 3

Jugador 1: si es tipo 1 escogerá O (dominante), si de es tipo 2 escogerá F


(dominante)
Jugador 2: deberá pensar un poco más. Dado que anticipa que F es dominada si 1
es de tipo 1 y O es dominada si 1 es de tipo 2, entonces:
2 escogerá F si: 0𝑝𝑝 + 2(1 − 𝑝𝑝) > 3𝑝𝑝 + (1 − 𝑝𝑝) ⟺ 𝑝𝑝 < 1�4
2 escogerá O si: 𝑝𝑝 > 1�4
2 será indiferente si: 𝑝𝑝 = 1�4
El concepto de solución que desarrollaremos se basa en esta lógica.
Formalización (Harsanyi, 1967 & 1968):

Definición: Un Juego Bayesiano posee los siguientes elementos:

1. Un número finito de jugadores 𝑖𝑖 = {1,2, … , 𝑛𝑛}

2. Para cada jugador 𝑖𝑖:


a) Un espacio de tipos 𝑇𝑇𝑖𝑖 .
b) Un espacio de acciones (puras) 𝐴𝐴𝑖𝑖 .
c) Una función de pagos:
𝑢𝑢𝑖𝑖 : 𝑇𝑇 × 𝐴𝐴1 × … × 𝐴𝐴𝑛𝑛 → ℝ
Donde 𝑇𝑇 ≡ 𝑇𝑇1 × 𝑇𝑇2 × … × 𝑇𝑇𝑛𝑛

3. Una función de probabilidad


𝑃𝑃: 𝑇𝑇 → [0,1]
que especifica la probabilidad con la cual la Naturaleza selcciona cada perfil
de tipos 𝑡𝑡 ≡ (𝑡𝑡1 × 𝑡𝑡2 × … × 𝑡𝑡𝑛𝑛 ) ∈ 𝑇𝑇.
Ejemplo 1: Batalla de los Sexos Modificada

Siguiendo la definición de juego Bayesiano, podemos formalizar nuestro


ejemplo.

Jugadores: 𝑖𝑖 = {1,2}

Espacio de tipos 𝑇𝑇𝑖𝑖 :


𝑇𝑇1 = {𝑡𝑡11 , 𝑡𝑡12 }, 𝑇𝑇2 = {𝑡𝑡2 }
Espacio de acciones:
𝐴𝐴𝑖𝑖 = {𝑂𝑂, 𝐹𝐹 }
Función de pagos: Dada por las matrices de pagos anteriores.
𝑢𝑢𝑖𝑖 : 𝑇𝑇 × 𝐴𝐴1 × 𝐴𝐴2 → ℝ, i.e. cada entrada de las matrices.

Función de probabilidad
𝑃𝑃(𝑡𝑡11 , 𝑡𝑡2 ) = 𝑝𝑝 , 𝑃𝑃(𝑡𝑡12 , 𝑡𝑡2 ) = 1 − 𝑝𝑝
Una forma de representar el juego en su forma normal es usando el concepto de
estrategia:

Llamemos 𝑂𝑂𝑂𝑂 la estrategia en la cual 1 juega 𝑂𝑂 si es 𝑡𝑡11 y 𝐹𝐹 si es 𝑡𝑡12 .

Igualmente se puede definir 𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝐹𝐹𝐹𝐹.

El juego se puede escribir como (Bayesian Normal Form):

1 2 F O
FF 3 − 2𝑝𝑝, 2 2(1 − 𝑝𝑝), 1
FO 𝑝𝑝, 2𝑝𝑝 1 − 𝑝𝑝, 3 − 2𝑝𝑝
OF 3 − 𝑝𝑝, 2(1 − 𝑝𝑝) 2 + 𝑝𝑝, 1 + 2𝑝𝑝
OO 2𝑝𝑝, 0 1 + 2𝑝𝑝, 3
Equilibrio de Nash Bayesiano

Existen dos formas de encontrar equilibrios en Juegos Bayesianos, cada una de


ellas ligada a un concepto de equilibrio (los cuales son equivalentes).

El primero, es reducir el juego a su forma normal (si es posible) y aplicar el


concepto de EN. Su definición formal es la siguiente.

Definición 1. Considere un juego Bayesiano. El perfil de estrategias 𝛾𝛾 ∗ =


(𝛾𝛾𝑖𝑖∗ )𝑛𝑛𝐼𝐼=1 , 𝛾𝛾𝑖𝑖∗ : 𝑇𝑇𝑖𝑖 → 𝐴𝐴𝑖𝑖 , es un Equilibrio de Nash Bayesiano (ENB) si ∀𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛,
∀ 𝛾𝛾𝑖𝑖 :

� 𝑃𝑃(𝑡𝑡)𝑢𝑢𝑖𝑖 �𝑡𝑡, 𝛾𝛾1∗ (𝑡𝑡1 ), … , 𝛾𝛾𝑖𝑖∗ (𝑡𝑡𝑖𝑖 ), … , 𝛾𝛾𝑛𝑛∗ (𝑡𝑡𝑛𝑛 )�


𝑡𝑡∈𝑇𝑇
≥ � 𝑃𝑃(𝑡𝑡)𝑢𝑢𝑖𝑖 �𝑡𝑡, 𝛾𝛾1∗ (𝑡𝑡1 ), … , 𝛾𝛾𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑖𝑖 ), … , 𝛾𝛾𝑛𝑛∗ (𝑡𝑡𝑛𝑛 )�
𝑡𝑡∈𝑇𝑇
El segundo método trata cada tipo de cada jugador como un jugador por
separado.

En general, este método se usa con espacio de acciones continuas. Luego


veremos una aplicación.

El concepto de equilibrio en este caso es:

Definición 2. Considere un juego Bayesiano. El perfil de estrategias 𝛾𝛾 ∗ =


(𝛾𝛾𝑖𝑖∗ )𝑛𝑛𝐼𝐼=1 , 𝛾𝛾𝑖𝑖∗ : 𝑇𝑇𝑖𝑖 → 𝐴𝐴𝑖𝑖 , es un Equilibrio de Nash Bayesiano (ENB) si ∀𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛,
∀ 𝑡𝑡𝑖𝑖 ∈ 𝑇𝑇𝑖𝑖 y ∀ 𝛾𝛾𝑖𝑖 :

� 𝑃𝑃(𝑡𝑡−𝑖𝑖 |𝑡𝑡𝑖𝑖 )𝑢𝑢𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡−𝑖𝑖 , 𝛾𝛾1∗ (𝑡𝑡1 ), … , 𝛾𝛾𝑖𝑖∗ (𝑡𝑡𝑖𝑖 ), … , 𝛾𝛾𝑛𝑛∗ (𝑡𝑡𝑛𝑛 )�
𝑡𝑡−𝑖𝑖 ∈𝑇𝑇−𝑖𝑖

≥ � 𝑃𝑃(𝑡𝑡−𝑖𝑖 |𝑡𝑡𝑖𝑖 )𝑢𝑢𝑖𝑖 �𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑡𝑡−𝑖𝑖 , , 𝛾𝛾1∗ (𝑡𝑡1 ), … , 𝛾𝛾𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑖𝑖 ), … , 𝛾𝛾𝑛𝑛∗ (𝑡𝑡𝑛𝑛 )�
𝑡𝑡−𝑖𝑖 ∈𝑇𝑇𝑡𝑡−𝑖𝑖
Ejemplo 1: Batalla de los Sexos Modificada

Consideremos la definición 1. La forma normal está dada por:

1 2 F O
FF 3 − 2𝑝𝑝, 2 2(1 − 𝑝𝑝), 1
FO 𝑝𝑝, 2𝑝𝑝 1 − 𝑝𝑝, 3 − 2𝑝𝑝
OF 3 − 𝑝𝑝, 2(1 − 𝑝𝑝) 2 + 𝑝𝑝, 1 + 2𝑝𝑝
OO 2𝑝𝑝, 0 1 + 2𝑝𝑝, 3

De aquí, es fácil encontrar que:

{(𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝐹𝐹 )} 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝 < 1/4


𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �{(𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝐹𝐹 ), (𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑂𝑂)} 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝 = 1/4
{(𝑂𝑂𝑂𝑂, 𝑂𝑂)} 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝 > 1/4
Existencia de BNE

Teorema: Considere un juego Bayesiano finito. Un BNE siempre existe.

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