Foro 2 Primera y Segunda Parte

PORTADA
Universidad Nacional Autónoma de Honduras del valle de sula
Nombre: Cesar Alfonso Rosales Amaya
Materia: Econometría / 1500
Trabajo: Foro 2 primera secuencia y segunda secuencia
Catedrático: Lic. Ricardo Umaña

Primera Parte
Responda las siguientes preguntas y comente a uno de sus compañeros la última pregunta, los
aportes aparecerán 30 minutos después de publicarse para ser vistos.
1. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la linealidad en econometría?
R. Linealidad en las variables
El primer signiﬁcado, y tal vez el más “natural”, de linealidad es aquel en que la esperanza
condicional de Y es una función lineal de Xi, como en la ecuación (2.2.2).6 Geométricamente, la
curva de regresión en este caso es una recta
En esta interpretación, una función de regresión como E(Y |Xi) β1+ β2X2 i no es una función
lineal porque la variable X aparece elevada a una potencia o indice 2.
Linealidad en los parámetros
La segunda interpretación de linealidad se presenta cuando la esperanza condicional de Y, E(Y

| Xi), es una función lineal de los parámetros, los β; puede ser o no lineal en la variable X. 7 De
acuerdo con esta interpretación, E(Y |Xi) β1+ β2X2 i es un modelo de regresión lineal (en el
parámetro). Para ver lo anterior, supongamos que X tiene un valor de 3. Por tanto, E(Y | X 3)
β1 + 9β2, ecuación a todas luces lineal en β1 y β2. En consecuencia, todos los modelos de la ﬁ
gura 2.3 son de regresión lineal; es decir, son modelos lineales en los parámetros
2 ¿Cuál es la diferencia entre la función de regresión poblacional y la función de regresión

muestral? ¿Se trata de distintos nombres para la misma función?
R. la diferencia es que en la función de regresión poblacional Y, β1, β2 son
parámetros y en la muestral estos son estimadores, esto quiere decir que a partir de
los resultados de una muestra sepuede inferir el mismo comportamiento para una
población; por consiguiente, si se trata de distintosnombres para la misma función
3 ¿Qué papel desempeña el término de error estocástico ui en el análisis de regresión? ¿Cuál
es la diferencia entre el término de error estocástico y el residual ûi?
R. El término de perturbación ui es un sustituto de todas las variables que se omiten en el

modelo, pero que, en conjunto, afectan a Y, pero esta puede tomar valores positivos o
negativos.
La diferencia es que el error estocásti co de perturbación ui; es introducido en

FRP y el error residual de perturbación (ui) ; es introducido en FRM
4 ¿Qué se quiere dar a entender con modelo de regresión lineal?
R. El modelo de regresión lineal es un modelo matemáti co usado para aproximar

la relación de dependencia entre una variable dependiente Y, las variables
independientes Xi y un término aleatorio, por ende, se da a entender que es una de
regresión lineal en los parámetros, los β en otros términos, los parámetros se deben
elevar a la primera potencia; puede ser o no ser lineal en las variables explicativas.
5. Determine si los siguientes modelos son lineales en los parámetros, en las variables o en
ambos. ¿Cuáles de estos modelos son de regresión lineal?
R.
MODELO TITULO PARAMETRO VARIABLES MRL

DESCRIPTIVO
Yi=β1+β2(1Xi)+ui Reciproco MLP MNLV MRNL
Yi=β1+β2 lnXi+ui Semilogarítmico MLP MLV MRL
lnYi=β1+β2Xi+ui Semilogarítmico MLP MLV MRL
inverso
lnYi=lnβ1+β2 l n Xi+u Logarítmico MLP MLV MRL
i o doble
logarítmico
lnYi = β1 − β2(1Xi)+ui Logarítmico MLP MNLV MRNL
recíproco
6. ¿Son modelos de regresión lineal los siguientes? ¿Por qué?
R. a) Yi = β1 − β2(1Xi)+ui
ln yi= In e B1+ B2 Xi + ui
In yi= B1 + B2 Xi + ui
Si es un modelo de regresión lineal
B) Yi =
1
____________________________
1 + e B1 + B2 Xi + ui
Mediante la transformación con logaritmo este si es un modelo de regresión lineal ya

que si
parámetros están elevados a la primera potencia
Mediante la transformación con logaritmo este si es un modelo de regresión lineal ya
que si
parámetros están elevados a la primera potencia
Mediante la transformación con logarítmico este si es un modelo de regresión lineal ya que si
parámetros están elevados a la primera potencia.
C) In Yi = B1 + B2 1/Xi + ui
Esta es una función logarítmica y se considera modelo de regresión lineal porque sus
parámetros están elevados a la primera potencia.
D) Yi = B1 + (0.75 – B1 ) e -B2 (Xi-2) ui
Si es un modelo de regresión lineal porque sus parámetros están elevados a la primera

potencia
E) Yi = B1 + B2 3 Xi +ui
No es un modelo de regresión lineal porque el parámetro de la variable independiente B2 esta

elevado a la tercera potencia.
1. ¿Qué se entiende por un modelo de regresión intrínsecamente lineal? Si en el ejercicio β2

valiera 0.8, ¿sería un modelo de regresión lineal o no lineal?
R. Los modelos de regresión intrínsicamente lineales son aquellos modelos que se le pueden
hacer lineales en los parámetros.
En el ejercicio 2.7
Si B2= 0.8 tendríamos
Yi = B1 + (0.75-B1) e – B2(X1-2) +ui
Yi = B1 + (0.75-B1) e -0.8(X1-2) +ui
Y seria lineal debido a que los parámetros están elevados a la primera potencia.
2. Considere los siguientes modelos no estocásticos (es decir, modelos sin el término de error
estocástico). ¿Son lineales estos modelos de regresión? De no serlo, ¿sería posible, con
manipulaciones algebraicas apropiadas, convertirlos en modelos lineales?
R. a) Y1 = 1 / B1 + B2 X1
1 / Y1 = B1 + B2 Xi
Se convierte en un modelo de regresión lineal
b) Y1 = Xi / B1+B2 Xi
Xi / Yi = B1 + B2 Xi
C) Yi = 1 / 1+exp (-B1-B2Xi)
1/Yi = 1+exp (-B1-B2 Xi) 1-Y1/Yi = exp (-B1-B2Xi)
1/Yi -1 = exp (-B1 – B2Xi) In (1-Yi / Yi) = (-B1-B2Xi)
3. Considere el diagrama de dispersión de la figura 2.8 junto con la línea de regresión. ¿Qué
conclusión general deduce de este diagrama? ¿La línea de regresión del diagrama es una línea
de regresión poblacional o una línea de regresión muestral?
Es una línea de regresión muestral, esta indica que los países que mas exportan tienen un
crecimiento promedio mayor del salario real, es decir el sector manufacturero con respecto al
promedio anual de la razón del PIB-exportaciones, tiene una línea de tendencia claramente
positiva, resulta creciente con respecto al comportamiento de los datos.
La línea de regresión es muestral porque solo se han tomado en cuenta en 50 países.
4. ¿Qué revela el diagrama de dispersión de la figura 2.10? Con base en dicho diagrama, ¿se
puede decir que las leyes del salario mínimo propician el bienestar económico?
La figura muestra una relación negativa entre el pib per capital y el salario mínimo, mientras
mas alto es el salario mínimo menor es el PIB per capital, esto es claramente es perjudicial
para un país en vías de desarrollo, ya que el PIB per capital no está repartido equitativamente
entre toda la población, sino que existe muchos factores adicionales como: la inflación, la
desigualdad social, acumulación de riqueza, y sobre todo de los precios de la canasta básica,
etc.
5. Del diagrama de dispersión de la figura 2.9, ¿qué conclusiones generales deduce? ¿En qué
teoría económica se basa este diagrama de dispersión? (Pista: busque cualquier libro de texto
de economía internacional y estudie el modelo de comercio Heckscher-Ohlin).
Este diagrama de dispersión se basa en la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo y
ventaja absoluta de Adam Smith.
Los distintos países tienen diferentes dotaciones de factores esto hace que exista un comercio
entre países, así existen con países con abundancia relativa de capital y otros con abundancia
relativa de trabajo.
Normalmente los países más ricos en capital exportaran bienes intensivos en capital (se utiliza
relativamente mas capital que trabajo para producirlos) donde los trabajadores son mas
capacitados y la tierra es mas escaza y las exportaciones tienen mas valor agregado, en cambio
los países ricos en factor trabajo exportaran bienes intensivos en trabajo (se utiliza
relativamente mas trabajo que capital para producirlos) es decir existe tierra abundante y los
trabajadores son menos capacitados generalmente son exportadores de materias primas.
Yi=β 1+
1

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1. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la linealidad en econometría?

R. Linealidad en las variables

Linealidad en los parámetros

La segunda interpretación de linealidad se presenta cuando la esperanza condicional de Y, E(Y

2 ¿Cuál es la diferencia entre la función de regresión poblacional y la función de regresión

R. El término de perturbación ui es un sustituto de todas las variables que se omiten en el

La diferencia es que el error estocásti co de perturbación ui; es introducido en

4 ¿Qué se quiere dar a entender con modelo de regresión lineal?

R. El modelo de regresión lineal es un modelo matemáti co usado para aproximar

MODELO TITULO PARAMETRO VARIABLES MRL

6. ¿Son modelos de regresión lineal los siguientes? ¿Por qué?

Si es un modelo de regresión lineal

Mediante la transformación con logaritmo este si es un modelo de regresión lineal ya

D) Yi = B1 + (0.75 – B1 ) e -B2 (Xi-2) ui

Si es un modelo de regresión lineal porque sus parámetros están elevados a la primera

No es un modelo de regresión lineal porque el parámetro de la variable independiente B2 esta

1. ¿Qué se entiende por un modelo de regresión intrínsecamente lineal? Si en el ejercicio β2

Si B2= 0.8 tendríamos

Yi = B1 + (0.75-B1) e – B2(X1-2) +ui

Yi = B1 + (0.75-B1) e -0.8(X1-2) +ui

Se convierte en un modelo de regresión lineal

Se convierte en un modelo de regresión lineal

1/Yi = 1+exp (-B1-B2 Xi) 1-Y1/Yi = exp (-B1-B2Xi)

1/Yi -1 = exp (-B1 – B2Xi) In (1-Yi / Yi) = (-B1-B2Xi)

Se convierte en un modelo de regresión lineal

La línea de regresión es muestral porque solo se han tomado en cuenta en 50 países.

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