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    Cholesky 2

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    Carlos Alberto CCdlc
    El documento describe el método de factorización de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones lineales donde la matriz es simétrica y definida positiva. El método involucra descomponer la matriz A en factores triangulares L y LT, donde L es una matriz triangular inferior. Se muestra un ejemplo numérico para resolver un sistema 3x3 usando las fórmulas de Cholesky.

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    El documento describe el método de factorización de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones lineales donde la matriz es simétrica y definida positiva. El método involucra descomponer la matriz A en factores triangulares L y LT, donde L es una matriz triangular inferior. Se muestra un ejemplo numérico para resolver un sistema 3x3 usando las fórmulas de Cholesky.

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    cholesky2

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    El documento describe el método de factorización de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones lineales donde la matriz es simétrica y definida positiva. El método involucra descomponer la matriz A en factores triangulares L y LT, donde L es una matriz triangular inferior. Se muestra un ejemplo numérico para resolver un sistema 3x3 usando las fórmulas de Cholesky.

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    El documento describe el método de factorización de Cholesky para resolver sistemas de ecuaciones lineales donde la matriz es simétrica y definida positiva. El método involucra descomponer la matriz A en factores triangulares L y LT, donde L es una matriz triangular inferior. Se muestra un ejemplo numérico para resolver un sistema 3x3 usando las fórmulas de Cholesky.

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    Factorización de Cholesky

    Una matriz A simétrica y positiva definida puede ser factorizada de


    manera eficiente por medio de una matriz triangular inferior y una matriz
    triangular superior.
    Recuerde que una matriz simétrica es aquella donde aij = aji para toda i y j. En otras palabras, [A] = [A]T.
    Tales sistemas se presentan comúnmente en problemas de contexto matemático y de ingeniería. Estas
    matrices ofrecen ventajas computacionales, ya que únicamente se necesita la mitad de espacio de
    almacenamiento y, en la mayoría de los casos, sólo se requiere la mitad del tiempo de cálculo para su
    solución. Uno de los métodos más populares usa la descomposición de Cholesky. Este algoritmo
    se basa en el hecho de que una matriz simétrica se descompone así:
    [A] = [L][L]T
    Es decir, los factores triangulares resultantes son la transpuesta uno de otro.

    Para encontrar la factorización , bastaría ver la forma de L y observar las ecuaciones


    que el producto derecho nos conduce al igualar elementos:

    así obtendríamos que: Matriz triangular


    inferior

    a11 = l112
    a21 = l21l11
    a22=l212 + l222

    a32=l31l21+l32l22 l32=(a32-l31l21)/l22, etc.

    y de manera general, para y :


    Ahora bien, ya que A es simétrica y definida positiva, podemos asegurar que los elementos sobre
    la diagonal de L son positivos y los restantes elementos reales desde luego.

    Una de las aplicaciones de la factorización de Cholesky es resolver las ecuaciones normales de un


    problema de cuadrados mínimos, esas ecuaciones son: , en la que es
    simétrica y definida positiva.

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

    TEMA: Sistemas de ecuaciones lineales


    Ejemplo del método de Cholesky

    Problema:

    Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales usando el método de Cholesky

     6 15 55  100
    A = 15 55 225 y C= 150
    Matriz
    simétrica
    55 225 979 100

    Solución:

    En el método de Cholesky el primer paso es encontrar la matriz L usando las fórmulas

    i 1
    a ki   l ij l kj k 1

    l ki 
    j 1 l kk  a kk   l kj2
    l ii y
    j 1

    La primera ecuación se usa para elementos fuera de la diagonal y la segunda para elementos en la
    diagonal principal.
    Entonces.

    a 21 15
    l11  a11  6 = 2.4495 l 21   = 6.1237
    l11 2.4495
    a31 55
    l31   = 22.454 Ya sabemos que l12 = 0
    l11 2.4495

    l 22  a 22  l 21
    2
     55 6.12372 = 4.1833

    a32  l 21l31 225  (6.1237)(22.454)


    l32   = 20.916
    l 22 4.1833

    De igual forma l13 = l23 = 0 y

    l 33  a 33  (l 312  l 322 )  979  (22.4542  20.9162 ) = 6.1106

    La matriz L es igual a

    2.4495 0 0 
    L  6.1237 4.1833 0 
    22.454 20.916 6.1106

    En el método de Cholesky U = LT

    2.4495 6.1237 22.454


    U   0 4.1833 20.916
     0 0 6.1106

    El siguiente paso es encontrar el vector D de la misma manera que en el método de


    descomposición de LU

    i 1
    ci   lij d j
    j 1
    di 
    lii

    c1 100 c2  l 21d1 150  (6.1237)(40.8246)


    d1   =40.8246 d2   =-23.9045
    l11 2.4495 l 22 4.1833

    c3  (l31d1  l32 d 2 ) 100  ((22.454)(40.8246)  (20.916)(23.9045))


    d3   =-51.826
    l33 6.1106
    Finalmente se calcula el vector de incógnitas comenzando por la última x, donde n es el grado de
    la matriz, en este ejemplo n=3
    n
    di  u
    j i 1
    ij xj
    xi 
    u ii

    d3
    x3  =-51.826/6.1106=-8.481
    u 33
    d  u 23 x3
    x2  2 = [-23.9045-(20.916)(-8.481)]/4.1833 = 36.690
    u 22

    d1  (u12 x2  u13 x3 )
    x1  = [40.8246 – ((6.1237)(36.69)+(22.454)(-8.481))]/2.4495 = 2.685
    u11

    El resultado se puede comprobar multiplicando A por X y el resultado debe ser igual a C.

    Resultados 11.5 x1=-2.734375; x2= 4.8828125; x3= -1.71875

    Resultados 11.6 x1=2.47857142; x2=2.359285; x3=1.860714

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