Informe Técnico de Cálculo de Intervalos de Confianza

1-1-2021
Reporte técnico:
Intervalos de
Confianza
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
MONTERREY
AUTOR: ANA ELISA RÁEZ MARTINEZ

ÍNDICE DE CONTENIDO
Introducción ................................................................................................................................ 0
Intervalos de confianza ............................................................................................................. 0
Cuadro N°1 .......................................................................................................................... 0
Cuadro N°2 .......................................................................................................................... 0
Ecuación matemática N°1 ................................................................................................. 0
Cuadro N°3 .......................................................................................................................... 1
PREGUNTA 1: .......................................................................................................................... 1
Figura N°1 ............................................................................................................................ 2
PREGUNTA 2: .......................................................................................................................... 2
Figura N°2 ................................................................................................................................ 2
PREGUNTA 3: .......................................................................................................................... 2
Cuadro N°4 .......................................................................................................................... 3
Figura N°3 ............................................................................................................................ 3
Cuadro N°5 .......................................................................................................................... 3
PREGUNTA 4: .......................................................................................................................... 3
Cuadro N°6 .......................................................................................................................... 4
Conclusiones: ............................................................................................................................. 4
Introducción
En el presente documento desarrollaremos mediante funciones de Excel las

aplicaciones correspondientes a hallar los intervalos de confianza para la serie
mostrada.
La serie representa los precios de cierre de las acciones de las empresas Apple
y Amazon.
En un ejercicio previo realizamos el cálculo de la media y la varianza para los
rendimientos de estas acciones, ahora se procederá a usar la técnica de
intervalos de confianza aplicados con la distribución normal.
Intervalos de confianza
Objetivo: Calcular los intervalos de confianza de los rendimientos de acciones.
Se tiene como insumo el presente cuadro que muestra los precios de cierre de las acciones
de las empresas Amazon y Apple en el periodo de 15 días.
Cuadro N°1
Día Amazon Apple
1 10.5 10.87
2 13.6 14.94
3 14.6 18.31
4 18 15.08
5 16 16.49
6 13 13.48
7 9.5 14.95
8 8.8 15.05
9 9 14.76
10 10 16.28
11 11.2 15.78
12 18 16.45
13 13.7 17.06
14 14.5 17.39
15 17 16.32
Primero pasaremos a detallar la media y varianza correspondiente a las series presentadas

en el cuadro y luego evaluaremos cómo es que cambian estos valores con el cálculo de
rendimientos.
Cuadro N°2
Medida Amazon Apple
Media o promedio 13.160 15.547
Desv.Estándar 3.214 1.776
Ahora, debido a que trabajaremos con los rendimientos de las acciones mostradas en el
cuadro, se procederán a calcular con la siguiente fórmula:
Ecuación matemática N°1

Por simplicidad realizaremos en cálculo en una hoja de Excel con la función LN(), asimismo
se presentan el promedio y la desviación estándar para cada una de las empresas en
cuestión: Apple y Amazon.
Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro siguiente:
Cuadro N°3
Día Amazon Apple

1
2 0.2586945 0.3180355
3 0.0709517 0.2034052
4 0.2093502 -0.194078
5 -0.117783 0.0893848
6 -0.207639 -0.201547
7 -0.313658 0.1035042
8 -0.07654 0.0066667
9 0.0224729 -0.019457
10 0.1053605 0.0980165
11 0.1133287 -0.031194
12 0.474458 0.0415822
13 -0.272976 0.0364111
14 0.0567528 0.0191588
15 0.1590647 -0.063504
Rendimiento
0.034417 0.0290275
promedio
Desviación estándar 0.2171539 0.1376093
En el cuadro N°3 se muestran los datos de los rendimientos de las acciones de las empresas
Amazon y Apple (14 datos por empresa), se pide usar la técnica de intervalos de confianza
con la distribución normal.
PREGUNTA 1:
Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es

necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para
poder construir un intervalo del 95% de confianza.
El valor de z para distribución normal estándar considerando la probabilidad de 95%, se

obtuvo mediante la fórmula descrita como: 1.959963985, recordar que esta función
devuelve el valor de la tabla pero para conseguir la probabilidad correcta se debe busca el
valor 𝑍0 que representa la probabilidad acumulada inferior por lo que buscaremos el valor
0.975. A continuación se resumen la información detallada.
Figura N°1
PREGUNTA 2:
Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este es

necesario para construir el intervalo de confianza) de la distribución normal estándar, para
poder construir un intervalo del 99% de confianza.
El valor de z para distribución normal estándar considerando la probabilidad de 95%, se

obtuvo mediante la fórmula descrita como: 2.575829304 , recordar que esta función
devuelve el valor de la tabla pero para conseguir la probabilidad correcta se debe busca el
valor 𝑍0 que representa la probabilidad acumulada inferior por lo que buscaremos el valor
0.995. A continuación se resumen la información detallada.
Figura N°2
PREGUNTA 3:
Con el tamaño de muestra (n=14) calcula el intervalo de confianza del 95% para cada una
las medias poblacionales de los rendimientos de Amazon y de Apple.
Con los valores 𝑍0 obtenidos previamente, calcularemos el error estándar para cada una de
las medias poblaciones, reemplazando en la fórmula siguiente:
A través de este valor, calcularemos los respectivos extremos del intervalo, es decir los
valores de x. Siguiendo la forma:
Se muestran a continuación los valores calculados en Excel:
Cuadro N°4
Y las fórmulas respectivamente usadas:
Figura N°3
Por lo que los intervalos quedarían:
Cuadro N°5
PREGUNTA 4:
Cuando cambias de nivel de confianza, digamos de 95% a 99%, ¿Por qué los intervalos de
confianza se hacen más grandes?
Al cambiar los niveles de confianza, se extiende el campo o el intervalo en donde podría
encontrarse el valor poblacional, en este caso la media. Existe ahora más confianza de que
la media poblacional se encuentre entre este intervalo más grande.
Aumentan los intervalos de confianza porque el error es menor que cuando se contaba con
un 95% de confianza.
A continuación se muestran los cálculos para ejemplificar cómo evolucionan los intervalos
de confianza.
Cuadro N°6
Efectivamente los intervalos sufren un incremento, por lo que ocupan mayor área bajo la
curva.
Conclusiones:
En este trabajo hemos visto cómo se realiza el cálculo de los intervalos de confianza
para los rendimientos de las empresas Amazon y Apple, que necesitaban conocer entre
que valores para su muestra de 14 días, fluctuaba la verdadera media poblacional de las
acciones.
Con este informe se consigue que los accionistas o inversores pueden tomar mejores
decisiones en cuanto a qué empresa elegir y cuál será el menor y mayor rendimiento
que pueden recibir por sus inversiones.
Esta técnica o estudio estadístico cobra mucha importancia por su aplicación práctica
en la realidad.

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1-1-2021

AUTOR: ANA ELISA RÁEZ MARTINEZ

En el presente documento desarrollaremos mediante funciones de Excel las

Objetivo: Calcular los intervalos de confianza de los rendimientos de acciones.

Primero pasaremos a detallar la media y varianza correspondiente a las series presentadas

Ecuación matemática N°1

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro siguiente:

Día Amazon Apple

Desviación estándar 0.2171539 0.1376093

Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV”, encuentra el valor z (este es

El valor de z para distribución normal estándar considerando la probabilidad de 95%, se

Usando la función de Excel “DISTR.NORM.ESTAND.INV, encuentra el valor z (este es

El valor de z para distribución normal estándar considerando la probabilidad de 95%, se

Ecuación matemática N°2

Se muestran a continuación los valores calculados en Excel:

Y las fórmulas respectivamente usadas:

Por lo que los intervalos quedarían:

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