Este documento presenta un plan de trading personal para operar en el mercado de futuros del Euro-Dólar. El plan describe los objetivos del trading, el horario y mercado en el que se operará, la gestión monetaria, el análisis de la volatilidad, la estrategia, la preoperativa y el análisis del contexto de mercado. El plan busca desarrollar una operativa consistente y disciplinada para obtener rendimientos a largo plazo manteniendo el riesgo bajo control.
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Este documento presenta un plan de trading personal para operar en el mercado de futuros del Euro-Dólar. El plan describe los objetivos del trading, el horario y mercado en el que se operará, la gestión monetaria, el análisis de la volatilidad, la estrategia, la preoperativa y el análisis del contexto de mercado. El plan busca desarrollar una operativa consistente y disciplinada para obtener rendimientos a largo plazo manteniendo el riesgo bajo control.
Este documento presenta un plan de trading personal para operar en el mercado de futuros del Euro-Dólar. El plan describe los objetivos del trading, el horario y mercado en el que se operará, la gestión monetaria, el análisis de la volatilidad, la estrategia, la preoperativa y el análisis del contexto de mercado. El plan busca desarrollar una operativa consistente y disciplinada para obtener rendimientos a largo plazo manteniendo el riesgo bajo control.
Este documento presenta un plan de trading personal para operar en el mercado de futuros del Euro-Dólar. El plan describe los objetivos del trading, el horario y mercado en el que se operará, la gestión monetaria, el análisis de la volatilidad, la estrategia, la preoperativa y el análisis del contexto de mercado. El plan busca desarrollar una operativa consistente y disciplinada para obtener rendimientos a largo plazo manteniendo el riesgo bajo control.
Los objetivos que se pretenden lograr con el presente trading plan son los siguientes: - Desarrollar una operativa consistente tanto a nivel técnico como a nivel emocional - Dotar al alumno de una capacidad de autoconocimiento y autonomía frente a los mercados financieros - Fomentar el desarrollo de la disciplina por encima de todo - En última instancia y como objetivo colateral a todos los anteriores, obtener un rendimiento económico del mercado
¿Por qué hago trading? (A RELLENAR POR EL ALUMNO)
- Indicar en este apartado por que hacemos trading, que nos mueve y motiva a adentrarnos en esta actividad más allá del dinero
- Subyacente: Mercado de futuros del Euro-Dolar 6E o M6E (según volatilidad) - Horario: De 09:00 a 12:00 CET - Días: De lunes a viernes
Aplicaré las siguientes condiciones:
- Festivos en USA no se opera - No se opera durante todas las noticias consideradas críticas (en rojo - en ForexFactory.com) en la región USD - Periodos de menor volatilidad como el mes de Agosto y Navidad no se opera. En este sentido nos abstenemos de ejecutar la operativa durante todo el mes de Agosto y el periodo comprendido entre las dos últimas semanas de Diciembre y la primera de Enero - Cambio de contrato en torno al 10 de cada trimestre. A partir del día 10 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, consultar volumen del nuevo y viejo contrato - Si no puedo atender la operativa al 100% se cierra sesión y operaciones en ejecución - Si se llega a objetivo o pérdida máxima diaria se cierra sesión
o Capital: $10000 o Garantías del Broker: $1000 por contrato o Riesgo diario: 2% ▪ Máximo de operaciones: Sin límite ▪ Objetivo: $600 ▪ Máxima pérdida: $200 o Riesgo semanal: 6% ▪ Máximo de operaciones: Sin límite ▪ Objetivo: $1200 ▪ Máxima pérdida: $600 o Drawdown máximo soportado: 20% -
Dado que los mercados de futuros, en ocasiones pueden mostrar una alta volatilidad, se establecen unos marcos de seguimiento dinámicos y por ende, se define un procedimiento de análisis de la volatilidad. Inicialmente tendremos en cuenta los siguientes marcos de trabajo y la función de estos:
Gráfico contexto: 240 minutos Creación de contexto Gráfico volatilidad: 60 minutos Análisis del nivel de volatilidad Grafico de seguimiento: 5 minutos Búsqueda de ventas de oportunidad
El cálculo de la volatilidad del mercado se realiza mediante el estudio del nivel ATR y bajo el siguiente criterio: - Evaluamos en el gráfico de volatilidad (60 minutos) el nivel ATR, configurado en 14 periodos, en el momento de cierre de la sesión cash (21:00 CET) - Establecemos tres niveles para determinar el subyacente, riesgo y lotaje sobre el que operaremos, según tabla adyacente: 0 <= ATR <= 0,002 6E 8 ticks 2 lote 0,002 <= ATR <= 0,004 M6E 16 ticks 5 lotes
- El análisis del ATR siempre se realiza en el mismo marco temporal, 60 minutos, y antes de la preparación de la sesión - Si el ATR es mayor a 0,004 no se opera por alta volatilidad
Para el ajuste del subyacente y riesgo a ejecutar durante la operativa, definimos el siguiente árbol de decisión:
o Contratos: 2/5 contratos según volatilidad y subyacente
(6E/M6E) o Stop: a 8/16 ticks protegiendo el pivote o Profit: a 16/32 ticks para todos los lotes o Trailing Stop: No protegemos a BE en ningún momento o Drawdown máximo soportado: 20%
La sesión de operativa comienza a las 9:00 CET coincidiendo con la
apertura de Europa. No obstante 20 minutos antes de este inicio se deben realizar los siguientes preparativos:
- Preparativos técnicos o Comprobar conectividad y velocidad a internet o Comprobar operatividad de plataforma Ninja Trader y proveedor de datos y configuración de estrategia ATM o Preparar gráfico mayor de 4 hora para contexto y gráfico de seguimiento de 5 minutos hipótesis y operativa
- Preparativos emocionales o Apertura y preparación diario emocional para ir anotando durante la operativa o Aislamiento para evitar interrupciones durante las dos horas de sesión
- Análisis y situación de mercado (Contexto e hipótesis)
El siguiente diagrama refleja de forma esquemática el proceso de decisión para determinar el
contexto para la sesión, de forma que el planteamiento de hipótesis sea sistemático y esté basado en elementos objetivos
A nivel descriptivo los pasos a seguir son los siguientes:
o A: Determinar la fuerza de fondo del mercado ▪ Pintar la acción de precio en gráfico H4. El objetivo es determinar qué tipo de estructura presenta el mercado ▪ Ubicar el punto de control de dicha acción del precio en H4. El objetivo es determinar la zona objetiva donde el mercado puede cambiar de mano y cambiar de inercia o B: Plantear prioridad a favor de la fuerza de fondo. Ejemplos: ▪ Si tenemos estructura alcista y el precio trabaja por encima del punto de control priorizo fuerza de fondo e hipótesis alcista ▪ Si tenemos estructura alcista y el precio crea una vela de rango completo por debajo del punto de control, no puedo priorizar ninguna fuerza de fondo porque no hay estructura en H4. En tal caso no se opera
▪ Si tenemos estructura alcista y el precio ha mostrado un módulo de giro en fallo alcanzando un objetivo diario, nos indicará que la fuerza de fondo alcista se ha agotado y marcaremos una hipótesis bajista hasta el punto de control en H4. Una vez testeado el punto de control volveremos a tener una hipótesis alcista por considerar que ya se ha buscado liquidez ▪ Si tenemos estructura lateral y venimos de una inercia alcista priorizo fuerza de fondo alcista mientras no se rompa el nivel inferior del rango y existe recorrido potencial al nivel superior del rango
NOTA: Todas estas situaciones de mercado son similares para una
situación bajista EJEMPLOS:
o C: Determinar objetivos potenciales
▪ Mantener punto de control H4 ▪ Señalar en H4 máximos y mínimos de días anteriores ▪ Señalar en M5 pivotes dinámicos, es decir, máximos y mínimos de sesiones previas ▪ Priorizar los objetivos más inmediatos y alinearlos con la fuerza de fondo
o D: Determinar niveles relevantes para giros ▪ Se identifican como niveles relevantes como posibles zonas de búsqueda de liquidez: ● Máximos o mínimos de sesiones previas no testeados, es decir, pivotes dinámicos ● Máximos o mínimos del rango de apertura de sesión en curso ● Nivel de apertura de sesión en curso
o E: Determinar la hipótesis para la sesión
▪ Establecer el sesgo de sesión en función de su apertura. Si el precio trabaja por encima/debajo de apertura priorizo continuaciones a largos/cortos hasta objetivo potencial siempre que esté alineado con la fuerza de fondo. ▪ Si la fuerza de fondo es alcista y estamos bajo apertura de sesión o manipulando en un nivel relevante, buscaremos cortos únicamente si el precio ha H4 ha alcanzado objetivo diario y ha mostrado giro en fallo en H4 ▪ Si la fuerza de fondo es alcista y estamos bajo apertura de sesión, buscaremos giros en nivel relevante más próximo para relanzar el movimiento a favor de la fuerza de de fondo ▪ Si la fuerza de fondo es alcista, estamos sobre apertura de sesión y el precio ha alcanzado objetivo, NO buscaremos giros a corto por ser considerado un movimiento contrario a la fuerza de fondo
Durante la operativa buscaremos ventanas de oportunidad en base a los
siguientes criterios:
- Definición del patrón de mercado:
o Movimientos estructurales siempre a favor del sesgo de sesión y alineados con la hipótesis de mercado planteada o Continuación en base a los elementos primarios Estructura y/o Facilidad o Giros a favor de la fuerza de fondo o Giros contrarios a la fuerza de fondo, si se ha formado giro en fallo en H4 y se ha alcanzado max/min diario o Confirmación del retroceso con vela contraria o Confirmación del disparador
- Definición de la entrada a mercado
o Disparador en forma de: ▪ Falta de volumen. NO o ND. Vela contraria al movimiento y con menor volumen de las dos velas previas ▪ Vela de confirmación. Tras confirmación de corrección vela a favor del movimiento buscado
o Entrada a mercado siempre por “order limit”, con los siguientes criterios: ▪ Se protegerá el pivote siempre que sea posible. Si dicho pivote está muy alejado y muestra rechazo se protegerá el mínimo de la vela que da entrada ▪ Se espera a que el mercado cree un nuevo máximo o mínimo sobre el disparador, confirmando así la intención de arrancar el movimiento previsto o Ejecución y gestión de la posición en el gráfico de seguimiento
Diariamente: Posterior al cierre del horario de operativa se realizarán las siguientes rutinas:
- Revisión rápida de la acción del precio durante la sesión y las
operaciones analizadas, tomadas y/o escapadas - Anotación y registro de gráficos de M240 y M5 - Completar registro A (operaciones ejecutadas) - Completar registro B (operaciones recogidas en el TP) - Revisión y cierre del diario emocional - Cierre de plataforma - Cambio de chip y desconectar del trading hasta el día siguiente
Semanalmente: Una vez por semana se revisará de forma rápida la operativa de la semana, haciendo una lectura del diario emocional y contrastando las sensaciones anotadas con la acción del precio mostrada en los gráficos. Si fuera necesario recrear algún momento de alguna sesión se puede acudir a Market Replay para poder reevaluar la acción del precio y el comportamiento emocional ante esta. Del mismo modo, en esta revisión
semanal, se evaluarán las operaciones no tomadas y recogidas en el registro B así como el posible motivo de ello.
Mensualmente: Más a largo plazo se evaluará el rendimiento del trading ejecutado en bloques de como mínimo 20 operaciones. Del mismo modo se analizará el nivel de disciplina, tanto en la alineación de la ejecución al trading plan definido como en el nivel de convergencia entre el registro A y registro B
De cara a posibles imprevistos que pudieran darse durante la operativa y
que puedan generarnos cualquier tipo de problema se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
- Utilización de una SAI o un portátil con batería cargada y en buen
estado de forma que ante una caída de suministro eléctrico puedan cerrarse rápidamente las posiciones abiertas - Disponer de un móvil configurado y sincronizado con el portátil para que sea posible acceder a internet y al proveedor de datos en caso de caída de la conexión a internet - Disponer de otro ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, perfectamente configurado que permita poder acceder al sistema en caso de una avería hardware o software - Tener localizado el teléfono de contacto del bróker y los datos de la cuenta por si fuera necesario contactar con ellos de urgencia
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Day Trading y Comercio de opciones: Opera como un profesional con estrategias ganadoras y análisis técnico preciso para tener éxito en el comercio de acciones, commodities, divisas, futuros, Bitcoin y ETF, en cualquier condición de mercado.
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