Table des matières

1 Familles d’ensembles remarquables 5

1.1 Algèbre et semi-algèbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Génération d’une algèbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Tribu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Tribu engendrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Classe monotone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Tribu borélienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Mesure positive 15
2.1 Rappels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Limite de suites d’ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.1 Propriétés d’une mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Complétion d’un espace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5 Prolongement d’une mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.1 Prolongement d’une application additive d’une semi-algèbre à
l’algèbre engendrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.2 Prolongement d’une mesure d’une algèbre à la tribu engendrée . . 24
2.6 Mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1
3 Applications mesurables 33
3.1 Dé…nitions et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2 Produit d’espaces mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Les applications numériques mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3.1 Applications simples (ou étagées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4 Intégrale de lebesgue 43
4.1 Intégration d’une application simple mesurable et positive . . . . . . . . 43
4.2 Intégration des fonctions mesurables positives . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3 Intégration d’une application numérique et mesurable . . . . . . . . . . . 48
4.4 Intégration d’une application à valeurs complexes . . . . . . . . . . . . . 52
4.5 Comparaison de l’intégrale de Lebesgue et de celle de Riemann . . . . . . 53
4.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5 Les espaces Lp 60
5.1 De Lp à Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.2 Propriétés de Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.3 Sous ensembles denses de Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6 Produit de mesures 68
6.1 Construction de la mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.2 Intégration par rapport à la mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

7 Dérivée de Radon Nykodim 74

7.1 Mesures particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.2 Décomposition d’une mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2
8 Di¤érents modes de convergence 81
8.1 Introduction des modes de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.1.1 Convergence simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.1.2 Convergence uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.1.3 Convergence m presque partout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.1.4 Convergence dans L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.1.5 Convergence dans Lp (1 p < 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.1.6 Convergence en mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8.1.7 Convergence m presque uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8.2 Relation entre ces modes de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

9 Eléments d’analyse de Fourier 88

9.1 Séries de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
9.1.1 Cas des fonctions intégrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
9.1.2 Cas des fonctions de carrés intégrables . . . . . . . . . . . . . . . 92
9.2 Transformée de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9.2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9.2.2 Propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
9.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3
 S’il faut du génie à un mathématicien pour introduire une nouvelle théorie, il n’en
demeure pas moins que celle ci est le fruit d’un cheminement, bien souvent naturel et
intuitif, qui part de concepts déja établis. Mettre en évidence cela a été notre souci
permanent lors de la rédaction de ce travail. Lebesgue (père de la théorie de l’intégrale)
a lui même dit "Ceux qui me liront avec soin, tout en regrettant peut être que les choses
ne soient pas plus simples, m’accorderont, je le pense que cette dé…nition est nécessaire
et naturelle".
Cette théorie n’a pas été parachutée. Elle a répondu au besoin de pouvoir intervertir
le passage à la limite et l’intégrale, sous des conditions acceptables. Alors que dans le
cadre plus ancien de l’intégrale de Riemann, cette interversion est possible pour une
suite uniformément convergente, ce qui est une condition trop forte dans les applications.
Ainsi pour l’étude des séries de Fourier, il était devenu pressant de proposer une théorie de
l’intégrale qui permette, assez aisément, d’intégrer terme à terme. Ceci revient à pouvoir
intervertir le passage à la limite et l’intégrale.
De plus l’intégrale de Lebesgue se dé…nit sur tout ensemble alors que celle de Riemann
n’est dé…nie que sur Rn , ce qui est insu¢ sant dans les applications comme en probabilités
où l’espace d’intérêt peut être quelconque.
Cette théorie, si elle a rapidement convaincu de sa puissance, n’a cessé d’ouvrir le
champ à d’autres applications très importantes.
Nous espérons avoir réussi à mettre à la portée des étudiants de la …lière mathéma-
tiques (licence et DES) un document qui leur facilitera l’acquisition de la théorie de la
mesure et de l’intégration, laquelle est un pilier de leur formation.
En…n nous conseillons vivement de traiter les exercices dont certains sont des com-
pléments de cours.

L’auteur

4
Chapitre 1

Familles d’ensembles remarquables

1.1 Algèbre et semi-algèbre

Nous voulons construire un concept mathématique qui servira à “mesurer” des en-
sembles assez réguliers pour pouvoir l’être, c’est pourquoi nous allons introduire des
familles d’ensembles qui nous fourniront les parties que nous pourrons mesurer.

Dé…nition 1 Soit E un ensemble référentiel et soit A une famille non vide de parties
de E, A est une algèbre sur E si
i) 8 A; B 2 A, A [ B 2 A (stabilité pour la réunion …nie),
ii) 8A 2 A , Ac 2 A (stabilité pour le passage au complémentaire).

Exemple 1
- P(E) (ensemble des parties de E) est une algèbre sur E:
- A = fA R = [0; 1] A ou [0; 1] \ A = ;} est une algèbre sur R.

Proposition 1 Soit A une algèbre sur E , alors

1) E 2 A, ; 2 A.
2) 8 A; B 2 A, A \ B 2 A
3) 8 A; B 2 A, A n B 2 A
4) 8 A; B 2 A, A B 2 A:

5
 Preuve.
6 ; soit A 2 A alors Ac 2 A; E = A [ Ac 2 A et ; = E c 2 A .
1) Puisque A =
2) Soit A; B 2 A alors (A \ B)c = Ac [ B c 2 A ) (A \ B) 2 A.
3) A n B = A \ B c 2 A.
4) A B = (A n B) [ (B n A) 2 A:

Proposition 2 Soit A P(E), les propositions suivantes sont équivalentes.

1) A est une algèbre.
2) A 6= ; et est stable pour l’intersection …nie et le passage au complémentaire.
3) E 2 A et A est stable pour la di¤érence.
4) E 2 A, A est stable pour l’intersection …nie et A est stable pour la di¤érence symé-
trique.

Preuve.
1) ) 2) d’après la proposition 1.
2) ) 3) car si A et B 2 A on a E = (A \ Ac )c 2 A et A n B = A \ B c 2 A.
3) ) 4) car E 2 A par hypothèse, si A et B 2 A alors A \ B = Bn(E n A) 2 A d’après
3) et si A 2 A alors Ac = E n A 2 A .
La stabilité pour l’intersection …nie et le passage au complémentaire donne la stabilité
pour la réunion …nie, or A B = [A n B] [ [A n B] 2 A.
4))1), en e¤et
- E 2 A ) A 6= ;.
-E 2 A, Soit A 2 A. ) Ac = E A 2 A.
-La stabilité pour l’intersection …nie et le passage au complémentaire donne la stabilité
pour la réunion …nie.

1.1.1 Génération d’une algèbre

Lemme 1 L’intersection (quelconque) d’algèbres sur E est encore une algèbre sur E.

6
 Preuve. Soit (Ai )i2I une famille d’algèbres sur E.
T T
i) 8i E 2 Ai ) E 2 Ai ) Ai est non vide.
T i2I i2I T
ii) Soit A; B 2 Ai ) 8i A 2 Ai et B 2 Ai ) 8i A [ B 2 Ai ) A [ B 2 Ai .
Ti2I T i2I
iii) Soit A 2 Ai ) 8i 2 I A 2 Ai ) 8i 2 I Ac 2 Ai ) Ac 2 Ai :
i2I i2I

Proposition 3 Soit F une famille de parties de E. Il existe une plus petite algèbre (au
sens de l’inclusion) contenant F. On l’appelle l’algèbre engendrée par F.

Preuve. P(E) est une algèbre sur E et elle contient F. Il est clair que l’intersection de
toutes les algèbres sur E contenant F est la plus petite algèbre. C’est l’algèbre engendrée
par F.
Une classe importante de R; qui est l’ensemble des intervalles, n’est pas une algèbre
puisqu’elle n’est pas stable pour le passage au complémentaire. Mais le complémentaire
d’un intervalle s’écrit comme une réunion …nie d’intervalles 2 à 2 disjoints, d’où la notion
de semi-algèbre.

Dé…nition 2 Une famille T de parties de E est une semi-algèbre si :

i) ; et E 2 T ,
ii) T est stable pour l’intersection …nie,
iii) Si A 2 T alors Ac est la réunion …nie de parties 2 à 2 disjointes de T .

Proposition 4 L’agèbre A engendrée par une semi-algèbre T est formée de l’ensemble

P
des sommes A = Si des familles …nies fSi ; i 2 Ig de parties 2 à 2 disjointes de T (une
i P
réunion d’ensembles 2 à 2 disjoints est appelée une somme et elle est notée ).
P
Preuve. Soit B = A= Si / I …nie, 8i Si 2 T , 8i 6= j Si \ Sj = ? , montrons
i2I
que B est une algèbre.
i) E 2 B car E 2 T .
P
n P
m PP 1
ii) Soit A; B 2 B alors A = Si1 et B = Sj2 d’où A \ B = (Si \ Sj2 ) avec
i=1 j=1 i j

7
 0 0
(Si1 \ Sj2 ) \ (Si10 \ Sj20 ) = ; dès que i 6= i ou j 6= j par dé…nition de A et B ; donc
A \ B 2 B.
P
n n
iii) Si A 2 B alors Ac = ( Si )c = \ Sic , T étant une semi-algèbre Sic 2 B et l’application
i=1 i=1
n
de ii) montre que \ Sic 2 B.
i=1
De plus il est clair que B contient T et est contenue dans toute algèbre contenant T .

1.2 Tribu
Un ensemble est dit dénombrable s’il est en bijection avec N et il est dit au plus
dénombrable s’il est …ni ou dénombrable.

Dé…nition 3 Une tribu (ou algèbre) est une algèbre stable pour la réunion dénombrable
(donc aussi pour l’intersection dénombrable). Autrement dit, B est une tribu sur E si
- E 2 B,
- si A 2 B ) Ac 2 B,
- si ( Ai )i2N est une suite au plus dénombrable d’éléments de B alors [Ai 2 B:
i
Si B est une tribu sur E , on dit que (E; B) est un espace mesurable et les éléments de
B sont dits ensembles mesurables.

1.2.1 Tribu engendrée

Soit T une famille de sous ensembles de E, alors il existe une plus petite tribu conte-
nant T , on l’appelle la tribu engendrée par T (la preuve est identique à celle de la
proposition 3). On la note (T ):

Proposition 5 Soient f une application de E dans F et T P(F ). On a

1 1
f ( (T )) = (f (T )):

1 1
Preuve. D’après l’exercice 1.4, f ( (T )) est une tribu sur E qui contient f (T ),
1 1 1 1
donc (f (T )) f ( (T )): Réciproquement, T1 = fA F=f (A) 2 (f (T ))g est

8
une tribu d’après l’exercice 1.5. Soit T2 = T1 \ (T ) , T2 est une tribu comme intersection
de 2 tribus. De plus T T2 (T ) ) T2 = (T ). Donc A 2 (T ) ) A 2 T2 )
1 1 1 1
f (A) 2 (f (T )) ) f ( (T )) (f (T )):
L’algèbre engendrée par T est décrite explicitement (voir l’exercice 1.3), pour la tribu
engendrée les choses sont bien plus compliquées. En fait le passage d’une algèbre à une
tribu peut se faire par l’introduction de familles stables pour les limites croissantes et
décroissantes, ce qui est d’un apport appréciable pour la suite.

1.3 Classe monotone

Dé…nition 4 La famille non vide M de parties de E est dite classe monotone si elle
est stable pour les réunions au plus dénombrables de suites croissantes et stable pour les
intersections au plus dénombrables de suites décroissantes.

- Il est clair que toute tribu est une classe monotone.

- Soit T P(E), il existe une plus petite classe monotone contenant T , c’est la classe
monotone engendrée par T , on la note M(T ) (même preuve que pour l’algèbre).

Lemme 2 Pour qu’une algèbre soit une tribu il faut et il su¢ t qu’elle soit une classe
monotone.

Preuve.
- La condition nécessaire est claire puisqu’une tribu est une classe monotone.
- Condition su¢ sante.
Soit A une algèbre et une classe monotone (en même temps), il su¢ t de montrer qu’elle
est stable pour la réunion dénombrable. Soit fAi gi2N une famille dénombrable d’éléments
n
de A et soit Bn = [ Ai alors (Bn ) est une suite croissante d’éléments de A car A est
i=1
stable pour la réunion …nie. Or A étant une classe monotone, on a [An = [Bn 2 A.
n n

Proposition 6 Soit A une algèbre alors (A) = M(A):

9
 Preuve.
- Comme une tribu est une classe monotone, on a M(A) (A):
- Pour montrer que (A) M(A) , il su¢ t de montrer que M(A) est une algèbre (ce
qui en fera une tribu d’après le lemme précédent).
- E 2 M(A) car E 2 A
- Montrons la stabilité pour le passage au complémentaire.
0 0 0
Soit la classe M = fB=B et B c 2 M(A)g , on a A M M(A), de plus M est
une classe monotone puisque ([Bn )c = \Bnc et (\Bn )c = [Bnc et M(A) est une classe
n n n n
0
monotone, donc M = M(A):
- Montrons la stabilité pour l’intersection …nie.
Pour A dans M(A), posons MA = fB=B 2 M(A)=A \ B 2 M(A)g. On montre facile-
ment que MA est une classe monotone. De plus si A 2 A alors A MA M(A), donc
8 A 2 A, MA = M(A). Soit B 2 M(A) ) B 2 MA (puisque M(A) = MA ),
8 A 2 A; A 2 MB , A MB ; d’où A MB M(A) avec MB classe monotone
donc 8 B 2 M(A); MB = M(A).
La notion suivante va faire le lien avec la topologie d’un espace.

1.4 Tribu borélienne

Soit E un espace topologique. La tribu borélienne de E est la tribu engendrée par
l’ensemble des ouverts de E. Elle est aussi engendrée par l’ensemble des fermés de E. On
la note B(E).
Si E est un espace à base dénombrable, c’est à dire qu’il existe une famille dénom-
brable fVi gi2N d’ouverts telle que tout ouvert O s’ecrive O = [ Vj (J N) alors la
j2J
tribu borélienne est aussi engendrée par la famille fVi gi2N . Ceci montre que la tribu bo-
rélienne de Rn est engendrée par les boules ouvertes de centres rationnels et de diamètres
rationnels. Elle est aussi engendrée par les pavés

10
 n
]ai ; bi [ ; ai 2 Q; bi 2 Q :
i=1

On voit à l’exercice 1.11 di¤érentes manières d’engendrer la tribu borélienne de R. On

rappelle que
_
- R = R[ + f1; 1g:
_
- O est un ouvert de R ssi O \ R est un ouvert de R:
_
On en déduit des familles génératrices de la tribu borélienne de R à l’exercice 1.12.

1.5 Exercices
EXERCICE 1.1
Soit (An )n2N une suite de sous ensembles de l’ensemble E. Montrer que
P n 1
1) [An = Bn ou B0 = A0 et 8n 1; Bn = An n [ Ai :
n n i=0
n
2) [An = [Dn où Dn = [ Ai :
n n i=0
Quel est le sens de ces deux relations ?
EXERCICE 1.2
Les familles d’ensembles suivantes sont elles des algèbres, des semi-algèbres ?
A1 = fA E = A …ni ou Ac …ni},
A2 = f]a; b] = a; b 2 R},
A3 = fI R = I intervalle}.
EXERCICE 1.3
Soit F une famille de sous ensembles de E et soit :
C1 = f;; E; A E = A 2 F ou Ac 2 Fg;
C2 = f \ Ai = Ai 2 C1 , I …nig;
i2I
C3 = f [ Aj = Aj 2 C2 ; J …nig:
j2J
Montrer que C3 est l’algèbre engendrée par F.

11
EXERCICE 1.4
Montrer que l’image inverse, par une application, de toute algèbre (resp. tribu) reste une
algèbre (resp. tribu).
EXERCICE 1.5
Soit f une application de E dans F et soit A une algèbre (resp. tribu) sur E. Montrer que :

A0 = fA F =f 1
(A) 2 Ag

est une algèbre (resp. tribu) sur F .

EXERCICE 1.6
Soit A une algèbre (resp. tribu) sur E et soit T E. Montrer que la famille :

AT = fA \ T , A 2 Ag

est une algèbre (resp. tribu) sur T (on l’appelle algèbre (resp. tribu) trace).
EXERCICE 1.7
L’image d’une algèbre (resp.tribu) par une application est elle une algèbre (resp. tribu) ?
EXERCICE 1.8
Montrer qu’une réunion dénombrable d’ensembles dénombrables est dénombrable. En
déduire que l’ensemble des nombres rationnels est dénombrable.
EXERCICE 1.9
Soit E un ensemble quelconque et soit :

C = fA E = A au plus dénombrable ou Ac au plus dénombrableg

Montrer que C est une tribu.

12
EXERCICE 1.10
Montrer que tout ouvert de R s’écrit comme une réunion au plus dénombrable d’inter-
valles ouverts à extrémités rationnelles.
EXERCICE 1.11
Montrer les relations suivantes
1 1
1
[a; b] = \ ]a n
;b + n1 [; ]a; b[= [ [a + n1 ; b 1
n
];
n=1 n=1
1 1 1
]a; b] = \ ]a; b + n1 [; [a; b[= \ ]a 1
n
; b[ et ]a; b[= [ ]a; b 1
n
]:
n=1 n=1 n=1
Montrer que la tribu borélienne de R est engendrée par n’importe laquelle des familles
suivantes
C1 = f]a; b[ ; a; b 2 Rg; C2 = f[a; b] ; a; b 2 Rg
C3 = f]a; b] ; a; b 2 Rg; C4 = f[a; b[ ; a; b 2 Rg
C5 = f] 1; a] ; a 2 Rg; C6 = f] 1; a[ ; a 2 Rg
C7 = f]a; +1[ ; a 2 Rg; C8 = f[a; +1[ ; a 2 Rg
C9 = fI; I intervalle de Rg:
EXERCICE 1.12
Soient (E; B) un espace mesurable, E1 E et C une famille de sous ensembles de E.
Montrer que
(C) = B =) (C\E1 ) = B\E1 :
En déduire que la tribu borélienne de R est engendrée par toutes les classes suivantes.
C1 = f[ 1; a[; a 2 Rg, C2 = f[ 1; a]; a 2 Rg); C3 = f[a; +1]; a 2 Rg) et
C4 = f]a; +1]; a 2 Rg:
EXERCICE 1.13
Soit (E; B) un espace mesurable. On dit que l’ensemble mesurable A est un atome de B
s’il est non vide et si
8B 2 B; B A =) B = ; ou B = A:
1) Montrer que deux atomes di¤érents sont disjoints.
On dit que l’espace (E; B) est atomique si tout élément de B s’écrit comme réunion
d’atomes de B:

13
2) Montrer que (E; B) est atomique ssi l’ensemble des atomes est une partition de E.
3) Montrer que l’espace (R; B(R)) est atomique.
4) Montrer qu’une tribu ne peut être dénombrable.
EXERCICE 1.14
Montrer que l’algèbre engendrée par une partition …nie L de E est constituée des réunions
des éléments des sous familles de L et que réciproquement si B est une algèbre …nie sur
E; l’ensemble de ses atomes constitue une partition …nie de E et engendre B. En déduire
que toute algèbre …nie a un nombre d’éléments de la forme 2n .

14
Chapitre 2

Mesure positive

L’idée de mesure partant de la longueur d’un intervalle de R, on conçoit la possibilité

qu’une mesure prenne la valeur +1, on va donc commencer par rappeler les propriétés
_
de R:

2.1 Rappels
_
R= R[ f 1; +1g :
_
Les opérations + et de R s’étendent à R comme suit :
8 x 2 R;
x + (+1) = (+1) + x = +1; x + ( 1) = ( 1) + x = 1:
(+1) + (+1) = +1; ( 1) + ( 1) = 1:
x (+1) = (+1) x = +1 (si x > 0):
x ( 1) = ( 1) x= 1 (si x > 0):
x (+1) = (+1) x= 1 (si x < 0):
x ( 1) = ( 1) x = +1 (si x < 0):
(+1) (+1) = ( 1) ( 1) = +1:
(+1) ( 1) = ( 1) (+1) = 1:
(+1) + ( 1) et ( 1) + (+1) sont indeterminés.

15
 Pour les besoins de la théorie de la mesure, on convient que :
0 ( 1) = 0 (+1) = 0:
_ _
R ne conserve pas les mêmes propriétés algèbriques que R (par exemple R n’est pas
un groupe pour +) mais les propriétés des limites de suites restent valables.

2.2 Limite de suites d’ensembles

Commençons par rappeler les limites de suites de nombres réels.
- La limite supérieure d’une suite de nombres réels (xn ) est :

_
limxn = inf supxk = limsupxk :
n k>n n k>n

- La limite inférieure d’une suite de nombres réels (xn ) est :

limxn = sup inf xk = lim inf xk :

n k>n n k>n
_
- Si limxn = limxn alors la suite (xn ) est dite convergente et sa limite, notée limxn ;
est ce nombre commun.
Ceci s’étend aux suites de fonctions par
_ _
(lim fn )(x) = lim (fn (x)) et (limfn )(x) = lim (fn (x)).
- Pour une suite d’ensembles (An ), en remplaçant sup par [ et inf par \ les dé…nitions
s’écrivent :
_
limAn = \ [ Ak (limite supérieure de (An ) ).
n k>n
limAn = [ \ Ak (limite inférieure de (An ) ).
n k>n
_
Si limAn = limAn on dit que la suite (An ) est convergente et on dé…nit la limite
comme étant cet ensemble commun, c’est à dire

_
limAn = limAn = limAn :

16
Exemple 2
- Soit (An ) une suite croissante d’ensembles alors limAn = [An (Bn = [ Ak est
n k>n
constante).
- Soit (An ) une suite décroissante d’ensembles alors limAn = \An (Cn = \ Ak est
n k>n
constante).
En conclusion la limite d’une suite croissante est la réunion de ces ensembles et la limite
d’une suite décroissante est l’intersection de ces ensembles, ce qui correspond à l’idée
intuitive qu’on se fait de la limite.

2.3 Mesure
La longueur d’un intervalle véri…e certaines propriétés naturelles (additivité, sous
additivité, croissance etc ...). On veut donner la dé…nition d’une mesure abstraite qui
conservera ces propriétés. On va voir qu’en se restreignant à l’exigence de la propriété de
additivité, toutes les autres propriétés en découlent.

Dé…nition 5 Soit A une algèbre de parties de E. Une mesure (positive) m est une
application de A dans [0; +1] véri…ant la propriété de additivité suivante
P
m( [ An ) = m(An ) où (An ) est une suite au plus dénombrable d’éléments de A,
n2N n2N
2 à 2 disjoints et telle que [An 2 A:
n
Si m(E) < 1 alors on dit que la mesure m est …nie.
Si 8 A 2 A; 9 (An )n2N 2 A telle que A [An et 8n 2 N m(An ) < 1, on dit que la
n
mesure m est …nie.
Si m(E) = 1; la mesure m est une mesure de probabilité.

Exemple 3 Soit A = 8 P(E):

< Card A si A est.…ni
1) On pose m(A) =
: +1 sinon
m est la mesure de dénombrement, elle est …nie ssi E est …ni et elle est …nie ssi E est

17
dénombrable
2) Soit x0 2 E;
8 on pose
< 1 si x 2 A
0
x0 (A) =
: 0 si x 2
0 = A
x0 est une mesure de probabilité, on l’appelle la mesure de Dirac au point x0 :Pour A E;
on dé…nit la fonction 8
indicatrice de A; notée 1A ; par
< 1 si x 2 A
8x 2 E; 1A (x) = ; on alors x0 (A) = 1A (x0 ):
: 0 sinon
Ces deux mesures vont jouer un rôle important dans la suite.

2.3.1 Propriétés d’une mesure

Nous notons + pour la réunion de deux ensembles disjoints.

i) m(;) = 0, en e¤et ; = ; + ; ) m(;) = m(;) + m(;) ) m(;) = 0 ou m(;) = 1. Si
m(;) = +1 alors, pout tout A; m(A) = +1 et c’est un cas sans importance que nous
ne considérerons pas dans la suite.
ii) 8A; B 2 A, m(A [ B) + m(A \ B) = m(A) + m(B):
En e¤et A[B = (AnB)+(BnA)+(A\B) ) m(A[B) = m(AnB)+m(BnA)+m(A\B):
Par ailleurs A = (AnB) + (A \ B) et B = (BnA) + (A \ B), d’où le résultat visé.
iii) 8A; B 2 A, m(A[B) m(A)+m(B) (propriété de sous additivité). m étant positive
ce résultat découle immédiatement de ii).
iv) 8A; B 2 A, A B ) m(B) > m(A) (propriété de croissance) et si m(A) < 1 alors
m(B) m(A) = m(BnA):
En e¤et B = (BnA) + A =) m(B) = m(BnA) + m(A), m étant positive m(B) > m(A).
Si m(A) < 1, le problème d’indétermination ne se pose pas et on peut faire passer le
terme m(A) de l’autre côté de l’égalité précédente.
P
v) 8(An ) telle que [An 2 A; m( [ An ) m(An ) (propriété de sous additivité).
n n2N n2N
n 1
En e¤et, soit B0 = A0 et Bn = An n [ Ai (pour n 1) alors m([An ) = m([Bn ) =
i=0 n n
P P
m(Bn ) m(An ) car 8n; Bn An :
n2N n2N

18
D’autres façons de dé…nir une mesure sont données par la proposition suivante.

Proposition 7 Soit m une application dé…nie de l’algèbre A dans [0; +1] et soient les
propriétés suivantes.
1) 8A; B 2 A , A \ B = ; ) m(A [ B) = m(A) + m(B) (propriété d’additivité).
2) Pour toute suite croissante (An ) d’éléments de A telle que [An 2 A, on a
n
m([An ) = lim m(An ):
n n
3) Pour toute suite décroissante (An ) d’éléments de A telle que \An 2 A et telle qu’il
n
existe n0 2 N véri…ant m(An0 ) < 1, on a m(\An ) = lim m(An ).
n n
4) Pour toute suite décroissante (An ) d’éléments de A telle que \An = ; et telle qu’il
n
existe n0 2 N véri…ant m(An0 ) < 1, on a lim m(An ) = 0:
n
Alors m est une mesure sur A ssi 1) et 2) sont véri…ées. Si m est …nie, m est une mesure
ssi 1) et 3) ou 1) et 4) sont véri…ées.

Preuve.
Conditions nécessaires
1) est une conséquence de la additivité.
n 1
2) Posons Bn = An n [ Ai = An nAn (B0 = A0 ); (Bn ) est une suite d’éléments de A,
1
i=0
P Pn
2 à 2 disjoints, avec [Bn = [An et m([An ) = m([Bn ) = m(Bn ) = lim m(Bp ) =
n n n n n p=0
n
lim m( [ Bp ) = lim m(An ) (car (An ) est croissante).
p=0
3) Supposons que m est …nie. Pour n n0 , posons Bn = An0 nAn . (Bn ) est une suite
croissante avec [Bn = An0 n( \ An ) 2 A. Or m([Bn ) = m(An0 ) m( \ An ) car
n n>n0 n n>n0
m(An0 ) < 1. Par ailleurs l’utilisation de 2) entraine que m([Bn ) = lim m(Bn ) =
n n
m(An0 ) lim m(An ). Mais (An ) étant décroissante m(\An ) = m( \ An )
n n>n0
= m(An0 ) m([Bn ) = m(An0 ) m(An0 ) + lim m(An ) = lim m(An ):
n
4) est un cas particulier de 3).
Conditions su¢ santes
a) Supposons que m véri…e 1) et 2) et montrons que c’est une mesure. Soit (An ) une
n
suite d’éléments 2 à 2 disjoints de A avec [An 2 A. Posons Bn = [ Ap , on a (Bn ) est
n p=0

19
croissante et [Bn = [An . D’où en utilisant (2); m([An ) = m([Bn ) = lim m(Bn )
n n n n n
Pn P
= lim m(Ap ) = m(An ):
n p=0 n
b) Supposons que m est …nie et que 1) et 4) sont véri…ées et montrons que m est une
mesure. Soit (An ) une suite d’éléments 2 à 2 disjoints de A avec [An 2 A. Posons
n
n n n n
A = [An , on a m(A) = m( [ Ap ) + m( \ (AnAp )) (car A = ( [ Ap ) + \ (AnAp )).
n p=0 p=0 p=0 p=0
n
Posons Bn = \ (AnAp ), (Bn ) est une suite décroissante d’éléments de A avec \Bn =
p=0 n
1 n
An [ Ap = ; ; m étant …nie 4) entraine que lim m(Bn ) = 0: m(A) = m( [ Ap )+m(Bn ) =
p=0 n p=0
P
n P
1
m(Ap ) + m(Bn ). Par passage à la limite sur n, on obtient m(A) = m(Ap ):
p=0 p=0

Remarque 1
- La condition d’existence de n0 2 N tel que m(An0 ) < 1 est importante dans les
propriétés 3) et 4) , en e¤et soit m la mesure de dénombrement sur (N; P(N)). On pose
An = fp 2 N = p ng, (An ) est une suite décroissante avec \An = ;. Or 8n; m(An ) =
n
+1 et lim m(An ) = +1 =
6 0:
n
- La propriété (2) et (3) sont la continuité monotone d’une mesure, cela nous amène à
nous intéresser à la continuité( tout court) d’une mesure, resultat donné par la proposition
suivante.

Proposition 8 Soit m une mesure sur A et soit (An ) une suite d’éléments de A véri…ant
_
lim An 2 A et limAn 2 A alors
i) m(lim An ) limm(An ).
_ _
ii) s’il existe n0 2 N tel que m( [ An ) < 1 alors m(limAn ) limm(An ):
n n0
Si de plus lim An existe alors m(limAn ) = lim m(An ).

Preuve.
1 1
i) On a lim An = [ \ An = [ Bk où Bk = \ An . (Bk ) étant une suite croissante
k=0 n k k=0 n k
d’éléments A, la proposition 7 donne
m(limAn ) = limm(Bk ) = supm(Bk ) sup inf m(Ak ) = limm(An )
k k k n k
n

20
 _ 1 1
ii) lim An = \ [ An = \ Dk où Dk = [ An . (Dk ) étant une suite décroissante
k=0 n k k=0 n k
d’éléments A avec m(Dn0 ) < 1, la proposition 7 donne
_ _
m(limAn ) = lim m(Dk ) = inf m(Dk ) inf supm(Ak ) = limm(An ). Si de plus lim An
k!1 k k n k
_
existe alors limAn = limAn et on obtient
_ _
limm(An ) m(limAn ) = m(lim An ) = m(limAn ) limm(An ) ) lim m(An ) existe et
lim m(An ) = m(limAn ):
Soit A une tribu sur E et m une mesure sur A, l’espace (E; A; m) est dit un espace
mesuré.
Si m est une mesure de probabilité alors (E; A; m) est dit espace de probabilité.
Tout espace mesuré peut être “grossi” dans le sens qu’on peut rajouter à la tribu des
ensembles dits ”négligeables”, résultat détaillé ci dessous.

2.4 Complétion d’un espace

Dé…nition 6 Soit (E; A; m) un espace mesuré. L’ensemble A (A E) est dit (m) né-
gligeable si
9B2A=A B et m(B) = 0:
L’ensemble des parties m négligeables est noté Nm (ou N s’il n’y a pas d’ambiguïté sur
m).
- L’espace mesuré (E; A; m) est dit complet si A contient tous les négligeables (N A)
et on dit alors que m est complète.
- Une propriété est dite vraie presque partout pour la mesure m (notée m p:p:) si l’en-
semble où elle n’est pas vraie est négligeable.

Exemple 4
- ; est négligeable pour toute mesure.
- Tout sous ensemble d’un négligeable est négligeable.
- Une réunion au plus dénombrable de négligeables est négligeable.
- Toute mesure sur (E; P(E)) est complète.

21
 - f = 0 m p:p: veut dire que fx : f (x) 6= 0g 2 Nm .
Contre exemple
Soit E = fa; b; cg un ensemble et A = f;; E; fa; bg; fcgg une tribu sur E. Soit la mesure
m dé…nie sur A par m(;) = 0 = m(fa; bg); m(E) = 2 = m(fcg). fag est négligeable mais
fag 2
= A. l’espace (E; A; m) n’est pas complet.
Nous arrivons au résultat suivant qui donne la possibilité de complèter tout espace, c’est
pourquoi tout espace peut être considéré comme complet si besoin est.

Proposition 9 Tout espace mesuré (E; A; m) peut être completé dans le sens où on peut
_ _
construire l’espace mesuré (E; A; m), appelé complété de (E; A; m); comme suit.
_ _
A = fA [ N; A 2 A; N 2 Nm g = (A [ N ) et m(A [ N ) = m(A) étend sans ambiguïté
_ _ _
la mesure m de A à A de sorte que (E; A; m) soit complet et m est la plus petite mesure
_
sur A qui prolonge m.

Preuve.
_
1) Montrons que A = fA [ N; A 2 A; N 2 Nm g est une tribu.
_ _
-A A)A non vide.
_
- Soit (Bi )i2N une suite d’éléments de A alors 8i 2 N; Bi = Ai [ Ni où Ai 2 A,
Ni 2 Nm et [Bi = ([Ai ) [ ([Ni ) où [Ai 2 A et [Ni 2 Nm comme réunion dénombrable
i i i_ i i
de négligeables, donc [Bi 2 A.
_ i
- Soit B 2 A alors 9A 2 A et N 2 Nm tels que B = A [ N ) 9D 2 A avec N D et
m(D) = 0, d’où B c = Ac \ N c = Ac \ [Dc [ (N c =Dc )]
= (Ac \ Dc ) [ (Ac \ N c \ D) avec Ac \ Dc 2 A et Ac \ N c \ D D et m(D) = 0 )
_
Ac \ N c \ D 2 Nm , i.e. B c 2 A.
_
Il est clair que A = fA [ N g:
2) Montrons que m est une mesure ; commençons par montrer que m est dé…nie sans
ambiguïté, i.e. si B = A1 [ N1 = A2 [ N2 où A1; A2 2 A et N1; N2 2 Nm alors m(A1 ) =
m(A2 ). On a A1 [ N1 = A2 [ N2 ) (A1 nA2 ) N2 et (A2 nA1 ) N1 )
m(A1 nA2 ) = m(A2 nA1 ) = 0 ) m(A1 ) = m(A1 \ A2 ) = m(A2 ):

22
Maintenant soit (Bi )i2N une suite au plus dénombrable d’éléments 2 à 2 disjoints de A
alors 9Ai 2 A et Ni 2 Nm tels que Bi = Ai [ Ni , donc [Ni 2 Nm et (Ai ) est une suite
i
d’éléments de A, 2 à 2 disjoints, nous obtenons
_ _ P P_ P_
m([Bi ) = m(([Ai ) [ ([Ni )) = m([Ai ) = m(Ai ) = m(Ai [ Ni ) = m(Bi ).
i i i i i i
_
Ce qui montre que m est additive.
_ _ _
3) (E; A; m) est complet si on montre que les m négligeables coincident avec les m
_
négligeables. Soit B un m négligeable alors B A [ N avec A 2 A, N 2 Nm et
_ _
m(A [ N ) = 0. Or m(A [ N ) = m(A) = 0 ) A 2 Nm ) A [ N 2 Nm ) B 2 Nm .
_
0 0 0 0 0
4) Il est clair que si (E; A ; m ), est un espace complet avec A A alors A A (A doit
_
contenir les négligeables). Par ailleurs soit m
^ une autre mesure sur A alors
_ _
m(A
^ [ N) m(A)
^ = m(A) = m(A) = m(A [ N ).
La longueur d’un intervalle peut être prolongée en une mesure sur la tribu des boréliens
comme cela va être détaillé dans la suite, dans un cadre plus général.

2.5 Prolongement d’une mesure

2.5.1 Prolongement d’une application additive d’une semi-

algèbre à l’algèbre engendrée

Proposition 10 Soit m une application positive et additive sur une semi-algèbre T . Il

0
existe un prolongement unique de m en une mesure m de…nie sur l’algèbre A engendrée
par T .

Preuve. Soit A 2 A alors 9 (Ai )1 suite …nie d’éléments de T , 2 à 2 disjoints telle

i n
n 0 Pn
que A = [ Ai . Si m existe, elle doit être dé…nie par m (A) = m(Ai ). Montrons que m
i=1 i=1
donnée par la formule précédente est bien de…nie et est une mesure sur A:
n n P P
i) Soit A = [ Ai = [ Bj , a-t-on m(Ai ) = m(Bj ) ?
i=1 j=1
P P i j
On a Ai = Ai \ Bj et Bj = Bj \ Ai )
P j P
P iPP P
m(Ai ) = m(Ai \ Bj ) = m(Ai \ Bj ) = m(Bj ):
i i j j i j

23
 P
ii) Soit (Aj )j2N une suite d’éléments de A, 2 à 2 disjoints, avec A = Aj 2 A, on a
P i P PP i j2N

8 j; Aj = Aj , Aij 2 T ) m0 ( Aj ) = m(Aij ). Or A = Aj et A s’écrit aussi

i2Ij i2Ij j i2Ij
P PP P
A= Sk , Sk 2 T . Mais Sk = Sk \ A = Sk \ Aij et Aij = Aij \ Sk . La propriété
k2K j i2Ij k
0 P PPP
de additivité de m sur T entraine alors m (A) = m(Sk ) = m(Sk \ Aij )
k2K k J Ij
PPP PP P
= m(Sk \ Aij ) = m(Aij ) = m(Aj ).
J Ij k J Ij J

0
Remarque 2 La dé…nition de m montre que si m est …nie(respectivement …nie), alors
0
m est …nie (respectivement …nie).

2.5.2 Prolongement d’une mesure d’une algèbre à la tribu en-

gendrée

L’idée est de prolonger une mesure dé…nie sur une algèbre en une mesure extérieure
(qui n’est pas une mesure) dé…nie sur l’ensemble des parties de E. En remarquant qu’il
manque juste l’additivité à une mesure extérieure pour devenir une mesure, il su¢ t de la
restreindre à l’ensemble des parties sur laquelle elle jouira de l’additivité, d’autant que
cet ensemble forme une tribu contenant l’algèbre de départ. C’est ce cheminement qui va
être détaillé dans la suite.

Dé…nition 7 L’application de P(E) dans [0; +1] est une mesure extérieure si elle
véri…e
i) (;) = 0;
ii) si A B on a (A) (B) (croissance),
P
iii) si (An ) est une suite de parties de E, on a ( [ An ) (An ) ( sous additivité).
n2N n2N

Remarque 3 Il su¢ t qu’une mesure extérieure soit additive pour qu’elle devienne une
mesure sur P(E). En e¤et soit (An ) une suite de parties de E, 2 à 2 disjointes, on
P Pp p
a, ( [ An ) (An ). D’autre part étant additive on a (Ai ) = ( [ Ai ), la
n2N n2N i=1 i=1
P
p 1 P
1 1
croissance de montre alors que (Ai ) ( [ Ai ) =) (Ai ) ( [ Ai ):
i=1 i=1 i=1 i=1

24
La proposition suivante justi…e l’appellation de mesure extérieure.

Proposition 11 A toute mesure m sur l’algèbre T peut être associée une mesure exté-
rieure m dé…nie par

X
8A E; m (A) = inff m(Bn ); Bn 2 T ; A [Bn g;
n2N

de sorte que la restriction de m à T coincide avec m:

Preuve. Remarquons d’abord que la borne inf donnée dans la dé…nition de m

existe puisque l’ensemble est minoré (m étant positive) et que le recouvrement [Bn
n
existe puisque E 2 T .
1) Montrons que m coincide avec m sur T . Soit la suite B1 = A; 8n 2 Bn = ; (A 2 T )
alors (Bn ) est un recouvrement de A, d’où m (A) m(A):
Inversement, soit (Bn ) une suite d’éléments de T recouvrant A, alors m(A) =
P
1 P
1
m([(Bn \ A)) m(Bn \ A) m(Bn ) ) m(A) m (A):
n n=1 n=1
2) Montrons que m est une mesure extérieure.
i) ; 2 T ) m (;) = m(;) = 0:
ii) Soit A B; tout recouvrement de B est un recouvrement de A, d’où
P P
m(Bn ); Bn 2 T ; B [Bn m(Bn ); Bn 2 T ; A [Bn
n2N n n2N n
) m (A) m (B):
iii) Soit (An ) une suite d’éléments de E, en utilisant la dé…nition de la borne inf; on a
P "
8" > 0; 8n; 9(Bn;j )j ; Bn;j 2 T =An [Bn;j avec m(Bn;j ) m (An ) + 2n+1 .
j j
PP P "
Or [An [ [ Bn;j ) m ([An ) m(Bn;j ) (m (An ) + 2n+1 )
n n j n n j n
P
) m ([An ) m (An ) + " (8" > 0):
n n

Dé…nition 8 Soit une mesure extérieure sur P(E). A est dit mesurable si

8X E; (X) = (A \ X) + (Ac \ X):

25
A est dit mesurable au sens de Carathéodory.

Remarquons qu’il su¢ t d’avoir

8X E; (X) (A \ X) + (Ac \ X); en e¤et
X = (A \ X) [ (Ac \ X) ) (X) (A \ X) + (Ac \ X) (par la propriété de sous
additivité).

Proposition 12 Les ensembles mesurables constituent une tribu notée B . la restric-

tion de à B (notée =B ) est une mesure et l’espace(E; B ; =B ) est complet.

Preuve.
1) Montrons que B est une algèbre.
Soit X E; (X) = (X \ E) + (XnE) ) E 2 B :
Si A 2 B ; Ac 2 B (évident).
Soit A; B 2 B )
(X) (X \ A) + (X \ Ac )
(X \ A \ B) + (X \ A \ B c ) + (X \ Ac \ B) + (X \ Ac \ B c )
(X \ A \ B) + [(X \ ((A \ B c ) [ (Ac \ B) [ (Ac \ B c ))]
(X \ A \ B) + (X \ (A \ B)c ) ) A \ B 2 B :
2) Montrons que B est une tribu et que =B est une mesure sur B . Soit (An ) une suite
d’éléments de B 2 à 2 disjoints (cela su¢ t puisque B est une algèbre). Posons A = [An
n
p p Pp
8p 2 N , [ Ai 2 B (B est une algèbre ). Montrons que (X \ ( [ Ai )) = (X \ Ai )
i=1 i=1 i=1
(il su¢ t de le faire pour 2 termes).
(X \(A1 [A2 )) = (X \(A1 [A2 )\A1 )+ (X \(A1 [A2 )\Ac1 ) = (X \A1 )+ (X \A2 ).
p p p
Par ailleurs [ Ai 2 B ) 8p; (X) (X \ ( [ Ai )) + (X \ ( [ Ai )c )
i=1 i=1 i=1
Pp p
c
P
p
c
= (X \Ai ) + (X \( [ Ai ) ) (X \Ai )+ (X \A ) ( est croissante), en passant
i=1 i=1 i=1
à la limite sur p

26
 P
1
(X) (X \ Ai ) + (X \ Ac ) (X \ A) + (X \ Ac )
i=1
car est sous additive, ce qui montre que A 2 B : D’après ce qui précède
P
1 P
1
8X (X) (X \ Ai ) + (X \ Ac ); en posant X = A on a, (A) (Ai ) ) (A) =
i=1 i=1
P
1
(Ai ), ce qui montre que est une mesure sur B :
i=1
3) Montrons que l’espace(E; B ; ) est complet. Il su¢ t de montrer que tout ensemble A
de E de mesure extérieure nulle est dans B . Soit A tel que (A) = 0 alors soit
X E; (X) (X \ Ac ) = (X \ Ac ) + (X \ A) ) A 2 B :

Lemme 3 (unicité du prolongement)

Soit A une algèbre sur E et m une mesure …nie sur A.
Soient m1 et m2 deux mesures sur (A). Si m1 et m2 sont égales à m sur A alors elles
sont égales sur (A):

Preuve. Supposons que m1 est …nie et soit F = fA 2 (A) / m1 (A) = m2 (A)g.

Montrons que F est une classe monotone. Soit (An ) une suite croissante d’éléments de F,
alors 8n 2 N; m1 (An ) = m2 (An )) m1 ([An ) = limm1 (An ) = limm2 (An ) = m2 ([An ) )
n n n n
[An 2 F.
n
Soit (An ) une suite décroissante d’éléments de F, alors 8n 2 N; m1 (An ) = m2 (An )
)m1 (\An ) = limm1 (An ) = limm2 (An ) = m2 (\An ) (car m1 est …nie) ) \An 2 F.
n n n n n
Comme A F ) M(A) = (A) F ) (A) = F.
Si m est …nie alors m1 et m2 sont aussi …nies. Soit A 2 (A); A E et 9(Bn ); Bn 2 A
=A E [Bn et 8n; m(Bn ) < 1 ((Bn ) peut être choisie croissante).
On a m1 (A) = m1 (([Bn ) \ A) = limm1 (Bn \ A). Mais Bn \ A 2 (A) \ Bn qui est
n n
la tribu engendrée par A \ Bn . Sur A \ Bn , m1 et m2 coicident et m1 est …nie, donc
d’après la première partie m1 = m2 sur (A) \ Bn (8n). Donc 8A 2 (A); m1 (A) =
limm1 (Bn \ A) = limm2 (Bn \ A) = m2 (A):
n n

Proposition 13 (Théorème de Hahn-Carathéodory)

Toute mesure m dé…nie sur une algèbre A peut être prolongée en une mesure sur la tribu
engendrée par A. Si m est …nie alors ce prolongement est …ni et est unique.

27
 Preuve.
1) Existence du prolongement
L’idée est de prolonger m en la mesure extérieure m dé…nie à la proposition 11, puis
on applique la proposition 12 pour obtenir le prolongement de m à la tribu B des
ensembles mesurables au sens de carathéodory. Il su¢ t alors de montrer que (A) B ,
ce qui revient à montrer que A B . Soit A 2 A, montrons que 8X E;
m (X) m (X \ A) + m (X \ Ac ).
Si m (X) = 1 alors l’inégalité est véri…ée.
Si m (X) < 1 alors 8" > 0; 9(Bn ) suite d’éléments de A recouvrant X avec
P
m(Bn ) m (X) + ". Or X \ A [(Bn \ A) et X \ Ac [(Bn \ Ac ) )
n n
n2N
c
P P c
m (A \ X) + m (A \ X) m (A \ Bn ) + m (A \ Bn )
P n P n
= m(A \ Bn ) + m(Ac \ Bn ) = m(Bn ) car m est une mesure. D’où
n P n
m (A \ X) + m (Ac \ X) m(Bn ) m (X) + " (8" > 0). En faisant tendre " vers 0,
n
on obtient, m (X) m (A \ X) + m (Ac \ X):
2) Unicité du prolongement.
Si m1 est le prolongement obtenu ci dessus et si m2 est un autre prolongement alors ils
coincident sur (A) par application directe du lemme précédent.

2.6 Mesure de Lebesgue

Soit la semi-algèbre T = fI; I intervalle de Rg, elle engendre l’agèbre A formée des
réunions …nies d’intervalles 2 à 2 disjoints. On dé…nit sur A l’application positive l,
donnée par
l(]a; b[= l([a; b]) = l(]a; b]) = l([a; b[) = b a
l(] 1; a[) = l(] 1; a]) = l(]a; +1[) = l([a; +1[) = l(] 1; +1[) = +1:
m P
m
l( [ Ii ) = l(Ii ) où (Ii ) est une famille …nie d’éléments 2 à 2 disjoints de T :
i=1 i=1
l est une mesure …nie sur l’algèbre A, elle admet donc un prolongement unique en une
mesure sur (A) = B(R) (boréliens de R). Dans ce cas la tribu B ; donnée à la proposition

28
12, est appelée la tribu des ensembles Lebesgue-mesurables, elle est notée L(R). La mesure
obtenue sur L(R) est la mesure de Lebesgue notée . L’espace (R; 0L(R); ) est complet.
La restriction de à B(R) est notée aussi , on l’appelle mesure de Borel sur (R; B(R))
(ou mesure de Lebesgue).
Plus généralement, considérons sur Rn (n 2 N ) l’algèbre A formée des unions …nies de
pavés de Rn ; 2 à 2 disjoints. On dé…nit sur A la mesure m donnée par
n n
m(P ) = l(Ii ) où P = Ii , Ii intervalle de R (P est un pavé).
i=1 i=1
m P
m
m( [ Pi ) = m(Pi ) où (Pi ) est une famille …nie de pavés 2 à 2 disjoints.
i=1 i=1
Cette mesure étant …nie se prolonge en une mesure unique sur B(Rn ) appelée mesure de
Borel (ou de Lebesgue) sur Rn . La tribu B est la tribu des ensembles lebesgue-mesurables
de Rn , elle est notée L(Rn ). La mesure obtenue sur L(Rn ) est aussi appelée mesure de
Lebesgue.

2.7 Exercices
EXERCICE 2.1
Montrer que
1[An = sup1An ; 1\An = inf 1An ; 1Ac = 1 1A ;
n n n n
1AnB = 1A 1A 1B ; 1A B = j1A 1B j ;
1A = 1B ssi A = B;
P
si (An ) est une suite d’ensembles 2 à 2 disjoints alors 1[An = 1An :
n
n
EXERCICE 2.2
Soit (An ) une suite de sous ensembles de E. Montrer que
1) limAn = fx 2 E=x 2 An pour tout n sauf éventuellement pour un nombre …ni }.
_
2) limAn = fx 2 E=x appartient à une in…nité de An }.
_
3) limAn limAn
_ _
4) 1limA
_
= lim1An (I) 1limAn = lim1An (II) et que limAn (resp limAn ) est le seul
n

ensemble véri…ant (I) (resp (II)).

5) Trouver les limites supérieures et inférieures des suites suivantes.

29
 a) A2n = B et A2n+1 = A où A E et B E:
b) E = R; A2n = [ 1; 2 + n1 [; A2n+1 =] 2 1
n
; 1]:
EXERCICE 2.3
Soient (mi )i2N une suite de mesures sur la tribu A et (ai )i2N une suite de nombres positifs.
Montrer que l’application m dé…nie sur A par

X
m(A) = ai mi (A);
i2N

est encore une mesure.

EXERCICE 2.4
Soient (an )n2N une suite de nombres positifs et m l’application dé…nie sur P(N) par

X
m(;) = 0; m(A) = an ;
n2A

Montrer que m est une mesure sur (N; P(N)) et que toute mesure sur cet espace s’obtient
de cette manière pour une suite (an ) à déterminer.
EXERCICE 2.5
Soit E un ensemble ni …ni ni dénombrable et B la tribu dé…nie par
B = fB E = B au plus dénombrable ou B c au plus dénombrableg:
Soit l’application
8 dé…nie sur B par :
< 0 si B est au plus dénombrable
(B) = :
: 1 si B c est au plus dénombrable
Montrer que est une mesure.
EXERCICE 2.6
Soit (Ai )1 i n une suite d’ensembles mesurables de l’espace mesuré (E; A; m), où m est
…nie. On pose pour tout p (1 p n)

30
 X
Sp;n = m(Ai1 \ Ai2 \ Aip ):
1 i1 <i2 <ip n

Montrer la formule de Poincaré donnée par

X
n
m(A1 [ A2 [ An ) = ( 1)p 1 Sp;n :
p=1

EXERCICE 2.7
soit (E; A; m) un espace mesuré. Montrer que la relation R donnée par
A RB , A B est négligeable
est une relation d’équivalence.
EXERCICE 2.8 (lemme de Borel-Cantelli)
Soit (An ) une suite d’ensembles mesurables de l’espace mesuré (E; A; m) véri…ant
P _
m(An ) < 1. Montrer que les ensembles limAn et limAn sont négligeables.
n
EXERCICE 2.9
Toute application de R dans R, croissante et continue à droite est appelée une fonction
de répartition.
Soit m une mesure sur (R; B(R)), …nie sur tout intervalle borné, posons
m(]0; x]) si x 0
8x 2 R; F (x) = f :
m(]x; 0]) si x < 0
Montrer que F est une fonction de répartition s’annulant en 0 et que
8a; b 2 R (a b); m(]a; b]) = F (b) F (a):
EXERCICE 2.10
Soit une mesure sur (R; B(R)) véri…ant
1) ([0; 1[) = 1;
2) 8x 2 R; 8B 2 B(R); (x + B) = (B) (invariance par translation).
Montrer que
a) 8n 1; m([0; n1 [) = n1 .

31
 b) Toute partie dénombrable de R est un borélien de mesure nulle.
c) Pour tous a; b 2 R tels que a b on a, ([a; b[) = (]a; b]) = b a: En déduire que
est la mesure de Lebesgue.
d) En déduire que la mesure de Lebesgue est la seule mesure invariante par translation
qui vaut 1 sur [0; 1[.

32
Chapitre 3

Applications mesurables

Nous connaissons le rôle joué par les fonctions continues dans les espaces topologiques.
Nous allons dé…nir une notion analogue, qui jouera un rôle aussi important, dans les es-
paces mesurables. Ces fonctions , dites mesurables, permettent de transporter les mesures
d’un ensemble dans un autre et seront les fonctions que nous pourrons éventuellement
mesurer en les intégrant dans le chapitre suivant.

3.1 Dé…nitions et propriétés

0 0
Dé…nition 9 Soient (E; B) et (E ; B ) des espaces mesurables et f une application de
0
E dans E 0 . f est dite ((B; B )) mesurable si l’image réciproque par f d’un ensemble
0
mesurable de B est un ensemble mesurable de B, i.e.

0 0 1 0
8B 2 B ; f (B ) 2 B:

1 0
Remarque 4 - Nous savons que f (B ) est une tribu, c’est la plus petite tribu dont on
peut munir E pour rendre f mesurable. C’est la tribu engendrée par f .
- L’application 1A est mesurable ssi A 2 B (A est mesurable) (cf exercice 3.1).
0
- Soient E et E des espaces topologiques munis de leurs tribus boréliennes respectives et
f une application de E dans E 0 . Si f est mesurable, elle est dite borélienne.

33
Exemple 5
0 0
- Soit f : (E; P(E)) ! (E ; B ) alors f est mesurable.
0 0
- Soit f = a (constante) de (E; B) ! (E ; B ) alors f est mesurable.
Nous allons donner un critère de mesurabilité.

0 0
Proposition 14 Soient (E; B) et (E ; B ) des espaces mesurables, f une application de
0 0 0
E dans E et T une classe de parties de E engendrant B alors f est mesurable ssi
1
f (T ) B.

Preuve.
Condition nécessaire
0 1 1 0
On a T B =) f (T ) f (B ) B si f est mesurable.
Condition su¢ sante
1 0 1 1 1
La proposition 5 permet d’écrire f (B ) = f ( (T )) = (f (T )) B car f (T )
B.
1
Ce critère est très important car au lieu de considèrer f (B) pour tout B de B,
0
il su¢ t de regarder B 2 T où T engendre B . Ceci a pour conséquences les résuttats
suivants.
- Toute application continue est borélienne.
1
- Pour montrer que f; à valeurs réelles, est borélienne, il su¢ t de regarder f (T ) où T
est n’importe quelle famille engendrant B(R); par exemple T = f] 1; a]; a 2 Rg :

Proposition 15 La composée de deux applications mesurables est mesurable.

f 0 0 g 00 00
Preuve. Soit (E; B) ! (E ; B ) ! (E ; B ):
00
Supposons que f et g sont mesurables et montrons que gof est mesurable. Soit A 2 B
0
alors (gof ) 1 (A) = f 1
[g 1 (A)], mais g étant mesurable g 1 (A) 2 B et f étant
1
mesurable f (g 1 (A)) 2 B.

34
3.2 Produit d’espaces mesurables
n
Soient (Ei ; Bi )1 i n n espaces mesurables et E = Ei , on dé…nit sur E la tribu en-
i=1
n
gendrée par les pavés mesurables Ai ; Ai 2 Bi . Cette tribu, appelée tribu produit, est
i=1
n n n
nôtée Bi et l’espace ( Ei ; Bi ) est appelé espace mesurable produit. La proposition
i=1 i=1 i=1
suivante donne les principaux résultats concernant cet espace.

n
Proposition 16 1) La tribu Bi est aussi engendrée par
i=1

n
T = Ai ; Ai = Ei sauf peut être pour un seul indice et 8 i; 1 i n; Ai 2 Bi :
i=1

n
2) Bi est la plus petite tribu rendant mesurables toutes les applications projections
i=1
( j )1 j n (i.e. c’est la tribu engendrée par toutes les applications j ).
n
3) Soit (E0 ; B0 ) un espace mesurable. f de (E0 ; B0 ) dans ( Ei ; Bi ) est mesurable ssi
i=1
pour tout j; (1 j n); ( j f ) est mesurable de (E0 ; B0 ) ! (Ej ; Bj ):
4) Le produit d’espaces mesurables est associatif, i.e.

m m n n n n
( Ei ; Bi ) ( Ei ; Bi ) = ( Ei ; Bi );
i=1 i=1 i=m+1 i=m+1 i=1 i=1

pour tous m; n 2 N avec m < n:

Preuve.
n n
1) Tout élément de T est un pavé mesurable donc T Bi =) (T ) Bi :
i=1 i=1
n
Inversement,.soit P = Ai ; Ai 2 Bi un pavé mesurable, on a
i=1
P = (A1 E2 :::En ) \ (E1 A2 :::En ) \ :::(E1 E2 :::An )
n n
= \ (E1 : : : Ej 1 Aj Ej+1 ::: En ) = \ Ci où Ci 2 T =) P 2 (T )
j=1 i=1
n
=) Bi (T ):
i=1
2) Soit B une tribu rendant mesurables toutes les applications projections. Pour tout j

35
(1 j n) soit j la j ieme projection, i.e. l’application qui à tout uplet (x1 ; : : : ; xn )
associe sa j ieme composante xj . Soit Aj 2 Bj alors
1
j (Aj) = E1 E2 Aj ::::: En 2 B puisque j est B mesurable, ce qui montre que
n n
1
T B d’où (T ) = Bi B. De plus comme j (Aj) 2 T Bi on voit que, pour
i=1 i=1
n
tout 1 j n; j est Bi mesurable.
i=1
f n n j
3) On a (E0 ; B0 ) ! ( Ei ; Bi ) ! (Ej ; Bj ). Si f est mesurable alors j f est mesu-
i=1 i=1
rable comme composée de 2 applications mesurables.
Réciproquement supposons que pour tout j; 1 j n; on a j f est mesurable
n
1 1 1
et montrons que f est mesurable. On a f ( Bi ) = f ((T )) = ( f (T )) =
i=1
n n n
1 1 1 1
(f ([ j (Aj))) = ( [ f ( j (Aj))) = ( [ ( j f ) 1 (Aj)) B0 car j f est
j=1 j=1 j=1
mesurable (8 1 j n).
m n
4) ( Bi ) ( Bi ) est la plus petite tribu rendant mesurables les 2 applications
i=1 i=m+1
projections.
n m n n
1;2;:::;m Ei ! Ei et m+1;:::;n Ei ! Ei :
i=1 i=1 i=1 i=m+1
Les composantes de ces 2 applications permettent de trouver toutes les applications
projections j (1 j n); la partie (3) permet alors de conclure qu’elles sont toutes
n m n
mesurables, d’où Bi ( Bi ) ( Bi ):
i=1 i=1 i=m+1
n
De même Bi rendant mesurables toutes les applications j rend aussi mesurable les
i=1
m n n
applications 1;2;:::;m et m+1;:::;n d’après (3), d’où ( Bi ) ( Bi ) Bi :
i=1 i=m+1 i=1
Une classe importante de fonctions mesurables est l’ensemble des applications numé-
riques mesurables que nous allons étudier.

3.3 Les applications numériques mesurables

Il est naturel de se demander si les opérations usuelles sur R ou R conservent la
mesurabilité (R et R sont munis de leurs tribus boréliennes respectives comme c’est le
cas chaque fois que la tribu n’est pas spéci…ée).

36
Proposition 17 Soient f et g des applications mesurables de (E; B) dans (R; B(R))
alors les applications suivantes restent mesurables.
+
f + g; cf (c 2 R); f g; sup(f; g); inf(f; g); f ;f et jf j ;
où f + = sup(f; 0) et f = sup( f; o):

Preuve. Rappelons (voir exercice 3.7) que B(R2 ) = B(R) B(R):

l’application de R2 ! R qui à (x; y) associe x + y est borélienne car continue, f + g est
donc mesurable comme composée des 2 applications mesurables suivantes
(E; B) ! ( R2 ; B(R2 )) ! (R,B(R))
x ! (f (x); g(x)) ! f (x) + g(x):
(x ! (f (x); g(x)) est mesurable car ses composantes sont mesurables).
La même preuve est applicable à f g; sup(f; g); inf(f; g) et cf:
Par ailleurs on a jf j = f + + f où f + = sup(f; 0) et f = sup( f; 0), ce qui montre la
mesurabilité de f + , f et jf j :

Remarque 5
_
La proposition est veri…ée pour les applications à valeurs dans R à condition que f + g
soit bien dé…nie.
l’ensemble des applications numériques mesurables forme un espace vectoriel.

Proposition 18 Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables dé…nies sur (E; B) à valeurs
_ _
dans R, alors sup fn , inf fn , lim fn et lim fn sont des applications mesurables. Si de
n n
plus limfn existe alors c’est aussi une application mesurable.

Preuve. on a
supfn > a = [ ffn > ag 2 B, inf fn = sup( fn ) et
n n n n
_
lim fn = inf supfk , lim fn = sup inf fk :
n k n n k n
Nous allons maintenant nous intéresser à une famille importante d’applications me-
surables qui sont les applications simples ou étagées. Elles forment une sorte de “base”
de l’ensemble des applications numériques mesurables, c’est pour cela qu’elles jouent un
rôle très important dans toute la théorie de la mesure et de l’intégration.

37
3.3.1 Applications simples (ou étagées)

Soit E un ensemble quelconque, une application f dé…nie sur E; à valeurs dans R,

est dite simple ou étagée si elle prend un nombre …ni de valeurs réelles, elle s’écrit
Pn
f (x) = ai 1Ai (x) où pour tout i (1 i n) Ai E et ai 2 R:
i=1

Remarque 6
1) Nous pouvons supposer que les réels ai sont 2 à 2 di¤érents et que les ensembles (Ai )
forment une partition de E: C’est l’écriture canonique de f:
P
n
2) f = ai 1Ai est B mesurable ssi tous les ensembles Ai sont mesurables.
i=1

On note
S(E; B) l’ensemble des fonctions simples, mesurables et dé…nies sur (E; B):
S + (E; B) l’ensemble des fonctions simples, mesurables et positives sur (E; B):
M(E; B) l’ensemble des fonctions mesurables sur (E; B):
M+ (E; B) l’ensemble des fonctions mesurables et positives sur (E; B):
Il est clair que S + (E; B) S(E; B) M(E; B). Le résultat suivant montre dans quel
sens l’ensemble des fonctions S(E; B) constitue une sorte de base de M(E; B).

Proposition 19
1) Si f 2 M+ (E; B) avec f bornée alors il existe une suite croissante (fn ) d’éléments de
S + (E; B) telle que (fn ) converge uniformément vers f .
2) Si f 2 M+ (E; B) alors il existe une suite croissante (fn ) d’éléments de S + (E; B) telle
que, pour tout x de E, fn (x) tend en croissant vers f (x).
3) Si f 2 M(E; B) alors il existe une suite (fn ) d’éléments de S(E; B) telle que , pour
tout x de E, fn (x) tend vers f (x) (convergence simple).

Preuve.
1) f étant bornée, il existe n0 2 N / 8x 2 E; fn (x) n0 . L’idée pour construire la suite
n
est de partager l’intervalle [0; n0 ] en intervalles, de longueur 2 , suivants
n n
[k2 ; (k + 1)2 [, 0 k n0 2n 1:

38
 n n n
Pour x tel que f (x) 2 [k2 ; (k + 1)2 [, on donne à fn la valeur k2 . Posons
n0 2n 1
1 n n
An;k = f ([k2 ; (k + 1)2 [): Il est clair que E = [ An;k , fn s’écrit donc fn =
k=0
2n 1
n0P
n
k2 1An;k . Remarquons que f étant mesurable, An;k est mesurable (pour tout n et
k=0
tout k) et donc fn 2 S + (E; B). Montrons que ( fn ) est croissante, on a
n 1 n 1 n 1
An+1;k = fx 2 E = k2 f (x) (k + 1)2 g avec fn+1 = k2 sur An+1;k .
n n n 1 n 1
Or [k2 ; (k + 1)2 [= [2k2 ; (2k + 2)2 [
n 1 n 1 n 1 n 1
= [2k2 ; (2k + 1)2 [[[(2k + 1)2 ; (2k + 2)2 [;
n 1 n
c’est à dire An;k = An+1;2k [ An+1;2k+1 , donc sur An;k , fn+1 vaut soit 2k2 = k2 ,
n 1 n
soit (2k + 1)2 > k2 ; ce qui montre que fn+1 (x) fn (x).
n n
De plus, soit x 2 An;k alorsjf (x) fn (x)j = jf (x) k2 j 2 car
n n
f (x) 2 [k2 ; (k + 1)2 [; donc(fn ) croît uniformément vers f .
2) (f ^ n) est une suite bornée d’éléments de M+ (E; B) avec lim f ^ n = f . De 1)
n!1
on déduit l’existence pour tout n d’une suite (fn;k )k d’éléments de S + (E; B) telle que
fn;k ! f ^ n (en croissant). Pour tout n, soit (kn ) telle que jfn;kn (x) (f ^ n)(x)j < n1 :
k
On a jfn;kn (x) f (x)j jfn;kn (x) (f ^ n)(x)j + j(f ^ n)(x) f (x)j :
d’où fn;kn 7 ! f (simplement).
k!1
Il reste à construire une suite croissante convergeant vers f , posons
fn = sup fp;kp ; p = 0; : : : ; n . (fn ) est clairement une suite croissante, de plus
jfn (x) f (x)j jfn;kn (x) f (x)j (car f fn fn;kn ), d’où fn (x) ! f (x) (8x 2 E):
3) Si f 2 M(E; B) =) f = f + f où f + = sup(f; 0) et f = sup( f; 0) = inf(f; 0).
Pour f + (respectivement f ), il existe une suite (fn ) (respectivement gn ) d’éléments de
S + (E; B) avec fn (x) ! f + (x) et gn (x) ! f (x), donc
fn (x) gn (x) ! f + (x) f (x) = f (x):

3.4 Exercices
EXERCICE 3.1
Soient (E; B) un espace mesurable et (An )n2I une suite de sous ensembles de E. Montrer

39
que
f1An ; n 2 Ig = fAn ; n 2 Ig:
EXERCICE 3.2
_ _ _
Soient f et g deux applications mesurables de (E; B) dans (R; B(R)) et soit a 2 R:
Montrer que les ensembles
ff = ag; ff < ag; ff ag; ff ag; ff > ag; ff < gg; ff gg; ff = gg
sont mesurables.
EXERCICE 3.3
Montrer que l’ensemble des fonctions mesurables et simples est doté d’une structure
d’algèbre réticulée (i.e. c’est un espace vectoriel stable pour le produit, pour le sup et
pour l’inf).
EXERCICE 3.4
Soit Z l’ensemble des entiers relatifs.
1) Montrer que la classe
A = fA Z; 8n 2 N 2n 2 A , 2n + 1 2 Ag
est une tribu.
2) Montrer que l’application f de Z dans Z dé…nie par f (z) = z + 2 est une bijection
1
(A; A) mesurable. L’application f est elle mesurable ?
EXERCICE 3.5
Soit la tribu B = fA R = A au plus dénombrable ou Ac au plus dénombrableg:
1) Montrer que l’application f = 1[0;1] 1[0;1]c n’est pas mesurable sur (R; B):
2) Montrer que jf j est mesurable. Que concluez vous ?
EXERCICE 3.6
Soient (E; B) et (E 0 ; B 0 ) deux espaces mesurables, f une application de E dans E 0 et
(An ) une suite d’éléments de B recouvrant E. Montrer que f est (B; B 0 ) mesurable ssi
8n f=An est (B \ An ; B 0 ) mesurable où f=An est la restriction de f à An .
EXERCICE 3.7
Soient (X; ) et (X 0 ; 0 ) deux espaces topologiques, on note 0
la topologie produit

40
sur l’espace X X 0.
1) Montrer que B(X X 0) B(X) B(X 0 ) où B(E) désigne la tribu borélienne de
l’espace topologique E:
0
2) On suppose que tout ouvert de s’écrit comme une réunion au plus dénombrable
de pavés ouverts, montrer qu’on a alors B(X X 0 ) = B(X) B(X 0 )
3) En déduire que B(R2 ) = B(R) B(R):
EXERCICE 3.8
_ _
1) Soit f monotone de R dans R, montrer que f est borélienne.
2) Soit g dérivable de R dans R, montrer que g 0 est borélienne.
EXERCICE 3.9
Soit f une application de de E dans E 0 avec (E; B) et (E 0 ; B 0 ) deux espaces mesurables.
1) On suppose que B 0 contient les singletons, montrer que si f est mesurable alors elle
est constante sur les atomes.
2) On suppose que B est …nie, montrer que si f est constante sur les atomes alors alors
elle est mesurable
3) Posons E 0 = R et B 0 = B(R), montrer que f est mesurable et étagée ssi (f ) est une
sous tribu …nie de B.
EXERCICE 3.10
Soit f une application numérique mesurable sur (E; B). Montrer qu’une application nu-
mérique g dé…nie sur (E; B) est (f ) mesurable ssi g = h f où h est une application
_ _
numérique mesurable de ( R; B (R)) dans lui même.
EXERCICE 3.11
Soit (E; B; m) un espace mesuré et F un ensemble mesurable.
1) Montrer que l’application : A ! m(A \ F ) est une mesure sur la tribu trace B \ F ,
appelée mesure trace de m sur F .
2) On suppose que m est une mesure de probabilité et que l’ensemble D véri…e la propriété
suivante :
A 2 B et A D =) m(A) = 0 et

41
 A 2 B et A D =) m(A) = 1.
1) Montrer que D n’est pas mesurable.
2) On dé…nit sur la tribu trace B \ D l’application par (B) = m(A) où A 2 B et est
tel que B = A \ D:
Montrer que est dé…nie sans ambiguïté (i.e. est une application) et que est une
mesure de probabilité.

42
Chapitre 4

Intégrale de lebesgue

Nous sommes maintenant en mesure de dé…nir la notion très importante de l’intégrale

de Lebesgue. Dans toute la suite (E; B; m) désigne un espace mesuré.

4.1 Intégration d’une application simple mesurable

et positive
On dé…nit l’intégrale de 1A , où A 2 B, par

Z
1A dm = m(A):

Puis on étend la dé…nition à une application simple et mesurable, en imposant la linéarité,

comme suit.

Pn
Dé…nition 10 Soit f = ai 1Ai une application simple mesurable et positive, l’intégrale
R R i=1 R
de f , notée f ou f dm ou f (x)dm(x); est dé…nie par

Z Xn
f dm = ai m(Ai );
i=1

43
R _
f dm 2 R+ (on rappelle que 0 1 = 0).

Proposition 20 Cette intégrale est semi linéaire et croissante, i.e.

R R R
8 ; 2 R+ ; 8f; g 2 S + (E; B) ( f + g) = f+ g;
R R
8f; g 2 S + (E; B) avec f g, f g:
P
n P
n
Preuve. Soient f = ai 1Ai et g = bj 1Bj les écritures canoniques respectives de
i=1 j=1
f et g.
P R P
1) f + g = ( ai + bj )1Ai \Aj =) ( f + g) = ( ai + bj )m(Ai \ Bj )
P i;j P P P i;j P P
= ai m(Ai \ Bj ) + bj m(Ai \ Bj ) = ai m(Ai \ Bj ) + bj m(Ai \ Bj )
i;j
P P i;j R R i j j i
= ai m(Ai ) + bj m(Bj ) = f+ g:
i j
2) f g ) g = f + (g f ) où (g f ) 2 S + (E; B; m). De 1) nous déduisons que
R R R R R R
g = f + (g f ) ) g f (car (g f ) 0):

4.2 Intégration des fonctions mesurables positives

_
Dé…nition 11 Soit f 2 M+ (E; B) et prenant ses valeurs dans R+ , l’integrale de f ,
R R R _
notée ( f ) ou ( f dm) ou ( f (x)dm(x)), est l’élément de R+ donné par

Z Z
f dm = sup gdm; g 2 S + (E; B); g f :

R
f 2 M+ (E; B) est dite intégrable si f dm < +1:

R R
De cette dé…nition, il est évident que si f; g 2 M+ (E; B) avec f g alors f g.
R
Nous arrivons maintenant à un résultat permettant l’interversion de et de la limite qui,
rappelons le, est une des motivations à l’introduction de cette théorie.

Proposition 21 (Théorème de Beppo-Lévi ou de convergence monotone, noté TCM)

Soit (fn )n2N une suite croissante d’applications mesurables et positives alors
R R
lim fn dm = limfn dm:
n!1 n

44
 R R
Preuve. On a 8n 2 N, fn limfn =) lim fn lim fn :
n n
4
Réciproquement, montrons que si g 2 S + (E; B) avec g limfn = f alors
n
R R
g lim fn . Soit a 2 [0; 1[, posons En = fx : ag(x) fn (x)g. (En ) est une suite
n
croissante. Soit x 2 E, g(x) f (x)
=) ag(x) < f (x) si f (x) > 0. Or fn (x) % f (x) donc 9 n0 2 N = 8n n0 , ag(x) fn (x);
ce qui montre que x 2 [En d’où E = [En :
n n
(pour x =f (x) = 0, on a 8n fn (x) = 0 et g(x) = 0 =) 8n; ag(x) fn (x) =)
8n; x 2 En ).
R R R
Par ailleurs la dé…nition de En entraine que a 1En g fn =) a 1En g fn lim fn :
n
P
Soit g = i 1Ai alors la continuité de la mesure donne
R P P R
1En g = i m(Ai \ En ) ! i m(Ai ) = gdm. Donc
i R R n!1 R R
8 a 2 [0; 1[, a g lim fn =) gdm lim fn (en faisant tendre a vers 1), d’où
R R Rn n
f sup g lim fn :
g f n
Remarquons que c’est la continuité de la mesure qui a permis de démontrer le résultat
précédent et que cette continuité provient de la additivité de la mesure. Si on n’avait
exigé d’une mesure que l’additivité, ce résultat n’aurait pas pu être montré de cette
manière.
R
Si f 2 M+ (E; B), il est possible de donner une autre dé…nition pour f , comme suit.

Corollaire 1 Soit f 2 M+ (E; B) alors

Z Z
f = lim fn ;
n

où (fn ) est une suite d’éléments de S + (E; B), croissante vers f .

L’intégrale, ainsi dé…nie, véri…e les propriétés suivantes.

Proposition 22
1) 8 f; g 2 M+ (E; B),8a; b 2 R+ ;

45
 Z Z Z
(a f + bg) = a f +b g:

Si de plus f et g sont intégrables alors a f + bg est intégrable.

2) Pour toute suite (fn ) d’applications mesurables et positives

Z X
1 1 Z
X
fn = fn :
n=1 n=1

Preuve.
1) Soit (fn ) une suite d’éléments de M+ (E; B) croissant vers f et (gn ) est une suite
d’éléments de M+ (E; B) croissant vers g. On a a fn + bgn % a f + bg avec
a fn + bgn 2 M+ (E; B). Le TCM et la semi linéarité de l’intégrale pour les éléments de
S + (E; B) permettent d’écrire
R R R R R R
(af + bg) = lim (afn + bgn ) = lim a fn + b gn ) = a f + b g:
n n
R R R
En particulier si f < 1 et g < 1 alors (af + bg) < 1:
Pn P
1
2) Posons gn = fk , gn 2 M+ (E; B) et gn % fn :
k=1 n=1
Le TCM entraine que
R P
1 R R P
n n R
P 1 R
P
fn = lim gn = lim fk = lim fk = fk :
n=1 n!1 n!1 k=1 n!1k=1 k=1
Notation
R R R R
Soit B 2 B, on note 1B f dm par B
f dm, en particulier f dm = E
f dm:
Exemple 6 (calcul d’intégrale)
R
Soit x0 2 E et m = x0 (Dirac en x0 ). Calculer f d x0 où f 2 M+ (E; B).
Pn R P Pn
1) Si f = ai 1Ai =) f d x0 = ai x0 (Ai ) = ai 1Ai (x0 ) = f (x0 ):
i=1 i=1
2) Soit fn % f avec (fn ) 2 M+ (E; B), on a
R R R
f d x0 = lim fn d x0 = lim fn (x0 ) = f (x0 ). Donc f d x0 = f (x0 ):
Lorsqu’une suite (fn ) n’est pas croissante Le TCM n’est plus applicable mais on a le
résultat suivant.

46
Proposition 23 (lemme de Fatou)
Soit (fn ) une suite d’applications mesurables et positives alors

Z Z
limfn lim fn :

Preuve. On a limfn = sup inf fn = supgk = lim % gk où gk = inf fn :

R Rk n k Rk n k
R
8n k; gk fn =) gk fn donc fn ; n k est minorée par gk , d’où
R R R R R
gk inf fn sup inf fn = lim fn =) 8k gk lim fn :
n k k n k
Le TCM entraine alors
R R R R
limfn = lim % gk = lim gk lim fn :
k

Proposition 24 Soient f et g des applications de M+ (E; B) alors

R
1) N f dm = 0 si N est un ensemble mesurable et m négligeable.
_
0
2) L’application m de B dans R+ , dé…nie par
0 R
A ! m (A) = A f dm;
est une mesure.
R R
3) f g m p:p: =) f dm gdm:
R
4) f = 0 m p:p: () f dm = 0:
P
n R R RP
Preuve. Si f est simple alors f = i 1Ai =) N
f = f 1N = i 1Ai \N =
P i=1
i m(Ai \ N ) = 0 car m(N ) = 0:
Si f 2 M+ alors 9(fn ) suite d’éléments de S + (E; B) telle que (fn ) % f , Le TCM donne
R R
N
f dm = lim N fn dm = lim 0 = 0.
2) Soit (An ) une suite d’ensembles mesurables, 2 à 2 disjoints , on a
0 R R RP PR PR P
m ([An ) = [An f = f 1[An = f 1An = f 1An = A
f = m0 (An ):
n n n
n n n n
n
3) Posons N = fx=f (x) > g(x)g, par hypothèse N est mesurable et négligeable, d’où
R R R R R R R
f = N f + N c f = f 1N c g1N c = N c g = g:
R R
4) f = 0 m p:p: =) f 0 m p:p: =) 0 f 0 = 0:
R
Réciproquement, supposons que f = 0 et montrons que fx=f (x) > 0g est négligeable.
P
ff > 0g = [ff > n1 g =) mff > 0g mff > n1 g:
n n

47
Il su¢ t de montrer que 8n 2 N ; mff > n1 g = 0: On a
R R R R
m(ff > n1 g) = ff > 1 g dm = n ff > 1 g n1 dm n ff > 1 g f dm n f dm = 0:
n n n

- L’application f du 2) de la proposition précédente est dite dérivée de Radon Nykodim

(ou densité) de la mesure m0 par rapport à la mesure m, elle véri…e
0 R
8A 2 B, m (A) = f dm:
0 0
- On a vu que m(N ) = 0 =) m (N ) = 0, on dit que m est absolument continue par
rapport à la mesure m:
Nous reviendrons sur ces notions au chapitre 7.

Proposition 25
1) Soit (fn ) une suite de M+ (E; B) convergente m p:p: vers f et soit M 0 tel que
R R
pour tout n; fn M alors f M:
R
2) Soit f 2 M+ (E; B) telle que f < 1 alors f < 1 mp.p.
R
3) Soit (fn ) une suite croissante d’éléments de M+ (E; B) véri…ant sup fn < 1 alors
n
limfn < 1 m p:p:
n

Preuve.
R R R
1) Le lemme de Fatou entraine f= limfn lim fn M:
2) Supposons que m fx=f (x) = +1g = 6 0, on a alors
R R
f fx=f (x)=+1g
f = 1 m fx=f (x) = +1g = +1:
R R
3) Sup fn < 1 =) 9 M telle que 8n; fn M , en appliquant 1) on trouve que
R n
lim fn M < 1, d’où limfn < 1 m p.p. par application de 2).

4.3 Intégration d’une application numérique et me-

surable
Dé…nition 12 Soit f 2 M(E; B); on dit que f est intégrable si f + et f sont intégrables
et on pose alors

48
 Z Z Z
+
f= f f :

On note L1 (ou L1 (E; B; m)) l’ensemble des fonctions mesurables et intégrables.

R R R
Plus généralement, on dé…nit f si f + < 1 ou f < 1, on dit alors que f est quasi
intégrable.

Proposition 26
1) Si f est mesurable et g 2 L1 avec jf j g alors f 2 L1 :
2) La fonction mesurable f est intégrable ssi jf j est intégrable et on a alors

Z Z
f jf j :

Preuve.
R R
1) jf j = f + + f g =) f + g et f g =) f + < 1 et f < 1.
2) f 2 L1 () f + 2 L1 et f 2 L1 () jf j = f + + f 2 L1 et
R R R R + R R
f = f+ f f + f = jf j :
R
Proposition 27 L’espace L1 est un espace réticulé et l’application, f ! f;
est une forme linéaire et positive sur cet espace.

Preuve. Soit a 2 R et f 2 L1 =) jaf j = jaj jf j ) af 2 L1 :

R R
Montrons que af = a f .
R R R R R
- a 0 =) (af )+ = af + , (af ) = af ) af = (af )+ (af ) = a f + a f =
R R R
a( f + f ) = a f:
R R R
- a < 0 =) (af )+ = ( a)f , (af )+ = ( a)f + =) af = (af )+ (af )
R R + R + R
= ( a) f ( a) f = a[ f f ]:
Par ailleurs des relations
jf + gj jf j + jgj, jf _ gj jf j + jgj, jf ^ gj jf j + jgj,
on déduit que si f; g 2 L1 on a f _ g 2 L1 , f ^ g 2 L1 et f + g 2 L1 , i.e. l’espace vectoriel
R R R
L1 est reticulé. Il reste à voir que (f + g) = f + g:

49
f +g = (f +g)+ (f +g) = f + +g + f g =) (f +g)+ +f +g = f + +g + +(f +g)
(on se ramène aux fonctions positives).
La semi linéarité de l’intégrale des fonctions positives donne
R R R R R R
(f + g)+ + f + g = f + + g + + (f + g) =)
R R R R R R R
(f + g) = (f + g)+ (f + g) = f + + g + f g =)
R R + R + R R R R
(f + g) = f + g f g = f + g:
Nous arrivons à un autre résultat donnant la possibilité d’intervertir l’intégrale et
la limite, qui peut s’appliquer même si la suite n’est pas croissante ou n’est pas formée
d’applications positives.

Proposition 28 (Théorème de convergence dominée, noté TCD)

Soit (fn ) une suite de fonctions numériques, mesurables et convergeant m p:p: vers f et
soit g une fonction intégrable et véri…ant
8 n; jfn j g m p:p:
Alors f est intégrable et on a
R
i) lim jf fn j = 0;
R R
ii) lim fn = f:

Preuve. (On peut supposer que les relations vraies m p:p: sont vraies partout).
8 n jfn j g =) jf j g =) f 2 L1 :
jf fn j 2g ) 2g jf fn j 0 et comme lim jf fn j = 0, le lemme de Fatou permet
n
d’écrire
R R R R R
2g = lim(2g jf fn j) lim (2g jf fn j) = 2g + lim jf fn j
R _ R _
2g lim jf fn j (car lim( an ) = lim(an )). Donc
_ R R
lim jf fn j = 0 =) lim jf fn j = 0.
Par ailleurs
R R R R R R
f fn = (f fn ) jf fn j ! 0 =) lim fn = f:
n7!1
Certaines fonctions sont dé…nies par des intégrales, nous allons nous intéresser à
trouver, par application du TCD, des conditions su¢ santes pour qu’elles soient continues
ou dérivables.

50
Proposition 29 Soit G un espace métrique et f une application numérique dé…nie sur
E G telle que
i) les applications partielles f (:; y); y 2 G soient mesurables et bornées par l’application
intégrable g, i.e.
8x 2 E; 8y 2 G; jf (x; y)j g(x):
ii) Pour presque tout x 2 E, l’application partielle f (x; :) soit continue au point y0 2 G:
R
Alors l’application y ! F (y) = f (x; y)dm(x), est continue au point y0 :

Preuve. Soit (yn ) une suite d’éléments de G convergeant vers y0 .

D’après i) jf (x; y)j g(x) où g 2 L1 et ii) entraine que
f (x; yn ) ! f (x; y0 ). Le TCD étant applicable, nous obtenons
R R
limF (yn ) = lim f (x; yn )dm(x) = f (x; y0 )dm(x) = F (y0 ):

Proposition 30 Soit O un ouvert de R tel que toutes les applications partielles f (:; y)
(y 2 O) soient intégrables et
i) L’application partielle f (x; :) est dérivable pour presque tout x,
@f
ii) Pour y 2 O, @y
(x; y) est bornée par l’application intégrable g, i.e.
@f
8x 2 E; 8y 2 O , @y
(x; y)
g(x):
R
Alors l’application, y ! F (y) = f (x; y)dm(x); est dérivable sur O et on a
0 R
F (y) = @f @y
(x; y)dm(x):

Preuve. La linéarité de l’intégrale permet d’écrire

F (y+h) F (y) R
h
= ( f (x;y+h)h f (x;y) )dm(x):
D’après le théorème des accroissements …nis, il existe compris entre y et y + h tel que
f (x;y+h) f (x;y) @f
h @y
(x; ) g(x) où g 2 L1 :
Le TCD est applicable et on a
0 R R
F (y) = lim F (y+h)h F (y) = lim ( f (x;y+h)h f (x;y)
)dm(x) = @f
@y
(x; y)dm(x):
h!0 h!0
Remarquons que le TCD est donné pour une suite dénombrable mais on peut le
généraliser pour l’utiliser, comme ici, pour h ! 0:

51
4.4 Intégration d’une application à valeurs complexes
Soit f de (E; B; m) dans (C; B(C)) où B(C) est la tribu borélienne de C:

Dé…nition 13 L’application mesurable et complexe f est dite intégrable si jf j est inté-

grable (ce qui équivaut Re f et Im f intégrables) et on a

Z Z Z
f= Re f + i Im f:

On note L1C l’ensemble des applications complexes intégrables.

Notons que f est mesurable ssi Re f et Im f sont mesurables, d’où jf j est mesurable.

Proposition 31
1) L1C est un espace vectoriel sur C et l’intégrale est une forme linéaire sur cet espace.
2) Si f est intégrable alors

Z Z
f jf j :

Preuve. 1) Soient f; g 2 L1C ; alors

jf + gj jf j + jgj =) (f + g) 2 L1C
Soit 2 C =) j f j j j jf j =) f 2 L1C .
R R R R R R R
De plus (f + g) = Re(f + g) + i Im(f + g)= Re f + Re g + i Im f + i Im g
R R
= f + g:
R R R R
f = (Re + i Im )(Re f + i Im f ) = (Re Re f Im Im f ) + i (Re Im f +
R R R R
Im Re f ) = Re Re f Im Im f ) + i Re Im f + i Im Re f
R R R R R
= (Re + i Im ) Re f + i(Re + i Im ) Im f = Re f + i Im f = f:
R
2) Posons f = rei alors
R R R R R
f = r = e i f = Re e i f = Re f e i = Re(f e i )
R R R
Re[f e i ] f e i = jf j :

52
4.5 Comparaison de l’intégrale de Lebesgue et de
celle de Riemann
Contrairement à l’intégrale de Riemann qui ne se dé…nit que sur Rn , l’intégrale de
Lebesgue peut se dé…nir sur un ensemble quelconque E. Mais sur R, il existe un lien
entre ces deux intégrales et nous allons l’expliciter.
Rb
Soit [a; b] un intervalle fermé et borné de R. On note a f (x)dx pour l’intégrale de
R
Riemann sur [a; b] et [a;b] f (x)d (x) pour l’intégrale de Lebesgue où est la mesure de
Lebesgue sur R.
Commençons par rappeler la dé…nition de l’intégrale de Riemann. Soit f une application
numérique bornée sur [a; b]. Soit D = fa0 = a < a1 < ::: < an = bg une subdivision de
[a; b]. On appelle somme de Darboux supérieure de f , relativement à D, et on note
S D (f ), le réel
Pn
S D (f ) = (ai ai 1 ) sup ff (x)g ;
i=1 x2[ai 1 ;ai ]

et on appelle somme de Darboux inférieure de f , relativement à D, et on note SD (f ), le

réel
P
n
SD (f ) = (ai ai 1 ) inf ff (x)g :
i=1 x2[ai 1 ;ai ]

On pose
S (f ) = inf S D (f ) et S (f ) = sup fSD (f )g :
D D
On montre que S (f ) S (f ). On dit que f est Riemann intégrable sur [a; b] si
Rb
S (f ) = S (f ) et on pose alors a f (x)dx = S (f ) = S (f ):

Proposition 32 Si l’application bornée f est Riemann intégrable sur [a; b] alors f 1[a;b]
est Lebesgue intégrable et on a

Z b Z
f (x)dx = f (x)d (x):
a [a;b]

Preuve. Soit (Dn )une suite de subdivisions de [a; b] (de plus en plus …nes) telle que
S Dn (f ) & S (f ). Soit Ini le iieme intervalle de la subdivision Dn , posons

53
 P
jn
hn = sup ff (x); x 2 Ini g 1Ini ;
i=1
hn est une application borélienne car Ini est un intervalle de R, hn & h et hn est bornée
R
par une constante c car f est bornée et h f . Mais [a;b] cd (x) = c [b a] < 1, le TCD
est applicable et on
R R R R
lim hn d = hd . Or hn d = S Dn d’où hd = S (f ).
n
R
De même on peut trouver une application borélienne g avec g f et S (f ) = gd .
f étant Riemann intégrable, on a
R R R
gd = S (f ) = S (f ) = hd =) (h g)d = 0 =) h = g p.p. (car h g 0).
g fh avec h = g p.p.=) f est borélienne et
R R R Rb
f d = gd = hd = S (f ) = S (f ) = a f (x)dx:
R
Remarque 7 - Pour calculer [a;b] f d où f est Riemann intégrable, on peut utiliser les
Rb
méthodes qu’on cannait pour a f (x)dx car les deux intégrales coincident. En particulier
si f est continue, on a
R
[a;b]
f d = F (b) F (a) où F est une primitive de f .
- On peut appliquer le TCM et Le TCD pour une suite (fn ) de fonctions Riemann inté-
grables sur [a; b].
- Lesbegue a montré que toute fonction à support compact est Riemann intégrable ssi
l’ensemble de ses points de discontinuité est négligeable pour la mesure de Lesbegue.
- L’intégrale de Lesbegue est plus génerale que celle de Riemann, dans le sens où on peut
trouver des fonctions Lesbegue intégrables mais non intégrables au sens de Riemann. En
voici un exemple, soit
f (x) = f 10sisixx22Q\[0;1]
Qc \[0;1]

f n’est pas intégrable au sens de Riemann sur [0; 1] car S (f ) = 1 et S (f ) = 0: Mais f

R
est Lebesgue intégrable car f = 1 p:p:, d’où [0;1] f d = 1:

Regardons maintenant le cas des intégrales généralisées, d’abord pour les fonctions
positives.

Proposition 33 Soit f une application positive sur R et Riemann intégrable sur tout

54
compact de R, alors f est B(R) mesurable et on a

Z Z Z +1
f d = lim fd = f (x)dx:
R a! 1 [a;b] 1
b!+1

R R R
Preuve. f 0 =) A ! A
f d est une mesure, R
f d = lim f d vient alors
a! 1 [a;b]
b!+1
de la continuité d’une mesure.
R
Remarquons que f d peut prendre la valeur +1 (dans cette proposition). Si f n’est
pas positive, la proposition n’est plus vraie, en e¤et soit
R +1 R +1 sin x
f (x) = sinx x , on a 0 sinx x dx = 2 et 0 x
d (x) = +1:
R sin x R P
1
jsin xj P1 R
jsin xj
( x
d (x) = 1]k ;(k+1) ] jxj
d (x) = ]k ;(k+1) ] jxj d (x)
k=0 k=0
P
1
1
R P
1
( 1)k (k+1) P
1
1
(k+1) ]k ;(k+1) ] jsin xj dx = (k+1)
cos x]k =2 (k+1)
= +1):
k=0 k=0 k=0
sin x sin x
x
est intégrable sur tout compact mais x
n’est pas Lebesgue intégrable sur R+ .
Nous arrivons en…n au cas des fonctions non positives.

Proposition 34 Soit f de R dans R, Riemann intégrable sur tout compact de R et Les-

begue intégrable sur R, on a

Z Z Z +1
f d = lim fd = f (x)dx:
R a! 1 [a;b] 1
b!+1

4.6 Exercices
EXERCICE 4.1
P
1
Soit f 2 M+ (E; B) où f 2 L1 (E; B; m), avec m = ak mk où (mk )k2N est une suite de
k=1
mesures sur B et (ak )k2N une suite de nombres positifs. Montrer que

Z X
1 Z
f dm = ak f dmk :
k=1

55
EXERCICE 4.2
Soit m la mesure de dénombrement sur (N; P(N)) et soit f 2 M+ (N; P(N)) (ou f 2
L1 (N; P(N); m)).
R
Calculer f dm. Caractériser les fonctions intégrables sur (N; P(N)).
EXERCICE 4.3
Soit f 2 M+ (E; B) et soit m une mesure sur B. Montrer que

Z Z
(1)f dm = (1) f dm:

EXERCICE 4.4
Soit f 2 M+ (E; B) la dérivée de Radon Nykodim de la mesure m0 par rapport à la
mesure m. Montrer que :

Z Z
+ 0
8g 2 M (E; B); gdm = gf dm:

et

Z
0
m (A) = f=A dmA ;

où A 2 B, f=A est la restriction de f à A et mA est la mesure trace de m sur A, dé…nie

sur la tribu trace B \ A.
EXERCICE 4.5
Soit (E; B; m) un espace mesuré et A une sous tribu de B.
1) Montrer que la restriction de la mesure m à la tribu A, qu’on note par mA , est une
mesure sur A. Cette mesure est elle …nie (resp. …nie) si m est …nie (resp. …nie) ?
2) Soit f 2 M+ (E; A), montrer que

56
 Z Z
f dmA = f dm:

EXERCICE 4.6
R
Soit f 2 M+ (E; B) et soit m une mesure sur B avec f dm < 1. Montrer que pour tout
" > 0, il existe A 2 B véri…ant les propriétés suivantes.
i) f est bornée sur A,
R
ii) EnA f dm < ";
iii) m(A) < 1:
EXERCICE 4.7 (propriété d’absolue continuité de l’intégrale)
Soit f 2 L1 (E; B; m), montrer que

Z
8" > 0 9 > 0; 8A 2 B; m(A) < =) jf j dm < ":
A

EXERCICE 4.8
L’application de Bessel de degré n, notée Jn , est dé…nie par

Z
1
8n 2 N; Jn (x) = cos(n x sin )d ( );
[0; ]

étant la mesure de Lebesgue.

1) Montrer que Jn est continue.
2) Montrer que Jn est dérivable.
3) Montrer que Jn véri…e une équation di¤érentielle du second ordre.
EXERCICE 4.9
Soit f; de R dans R; une application intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue sur
R. On suppose que f (0) = 0 et que f est dérivable en 0. Soit g l’application dé…nie sur
R par :

57
 n f (x)
si x 6= 0
x
g(x) = :
0 si x = 0
Montrer que g est intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue sur R.
EXERCICE 4.10
Soit l’espace mesuré (R; B(R); ) où est la mesure de Lebesgue. Pour chacune des fonc-
R
tions fi suivantes, justi…er l’écriture fi d et calculer cette intégrale.
n 1 si x 0 n x2 si x 2 [0; 1]
1) f1 = 1Q , f2 (x) = [x]! , f3 (x) = ,
0 sinon 0 sinon
x2
f4 = e 1Q (x) f3 (x)1RnQ (x) où [x] est la partie entière de x.
EXERCICE 4.11
Soient (E; B; m) un espace mesuré, (E 0 ; B 0 ) un espace mesurable et f une application
mesurable de E dans E 0 . On dé…nit

8B 2 B 0 ; mf (B) = m[f 1
(B)]:

1) Montrer que mf est une mesure sur (E 0 ; B 0 ), on l’appelle la mesure image de la mesure
m par l’application mesurable f .
2) Soit g 2 M+ (E 0 ; B 0 ) ou g 2 l1 (E 0 ; B 0 ; mf ), montrer que

Z Z
gdmf = g f dm:

En déduire que si (E 0 ; B 0 ) = (R; B(R)) et f 0 alors

Z Z
f dm = IdR dmf ;
R+

où IdR est l’application identité sur R.

3) Démontrer que pour toute application f 2 M(E; B),

58
 Z
1
f 2 l (E; B) () jxj dmf (x) < 1:

Montrer que dans ce cas

Z Z
f dm = IdR dmf :

59
Chapitre 5

Les espaces Lp

5.1 De Lp à Lp
Dé…nition 14 Soit E un espace vectoriel sur R et N une application de E dans R+ , N
est dite une semi-norme si pour tout 2 R, x; y 2 E
a) N ( x) = j j N (x)
b)N (x + y) N (x) + N (y)

Il est clair que l’application

L1 (E; B; m) ! R+
R
f ! jf j dm
est une semi-norme.
Vu le rôle important que joue une norme en topologie, nous allons "arranger" l’espace
R
L1 pour que cette semi-norme devienne une norme. Le problème ici est que jf j dm = 0
implique f = 0 m p:p. (et non pas partout). L’idée est de regrouper les fonctions égales
m p:p: et de ne plus les di¤érencier. Cela est possible car la relation f = g m p:p: est une
relation d’équivalence. Travailler sur les classes d’équivalence de cette relation permet
d’arriver au but recherché, introduisons l’ensemble
L1 (E; B; m) des classes d’équivalence, par la relation f = g m p.p., où f et g 2
L1 (E; B; m), plus généralement Lp (E; B; m) est l’ensemble des classes d’équivalence de

60
la relation précédente dé…nie pour f et g de Lp (E; B; m) où Lp (E; B; m) est l’ensemble
des fonctions mesurables et de puissances pieme intégrables, i.e.
R
f 2 Lp (E; B; m) () jf jp dm < 1:
R 1
Pour f 2 Lp , on pose kf kp = jf jp dm p , on montrera que c’est une norme sur Lp si
p 1:
f 2 Lp veut dire que f est un représentant quelconque d’une classe, cela n’entraine
aucune ambiguïté puisque
R R
f = g m p:p. ) f p dm = g p dm.
Soit p un réel (p > 1), on appelle conjugué de p le réel q véri…ant
1 1
p
+ q
= 1:
(on dit aussi que p et q sont conjugués).
Il est commode de considérer que +1 est le conjugué de 1:
L1 est l’ensemble des fonctions bornées m p:p: et L1 est l’ensemble des classes d’équi-
valence des fonctions de L1 .
On dit que la constante M est une borne essentielle supérieure de jf j si
jf j M m p:p:
On pose alors kf k1 = inf fM : m fjf j > M g = 0g = inf fM : jf j M m p:p:g :
Nous avons considéré des fonctions numériques mais il est aussi possible de considérer
des fonctions complexes à valeurs complexes.

Lemme 4 kf k1 est une borne essentielle de jf j, c’est la plus petite des bornes essen-
tielles.

Preuve. 8n 2 N ; 9 Nn (négligeable) tel que

8x 2 EnNn ; 8n 2 N ; jf (x)j M kf k1 + n1 , d’où par passage à la limite sur n;
8x 2 En [ Nn ; jf (x)j kf k1 , où [Nn est négligeable comme réunion dénombrable de
n n
négligeables.
Ceci montre que kf k1 est une borne essentielle de jf j1 , il est clair qu’elle est la plus
petite des bornes essentielles.

61
5.2 Propriétés de Lp
Proposition 35 (Inégalité de Hölder)
Si p et q sont conjugués et f et g sont 2 applications numériques et mesurables sur (E; B),
alors

Z Z 1
p
Z 1
q
p q
jf gj jf j jgj :

Preuve. 1) 1 < p < 1:

R R
Supposons que jf jp et jgjq 6= 0 et 6= 1 (sinon l’inégalité est évidente).
L’application x ! Lnx est concave, ce qui veut dire que
1 1 1 1
Ln( p1 a + 1q b) Lna p + Lnb q ) a
p
+ b
q
ap bq .
p q
En posant a = Rjf j p et b = Rjgj q , il vient
jf j jgj
p q
jf
R j Rjgj jf j jgj
p jf jp
+ q jgjq R 1 R 1 :
f jf jp g p f jgjq g q
Par intégration,nous obtenons
R p R q R
jf jjgj R R 1 R 1
1 = p1 Rjfjfj jp + 1q Rjgj
jgj q R p p
1 R 1
q q
) jf j jgj jf jp p
jgjq q
:
f jf j g f jgj g
2) p = 1 et q = +1:
R R
jgj kgk1 m p:p: ) jf j jgj jf j kgk1 = kgk1 kf k1 :

Remarque 8 1) Si p et q sont conjugués avec f 2 Lp et g 2 Lq alors f g 2 L1 :

2) Si p = q = 2, l’inégalité de Hölder devient l’inégalité de Schwartz.

Proposition 36 (Inégalité de Minkowski)

Si f et g sont mesurables avec 1 p 1, alors

kf + gkp kf kp + kgkp :

Preuve.
a) Si 1 < p < 1, on a
R R R
jf + gjp [jf j + jgj] jf + gjp 1
) jf + gjp jf j jf + gjp 1
+ jgj jf + gjp 1
:
L’inégalité de Hölder donne alors

62
R hR i 1q hR i 1q
p (p 1)q (p 1)q
jf + gj kf kp jf + gj + kgkp jf + gj
hR i 1q h i R 1
(kf kp + kgkp ) jf + gj(p 1)q
kf kp + kgkp [ jf + gjp ] q :
D’où
h i p
p p

kf + gkpp kf kp + kgkp kf + gkpq ) kf + gkp q

= kf + gkp kf kp + kgkp :
b) Si p = 1
R R R R
kf + gk1 = jf + gj (jf j + jgj) jf j + jgj = kf k1 + kgk1 :
c) Si p = +1
jf + gj jf j + jgj kf k1 + kgk1 m p:p: ) kf + gk1 kf k1 + kgk1 :

Proposition 37 Pour tout p, 1 p +1, l’espace Lp est un espace vectoriel et l’ap-

plication f ! kf kp est une norme sur Lp . Muni de cette norme Lp est un espace de
Banach.

Preuve.
1) Lp est une espace vectoriel par la linéarité de l’intégrale et l’inégalité de Minkowski.
2) Montrons que f ! kf kp est une norme.
i) kf kp = 0 , f = 0 (classe de 0).
R p p p1 R 1
ii) k f kp = j j jf j =j j jf jp p
= j j kf kp :
iii) kf + gkp kf kp + kgkp (d’après l’inégalité de Minkowski).
3) Il reste à voir que Lp est complet.
i) p < 1:
Soit (fn ) une suite de Cauchy dans Lp , alors
8" > 0; 9n0 2 N,8n n0 ; 8m n0 ) kfn fm kp < ":
1
On peut extraire une sous suite (fni ) de (fn ) telle que fni+1 fni p
< 2i
:
L’idée est de montrer que cette sous suite converge (m p:p:) vers une fonction f et que
(fn ) converge vers f dans Lp . Nous avons
kP1
fnk = (fni+1 fni ) + fn1 :
i=1
kP1 P
1
Soit gk = fni+1 fni + jfn1 : j et g = fni+1 fni + jfn1 : j, nous avons gk % g d’où
i=1 i=1

63
 R R
gkp % g p (m p:p:), le TCM entraine que g p = lim gkp = lim(kgk kp )p :
k k
L’inégalité de Minkowski permet alors d’écrire
R p kP1
g lim[ fni+1 fni p + kfn1 kp ]p (1 + kfn1 kp )p < 1 ) g < 1 (m p:p:), donc
k i=1
fnk converge m p:p:, notons f sa limite.
Il reste à voir que f 2 Lp et que fn ! f dans Lp . On sait que kfn fm kp < " dès que
m; n n0 . On a d’après le lemme de Fatou
n op R R
kf fn kp = lim jfnk fn jp lim jfnk fn jp "p dès que n n0 :
k k
De plus
f = (f fn0 ) + fn0 ) kf kp kf fn0 kp + kfn0 kp ) f 2 Lp :
ii) p = +1
Soit (fn ) une suite de Cauchy dans L1 , alors kfn fm k1 ! 0:
n;m!1
Posons pour n; m 2 N, Bn;m = fx = jfn (x) fm (x)j > kfn fm k1 g et N = [ Bn;m :
n;m
D’une part kfn fm k1 étant une borne essentielle pour jfn fm j, l’ensemble N est
négligeable et d’autre part fn et fm étant mesurables N est un ensemble mesurable. De
plus
8x 2 N c ; on a 8n; m jfn (x) fm (x)j kfn fm k1 ! 0:
n;m!1
Ce qui montre que pour tout x dans N c , la suite (fn (x)) est une suite de Cauchy dans
R, donc elle converge vers une limite qu’on note f (x):
8x 2 N; on pose f (x) = 0:
f est mesurable car ses restrictions à N et N c sont mesurables (cf exercice 3.6).
L1
Montrons que fn ! f . Soit " > 0 9n0 2 N; 8n n0 ; 8m n0 ; kfn fm k1 < 1:
Pour x 2 N c et n n0 …xés, la suite jfn (x) fm (x)jm n0 est bornée par " et converge
vers jfn (x) f (x)j :
8x 2 N c ; n n0 , jfn (x) f (x)j " ) 8n n0 , sup jfn (x) f (x)j " ) 8n n0 ,
x2N c
kfn f k1 " (k:k1 est le plus petit des majorants essentiels).De plus
kf k1 = kf fn0 + fn0 k1 kf fn0 k1 + kfn0 k1 < 1:
L’espace L2 possède la propriété importante d’être un espace de Hilbert (cf exercice
5.2).

64
5.3 Sous ensembles denses de Lp
En se reférant à l’exercice 5.3, nous déduisons que l’ensemble des fonctions simples
de Lp ne dépend pas de p, de plus nous avons le résultat de densité suivant.

Proposition 38 Pour tout p, 1 p < 1, l’ensemble des fonctions simples de Lp (E; B; m)

est dense dans Lp (E; B; m):

Preuve. Soit f 2 Lp :
Supposons que f 0; il existe une suite croissante (fn ) de fonctions de S + (E; B; m)
convergeant simplement vers f , avec 0 fn f , ce qui montre que pour tout n; fn 2 Lp :
Par ailleurs, jf fn jp 2f p qui est intégrable, le TCD entraine que
R R Lp
lim jf fn jp dm = lim jf fn jp = 0 ) fn ! f:
n
Si f est quelconque alors f = f + f = lim fn lim gn = lim(fn gn ) avec
fn gn 2 S(E; B; m) et fn gn 2 Lp :
Remarquons que le résultat reste vrai si f est à valeurs complexes.
Si E = R, nous obtenons les corollaires suivants.

Corollaire 2 Pour tout p, 1 p < 1, l’espace vectoriel Cc0 (R) des applications conti-
nues à support compact dé…nies sur R, est dense dans Lp (R; L; ) où L est la tribu des
Lebesguiens et est la mesure de Lebesgue.

L’idée de la démonstration est de montrer que toute application simple à support

compact est la limite dans Lp (R; L; ) d’une suite d’applications de Cc0 (R):

Corollaire 3 Pour tout p, 1 p < 1, l’espace vectoriel Cck (R) des applications k fois
dérivables et à support compact, dé…nies sur R, est dense dans Lp (R; L; ):

Preuve. Il su¢ t de montrer que Cck (R) est dense dans Cc0 (R).
Soit f une application continue à support compact, montrons qu’il existe une suite (fn )
d’éléments de Cck (R) qui converge uniformément vers f .
Soit une application positive de classe C k , à support dans [ a; a] et telle que

65
R
(x)d (x) = 1:
2 x2 )k 1 si x2[ a;a]
Ra
(par exemple (x) = f A(a 0 sinon
avec A véri…ant a
A(a2 x2 )k 1
= 1). Posons
R
8n 2 N, = n (nx) et fn (x) = f (t) n (x t)dt, nous obtenons
n (x)
R R R R
f (x) fn (x) = f (x) (t)dt f (t) n (x t)dt = f (x) n (t)dt f (x t) n (t)dt
R R na
= (f (x) f (x t)) n (t)dt = a (f (x) f (x t)) n (t)dt:
n
a a
( n s’annule en dehors de ;
n n
): f étant continue
a
8" > 0; 9n0 2 N,8n n0 et t n
; jf (x) f (x t)j "
R na
) jf (x) fn (x)j a jf (x) f (x t)j n (t)dt ":
n

Donc fn ! f uniformément.
Comme est de classe C k alors la proposition 30 montre que fn est de classe C k :
fn ! f (uniformément), fn 2 Lp et f 2 Lp alors
8" > 0; 9n0 2 N, 8x 2 E, jf (x) fn (x)j "
R Rb R
) jfn f jp dm = a jfn f jp dm m([a; b])" 8n n0 ) jfn f jp ! 0 )
Lp
fn ! f:

5.4 Exercices
EXERCICE 5.1
Soient p; q 2 [1; 1] tels que p < q:
1) Soit m une mesure …nie sur (E; B), montrer que
Lq (E; B; m) Lp (E; B; m):
2) Soit la mesure de dénombrement sur (N; P(N)), montrer que
Lp (N; P(N); ) Lq (N; P(N); ):
EXERCICE 5.2
Soit ' l’application de L2 (E; B; m) L2 (E; B; m) dans R dé…nie par
R
'(f; g) = f gdm.
1) Montrer que ' est un produit scalaire sur L2 (E; B; m) qui en fait un espace de Hilbert.
2) Soit f 2 L2 (E; B; m), montrer que l’application g ! '(f; g)

66
 est une forme linéaire continue sur L2 (E; B; m):
3) Montrer que pour tous f; g 2 L2 (E; B; m)
j'(f; g)j kf k2 kgk2 ;
et que l’égalité a lieu ssi f et g sont colinéaires.
4) Soient f; g 2 L2 (E; B; m), montrer que si
kf + gk2 = kf k2 + kgk2
alors f et g sont colinéaires.
EXERCICE 5.3
1)Montrer que la fonction simple f est dans Lp (E; B; m) (p < 1) ssi
m(fx 2 E = f (x) 6= 0g) < 1. Que concluez vous ?
2) Montrer que Lp \ Lq (1 p < 1 et 1 q < 1) est dense dans Lp pour la norme k:kp
et qu’il est dense dans Lq pour la norme k:kq :
EXERCICE 5.4 (TCD dans Lp )
1) Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables de E dans R, convergeant presque partout
vers f et telle qu’il existe une fonction g de Lp (1 p < 1) véri…ant
8n; 8x 2 E jfn (x)j g(x):
Montrer que f 2 Lp et que fn ! f dans Lp :
2) On munit R de la mesure de Lebesgue et on pose fn = 1[n;1] . Montrer qu’on peut
trouver une fonction g de L1 dominant la suite (fn ). Montrer que fn converge presque
partout vers une fonction f mais qu’elle ne converge pas vers f dans L1 . Conclusion.

67
Chapitre 6

Produit de mesures

6.1 Construction de la mesure produit

Soient (E1 ; B1 ) et (E2 ; B2 ) deux espaces mesurables. Nous avons dé…ni, au chapitre 3,
la tribu B1 B2 sur E1 E2 ; c’est la tribu engendrée par les pavés mesurables A1 A2 ,
A1 2 B1 , A2 2 B2 . Nous munissons (E1 ; B1 ) de la mesure m1 et (E2 ; B2 ) de la mesure m2
et nous allons dé…nir sur (E1 E2 ; B1 B2 ) une mesure déduite de m1 et m2 , appelée la
mesure produit de m1 et m2 . Pour cela nous introduisons la notion de section.

Dé…nition 15 Soit A E1 E2 et x1 2 E1 On appelle section de A en x1 , et on note

Ax1 , le sous ensemble de E2 donné par

Ax1 = fx2 2 E2 =(x1 ; x2 ) 2 Ag :

De même si x2 2 A2 , on dé…nit la section de A en x2 , qui est un sous ensemble de E1 ,

noté Ax2 , par

Ax2 = fx1 2 E1 =(x1 ; x2 ) 2 Ag :

Exemple 7 Soit le pavé A = A1 A2 où A1 E1 et A2 E2 , on a

68
 Ax1 = f A;2sisixx112A
2A1
= 1
, Ax2 = f A;1sisixx222A
2A2
= 2
:

Proposition 39 Soient x1 2 E1 ; x2 2 E2 et A 2 B1 B2 , alors Ax1 2 B2 ; et Ax2 2 B1 .

Si ; =
6 B1 E1 et ; =
6 B2 E2 alors
B1 B2 2 B1 B2 , B1 2 B1 et B2 2 B2 :
De plus l’application partielle fx1 (respectivement fx2 ) de l’application f , B1 B2 mesu-
rable, est B2 (respectivement B1 ) mesurable.

Preuve.
i) Soit la classe
Cx1 = fA E1 E2 =Ax1 2 B2 g :
Cx1 contient les pavés mesurables, de plus Cx1 est une tribu du fait que
\(Ai )x1 = (\Ai )x1 et (Ax1 )c = (Ac )x1 , donc Cx1 B1 B2 :
i i
ii) Soit B1 B2 2 B1 B2 ; B1 6= ; et B2 6= ; donc il existe x1 2 B1 et x2 2 B2 , d’où
(B1 B2 )x1 = B2 2 B2 et (B1 B2 )x2 = B1 2 B1 :
iii) Soit fx1 l’application partielle de f dé…nie par x2 ! fx1 (x2) = f (x1 ; x2 ):
Soit B un ensemble mesurable alors fx11 (B) = [f 1
(B)]x1 , ce qui montre que fx1 est
mesurable d’après i).

Lemme 5 Si m2 est une mesure …nie sur (E2 ; B2 ) alors pour tout A 2 B1 B2 ,
l’application x1 ! m2 (Ax1 ) est B1 mesurable.

Preuve.
1) Supposons que m2 est …nie et posons
C = fA E1 E2 =x1 ! m2 (Ax1 ) est B1 mesurableg :
i) C contient les pavés mesurables, en e¤et
m2 (A1 A2 )x1 = m2 (A2 )1A1 (x1 ) est B1 mesurable car A1 2 B1 .
ii) C contient l’agèbre engendrée par la semi-algèbre des pavés mesurables (car elle est
constituée des réunions …nies d’éléments de la semi-algèbre 2 à 2 disjoints).
iii) Montrons que C est une classe monotone.

69
Soit (An ) une suite croissante d’éléments de C, alors
m2 (([An )x1 ) = m2 ([(An )x1 ) = lim m2 ((An )x1 );
n n n
qui est mesurable comme limite d’une suite de fonctions mesurables. On démontre de la
même manière le résultat concernant les suites décroissantes (en utilisant la …nitude de
m). Nous déduisons que C B1 B2 :
2) Si m2 est …nie alors il existe une suite croissante (Fn ) telle que E2 = [Fn et
n
8n; m2 (Fn ) < 1:
D’après la partie 1), l’application x1 ! m2 ((E1 Fn ) \ A)x1 = m2 (Fn \ Ax1 ) est
mesurable pour tout n et m2 (Ax1 ) = lim m2 (Fn \ Ax1 ) est mesurable.
n

Proposition 40 Soient (E1 ; B1 ; m1 ) et (E2 ; B2 ; m2 ) deux espaces mesurés …nis. Alors

il existe une unique mesure sur (E1 E2 ; B1 B2 ), notée m1 m2 et appelée mesure
produit de m1 et m2 , telle que

8A1 2 B1 ; A2 2 B2 ; (m1 m2 )(A1 A2 ) = m1 (A1 )m2 (A2 ):

Preuve. Soit A 2 B1 B2 ; posons

R R
m(A) = E1 m2 (Ax1 )dm1 (x1 ) (= E2 m1 (Ax2 )dm2 (x2 )). Montrons que m est une mesure.
Soit (An ) une suite d’éléments, 2 à 2 disjoints, de B1 B2 :
R R R P
m([An ) = E1 m2 (([An )x1 )dm1 (x1 ) = E1 m2 ([(An )x1 )dm1 (x1 ) = E1 m2 ((An )x1 )dm1 (x1 )
n n
P R P n n
= E1
m 2 ((A )
n x1 )dm 1 (x1 ) = m(An ) (d’après le TCM):
n n
Si A = A1 A2 2 B1 B2 , on a
R R
m(A) = m2 ((A1 A2 )x1 )dm1 (x1 ) = m2 (A2 )1A1 dm1 (x1 ) = m1 (A1 )m2 (A2 ):
L’unicité découle du lemme 3 du chapitre 2.

6.2 Intégration par rapport à la mesure produit

Le résultat suivant nous montre comment intégrer par rapport à cette mesure produit.
En fait, nous nous ramenons à deux intégrations successives par rapport aux deux mesures
de départ.

70
Proposition 41 (Théorème de Fubini)
Soient (E1 ; B1 ; m1 ) et (E2 ; B2 ; m2 ) deux espaces mesurés …nis.
1) Soit f une application positive et B1 B2 mesurable. Les applications et ' respecti-
vement dé…nies sur E1 et E2 par
R R
(x1 ) = E2 fx1 (x2 )dm2 (x2 ) et '(x2 ) = E1 fx2 (x1 )dm1 (x1 );
sont respectivement B1 et B2 mesurables, et on a

Z Z Z
f (x1 ; x2 )d(m1 m2 )(x1 ; x2 ) = (x1 )dm1 (x1 ) = '(x2 )dm2 (x2 ): (6.1)
E1 E2 E1 E2

2) Soit f une application intégrable par rapport à la mesure m1 m2 . Alors les appli-
cations et ' sont dé…nies respectivement m1 p:p: et m2 p:p:, elles sont respectivement
m1 intégrable et m2 intégrable et véri…ent la relation 6.1.

Preuve.
R
1) Si f = 1A où A 2 B1 B2 alors (x1 ) = 1Ax1 dm2 (x2 ) = m2 (Ax1 ) et '(x2 ) = m1 (Ax2 ):
Elles sont mesurables d’après le lemme 5, et on a
R R R
1A d(m1 m2 ) = (m1 m2 )(A) = m2 (Ax1 )dm1 (x1 ) = m1 (Ax2 )dm2 (x2 ):
(ces 2 dernières mesures coincidant sur les pavés coincident partout).
La linéarité de l’intégrale permet d’étendre le résultat au cas où f est simple et le TCM
permet de conclure pour f positive.
R R
2) Si f est intégrable alors f + d(m1 m2 ) < 1 et f d(m1 m2 ) < 1. La partie 1)
montre que
R R R R
E1 E2
f + d(m1 m2 ) = E1
( E2 fx+1 (x2 )dm2 (x2 ))dm1 (x1 ) < 1 ) E2 fx+1 dm2 (x2 ) < 1
m1 p:p.
R R
De même on montre que f
E2 x1
dm 2 (x 2 ) < 1 m 1 p:p:, d’
où fx1 dm2 (x2 ) < 1 m1 p:p:
R
De la même manière on montre que E1 fx2 (x1 )dm1 (x1 ) < 1 m2 p:p: et
R R R
(
E1 E2
fx 1
(x 2 )dm 2 (x 2 ))dm 1 (x 1 ) = E1 E2
f d(m1 m2 ):
R R + R R R
Comme f = f f , il vient f d(m1 m2 ) = dm1 .
La seconde égalité se montre de la même façon.

71
Corollaire 4 Soit (an;m ) une suite, doublement indéxée, de nombres positifs alors

XX XX
an;m = an;m :
n m m n

Ces résultats se généralisent au produit de n espaces mesurés. Par exemple la mesure

n
n
de Lebesgue sur (Rn ; B(Rn ) = B(R)), notée , est le produit de n mesures de Lebesgue
i=1
sur (R; B(R)) et on a
n
n
([a1 ; b1 ] [a2 ; b2 ] ::: [an ; bn ]) = (bi ai ):
i=1

6.3 Exercices
EXERCICE 6.1
Soient (X; A; ) et (Y; B; m) des espaces mesurés …nis. On munit X Y de la tribu
produit A B et de la mesure m. Soient h 2 L2 (X Y ) et f 2 L2 (X). On note hy
l’application partielle de h dé…nie par x ! hy (x) = h(x; y):
1) Montrer que pour presque tout y de Y , l’application x ! hy (x)f (x) est intégrable
sur X.
R
2) Soit g l’application dé…nie presque partout par g(y) = X
hy (x)f (x)d (x):
i) Montrer que g est mesurable (indication : soit E Y un ensemble de mesure …nie.
Montrer que f (x)1E (y) 2 L2 (X Y ) ensuite montrer que g(y)1E (y) est mesurable).
ii) Montrer que g est de carré intégrable et que

Z
jgj2 kf k22 khk22 :
Y

EXERCICE 6.2
Soit (X; A; m) un espace mesuré où m est …nie et soit f une application mesurable et
positive.
1) Soit l’ensemble A = f(x; t) 2 X R+ =f (x) tg. Montrer que A 2 A B(R+ ):

72
2) On munit l’espace (X R+ ; A B(R+ ) de la mesure m où est la mesure de
Lebesgue sur R+ . Montrer que

Z Z 1
f dm = m(f t)d (t):
X 0

(indication : intégrer 1A de deux manières).

3) Soit l’application H de X R+ dans R+ dé…nie par
H(x; t) = ntn 1 1[t;1[ (f (x)):
Montrer que H est mesurable de (X R+ ; A B(R+ ) dans (R+ ; B(R+ ):
4) Montrer que

Z Z 1
n
f dm = ntn 1 m(f t)d (t):
X 0

73
Chapitre 7

Dérivée de Radon Nykodim

Soit (E; B; m) un espace mesuré. Nous avons vu à l’exercice 5.2 que si f est dans
L2 (E; B; m) nous pouvons dé…nir une forme linéaire et continue f par
R
8g 2 L2 (E; B; m); f (g) = f gdm:
Réciproquement, nous pouvons montrer que toute forme linéaire et continue sur L2 (E; B; m)
s’ecrit sous cette forme , ceci découle du théorème de Riesz qui énonce que dans un espace
de hilbert pour toute forme linéaire et continue ; il existe x unique tel que (y) = hx; yi
(cf Gramain [6]).

7.1 Mesures particulières

Dé…nition 16 Soit A 2 B, la mesure m est dite concentrée sur A si
8B 2 B, m(B) = m(B \ A):
On dit que A porte la mesure m.
Soient m et l deux mesures sur (E; B) telles que m est concentrée sur A et l est concentrée
sur B. On dit que m et l sont singulières (ou étrangères) si A \ B = ; ; on note m ? l
et on a m(B) = l(A) = 0:

Remarquons que m est concentrée sur A ssi toute partie disjointe de A est négligeable,
en e¤et soit B E = B\A=;)B Ac et m(Ac ) = m(Ac \ A) = 0:

74
Réciproquement, m(B) = m(B \ A) + m(B \ Ac ), or B \ Ac est négligeable donc
m(B) = m(B \ A):
Exemple 8 La mesure de Dirac a et la mesure de Lebesgue sur R sont singulières car
a est concentrée sur fag et est concentrée sur Rn fag :

Dé…nition 17 La mesure m est dite absolument continue, par rapport à la mesure l, et

on note m l, si
8B 2 B, l(B) = 0 ) m(B) = 0:

On montre à l’exercice 7:3 que si m est …nie

m l , 8" > 0; 9 > 0 = 8B 2 B, l(B) < ) m(B) < ":
Exemple 9 Revenons à la mesure m dé…nie par
R
8A 2 B, m(A) = f dl (f 0 et mesurable):
Il est clair que m l:
Propriétés
1) l ? m et n ? m ) l + n ? m:
2) l m et n m )l+n m:
3) l m et m ? n ) l ? n:
4) l m et l ? m ) l = 0.
5) l m et m n)l n:
Preuve.
1) Il existe A portant l et B1 portant m avec A \ B1 = ; et il existe C portant n et B2
portant m avec C \ B2 = ;. l + n est alors portée par A [ C et m est portée par B1 \ B2
avec (A [ C) \ (B1 \ B2 ) (A \ B1 ) [ (C \ B2 ) = ;:
2) évident.
3) Soit A un ensemble portant n alors m(A) = 0; d’où l(A) = 0, l est donc concentrée
sur Ac , donc n ? l:
4) de 3) on a l ? l ) l = 0:
5) évident.

75
7.2 Décomposition d’une mesure
Nous arrivons au principal résultat visé dans ce chapitre.

Proposition 42 (Théorème de Radon-Nykodim-Lebesgue)

Soient m et l deux mesures …nies sur (E; B).
1) Il existe un unique couple de mesures (l0 ; l00 ) sur (E; B) tel que

0 00 0 00
l =l +l ; l m et l ? m;

c’est la décomposition de Lebesgue.

2) Si l m alors il existe une fonction h mesurable et positive sur E telle que

Z
8A 2 B; l(A) = hdm;
A

h est dé…nie d’une manière unique m p:p:, h est la dérivée de Radon Nykodim de l par
dl
rapport à m, on la note dm
:

Preuve.
A) Unicité
0 00
a) du couple (l ; l ):
0 00 0 00 00
Soient (l ; l ) et ( ; ) deux décompositions de la mesure l. La mesure l est concentrée
00
sur l’ensemble L qui est m négligeable et la mesure est concentrée sur l’ensemble N qui
00 00
est m négligeable. l et sont donc concentrées sur M = L [ N qui est m négligeable.
La propriété 3) entraine que
00 00 00 00
l (B) = l (B \ M ) = l(B \ M ) = (B \ M ) = (B);
0 0 0 0
l (B) = l (B \ M c ) = l(B \ M c ) = (B \ M c ) = (B):
b) de h (m p:p:)
0
Soient h et h deux applications mesurables véri…ant

76
 R R 0 0
8A 2 B; l(A) = A
hdm = A
h dm, montrons que h = h m p.p.
0
Soit B = x 2 E = h(x) h (x) > 0 :
l étant …nie, il existe une suite d’ensembles mesurables (En ) telle que E = [En et
n
8n; l(En ) < 1, d’où
R R 0
l(En \ B) = B\En hdm = B\En h dm:
Ces deux intégrales étant …nies, on a
R R 0 R
B\En
hdm B\En
h dm = 0 ) B\En (h h0 )dm = 0 ) (h h0 )1B\En = 0 m p:p:, or
h h0 > 0 sur B, d’où
P
m(B \ En ) = 0 ) m(B) = m([(B \ En )) m(B \ En ) = 0:
n n
0
De la même manière, on montre que m fx=h h0 < 0g = 0; donc h = h m p:p:
B) existence
a) Supposons d’abord que les mesures sont …nies
1) Soit n = l + m alors n est …nie, l’exercice 5.1 entraine que si f 2 L2 (E; B; n) alors
R R
f 2 L1 (E; B; n). Comme jf j dl jf j dn alors f 2 L1 (E; B; l) et
R R p
f dl jf j dn kf k2 n(E) (Inégalité de schwartz). Ce qui montre que l’applica-
R
tion f ! f dl est une forme linéaire et continue sur L2 (E; B; n), qui est un espace
de hilbert. Il existe donc une application g de L2 (E; B; n) telle que pour tout f de
R R
L2 (E; B; n); f dl = gf dn.
De même, on peut trouver une application k de L2 (E; B; n) telle que

Z Z
2
8f 2 L (E; B; n); f dm = kf dn: (7.1)

Pour f = 1B (B 2 B); on a f 2 L2 (E; B; n) et

Z
l(B) = gdn; (7.2)
B

R R R
m(B) = B
kdn et 8B B
1dn = n(B) = B
(g + k)dn ) g 0; k 0;

77
car m est une mesure positive et l’unicité donne g + k = 1 n p:p: ) 0 k 1 n p:p:
Soit A = k 1 (]0; 1]) ) Ac = k 1 (f0g), on a
R R R
m(B) = B kdn = B\A kdn + B\Ac kdn = m(B \ A), m est donc portée par A. Posons
0 00
8B 2 B, l (B) = l(B \ A) et l (B) = l(B \ Ac ):
0 00 00 00
Il est clair que l = l + l et que l ? m (l est portée par Ac et m est portée par A).
0
Il reste à voir que l m, pour cela posons
n g(x)
x2A
h(x) = k(x) 0 x2Ac
:
D’après l’équation 7.1, on a
R R g
R
B
hdm = B\A k
dm = B\A
gdn
et l’équation 7.2, donne
R 0 0
B
hdm = l(B \ A) = l (B), ce qui montre que l m:
2) En appliquant la décomposition que nous venons de trouver et son unicité, nous
déduisons que si l m; le couple (l; 0) est une décomposition de l et il existe h telle que
R
8B 2 B; B hdm = l(B):
b) Mesures …nies.
1) Soit (En ) une partition de E avec E = [En et 8n; m(En ) < 1 et l(En ) < 1. En
n
considérant les mesures traces de m et l à En et en utilisant le cas des mesures …nies,
pour tout n il existe An En et une application hn tels que
R
hn : En ! [0; +1] avec m(En \ Acn ) = 0 et 8B 2 B; l(B \ An ) = B\An
hn dm:
En posant A = [An ; on a E \ Ac = [(E \ Acn ); d’où m(En \ Ac ) = 0 et en posant pour
n n
tout n; hn la restriction de h à En alors h est une application positive et mesurable. Les
ensembles (An ) étant disjoints, on a
P PR RP R
l(B \ A) = l([(B \ An )) = l(B \ An ) = B\An
hn dm = 1B\En hn dm = E
hdm;
n n n n
(par le TCM), d’où
0 00 0 R
l(B) = l(B \ A) + l(B \ Ac ) = l (B) + l (B), avec l (B) = B
hdm ) l0 m et
00 00 00
l (B) = l(B \ Ac ) donc l est portée par Ac avec m(Ac ) = 0, d’où l ? m.
2) découle immédiatement de 1) comme pour les mesures …nies.

Remarque 9 Il existe une autre version du théorème de Radon-Nykodim-Lebesgue qui

78
n’impose pas que la mesure l soit …nie. On impose à l d’être une mesure signée, c’est
à dire que c’est une application additive à valeurs dans R. Voici son énoncé (cf Revuz
[11]).

Proposition 43 Soit m une mesure …nie et l une mesure signée sur (E; B):
0 00
1) il existe un couple unique (l ; l ) de mesures signées sur B tel que

00 0 0 00
l ? m; l m et l = l + l :

2) Si l m, il existe une application unique h de L1 (E; B; m) telle que

Z
8B 2 B; l(B) = hdm:
B

Pour la preuve, on pose l = l+ l , où l+ et l sont des mesures …nies, on leur

applique alors la même preuve que ci dessus.

7.3 Exercices
EXERCICE 7.1
Soit (N; P(N); ) un espace mesuré où est la mesure de dénombrement.
1) Quelles sont les mesures m sur (N; P(N)) qui véri…ent
i) m ,
ii) m?
2) Donner une condition nécessaire et su¢ sante pour qu’une mesure m sur (N; P(N))
dm
soit …nie. Calculer d
.
d
3) Calculer dm
lorsque m est …nie et m.
EXERCICE 7.2
Soient (E; B; m) un espace mesuré et A un ensemble mesurable. On dé…nit sur B la
mesure mA par mA (B) = m(A \ B).

79
 dmA
1) Montrer que la mesure mA est absolument continue par rapport à m et calculer dm
:
2) Soit D 2 B; montrer que

mA mD , m(AnD) = 0:

EXERCICE 7.3
Soient l et m deux mesures sur (E; B) et soit R la relation suivante.

R : 8" 9 > 0 = 8B 2 B; l(B) < =) m(B) < ":

1) Montrer que si R est véri…ée alors m l.

2) Montrer que l’implication précédente devient une équivalence si la mesure m est …nie.

80
Chapitre 8

Di¤érents modes de convergence

Soit (E; B; m) un espace mesuré, (fn ) une suite d’applications de E dans R ( ou

R) et f une application de E dans R (ou R): Nous allons rappeler certains modes de
convergence déja rencontrès, introduire de nouveaux et étudier les liens entre tous ces
modes.

8.1 Introduction des modes de convergence

8.1.1 Convergence simple

(fn ) converge (simplement) vers f si

8x 2 E; jfn (x) f (x)j ! 0:

n!1

s
On note fn ! f:

81
8.1.2 Convergence uniforme

(fn ) converge uniformément vers f si

Sup jfn (x) f (x)j ! 0:

x2E n!1

u
On note fn ! f:

8.1.3 Convergence m presque partout

(fn ) converge vers f m presque partout s’il existe un ensemble négligeable N tel que

8x 2 N c ; jfn (x) f (x)j ! 0:

n!1

m p:p:
On note fn ! f:

8.1.4 Convergence dans L1

Si fn 2 L1 et f 2 L1 , on dit que fn converge vers f dans L1 si

kfn f k1 ! 0:
n!1

L1
On note fn ! f:

8.1.5 Convergence dans Lp (1 p < 1)

Si fn 2 Lp et f 2 Lp , on dit que fn converge vers f dans Lp si

kfn f kp ! 0:
n!1

Lp
On note fn ! f:

82
8.1.6 Convergence en mesure

La suite d’applications mesurables (fn ) converge en mesure vers l’application mesu-

rable f si

8 > 0; lim m(jfn f j > ) = 0:

n!1

m
On note fn ! f:

8.1.7 Convergence m presque uniforme

(fn ) converge m presque uniformément vers f si

u
8" > 0; 9A 2 B= m(A) < " et fn=Ac ! f=Ac ;
où fn=Ac (resp. f=Ac ) est la restriction de fn (resp. f ) à Ac .
m p:u:
On note fn ! f:

8.2 Relation entre ces modes de convergence

Il est évident que
u s m p:p: L1 m p:u: L1 m p:p:
fn ! f ) fn ! f ) fn ! f , fn ! f ) fn ! f et fn ! f ) fn ! f.
Etudions maintenant les relations entre les autres modes de convergence.

Lp
Proposition 44 Si fn ! f (1 p < 1) alors il existe une sous suite (fnk ) de (fn )
m p:p:
telle que fnk ! f:

Preuve. Elle est incluse dans celle que nous a permis de montrer que Lp est un espace
de Banach (cf proposition 37).

Proposition 45 Soit (fn ) une suite d’applications de Lp (1 p < 1): Si m est …nie
alors

83
 u Lp
fn ! f ) f 2 Lp et fn ! f:
u "
Preuve. fn ! f ) 8" > 0; 9n0 2 N / 8n n0 ; sup jfn (x) f (x)j 1
x2E sup(1;m(E) p )
1
R p 1 R "p
p 1
"m(E) p
) kfn f kp = ( jfn fj ) p
1 = 1 ":
(sup(1;m(E) p ))p sup(1;m(E) p )
Lp
Or kf kp kf fn0 kp + kfn0 kp < 1 donc f 2 Lp et fn ! f:
Lp m
Proposition 46 Soit p; 1 p 1; fn ! f =) fn ! f:

Preuve.
1) p < 1
R R
Soit > 0 et soit En = fjfn f j > g ; on a jfn f jp dm En
jfn f jp dm
p
m(En ):
2) p = 1
L1 m p:p:
fn ! f =) fn ! f et le corollaire de la proposition 48) nous permet de conclure:

m
Proposition 47 Si fn ! f alors il existe une sous suite (fnk ) de (fn ) telle que

m p:p:
fnk ! f:

Preuve.
8 > 0; lim mfjfn f j > g = 0 =) 8 > 0; 9n0 2 N = 8n n0; m fjfn fj > g < :
n!1
Pour = 21j ; 9Nj = 8n Nj ; m jfn fj > 1
2j
< 1
2j
:
Pour j = 1, posons n1 = N1 ;
Pour j = 2, posons n2 = sup(N2 ; n1 + 1); et d’une manière générale posons
1 1
nj = sup(Nj ; nj 1 + 1), on a 8j m fnj f > 2j
< 2j
, d’où
P
m fnj f > 21j < 1:
n _
Le lemme de Borel Cantelli (cf exercice 2.8) montre que m(limAj ) = 0; où
_
1
Aj = fnj f > 2j
donc si x 2
= limAj alors 9n0 = 8j n0 ; x 2
= Aj ) 8j n0 ;
1
fnj f < !
2j j!1
0, c’est à dire la suite fnj ! f m p:p:

84
Proposition 48 Soient (fn ) et f des applications mesurables
m p:u: 1
fn ! f , 8 > 0; limm( [ fjfp f j > g) = 0:
n p=n

1
Preuve. Posons En ( ) = [ fjfp f j > g. Remarquons que
p=n
8 > 0; lim m(En ( )) = 0 , 8k 2 N ; limm(En ( k1 )) = 0:
n n
m p:u:
Supposons que pour tout k > 1; lim m(En ( k1 )) = 0 et montrons que fn ! f:
n
Soit " > 0, pour k > 1; 9nk 2 N tel que m(Enk ( k1 )) < 2"k :
1 P1 P "
Posons E" = [ Enk ( k1 ) alors m(E" ) m(Enk ( k1 )) < 2k
= ":
k=1 k=1
Si x 2 = Enk ( k1 ) ) 8k 2 N ; 8p
= E" ) 8k 2 N ; x 2 nk , jfp (x) f (x)j < k1 , ce qui montre
u
que fn=E"c ! f=E"c :
m p:u:
Inversement, supposons que fn ! f et montrons que tout k de N ; m(Enk ( k1 )) ! 0:
n!1
u
Soit k 2 N et soit " > 0, il existe A" tel que m(A" ) < " et fn =Ac" ! f =Ac" =) 8x 2 Ac" ,
pour k 2 N , 9nk / 8p nk ; jfn (x) f (x)j < k1 :
1
1 1
Soit nk tel que p nk et x 2 Ac" ) jfp (x) f (x)j < k
) [ jfp fj k
A"
p=nk
) 8n nk ; m(En ( k1 )) m(Enk ( k1 )) m(A" ) < " =) lim m(En ( k1 )) = 0:
n!1

Corollaire 5 Soient (fn ) et f des applications mesurables alors

m p:u: m
fn ! f ) fn ! f:

1
La preuve est évidente car jfn fj > [ fjfp fj > g :
p=n

m p:u: m p:p:
Proposition 49 fn ! f =) fn ! f:

1 u
Preuve. Soit k 2 N alors 9Ak 2 B / m(Ak ) < k
et fn=Ack ! f=Ack :
Posons N = \ Ak ; il vient m(N ) m(Ak ) < k1 (8k) ) m(N ) = 0 et si x 2
= N on a
k
m:p:p:
9k = x 2 Ack ) fn (x) ! f (x) ) fn ! f:
Nous allons voir que l’inverse de cette proposition est vraie si m est …nie et si les appli-
cations (fn ) et f sont mesurables.

85
Proposition 50 (Théorème d’Egorov)

Si m est une mesure …nie et si les applications (fn ) et f sont mesurables alors

m p:p: m p:u:
fn ! f =) fn ! f:
1
Preuve. Il su¢ t de montrer que : 8 > 0; lim m( [ fjfp fj g) = 0:
n p=n
1
Posons En ( ) = [ fjfp fj g. Soit x 2 E / fn (x) 9 f (x) () 9" > 0; 8n 2 N,
p=n
1 1
9p n; jfp (x) f (x)j > " () 9" > 0; x 2 \ En (") () x 2 [ \ En (") ()
n=0 ">0 n=0
1 1 1 1
1 1
x 2 [ \ En ( k ), d’où fx : fn (x) 9 f (x)g = [ \ En ( k ):
k=1 n=0 k=1 n=0
Comme En ( k1 ) & \En ( k1 ) et m est …nie, on a m(En ( k1 )) & m(\En ( k1 )): Nous obtenons
n n
m p:p: 1 1
1
fn ! f , mfx : fn (x) 9 f (x)g = 0 =) m( [ \ En ( k )) = 0 ) 8k 2 N ;
k=1 n=0
1
1 1
m( \ En ( k )) = lim m(En ( k )) = 0:
n=0 n

Corollaire 6 Si m est une mesure …nie alors

m p:p: m
fn ! f =) fn ! f:

m.p:p: m p:u:
Preuve. fn ! f ) fn ! f (d’après le théorème d’Egorov) et le corollaire de la
m
proposition 48 permet alors de conclure que fn ! f:

8.3 Exercices
EXERCICE 8.1
Soit (fn ) une suite de fonctions dé…nie par
n 1 si 0 x n
fn (x) = n
0 si x > n
1) Montrer que (fn ) converge uniformément vers une fonction f .
2) La suite (fn ) converge t’elle dans L1 (R; B(R); ) ? pourquoi ?

86
EXERCICE 8.2
R est muni de la mesure de Lebesgue . Etudier, pour toutes les suites suivantes, la
convergence dans Lp (R; B(R); ) (p 2 [1; 1]), en mesure et presque partout.
1) fn = 1[0; 1 ] ; 2) fn = n1[0; 1 ] ; 3)fn = 1[n;n+1] ; 4)fn = 1[ kpnn ; knp+1
n ]
n n 2 2
pn
où pn est le plus grand entier naturel véri…ant 2 n et kn = n 2pn .
EXERCICE 8.3
Soient (fn ) une suite de Lp (1 p < 1), f une application mesurable et g une application
de Lp telle que
m
fn ! f , 8n jfn j g m:p:p:
Lp
Montrer que f 2 Lp et que fn ! f .
EXERCICE 8.4
Soit une mesure …nie sur (E; B) et soient f et (fn ) des applications mesurables de E
m
dans R telles que fn ! f . Soit g une application de R dans R.
1) Supposons que g est uniformément continue sur R. Montrer que l’application g fn
converge en mesure vers g f .
2) Supposons que g est seulement continue sur R:
a) Démontrer que pour tout k 2 N et > 0; il existe 2]0; 1[ tel que pour tout entier
naturel n, on ait

fjg fn g fj g fjfn fj g [ fjf j > kg:

b) En déduire que g fn converge en mesure vers g f .

87
Chapitre 9

Eléments d’analyse de Fourier

9.1 Séries de Fourier

La nature et l’activité humaine o¤rent de nombreux exemples de phénomènes per-
iodiques. Ainsi le son, le mouvement des vagues de la mer et les signaux en dents de
scie de l’éléctronique sont périodiques. Les mathématiciens se sont intéressés à l’étude de
tels phénomènes et ont cherché sous quelles conditions ils peuvent s’écrire comme somme
de fonctions périodiques, de même période. Ainsi, si f est périodique, de période T , on
cherche à l’écrire

X
(an cos n!x + bn sin n!x);
n2Z

2
où ! = T
:
Le problème est de déterminer les coe¢ cients an et bn et de voir sous quelles conditions
cette série converge et donne

X
f (x) = (an cos n!x + bn sin n!x):
n2Z

88
9.1.1 Cas des fonctions intégrables

Dé…nition 18 On appelle série trigonométrique, toute série de fonctions de la forme

P in!x
cn e où 8n 2 Z; cn 2 C, x 2 R et ! > 0:
n2Z

Cas particulier T = 2

On a ! = 1, Les applications x ! einx sont périodiques de période 2 ; lorsque la

P
série cn einx converge, sa somme est périodique, de période 2 :

Dé…nition 19 Soit f : R ! C une application périodique de période 2 et intégrable

sur le segment [0; 2 ] : On appelle coe¢ cients de Fourier de f , les nombres complexes

Z 2
1 int
cn (f ) = f (t)e dt (n 2 Z):
2 0

P
On appelle série de Fourier de f , la série trigonométrique cn (f )en où en est l’appli-
n2Z
cation de R ! C qui à x associe einx :
On appelle polynôme de Fourier d’ordre n de f , le polynôme trigonométrique
P
Sn (f ) = ck (f )ek :
jkj n

Sn (f ) s’écrit aussi

X
Sn (f )(x) = a0 (f ) + (ak (f ) cos kx + bk (f ) sin kx);
1 k n

où
a0 (f ) = c0 (f );
ak (f ) = ck (f ) + c k (f ); bk (f ) = i(ck (f ) c k (f ));
ck (f ) = 21 (ak (f ) ibk (f )); c k (f ) = 12 (ak (f ) + ibk (f )):
Nous en déduisons que
R2 R +2
a0 (f ) = 21 0 f (t)dt = 2
1
f (t)dt (8 2 R);

89
et 8k > 1
1
R2 1
R +2
ak (f ) = 0
f (t) cos ktdt = f (t) cos ktdt (8 2 R);
R
1 2 1
R +2
bk (f ) = 0
f (t) sin ktdt = f (t) sin ktdt (8 2 R):
Cas particuliers
- Si f est à valeurs réelles, les coe¢ cients an (f ) et bn (f ) sont réels, tandis que ck (f ) et
c k (f ) sont des complexes conjugués.
- Si la fonction f est paire alors 8n 1; bn (f ) = 0:
- Si la fonction f est impaire alors 8n 1; an (f ) = 0:
- Si f possède une dérivée f 0 intégrable sur [0; 2 ] ; alors cn (f 0 ) = incn (f ), en e¤et
R +2
cn (f 0 ) = 21 0 f 0 (t)e int dt et une intégration par parties donne
2 R +2
cn (f 0 ) = 21 [f (t)e int ]0 + 2in 0 f (t)e int dt = incn (f ):
Exemple 10 Calcul des coe¢ cients de Fourier d’un polynôme trigonométrique.
P
Soit P (x) = ck eikx , on a
jkj n
1
R +2 P P R +2 ix(p k)
ck (P ) = 2 0 ( cp eipx )e ikx dx = 21 cp 0 e dx = ck pour jkj n
jkj n jpj n
R +2
car 0 eiqx dx = f 20 sisi q6q=0
=0
:
Nous en déduisons le résultat suivant.

P
Proposition 51 Supposons que la série jcn jest convergente et posons pour tout
P inx n2Z
x 2 R, f (x) = cn e , alors on a
n2Z

8n 2 Z; cn (f ) = cn :

P
Preuve. Posons Sn (f ) = ck ek . De l’exemple précédent, il vient que ck (Sn (f )) = ck
jkj n
(8n 0; 8k = jkj n):
P
Puisque jcn j est convergente alors Sn (f ) ! f uniformément sur R. Or
R +2 R +2
ck (Sn (f )) = 21 0 Sn (f )e ikt dt et ck (f ) = 21 0 f (t)e ikt dt:
ikt ikt ikt
e = 1 ) Sn (f )e ! fe uniformément sur [0; 2 ], ce qui entraine que
n!1
ck (Sn (f )) ! ck (f ). Or pour n jkj ; ck (Sn (f )) = ck , d’où ck (f ) = ck (8k 2 Z):
n!1

90
 P P
On a vu que toute série trigonométrique cn en , véri…ant jcn j < 1, est une série
périodique de période 2 et ses coe¢ cients de Fourier sont ses coe¢ cients. Plus généra-
lement, étant donné une application périodique de période 2 et intégrable sur [0; 2 ],
quelles sont les conditions qui assurent la convergence de la série de Fourier, associée à
cette fonction, dans quel sens, retrouve-t-on f comme limite ? Le théorème de Dirichlet
répond à cette question, en utilisant la notion de fonction de classe C 1 par morceaux.

Dé…nition 20 f est dite de classe C 1 par morceaux sur l’intervalle I = [a; b] si les
conditions suivantes sont satisfaites.
i) f est continue et continûment dérivable en tout point de I sauf en un nombre …ni de
points (ti ) de I:
ii) En tout point ti (ti 6= a et ti 6= b), f (ti )+ et f (ti ) existent dans R, de plus f (a)+ et
f (b) existent ( f (x)+ et f (x) sont respectivement les limites à droite et à gauche de f
au point x).
iii) En tout point ti (ti 6= a et ti 6= b), f 0 (ti )+ et f 0 (ti ) existent dans R, de plus f 0 (a)+
et f 0 (b) existent ( f 0 (x)+ et f 0 (x) sont respectivement les dérivées à droite et à gauche
de f au point x).
Plus généralement si f est dé…nie sur R, on dit que f est de classe C 1 par morceaux,
si sa restriction à tout intervalle compact est de classe C 1 par morceaux. Si de plus f
est périodique de période 2 alors f est de classe C 1 par morceaux sur tout intervalle de
longueur 2 :

Proposition 52 (Théorème de Dirichlet)

Si f est périodique, de période 2 et si f est de classe C 1 par morceaux sur R, alors la
série de Fourier associée à f est convergente sur R et on a

1 X1
8t 2 R; [f (t) + f (t)+ ] = a0 + (an cos nt + bn sin nt):
2 n=1

En particulier si f est continue au point t, alors

91
 X
1
f (t) = a0 + (an cos nt + bn sin nt):
n=1

Cas général : période T

L’étude d’une application périodique de Période T , se ramène à l’étude d’une appli-

cation de période 2 , en e¤et soit f une application périodique, de période T; et soit
g dé…nie par g(t) = f ( !t ) où ! = 2T alors g est périodique de période 2 . La série de
P
1
Fourier associée à g est a0 + (an cos nt + bn sin nt), et la série associée à f est
n=1

X
1
a0 + (an cos n!t + bn sin n!t);
n=1

où
1
R +2 1
R +T
a0 = 2
g(t)dt = T
f (t)dt; (8 2 R)
1
R +2 R +T
an = g(t) cos nt dt = T2 f (t) cos n!tdt
1
R +2 R +T
bn = g(t) sin nt dt = T2 f (t) sin n!tdt.
En particulier le théorème de Dirichlet est toujours valable, c’est à dire si f est pério-
dique, de période T , et si f est de classe C 1 par morceaux alors

1 X1
[f (t) + f (t)+ ] = a0 + (an cos n!t + bn sin n!t):
2 n=1

9.1.2 Cas des fonctions de carrés intégrables

Rappel (de topologie)

Proposition 53 (Théorème de la base Hilbertienne)

Soit E un espace de Hilbert et (ai )i2I une famille orthonormale (i.e. 8i hai ; ai i = 1 et
8i 6= j, hai ; aj i = 0). Alors les propositions suivantes sont équivalentes.
a) le sous espace vectoriel engendré par la famille (ai )i2I est dense dans E.

92
 P
b) 8x 2 E; x = hai ; xi ai :
i2I
P
c) 8x 2 E; jhai ; xij2 < 1 et on a la relation de parseval suivante
i2I

X
kxk2 = jhai ; xij2 :
i2I

La famille (ai ) qui véri…e ces relations est appelée une base hilbertienne.
Soit E l’espace vectoriel L2C ([0; 2 ] ; ) où est la mesure de Lebesgue.
R
(f : [0; 2 ] ! C 2E ssi [0;2 ] jf (t)j2 d (t) < 1). On dé…nit sur E le produit scalaire
suivant

Z _
1
8f; g 2 E; hf; gi = f (t)g(t)d (t):
2 [0;2 ]

La famille (en )n2N est orthonormale dans E, en e¤et

R
hen ; em i = 21 [0;2 ] ei(m n)t dt = f 01 sisi m6
m=n
=n
:
On montre que la famille (en )n2N est une base hilbertienne pour l’espace L2C ([0; 2 ] ; ):
D’après l’exercice 5:1; L2C ([0; 2 ] ; ) L1C ([0; 2 ] ; ):
Puisque en 2 L1 2
C ([0; 2 ] ; ), on peut dé…nir pour toute fonction f de LC ([0; 2 ] ; ), les

coe¢ cients de Fourier par

R
8n 2 Z; cn (f ) = 21 [0;2 ] f (t)e int
d (t) = hf; en i
P
et la série de Fourier associée à f par S(f ) = cn (f )en :
n2Z

Proposition 54 La série de Fourier associéee à l’application f de L2C ([0; 2 ] ; ) est

P
convergente et sa somme vaut f . De plus kf k22 = jcn (f )j2 :
n2Z

Preuve. On a cn (f ) = hf; en i, or (en ) étant une base hilbertienne, le théorème de la

base hilbertienne permet d’écrire
P P
f= hf; en i en = cn (f )en = S(f ) et la relation de Parseval donne
n2Z n2Z
P P
kf k22 = jhen ; f ij2 = jcn (f )j2 :
n2Z n2Z

93
Proposition 55 Soit f un élément de L1C ([0; 2 ] ; ): La suite (cn (f )); des coe¢ cients
de Fourier de f , converge vers 0 quand jnj ! 1:

Preuve.
P
1) Si f 2 L2C ([0; 2 ] ; ) et comme kf k22 = jcn (f )j2 < 1 alors lim cn (f ) = 0:
n2Z jnj!1
2) Soit f 2 L1C ([0; 2 ] ; ). On sait que L2C ([0; 2 ] ; ) = L1C ([0; 2 ] ; ) \ L2C ([0; 2 ] ; ) est
dense dans L1C ([0; 2 ] ; ) pour la norme k:k1 (cf exercice 5.3), d’où

8" > 0; 9g 2 L2C ([0; 2 ] ; ) = kf gk1 2 ":

Par ailleurs
1
R int
8n 2 Z; cn (f ) cn (g) = 2 [0;2 ]
(f (t) g(t))e d (t)
Par conséquent jcn (f ) cn (g)j < ", or cn (g) ! 0 donc cn (f ) ! 0:
jnj!1 jnj!1

9.2 Transformée de Fourier

9.2.1 Introduction

xNous avons vu que toute fonction périodique, véri…ant certaines conditions, s’écrit
sous forme d’une série de Fourier. Mais qu’en est-il des fonctions non périodiques ? En
considérant qu’une fonction non périodique, est périodique de période 1 et par passage
à la limite sur T (T ! 1) dans la série de Fourier, on aboutit à la notion de transformée
de Fourier (pour plus de précisions se reporter à Kolmogorov).

Dé…nition 21 Soit f une application intégrable sur R (pour la mesure de Lebesgue ).

La transformée de Fourier de f est dé…nie sur R, par

Z
f^(t) = f (x)e ixt
d (x):
R

94
 Cette dé…nition peut varier un peu d’un ouvrage à un autre, ainsi on peut trouver
R R R
f^(t) = R f (x)eixt d (x) ou f^(t) = R f (x)e2 ixt d (x) ou f^(t) = R f (x)e 2 ixt d (x):
(l’intégrale est aussi des fois divisée par p12 ).
n
Exemple 11 Soit f (x) = 10 sisi jxj 1
jxj>1
R R1
f^(t) = [ 1;1] e ixt d (x) = 1 e ixt dx = 2 sint t si t 6= 0:
( Si t = 0 alors f^(t) = 2):

9.2.2 Propriétés

Soient f et g deux applications intégrables et soit a 2 R.

a) f^ est continue, bornée et lim f^(t) = 0:
jtj!1
b) Si g(x) = f (x)e iax
alors g^(t) = f^(t + a):
c) Si g(x) = f (x + a) alors g^(t) = f^(t)eiat :
d) Si g(x) = f ( xa ) (a 6= 0) alors g^(t) = jaj f^(at):
R
e) Si h(x) = (f ? g)(x) = f (x y)g(y)d (y) (produit de convolution de f et g) alors
^
h(x) = f^(x)^
g (x):
f) Si g(x) = ixf (x) alors f est dérivable et g^(t) = (f^)0 (t):
Preuve.
a) f^ est continue comme l’intégrale d’une application continue (la proposition 29 est
applicable car f 2 L1 ). De plus
R
f^(t) jf (x)j je ixt j d (x) kf k1 < 1 car f 2 L1 :
Du lemme de Riemann-Lebesgue (cf Boccara), il vient
R R
lim f (x) cos nxdx = lim f (x) sin nxdx = 0 et on déduit que lim f^(t) = 0:
n!1 n!1 jtj!1
R R
b) g^(t) = f (x)e iax ixt
e d (x) = f (x)e ix(a+t) ^
d (x) = f (t + a):
R R R
c) g^(t) = f (x + a)e ixt d (x) = f (u)e iut eiat d (u) = eiat f (u)e iut d (u) = eiat f^(t);
(car est invariante par translation).
R R
d) g^(t) = f ( xa )e ixt d (x) = f (x)e i(ta)x
jaj d (x) = jaj f^(at) (car (aA) = jaj (A)).
R R R
^ = h(x)e ixt d (x) = ( f (x
e) h(t) y)g(y)d (y))e ixt
d (x):
f et g étant intégrables le théorème de Fubini s’applique et on obtient

95
 R R R R
^ = ( f (x y)g(y)e ixt d (x))d (y) = g(y)d (y)( f (x
h(t) y)e i(x y)t
e iyt
d (x)) =
R R
g(y)e iyt ( f (u)e iut d (u))d (y) = g^(t)f^(t):
f) xf (x) est intégrable car g est intégrable, la proposition 30 s’applique et donne le
résultat.

Proposition 56 (Formule d’inversion)

Si f est une application intégrable et si sa transformée de Fourier est intégrable alors en
posant

Z
1
g(t) = f^(x)eitx d (x);
2

on a g = f p:p:
(g est appelée la transformée de Fourier inverse de f^).

Pour la preuve se reférer à Boccara ou Kolmogorov.

Corollaire 7 Si f^(t) = g^(t) ) f = g p:p:

En e¤et f^ g^ = 0 donc la transformée de Fourier de f g est nulle avec 0 2 L1 , d’où

R itx R
0e d (x) = 0 = (f^ g^)eitx d (x) ) 0 = f g p:p:

9.3 Exercices
EXERCICE 9.1
Soit f l’application périodique, de période 2 ; dé…nie par
8t 2 [0; 2 [; f (t) = t:
1) Tracer le graphe de f sur [ 4 ; 4 ] et calculer les coe¢ cients réels de Fourier de f .
2) Montrer que f véri…e les conditions d’application du théorème de Dirichlet et en dé-
duire le développement de f en série de Fourier.
EXERCICE 9.2

96
Soit f l’application périodique, de période T = 4; dé…nie par
8
>
> 0 si t 2 [ 2; 1[
>
>
>
>
< 1+t si t 2 [ 1; 0[
f (t) =
>
> 1 t si t 2 [0; 1[
>
>
>
>
: 0 si t 2 [1; 2[
1) Tracer le graphe de f sur [ 5; 5] et calculer les coe¢ cients réels de Fourier de f .
2) Montrer que f véri…e les conditions d’application du théorème de Dirichlet et en
déduire le développement de f en série de Fourier sur l’intervalle [ 2; 2].
EXERCICE 9.3
Soit f l’application périodique, de période 2 ; dé…nie par
n sin t si t 2 [0; ]
f (t) = :
0 si t 2] ; 2 [
1) Tracer le graphe de f sur [ 3 ; 3 ] et calculer les coe¢ cients réels de Fourier de f .
2) Montrer qu’en tout point t de R, la série de Fourier de f coincide avec f (t). Ecrire le
développement de f en série de Fourier.
P
1
( 1)p
3) Pour un choix adéquat de t; calculer la somme de la série (1 4p2 )
:
p=1
4) Montrer que

1 2 X
1
1
( 1) = :
2 8 p=1
(1 4p2 )2

EXERCICE 9.4
Calculer la transformée de Fourier des applications suivantes.
ajxj
i) f (x) = e (a > 0);
1
ii) f (x) = x2 +a2
;
ax2
iii) f (x) = e :
EXERCICE 9.5
Soit l’équation de la chaleur suivante
@U @U 2
@t
(x; t) = @x2
(x; t) (x 2 R; t 0)

97
avec U (x; 0) = U0 (x):
Trouver les fonctions U (x; t) qui véri…ent l’équation de la chaleur et telles que
1) les applications U0 ; U00 et U000 soient intégrables.
@U @U 2
2) les applications U , @x
et @x2
soient intégrables par rapport à x (pour tout t …xé).
@U
3) Il existe une application f intégrable telle que @t
(x; t) f (x):
EXERCICE 9.6
Montrer que la transformée de Fourier est une application uniformément continue sur R.

98
 ANNEXE
Rappels

Soit f une application de E dans F: Soient A E; B F; A P(E) et B P(F ):

- On appelle image (directe) de A par f; le sous ensemble de F , dé…ni par
f (A) = ff (x); x 2 Ag:
- On appelle image réciproque de B par f; le sous ensemble de E, dé…ni par
1
f (B) = fx 2 E; f (x) 2 Bg:
- On appelle image (directe) de A par f; le sous ensemble de P(F ), dé…ni par
f (A) = ff (A); A 2 Ag:
- On appelle image réciproque de B par f; le sous ensemble de P(E), dé…ni par
1 1
f (B) = ff (B); B 2 Bg:
Les relations suivantes sont véri…ées
1
f (B c ) = (f 1
(B))c ;
1
f (f (A)) A;
1
f (f (B)) B:
Soit (Ai )i2I une famille de parties de E, nous avons :
f ( [ Ai ) = [ f (Ai ),
i2I i2I
f ( \ Ai ) \ f (Ai );
i2I i2I
1
f ( [ Ai ) = [ f (Ai );
i2I i2I
1
f ( \ Ai ) = \ f 1 (Ai ):
i2I i2I
1
Si f est injective alors f ( \ Ai ) = \ f (Ai ) et f (f (A)) = A:
i2I i2I
1
Si f est surjective alors f (f (B)) = B:

Puissance d’un ensemble

Dé…nition 22 Deux ensembles A et B sont équipotents s’il existe une bijection de A

dans B; on note A B. On dit que A et B ont même puissance.

99
La puissance d’un ensemble est ce qui est commun à cet ensemble et à tout autre ensemble
qui lui est équipotent. Deux ensembles …nis sont équipotents ssi ils ont le même nombre
d’éléments. Dans le cas d’un ensemble …ni, la puissance est le nombre d’éléments de cet
ensemble. On note la puissnce de A par P (A) et on pose
P (;) = 0;
P (fx1 ; : : : ; xn g) = n;
P (N) = @0 et P (R) = c:
Dans le cas où A est …ni, Si B est un sous ensemble propre de A alors P ( A) < P (B).
Ceci n’est plus valable pour un ensemble in…ni, ainsi l’application de N dans f2n ; n 2 Ng,
qui à n associe 2n , est une bijection. N et son sous ensemble propre f2n ; n 2 Ng ont donc
même puissnce, d’où la dé…nition suivante.

Dé…nition 23 On dit que P (A) est inférieure à P (B) (ou que P (B) est supérieure à
P (A)), et on note P (A) < P (B), s’il existe un sous ensemble B1 de B tel que A B1
mais il n’existe aucun sous ensemble A1 de A tel que A1 B.

Proposition 57 (théorème de Cantor Bernstein)

Soient A et B deux ensembles. Si A B1 où B1 B et B A1 où A1 A alors
A B:

En vertu du théorème de Zermelo, nous pouvons a¢ rmer que la proposition suivante

est impossible.
Aucun de deux ensembles ne possède de sous ensemble équipotent à l’autre ; ce qui
veut dire que les puissances de deux ensembles sont toujours comparables.

Dé…nition 24 Un ensemble en bijection avec N est dit dénombrable. Sa puissance vaut

@0 :

Tout ensemble in…ni E contient un sous ensemble dénombrable (on prend x1 ; : : : ; xn ; : : :,

on ne peut s’arrêter faute d’existence d’éléments de E puisqu’il est in…ni). Ceci montre
que le dénombrable est le plus petit des in…nis.
Contrairement à un ensemble …ni tout ensemble in…ni véri…e la propriété suivante.

100
Proposition 58 Tout ensemble in…ni contient un sous ensemble propre de même puis-
sance.

Preuve. Soit B un ensemble in…ni, on peut en extraire la suite fbi gi2N . Posons
B1 = fbi ; i 2 Ng. P (B1 ) = @0 donc @0 P (B). B2 = fb2i ; i 2 Ng est un sous ensemble
propre de B1 : soit f la bijection de B1 dans B2 qui à bi associe b2i : On construit une
bijection h de B dans B2 [ (BnB1 ) (qui est un sous ensemble propre de B) en posant
8x 2 B1 ; h(x) = f (x) et 8x 2 BnB1 ; h(x) = x:
On peut voir que l’intervalle ]0,1[ n’est pas dénombrable (cf Kolmogorov), c’est à dire
que @0 < P (]0; 1[):
De plus l’application f (x) = 1 Arctgx + 12 est une bijection de R dans ]0; 1[. Ceci montre
que R n’est pas dénombrable et que @0 < c: c, rappelons le, est la puissance de R, on
l’appelle la puissance du continu.
Maintenant se pose naturellement le problème d’existence de puissance supérieure à la
puissance du continu. La réponse est apportée par le résultat suivant qui montre qu’il
existe une in…nité de puissances, puisque à toute puissance je peux associer une puissance
qui lui est supérieure.

Proposition 59 La puissance de E est inférieure à celle de P(E) (ensemble des parties

de E):

Preuve. L’application f de E dans P(E), qui à x associe fxg, est une bijection de E
dans le sous ensemble propre de P(E) constitué des singletons, donc P (E) P (P(E)).
Supposons qu’il existe une bijection g de E dans P(E). L’ensemble
X = fx 2 E=x 2
= g(x)g n’est pas vide. Montrons que X n’a pas d’antécédent par g.
Supposons qu’il existe x tel que g(x) = X. Si x 2 X alors x 2 g(x)(= X), ce qui est
absurde par construction de X. Si x 2
= X alors x 2 g(x), ce qui est aussi absurde.
EXERCICE
Montrer que ]0; 1] ]0; 1[ en considérant l’application

101
 8
>
> 3
x si 1
<x 1
>
> 2 2
>
>
>
> 3
x si 1
<x 1
>
< 4 4 2

f (x) = 3 1 1 :
x si <x
>
> 8 8 4
>
> .. ..
>
> . .
>
>
>
: 3
2n
x si 21n < x 2n1 1 (n 2 N )
En déduire que les intervalles ]a; b[; ]a; b]; [a; b[ et [a; b] ont tous la puissance du continu.

102
Bibliographie

[1] J. P. Ansel et Y. Ducel. Exercices corrigés en théorie de la mesure et de l’intégration.

1995. Ellipses

[2] P. Benichou et autres. Séries de Fourier. Transformations de Laplace. 1995. Ellipses.

[3] N. Boccara. Intégration. 1995. Ellipses.

[4] A. Bouziad et J. Calbrix. Théorie de la mesure et de l’intégration. 1993. Publications

de l’université de Rouen.

[5] J. Genet. Mesure et intégration. 1976. Vuibert.

[6] A. Gramain. Intégration. 1988. Hermann.

[7] P.R. Halmos. Measure theory. 1974. Springer Verlag.

[8] R. Jean. Mesure et intégration. 1975. Les presses de l’université du Québec.

[9] A. Kolmogorov et S. Fomine. Eléments de la théorie des fonctions et de l’analyse

fonctionnelle. 1975. Mir Moscou.

[10] C. M. Marle. Mesures et probabilités. 1974. Hermann.

[11] D. Revuz. Mesure et intégration. 1994. Hermann.

[12] S. J. Taylor. Introduction to measure and integration. 1973. Cambridge University

Press.

103