Mineracao de Dados para Deteccao de Frau

MINERAÇÃO DE DADOS PARA DETECÇÃO DE
FRAUDES EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS

JOSÉ FELIPE JÚNIOR
MINERAÇÃO DE DADOS PARA DETECÇÃO DE
FRAUDES EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS
Dissertação apresentada ao Programa de

Pós-Graduação em Ciência da Computação
do Instituto de Ciências Exatas da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais como re-
quisito parcial para a obtenção do grau de
Mestre em Ciência da Computação.
Orientador: Wagner Meira Júnior

Coorientador: Adriano César Machado Pereira
Belo Horizonte
Março de 2012
c 2012, José Felipe Júnior.

Todos os direitos reservados.
Felipe Júnior, José
F314m Mineração de Dados para Detecção de Fraudes em

Transações Eletrônicas / José Felipe Júnior. — Belo
Horizonte, 2012
xxiv, 110 f. : il. ; 29cm
Dissertação (mestrado) — Universidade Federal de

Minas Gerais
Orientador: Wagner Meira Júnior
Coorientador: Adriano César Machado Pereira
1. Computação - Teses. 2. Mineração de Dados -

Teses. 3. Comércio Eletrônico - Teses. I. Orientador.
II. Coorientador. III. Título.
CDU 519.6*73(043)
Dedico esse trabalho à minha mãe Norma e minha tia Maria que sempre me
apoiaram e que sempre pude contar durante todas as fases da minha vida.
vii
Agradecimentos
Agradeço primeiramente à minha mãe Norma e a minha tia Maria que sempre me
apoiaram e auxiliaram durante toda a minha vida. Agradeço aos meus orientadores,
Adriano Pereira e Wagner Meira pelos ensinamentos, pela paciência e pela confiança no
meu trabalho. Agradeço ao professor Adriano Veloso pelas significativas contribuições
ao longo desta pesquisa. Agradeço ao UOL PagSeguro pela disponibilização dos dados
e por todas as consultorias prestadas para a realização deste trabalho. Agradeço à
Siemens pelo apoio, o que foi essencial para a realização deste mestrado. Agradeço
aos amigos: Fabrício Costa, Gilmara Teixeira, Sinaide Bezerra, Glauber Dias, Diego
Marinho, Cristiano Santos, Kênia Carolina, Rafael Amaral, Carlos Eduardo, Evandro
Caldeira, Rafael Lima e Gabriel Bandão que contribuíram muito para que eu pudesse
vencer mais esta etapa.
ix
“Às vezes é preciso que nossa
fé seja recompensada.”
(Autor desconhecido)
xi
Resumo
Com a popularização da Internet, cresce cada vez mais o número de pessoas que utili-
zam esse meio para realizar transações financeiras. Isso se deve às facilidades promo-
vidas pela Web para realização de compras e pagamentos a qualquer momento e em
qualquer lugar. No entanto, essa popularização tem atraído a atenção de criminosos,
resultando em um número significativo e crescente de casos de fraude em transações
eletrônicas feitas na Internet. As perdas financeiras chegam à ordem de bilhões de
dólares por ano. Nesse contexto, a detecção de fraude consiste em diferenciar as tran-
sações fraudulentas daquelas que são legítimas. Entretanto, este é um desafio técnico
devido à diversidade de estratégias utilizadas pelos fraudadores, o número relativa-
mente pequeno de fraudes em relação ao número total de transações e a constante
evolução das práticas de mercado e tecnologia associada. Este trabalho propõe uma
metodologia para detecção de fraude em pagamentos online baseada no processo de
Descoberta do Conhecimento em Banco de Dados. Ele também fornece uma pesquisa
abrangente sobre a detecção de fraudes com foco em questões que vão desde a base de
dados, passando pela avaliação de técnicas mais promissoras, até questões relacionadas
ao retorno financeiro obtido com as técnicas. A metodologia proposta foi aplicada em
um conjunto de dados real de uma das maiores empresas no Brasil de serviços de pa-
gamentos eletrônicos, o UOL PagSeguro. Os resultados obtidos demonstram a eficácia
dessa metodologia na mineração de dados relevantes para a detecção de fraudes. Além
disso, ela fornece técnicas e orientações que permitem verificar, com antecedência, se
os dados extraídos serão relevantes para a identificação de fraude. Foi definido um con-
ceito de eficiência econômica na captura de fraudes e diversas técnicas foram avaliadas
aplicando esse conceito. Os resultados mostram um bom desempenho na detecção de
fraudes, apresentando ganhos significativos ao cenário atual da empresa.
Palavras-chave: Mineração de Dados, Detecção de Fraudes, Comércio Eletrônico,

Aplicação Web, KDD.
xiii
Abstract
The growing popularity of the Internet also enabled an increasing number of financial
transactions through the Web, due to the convenience of making purchases and pay-
ments at any time and anywhere. On the other hand, such popularity also attracted
criminals, resulting in a significant and increasing number of fraud cases in Internet-
based electronic transactions, which lead to losses in the order of billions of dollars
per year. In this context, the fraud detection consists in distinguish fraudulent tran-
sactions from those that are legitimate. Further, it is challenging technically because
of the diversity of strategies used by the fraudsters, the relatively small number of
frauds compared to the overall number of transactions and the constant evolution of
the market practices and associated technology. This work proposes a methodology for
fraud detection in online payments based on the knowledge discovery process. It also
provides a comprehensive survey on fraud detection, focusing on issues that range from
the data storage to the financial return to the techniques, through the effectiveness of
the techniques. The proposed methodology was applied to a real data set from one of
the largest of electronic payment services in Brazil, UOL PagSeguro and the results
demonstrate its effectiveness in mining relevant data for fraud detection. Moreover,
it provides guidelines and techniques for identifying, in advance, whether extracted
data is relevant or not for the fraud detection process. We also proposed a concept of
economic efficiency in fraud detection, and evaluated the various detection techniques
under this concept. The results show a good performance in detecting frauds, showing
significant gains in the current scenario of UOL PagSeguro.
Keywords: Data Mining, Fraud Detection, E-Commerce, Web Application, KDD.
xv
Lista de Figuras
2.1 Sistema de autorização de uma transação. Fonte:[Gadi, 2008]. . . . . . . . 9

2.2 Processo de gestão de risco. Fonte: [Mindware Research Group, 2011]. . . 17
2.3 Aceitação dos resultados da triagem automática. Fonte: [Mindware Rese-
arch Group, 2011]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Ferramentas adotadas/planejadas para análise de pedidos. Fonte:
[Mindware Research Group, 2011]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5 Ferramentas adotadas/planejadas para análise manual de pedidos. Fonte:
[Mindware Research Group, 2011]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.6 Ferramentas mais efetivas no combate a fraude. Fonte: [Mindware Rese-
arch Group, 2011]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.7 Taxas de aceitação e rejeição de pedidos. Fonte: [Mindware Rese-
arch Group, 2011]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1 Visão geral das etapas que compõem o processo KDD. Fonte: [Fayyad et al.,
1996b]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2 Esforço relativo gasto em etapas específicas do processo KDD. Fonte: [Cios
et al., 2007]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3 Processo de seleção dos dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4 Processo de auditoria na construção do dataset. . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.5 Uma árvore de decisão para o problema de classificação de vertebrados.
Fonte: [Tan et al., 2009]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.6 Modelo de Stacking. Fonte:[Maria Izabela R. Caffé, 2011]. . . . . . . . . . 61
4.7 Eficiência econômica ao longo do ranking. A região em cinza indica que
ganhos são obtidos em relação aos ganhos reais. . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.8 Metodologia para avaliação dos classificadores. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.9 Geração do ranking a partir dos resultados de um classificador . . . . . . . 67
5.1 Página inicial do site do UOL PagSeguro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
xvii
5.2 Processo de seleção dos dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5.3 Dispersão dos dados em relação à unidade federativa. O eixo X a esquerda
em azul representa os registros de não chargeback e a direita em vermelho
os registros de chargeback. O eixo Y representa a unidade federativa. . . . 78
5.4 Dispersão dos dados em relação ao tempo de registro do comprador. O eixo
X a esquerda em azul representa os registros de não chargeback e a direita
em vermelho os registros de chargeback. O eixo Y representa o tempo de
registro do comprador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.5 Dispersão dos dados em relação aos dias da semana. O eixo X a esquerda
os registros de chargeback. O eixo Y representa os dias da semana. . . . . . 80
5.6 Dispersão dos dados em relação às horas do dia. O eixo X a esquerda em
azul representa os registros de não chargeback e a direita em vermelho os
registros de chargeback. O eixo Y representa as horas do dia. . . . . . . . . 81
5.7 Dispersão dos dados em relação ao tempo de registro do vendedor. O eixo
X a esquerda em azul representa os registros de não chargeback e a direita
em vermelho os registros de chargeback. O eixo Y representa o tempo de
registro do vendedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.8 Dispersão dos dados em relação a categoria de tipo de produto vendido
pelo vendedor. O eixo X a esquerda em azul representa os registros de não
chargeback e a direita em vermelho os registros de chargeback. O eixo Y
representa a categoria de tipo de produto vendido pelo vendedor. . . . . . 83
5.9 Dispersão dos dados em relação ao número de parcelas. O eixo X a esquerda
os registros de chargeback. O eixo Y representa o número de parcelas na
compra do produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.10 Distribuição dos registros em relação ao dia da semana. . . . . . . . . . . . 85
5.11 Distribuição dos registros em relação às horas do dia. . . . . . . . . . . . . 86
5.12 Distribuição dos registros em relação a idade do comprador. . . . . . . . . 86
5.13 Distribuição dos registros em relação a bandeira de cartão de crédito. . . . 87
5.14 Distribuição dos registros em relação aos chargebacks. . . . . . . . . . . . . 87
5.15 Precisão X Revocação dos resultados obtidos em novembro com o Naive
Bayes sem alteração na distribuição e sem combinação de classificadores. . 91
5.16 Eficiência Econômica dos resultados obtidos em novembro com o Naive
Bayes sem alteração na distribuição e sem combinação de classificadores. . 91
xviii
5.17 Ganho em relação ao máximo dos resultados obtidos em novembro com o
Naive Bayes sem alteração na distribuição e sem combinação de classifica-
dores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.18 Precisão X Revocação dos resultados obtidos em dezembro com o Stacking. 94
5.19 Eficiência Econômica dos resultados obtidos em dezembro com o Stacking. 94
5.20 Ganho em relação ao máximo dos resultados obtidos em dezembro com o
Stacking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.21 Precisão X Revocação dos resultados obtidos em dezembro com o oversam-
pling de 50% para o Naive Bayes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.22 Eficiência Econômica dos resultados obtidos em dezembro com o oversam-
pling de 50% para o Naive Bayes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.23 Ganho em relação ao máximo dos resultados obtidos em dezembro com o
oversampling de 50% para o Naive Bayes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
xix
Lista de Tabelas
4.1 Matriz de confusão para um problema de classificação binária na qual as

classes não são igualmente importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1 Lista de atributos selecionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.2 Resultado em percentual das técnicas selecionadas sem alteração na distri-
buição e sem combinação de classificadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.3 Resultado em percentual das técnicas de meta aprendizagem. . . . . . . . . 93
5.4 Resultado em percentual do oversampling para a técnica J48. . . . . . . . 96
5.5 Resultado em percentual do oversampling para a técnica Naive Bayes. . . 97
5.6 Resultado em percentual do oversampling para a técnica LAC. . . . . . . . 98
xxi
Sumário
Agradecimentos ix
Resumo xiii
Abstract xv
Lista de Figuras xvii
Lista de Tabelas xxi
1 Introdução 1
1.1 Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Principais Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Organização da Dissertação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Fraudes em Transações Eletrônicas 7

2.1 Funcionamento do Cartão de Crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Fraudes de Cartão de Crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.1 Como as Fraudes são Cometidas no Mundo . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2 Impacto das Fraudes de Cartão de Crédito . . . . . . . . . . . . 14
2.3 Prevenção e Gestão de Risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3.1 Etapa 1: Triagem Automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.2 Etapa 2: Revisão Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.3 Etapa 3: Situação do Pedido (Aceitar/Rejeitar) . . . . . . . . . 24
2.3.4 Etapa 4: Gerenciamento de Disputas . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4 Considerações Finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 Trabalhos Relacionados 27
3.1 Métodos para Detecção de Fraude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2 Técnicas de Mineração de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
xxiii
3.3 Cenários de Aplicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4 Metodologia para Detecção de Fraude 35

4.1 Processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados . . . . . 35
4.2 Passo 1: Seleção dos Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3 Passo 2: Pré-Processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.4 Passo 3: Transformação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.5 Passo 4: Mineração de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.5.1 Árvore de Decisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.5.2 Classificador Baseado em Regras . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.5.3 Naive Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.5.4 Meta Aprendizagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.5.5 Oversampling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6 Passo 5: Interpretação e Avaliação dos Resultados . . . . . . . . . . . . 61
5 Estudo de Caso - UOL PagSeguro 69

5.1 Visão Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2 Seleção dos Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.3 Pré-Processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.4 Transformação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.5 Mineração de Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.6 Interpretação e Avaliação dos Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6 Conclusão e Trabalhos Futuros 101
Referências Bibliográficas 105
xxiv
Capítulo 1
Introdução
Durante as últimas décadas tem-se observado um aumento significativo no volume

de transações eletrônicas, principalmente devido à popularização do e-commerce. Essa
popularidade, associada ao grande volume financeiro envolvido e ao tráfego de informa-
ções sigilosas, como por exemplo, CPF e número do cartão, tem atraído a atenção de
criminosos com o objetivo de obter vantagens financeiras. Segundo Bhatla et al. [2003],
a taxa em que a fraude ocorre na Internet é de 12 a 15 vezes maior do que a fraude no
“mundo físico”. Isso porque para as vendas em sites de comércio eletrônico não existem
as vantagens das verificações físicas tais como verificação de assinatura, identificação
com foto, confirmação visual das informações do cartão, dentre outras. Sendo assim,
as vendas pela Web podem representar uma grande ameaça para os comerciantes.
De acordo com Mindware Research Group [2011], nas vendas online da América
do Norte estima-se que a perda de receita total em 2011 foi de aproximadamente US$ 3,4
bilhões, correspondendo a um aumento de US$ 700 milhões em relação aos resultados
de 2010. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN)1 , as perdas com
fraudes bancárias realizadas por meio eletrônico somaram R$ 685 milhões no primeiro
semestre de 2011, o que representa um aumento de 36% em relação ao mesmo período
de 2010.
Como é possível perceber, as fraudes no comércio eletrônico têm aumentado dras-
ticamente e representam perdas significativas para os negócios. Dessa forma, a preven-
ção e a detecção de fraude têm se mostrado essenciais. De acordo com Brause et al.
[1999], dado o elevado número de transações realizadas a cada dia, uma redução de
2,5% em atos fraudulentos irá proporcionar uma economia de um milhão de dólares
por ano.
1
http://www.febraban.org.br
1
2 Capítulo 1. Introdução
O combate à fraude envolve um elevado número de problemas a serem enfrentados

e um deles é o grande volume de dados associados. As vendas feitas pela Internet, tanto
no Brasil quanto no mundo envolvem milhões de transações por dia. No Brasil, segundo
Mindware Research Group [2011], o número de compradores online foi de 23 milhões
em 2010 e isso representou um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. O
volume de vendas nesse período foi de R$ 14,3 bilhões, sendo que 64% dessas vendas
foram feitas com cartão de crédito. A empresa Barclaycard apresenta cerca de 350
milhões de transações por ano só no Reino Unido. O Royal Bank of Scotland, que
tem o maior mercado de cartão de crédito na Europa, possui mais de um bilhão de
transações por ano. Esse grande volume de informação torna inviável a análise manual
de cada uma das transações com o objetivo de decidir, de forma rápida, se ela é ou
não fraudulenta. Além do mais, este claramente não é um problema de classificação
fácil de resolver, já que além do grande volume de dados envolvidos, as transações
de fraude não ocorrem com frequência. Sendo assim, há uma necessidade de teorias
computacionais e ferramentas para ajudar os seres humanos nessa tarefa não trivial de
classificação.
A mineração de dados tem apresentado grandes contribuições nessa área. De
acordo com Tan et al. [2009], a mineração de dados consiste em um conjunto de técnicas
organizadas para analisar grandes bancos de dados com o intuito de descobrir padrões
úteis e recentes que poderiam, de outra forma, permanecer ignorados. Elas também
permitem prever o resultado de uma observação futura, como por exemplo, a previsão
se um determinado cliente possui uma pré-disposição a atos fraudulentos.
Para que seja possível a utilização das técnicas de mineração de dados, é necessário
que os dados estejam em um formato adequado. No entanto, as grandes bases de
dados são compostas por centenas de tabelas em formatos que, geralmente não são
convenientes para a aplicação das técnicas. Sendo assim, são necessárias metodologias
que auxiliem na seleção, limpeza e preparação dos dados para que seja possível a
utilização da mineração de dados.
O processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (KDD) preocupa-
se com o desenvolvimento de métodos e técnicas para extrair conhecimento a partir
das informações existentes nos dados. O problema básico tratado por esse processo
é um mapeamento dos dados (que são tipicamente volumosos demais para uma fácil
compreensão) em outras formas que possam ser mais compactas (por exemplo, um
relatório curto) e mais úteis (por exemplo, um modelo preditivo para estimar o valor
de futuros casos). No cerne do processo está a aplicação de determinadas técnicas de
mineração de dados para descoberta de padrões e extração de conhecimento.
Esta pesquisa propõe uma metodologia para detecção de fraudes com o objetivo
1.1. Objetivo 3
de criar modelos de classificação que auxiliem na identificação de registros fraudulen-

tos. A metodologia é composta de 5 etapas (Seleção dos Dados, Pré-Processamento,
Transformação, Mineração de Dados e Interpretação e Avaliação dos Resultados) e
tem como base o Processo de Descoberta do Conhecimento em Banco de Dados com
inclusões, modificações e orientações, descritas a seguir, que visam auxiliar os usuários
a avaliar cenários de fraude na Web ou outros que apresentem características semelhan-
tes. No passo de Seleção de Dados, é proposto um método para auxiliar na extração
de informações de um banco de dados, tornando mais fácil essa tarefa. É apresentado
um método de auditoria para garantir a integridade e a coerência dos dados extraí-
dos. No Pré-Processamento, algumas manipulações nos dados e testes são empregados
para auxiliar na identificação de padrões de fraude e não fraude. Na Transformação,
a metodologia ajuda a encontrar algumas evidências de dados que possam identificar
os melhores atributos para mineração de dados. Na etapa de Mineração de Dados,
técnicas mais promissoras para detecção e entendimento da fraude são apresentadas.
Finalmente, o último passo proporciona um método para avaliar a fraude e o seu im-
pacto nas transações eletrônicas. Para verificar a eficácia da metodologia foi utilizado
um conjunto de dados real de uma das maiores empresas no Brasil de serviços de
pagamentos eletrônicos, o UOL PagSeguro.
Uma consideração importante a ser feita é que a detecção de fraude está associada
a duas vertentes. Essas vertentes consistem na identificação de padrões intra ou inter-
transações. A identificação de padrões intra-transações tem como objetivo classificar
uma transação como fraudulenta ou não, baseada em seus atributos. O padrão inter-
transações consiste em analisar uma sequência de transações e a partir disso identificar
a existência de fraude. Esta pesquisa trabalha com a identificação de fraude na busca de
padrões intra-transações, ou seja, dado como entrada uma transação com um conjunto
de atributos, um modelo deverá classificar essa transação como fraudulenta ou não.
Grande parte desse foco se deve às características dos dados obtidos, além do mais,
as duas vertentes existentes podem envolver estudos diferentes, o que ampliaria ainda
mais o universo de pesquisa.
1.1 Objetivo
O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma metodologia que possa auxiliar de
forma eficaz o processo de detecção de fraude. Essa metodologia deverá abordar ques-
tões que vão desde a criação de um dataset, passando pela identificação das técnicas
mais promissoras, até a avaliação dos resultados alcançados, considerando também o
4 Capítulo 1. Introdução
retorno financeiro obtido com as técnicas.

Pode-se enumerar os seguintes objetivos específicos:
1. Criar um dataset com atributos significativos para detecção de fraude;
2. Identificar, avaliar e aperfeiçoar ou propor algoritmos de mineração de dados para

detecção de fraudes;
3. Aplicar a metodologia e algoritmos a cenários reais. Nesse caso a base de dados

selecionada será utilizada para avaliar a efetividade dos algoritmos.
1.2 Principais Contribuições

Durante a realização desta pesquisa, as seguintes contribuições podem ser lista-
das:
1. Uma pesquisa abrangente no cenário de fraudes em pagamentos online onde são

apresentadas informações significativas para a detecção de fraude.
2. Criação de uma metodologia para a detecção de fraude.
3. Criação de um método para extração de dados em bancos de dados relacionais

e um procedimento de auditoria para minimizar a ocorrência de erros durante a
extração.
4. Criação de um método para avaliação dos resultados obtidos, onde os mesmos

podem ser maximizados com base na utilização de um ranking das probabilidades
de fraude.
5. Criação de uma medida de avaliação da eficiência econômica obtida pela técnica

de mineração de dados.
6. Artigo intitulado Fraud Detection in Electronic Transactions publicado em Iadis

International Conference WWW/Internet, realizada em 2011 no Rio de Janeiro.
Nesse artigo são apresentados os resultados preliminares deste trabalho.
7. Artigo intitulado Slice and Aggregate: New Evolutionary Approaches to High-

Dimensional Data publicado como resumo estendido (poster) em GECCO’12 -
Genetic and Evolutionary Computation Conference, realizada em 2012 na Filadél-
fia, EUA. Nesse artigo é apresentado um método utilizando algoritmos genéticos
para lidar com dados de alta dimensionalidade.
1.3. Organização da Dissertação 5
8. Artigo intitulado Methodology for Fraud Detection in Electronic Transaction pu-

blicado como resumo estendido no 18th Brazilian Symposium on Multimedia and
the Web - WebMedia’12 realizado em 2012 em São Paulo - SP. Nesse artigo são
apresentados alguns resultados deste trabalho.
9. Artigo intitulado Mineração de Dados para Detecção de Fraudes em Transações

Eletrônicas publicado no XII Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e
de Sistemas Computacionais (SBSEG) - Concurso de Teses e Dissertações (CTD-
Seg) realizado em 2012 em Curitiba - PR. Nesse Simpósito este trabalho foi fi-
nalista do Concurso de Teses e Dissertações.
10. Artigo intitulado A KDD-Based Methodology to Rank Trust in e-Commerce Sys-

tems publicado em The 2013 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web
Intelligence (WI13) realizada em Atlanta, EUA. Nesse artigo são apresentados
os resultados deste trabalho.
1.3 Organização da Dissertação

O restante desta dissertação é organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 é
realizada uma ampla discussão sobre as fraudes de cartão de crédito em compras on-
line. São abordados assuntos como o funcionamento do cartão, as fraudes associadas e
seus impactos e apresentado o processo de gestão de risco utilizado no comércio eletrô-
nico. No Capítulo 3 são apresentados os trabalhos relacionados, onde são apresentadas
metodologias e técnicas de mineração de dados utilizadas no combate à fraude. No Ca-
pítulo 4 é apresentada a metodologia para detecção de fraude baseada no processo de
Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados. Essa metodologia é composta por
cinco passos com o objetivo de auxiliar o processo de detecção de fraude desde a obten-
ção dos dados para a formação de um dataset, passando pela escolha de técnicas mais
promissoras, até a avaliação dos resultados obtidos. No Capítulo 5 é feito um estudo
de caso onde a metodologia proposta é instanciada para a realização do processo de
detecção de fraude em um conjunto de dados real disponibilizado pelo UOL PagSeguro.
Finalmente, no Capítulo 6 são apresentados as conclusões e trabalhos futuros.
Capítulo 2
Fraudes em Transações Eletrônicas
As fraudes em pagamentos online com cartão de crédito causam, a cada ano,

prejuízos financeiros da ordem de bilhões de dólares, o que ressalta a necessidade da
criação de meios eficazes para combatê-las. Para que isso seja possível, é necessário
o entendimento de como essas fraudes ocorrem e as formas de prevenção utilizadas
atualmente pelos comerciantes online. Este capítulo busca contextualizar o leitor com
relação ao funcionamento dos cartões de crédito, assim como, as fraudes associadas a
esse meio de pagamento. O foco desta pesquisa são as fraudes associadas a vendas
online com cartão de crédito, dessa forma é feita uma análise detalhada dos meios de
prevenção e é descrito o processo de gestão de fraude adotado pelos comerciantes da
Web.
2.1 Funcionamento do Cartão de Crédito

O cartão de crédito é utilizado como meio de pagamento para realização de com-
pras ou contração de serviços. O titular irá receber mensalmente no seu endereço a
fatura para pagamento. Ele poderá optar por pagar o total cobrado, somente o valor
mínimo ou algum valor intermediário, adiando o pagamento do restante da fatura para
o mês seguinte onde serão cobrados juros. O banco emissor define um limite de crédito
para as compras. Cada compra efetuada reduz o limite disponível até que, quando
insuficiente, a tentativa de novas compras será negada. Cada pagamento da fatura
libera o limite para ser usado novamente.
As operações com cartões de crédito possuem cinco entidades envolvidas no seu
funcionamento, são elas: Portador (Card Holder), Estabelecimento (Merchant), Ad-
quirente (Acquirer), Bandeira (Brand) e Emissor (Issuer). Cada uma dessas entidades
são detalhadas a seguir:
7
8 Capítulo 2. Fraudes em Transações Eletrônicas
1. Portador (Card Holder): Pessoa que tem como objetivo adquirir bens ou contra-
tar serviços realizando o pagamento por meio do cartão de crédito. Essa pessoa
pode ser o titular da conta ou apenas portador de um cartão adicional.
2. Estabelecimento (Merchant): Empresa cujo interesse é vender ou prestar serviços

e receber o pagamento dos seus clientes por meio do cartão de crédito. Aqui é
representado pelos sites de pagamentos online.
3. Adquirente (Acquirer): Empresa que tem como responsabilidade a comunica-

ção da transação entre o estabelecimento e a bandeira. Essas empresas alugam
e mantém os equipamentos usados pelos estabelecimentos como, por exemplo,
o Point of Sales(POS). As maiores adquirentes no Brasil são Redecard, Cielo
(antiga Visanet Brasil), Hipercard e Getnet.
4. Bandeira (Brand): Empresa que tem como responsabilidade a comunicação da

transação entre o adquirente e o emissor do cartão de crédito. As maiores ban-
deiras no Brasil são Visa, MasterCard e Hipercard.
5. Emissor (Issuer): É a Instituição financeira, tipicamente um banco, que emite o

cartão de crédito, define limite de compras, decide se as transações são aprovadas,
emite fatura para pagamento, cobra os titulares em caso de inadimplência e
oferece produtos atrelados ao cartão como seguro, cartões adicionais e plano de
recompensas. Ela também é chamada de empresa administradora do cartão.
Todas essas entidades irão interagir por meio do processo de autorização de uma
transação que ocorre, por exemplo, quando um portador executa uma compra em um
estabelecimento comercial, conforme mostra Figura 2.1. Para a realização da transa-
ção, o estabelecimento passa o cartão em um equipamento eletrônico que pode ser um
POS (comum em pequenas lojas, restaurantes e postos de gasolina) ou um equipa-
mento integrado com o sistema do estabelecimento (usado em supermercados e lojas
de departamentos) ou então o portador fornece as informações do cartão no site do
vendedor na Web. Nesse momento, um funcionário do estabelecimento ou o próprio
portador do cartão, no caso de sites na Web, digita a opção de crédito ou débito, o
número de parcelas e o tipo de parcelamento. Esse aparelho se comunica com o adqui-
rente, que envia a transação para a bandeira que por sua vez, direciona para o emissor.
O emissor decide se a transação será aprovada ou não e envia a decisão de volta para
a bandeira, que envia para o adquirente e então, para o estabelecimento [Gadi, 2008].
2.2. Fraudes de Cartão de Crédito 9
Figura 2.1. Sistema de autorização de uma transação. Fonte:[Gadi, 2008].
2.2 Fraudes de Cartão de Crédito
Fraude com cartão de crédito é uma das maiores ameaças para estabelecimentos
comerciais atualmente. No entanto, para combater a fraude de forma eficaz, é impor-
tante primeiro entender os mecanismos de sua execução. Fraudadores de cartão de
crédito empregam um grande número de modus operandi para cometer fraudes.
Em termos simples, fraude de cartão de crédito é definido como quando um
indivíduo usa o cartão de crédito de outro indivíduo, enquanto o proprietário e o
emissor do cartão não estão cientes do fato do mesmo estar sendo usado. Além disso,
o indivíduo que utiliza o cartão não tem nenhuma conexão com seu titular ou emitente
e não tem intenção nem de entrar em contato com o proprietário ou fazer reembolsos
das compras feitas [Bhatla et al., 2003].
Um dos grandes riscos na venda com cartão é o chargeback. Trata-se de um
dos maiores temores dos comerciantes de lojas virtuais e muitas vezes podem causar
o seu fechamento. Chargeback pode ser definido como o cancelamento de uma venda
feita com cartão de débito ou crédito, que pode acontecer por dois motivos: Não
reconhecimento da compra por parte do titular do cartão; A transação não obedece
às regulamentações previstas nos contratos, termos, aditivos e manuais editados pelas
administradoras. Resumindo, o lojista vende e depois descobre que o valor da venda
não será creditado porque a compra foi considerada inválida. Se o valor já tiver sido
creditado ele será imediatamente estornado ou lançado a débito no caso de inexistência
de fundos no momento do lançamento do estorno1 .

Ao contrário da crença popular, os comerciantes sofrem muito mais com o risco de
fraude de cartão de crédito do que os portadores de cartão. Enquanto os consumidores
podem enfrentar problemas para tentar obter a reversão de uma cobrança fraudulenta,
os comerciantes perdem o custo do produto vendido, pagam taxas de chargeback e
ainda sofrem o risco de ter sua conta de comerciante fechada [Bhatla et al., 2003].
Cada vez mais, o cenário de cartão não presente como por exemplo, fazer com-
pras na internet representa uma ameaça maior para os comerciantes, uma vez que não
possuem as vantagens das verificações físicas tais como, verificação de assinatura, iden-
tificação com fotografia, etc. Na verdade, é quase impossível realizar qualquer uma
das verificações do “mundo físico” necessárias para detectar quem está do outro lado
da transação. Isso torna a internet extremamente atraente para quem deseja cometer
fraude. De acordo com Bhatla et al. [2003], a taxa em que a fraude ocorre na internet
é de 12 a 15 vezes maior do que a fraude no “mundo físico”. No entanto, os recentes de-
senvolvimentos tecnológicos estão mostrando algumas promessas para verificar fraude
no cenário de cartão não presente.
2.2.1 Como as Fraudes são Cometidas no Mundo

Existem muitas maneiras pelas quais os fraudadores cometem uma fraude de
cartão de crédito. Como a tecnologia muda, a tecnologia utilizada pelos fraudadores
também muda e portanto, a maneira como eles irão realizar as atividades fraudulentas.
Fraudes podem ser classificadas em três categorias, são elas: fraudes relacionadas a car-
tão, fraudes relacionadas a comerciantes e fraudes de internet. As diferentes categorias
para se cometer fraudes de cartão de crédito são descritas a seguir.
2.2.1.1 Fraudes Relacionadas a Cartão de Crédito
1. Fraude de Proposta (FA - Fraud Application): Um fraudador tenta criar uma

pessoa fictícia ou usa dados roubados de alguma pessoa para abrir uma conta
de cartão de crédito. Na maioria das vezes, o endereço apresentado diverge do
endereço do cliente honesto, que muitas vezes nunca entrou em contato com a
instituição. Modelos de Fraud Application e cruzamento de informações com
bureaus 2 internos e externos (como a Serasa e o ACSP) são altamente eficazes
1
Fonte: http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/chargeback/
2
No mercado financeiro um bureau é uma instituição responsável pela operacionalização de algum
compartilhamento de informação. Esse bureau pode ser interno, onde o compartilhamento acontece
entre departamentos de uma mesma empresa, ou externo, onde o compartilhamento se dá entre as
diferentes empresas associadas ao bureau.
para detecção [Gadi, 2008].
2. Perda ou Roubo: O cliente perde seu cartão ou tem seu cartão roubado e alguma
pessoa não autorizada tenta realizar transações com ele. Como normalmente o
fraudador desconhece o limite de crédito disponível do cliente, o que se observa é
uma sequência de transações de valores pequenos e algumas transações negadas
de valores maiores que o disponível, até que se descubra alguma transação que
caiba no limite de crédito [Wikipedia, 2010].
3. Aquisição de Conta: Este tipo de fraude ocorre quando um fraudador obtém

ilegalmente informações pessoais válidas dos clientes. O fraudador assume o con-
trole de uma conta legítima fornecendo o número da conta do cliente ou o número
do cartão. O fraudador, em seguida, entra em contato com o emissor do cartão
como sendo o titular para pedir que as correspondências sejam redirecionadas
para um novo endereço. O fraudador relata a perda do cartão e pede que um
substituto seja enviado para o novo endereço [Bhatla et al., 2003].
4. Cartões Falsos: A criação de cartões falsificados juntamente com cartões per-

didos/roubados representam a maior ameaça em fraudes de cartão de crédito.
Fraudadores estão constantemente encontrando meios novos e mais inovadores
para criar cartões falsificados. Algumas das técnicas utilizadas para a criação de
cartões falsos estão listadas abaixo:
a) Apagar a faixa magnética: Um fraudador pode adulterar um cartão existente

que tenha sido adquirido ilegalmente apagando a tira magnética com um
eletroímã poderoso. O fraudador então, altera os detalhes do cartão de
modo que eles coincidam com os detalhes de um cartão válido. O fraudador
ao usar o cartão deixa que o caixa tente passá-lo no terminal várias vezes
sem sucesso. O caixa então vai proceder a inserção manual dos dados do
cartão no terminal. Esta forma de fraude tem alto risco porque o caixa
irá olhar para o cartão de perto para ler os números. Cartões adulterados,
assim como, muitos dos métodos tradicionais de fraude de cartão de crédito
estão se tornando um método ultrapassado de acumulação ilícita de qualquer
fundo ou bem [Bhatla et al., 2003].
b) Clonagem (Skimming): Maioria dos casos de fraude de falsificação envolve
skimming, um processo em que dados reais sobre a tarja magnética de um
cartão eletrônico é copiado para outro. Skimming é a forma mais popular
de fraude de cartão de crédito. Empregados/caixas de estabelecimentos co-
merciais foram encontrados com aparelhos de bolso para skimming, com os
quais obtém os dados do cartão do cliente. O fraudador faz isso, enquanto

o cliente está esperando para a transação ser validada. Em outros casos, os
detalhes obtidos por skimming são usados para realizar fraudes em transa-
ções com cartão não presente. Muitas vezes, o titular do cartão não tem
conhecimento da fraude até que chegue a fatura do cartão [Bhatla et al.,
2003].
2.2.1.2 Fraudes Realizadas por Comerciantes
Fraudes relacionadas aos comerciantes são iniciadas tanto por proprietários do

estabelecimento quanto pelos empregados. Os tipos de fraudes realizadas por comer-
ciantes estão descritas abaixo:
1. Conluio entre comerciantes: Este tipo de fraude ocorre quando os proprietários

e/ou seus funcionários conspiram para cometer fraudes usando contas e/ou in-
formações pessoais de seus clientes. Proprietários e/ou funcionários passam as
informações dos titulares dos cartões para os fraudadores [Bhatla et al., 2003].
2. Triangulação: O fraudador neste tipo de fraude opera a partir de um site da

Web. Os bens, geralmente, são oferecidos a preços bem abaixo do mercado. O
site fraudulento parece ser um leilão legítimo ou um site de vendas tradicionais.
O cliente ao realizar um pedido online fornece informações como nome, endereço
e detalhes do cartão de crédito para o site. Uma vez que fraudadores recebem
estas informações, compras são realizadas em um site legítimo com as informações
do cartão de crédito roubado. O fraudador vai então realizar compras usando os
números do cartão de crédito do cliente [Bhatla et al., 2003].
2.2.1.3 Fraudes na Internet
A Internet tem proporcionado um terreno ideal para se cometer fraudes de car-

tão de crédito de uma maneira fácil. Fraudadores agora começam a operar em um
nível verdadeiramente global. Com a expansão da tecnologia, a internet tornou-se um
novo mercado mundial, capturando os consumidores da maioria dos países ao redor do
mundo. As técnicas mais comumente utilizadas em fraudes de internet são descritas
abaixo:
1. Clonagem de site: os fraudadores podem clonar um site inteiro ou apenas as

páginas de onde o usuário realiza a compra. Clientes não tem nenhuma razão
para desconfiar do site, porque as páginas que eles estão acessando são idênticas
às do site original. O site clonado irá receber essas informações e enviar ao cliente
um recibo da transação via e-mail, assim como a empresa faria. O consumidor não
suspeita de nada, enquanto os fraudadores tem todos os detalhes que necessitam
para cometer fraudes de cartão de crédito [Bhatla et al., 2003].
2. Sites comerciais falsos: Estes sites muitas vezes oferecem ao cliente um serviço
extremamente barato. Eles solicitam informações completas do cartão de crédito
em troca de acesso ao seu conteúdo. A maioria destes sites pretendem ser livres,
mas requerem um número válido de cartão de crédito para verificar a idade dos
indivíduos. Os sites são criados para acumular o maior número de cartões de
crédito possível. Eles não cobram dos indivíduos pelos serviços que prestam.
São geralmente parte de uma grande rede criminosa que usam os detalhes que
recolhem para aumentar as receitas ou vendem detalhes do cartão de crédito
válido para fraudadores de pequeno porte [Bhatla et al., 2003].
3. Geradores de cartão de crédito: geradores de número de cartão de crédito são

programas de computador que geram informações válidas de números e datas
de validade. Esses geradores funcionam criando listas de números de cartão
de crédito de conta única. O software funciona usando o algoritmo de Luhn3
que emissores de cartões usam para gerar combinações de números válidos. Os
geradores permitem aos usuários gerar, ilegalmente, quantos números desejarem
no formato de qualquer um dos cartões de crédito seja American Express, Visa
ou MasterCard [Bhatla et al., 2003].
4. Phishing Scam: O Phishing Scam serve para capturar dados de identificação de

uma pessoa, como nome, CPF e endereço para uso posterior por um fraudador.
Suas características consistem basicamente no envio de e-mails fraudulentos, no
qual o autor convence o usuário a baixar e executar um programa malicioso.
Muitas vezes, o e-mail finge ser uma mensagem autêntica, proveniente de uma
grande empresa, trazendo uma boa formatação, logotipos e outras características
da empresa. Em outras ocasiões, é apenas um assunto curioso que leva a vítima
a efetuar o download e executar o arquivo [Gadi, 2008].
5. Botnets ou Redes de Robôs: As Botnets são criadas a partir de programas (os

bots ou robôs), que possuem as características de cavalos-de-tróia e worms. Esses
3
O Algoritmo de Luhn foi criado por Hans Peter Luhn (1896-1964), cientista da computação que
trabalhou na IBM. O objetivo deste algoritmo é criar um dígito de verificação para uma sequência
de números. O maior uso do algoritmo de Luhn é com cartões de crédito, onde as operadoras geram
os n - 1 dígitos iniciais (da esquerda para a direita) e o enésimo dígito é calculado de acordo com os
anteriores.
programas em geral invadem os computadores explorando as brechas de segu-

rança ou fazem com que os usuários distraídos os instale em suas máquinas. Os
computadores invadidos são levados a se conectar em canais de Internet Relay
Chat (IRC) que se trata de uma rede de bate-papo online que aceita comandos de
determinados softwares. Uma pessoa que controle esses canais consegue controlar
os computadores infectados com os bots e realizar as ações maléficas que desejar.
Estas ações podem ser: ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS), envio
de spam, captura de dados privados no segmento de rede comprometido com o
bot, captura do que é digitado no teclado do computador invadido, instalação
de programas (adwares) para exibição de publicidade online e disseminação de
novos softwares maliciosos [Gadi, 2008].
2.2.2 Impacto das Fraudes de Cartão de Crédito

Infelizmente, as ocorrências de fraudes de cartão de crédito tem apenas mostrado
uma tendência crescente até agora. A atividade fraudulenta em um cartão afeta a
todos, ou seja, o titular do cartão, o comerciante, o adquirente e o emitente. Esta
seção analisa o impacto das fraudes de cartão de crédito em todos os envolvidos na
transação.
2.2.2.1 Impacto das Fraudes para o Titular do Cartão
É interessante notar que os titulares são os menos impactados com as fraudes

em transações de cartão de crédito. Na maioria das vezes, a responsabilidade do
consumidor para as transações com cartão é limitada pela legislação vigente dos países.
Isto é verdade, tanto para cenários com cartões presentes, como para cenários com
cartões não presentes. Muitos bancos ainda tem os seus próprios padrões que limitam
ainda mais a responsabilidade do consumidor. Eles também possuem uma política de
proteção do titular do cartão que cobre a maior parte das perdas do cliente. O titular
do cartão tem apenas que relatar compras suspeitas ao banco emissor, que por sua vez,
investiga a questão com o adquirente e o comerciante sendo realizado um processo de
chargeback para recuperação do valor.
2.2.2.2 Impacto das Fraudes para os Comerciantes
Comerciantes são as partes mais afetadas em uma fraude de cartão de crédito,

particularmente, mais nas transações com cartão não presente, uma vez que eles têm
de aceitar total responsabilidade por perdas devido à fraude. Sempre que um titular
legítimo contesta uma cobrança de cartão de crédito, o banco emissor do cartão enviará
uma cobrança retroativa ao comerciante (por meio do adquirente) revertendo o crédito
para a transação. No caso, o comerciante não tem qualquer evidência física (por exem-
plo, assinatura de entrega) disponível para contestar o titular do cartão, sendo quase
impossível reverter o chargeback. Portanto, o comerciante terá que absorver completa-
mente o custo da transação fraudulenta. Na verdade, esse custo é composto por vários
componentes, o que pode incorrer em um montante significativo. A seguir são descritos
cada um dos custos de uma transação fraudulenta:
1. Custo dos produtos vendidos: Uma vez que é improvável que a mercadoria seja
recuperada em um caso de fraude, o comerciante terá que amortizar o valor dos
bens envolvidos em uma transação fraudulenta. O impacto dessa perda será
maior para os comerciantes com baixa margem de lucro [Bhatla et al., 2003].
2. Custo de envio: O custo de transporte é geralmente embutido no valor do pedido,

o comerciante também terá de absorver o custo de transporte para os produtos
vendidos em uma transação fraudulenta. Além disso, os fraudadores normalmente
solicitam o envido do pedido com alta prioridade para permitir a conclusão rápida
da fraude, resultando em custos de transportes elevados [Bhatla et al., 2003].
3. Taxas de associação de cartão: Visa e MasterCard, por exemplo, tem posto em

prática programas bastante rígidos que penalizam os comerciantes que geram
chargebacks excessivos. Normalmente, se um comerciante excede as taxas de
chargebacks estabelecidas por um período de três meses (por exemplo, 1% de
todas as transações ou 2,5% do volume total em dinheiro), o comerciante pode ser
penalizado com uma taxa para cada chargeback. Em casos extremos, o contrato
do comerciante para aceitar cartões pode ser encerrado [Bhatla et al., 2003].
4. Taxas bancárias: Além das penalidades cobradas por associações de cartões, o

comerciante tem que pagar uma taxa de processamento adicional para o banco
adquirente por cada chargeback [Bhatla et al., 2003].
5. Custo administrativo: Toda transação que gera um chargeback requer custos

administrativos significativos para o comerciante. Em média, cada chargeback
requer entre uma a duas horas de processamento. Isto porque para o proces-
samento de um chargeback é necessário que o comerciante receba e pesquise a
alegação de chargeback, entre em contato com o consumidor e responda ao banco
adquirente ou emitente com a documentação adequada [Bhatla et al., 2003].
6. Perda de Reputação: manter a reputação é muito importante para os comerci-

antes e excessos de casos de fraude podem fazer com que os proprietários dos
cartões deixem de realizar negócios com um comerciante [Bhatla et al., 2003].
2.2.2.3 Impacto das fraudes nos Bancos (Emissor/Adquirente)
Às vezes é possível que a Emissora/Adquirente assuma os custos de fraude.

Mesmo nos casos em que a Emissora/Adquirente não está arcando com o custo di-
reto da fraude, há alguns custos indiretos que serão arcados por eles. Como no caso
de cobranças emitidas para o comerciante, existem custos administrativos e de mão de
obra que o banco tem que arcar. Os emissores e adquirentes também tem que fazer
enormes investimentos em prevenção de fraudes através da implantação de sistemas
sofisticados de TI para a detecção de transações fraudulentas [Bhatla et al., 2003].
2.3 Prevenção e Gestão de Risco

Todas as fraudes citadas anteriormente, tem como objetivo roubar as informações
do cartão de crédito para que se possa realizar compras por meio desse cartão. As com-
pras são feitas, principalmente, em sites de comércio eletrônico onde é possível apenas
utilizar a informação obtida, sem a necessidade de se apresentar fisicamente o cartão,
tão pouco realizar as verificações do “mundo físico”. O aumento da probabilidade de
fraudes devido à facilidade proporcionada pela compra com cartão não presente, em
conjunto com as responsabilidades por perdas econômicas de fraude, faz da gestão de
riscos um dos desafios mais importantes para os comerciantes da Internet em todo o
mundo.
Segundo Bhatla et al. [2003] análises indicam que a defasagem média entre a data
da transação e a notificação de chargeback pode ser superior a 72 dias. Isto significa
que se não houver prevenção da fraude, um ou mais fraudadores poderiam facilmente
gerar danos significativos a uma empresa antes que as partes afetadas sequer percebam
o problema. Isso comprova ainda mais a importância do processo de gestão de risco.
A Figura 2.2 mostra o processo de gestão de risco utilizado pelas empresas de
comércio eletrônico. De forma geral, o processo é executado quando o portador do
cartão realiza um pedido que é analisado por ferramentas de triagem automática. Essas
ferramentas sinalizam se a transação deve ser encaminhada para a revisão manual, se
deve ser aceita ou rejeitada. Os pedidos encaminhados para a revisão manual são
analisados por uma equipe de especialistas que irão aceitá-los ou não. Após a etapa de
triagem automática e revisão manual, os pedidos estarão totalmente sinalizados, sendo
2.3. Prevenção e Gestão de Risco 17
feita a análise de suas taxas de aceitação e rejeição que irão impactar diretamente nos
lucros. Finalmente, a etapa de gerenciamento de disputas irá revelar as perdas com
fraude, uma vez que é nessa etapa que as vendas serão realmente finalizadas ou fraudes
serão descobertas. As seções seguintes irão descrever cada uma das etapas do processo
de gestão de risco onde serão discutidas as informações e ferramentas utilizadas.
Figura 2.2. Processo de gestão de risco. Fonte: [Mindware Research Group,

2011].
2.3.1 Etapa 1: Triagem Automática

Enquanto os fraudadores estão usando métodos sofisticados para obter acesso a
informações de cartão de crédito e perpetrar fraude, novas tecnologias estão disponíveis
para ajudar os comerciantes a detectar e impedir transações fraudulentas. Tecnologias
de detecção de fraudes permitem aos comerciantes e bancos realizarem triagens sofis-
ticadas e automatizadas em transações sinalizando-as como suspeitas ou não. Embora
nenhuma das ferramentas e tecnologias aqui apresentadas podem por si só eliminar a
fraude, cada técnica fornece um valor incremental em termos de capacidade de detec-
ção.
Comerciantes gerenciam grandes volumes de pedidos online e normalmente utili-
zam uma avaliação automatizada inicial a fim de determinar se um pedido pode repre-
sentar um risco de fraude. Alguns comerciantes utilizam essa avaliação para cancelar
pedidos sem a intervenção humana. Segundo Mindware Research Group [2011] 49%
de todos os comerciantes cancelam alguns pedidos, como resultado de seu processo de
triagem automática e 57% dos grandes comerciantes indicam que alguns pedidos são
cancelados nesta fase conforme indica Figura 2.3.
Ainda segundo Mindware Research Group [2011], comerciantes relataram o uso
de três ou mais ferramentas de detecção de fraudes para a triagem automática com uma
média de 4,6 ferramentas. Comerciantes maiores relataram o uso de 7,4 ferramentas de
detecção em média. As ferramentas mais populares utilizadas para avaliar o risco de
fraude online são apresentadas na Figura 2.4, que mostra aquelas atualmente adotadas e
aquelas que se planeja utilizar. Nessa figura são apresentadas tanto as ferramentas para
triagem automática quanto para revisão manual. A seguir são apresentadas algumas
ferramentas de triagem automática.
Figura 2.3. Aceitação dos resultados da triagem automática. Fonte: [Mindware

Research Group, 2011].
2.3.1.1 Ferramentas de Validação
Estas ferramentas são muitas vezes fornecidas pelas marcas de cartão para ajudar
a autenticar cartões e titulares dos cartões. As ferramentas mais frequentemente men-
cionadas pelos comerciantes são o Número de Verificação do Cartão - Card Verification
Number (CVN) e do Serviço de Verificação de Endereço (Address Verification Service
(AVS)):
1. Serviço de Verificação de Endereço verifica as informações do endereço de en-

trega/faturamento com as informações do titular do cartão. Um código que
representa o nível de concordância entre estes endereços é devolvido para o co-
merciante. Normalmente, não é utilizado exclusivamente AVS para aceitar ou
rejeitar um pedido.
2. O Número de Verificação do Cartão (CVN - também conhecido como CVV2

para Visa, CVC2 para MasterCard, CID para a American Express e Discover) é
a segunda ferramenta de detecção mais comumente usada. O objetivo do CVN em
Figura 2.4. Ferramentas adotadas/planejadas para análise de pedidos. Fonte:

[Mindware Research Group, 2011].
uma transação com cartão não presente é tentar verificar se a pessoa que realiza o
pedido realmente tem o cartão em sua posse. Solicitar o número de verificação do
cartão durante uma compra online pode adicionar uma medida de segurança para
a transação. No entanto, CVNs podem ser obtidos por fraudadores tão facilmente
como os números de cartão de crédito. Segundo Mindware Research Group [2011],
a utilização de CVN por comerciantes online aumentou significativamente nos
últimos cinco anos, passando de 44% em 2003 para 75% em 2010.
2.3.1.2 Sistema de Regras
Sistema de regras envolvem a criação de critérios “se ... então” para filtrar as
transações. Sistemas baseados em regras dependem de um conjunto de regras proje-
tadas para identificar tipos específicos de transações de alto risco. Regras são criadas
usando o conhecimento sobre o que caracteriza transações fraudulentas. Por exemplo,

uma regra poderia ser - Se valor da transação é > “5.000 dólares” e o local de aceitação
do cartão = “Casino” e País = “um país de alto risco”.
Regras de fraude permitem automatizar os processos de triagem aproveitando
o conhecimento adquirido ao longo do tempo sobre as características das transações
fraudulentas e legítimas. Normalmente, a eficácia de um sistema baseado em regras
vai aumentar ao longo do tempo, uma vez que mais regras são adicionadas ao sistema.
Deve ficar claro, entretanto, que em última análise, a eficácia desses sistemas depende
do conhecimento e experiência da pessoa que define as regras.
A desvantagem desta solução é que ela pode aumentar a probabilidade de colocar
muitas transações válidas como exceções, no entanto, existem maneiras pelas quais
esta limitação pode ser superada com algumas medidas como priorizar as regras e fixar
limites de número de transações filtradas.
2.3.1.3 Ferramentas de Pontuação de Risco
Ferramentas de pontuação de risco são baseadas em modelos estatísticos proje-

tados para reconhecer transações fraudulentas, com base em uma série de indicadores
derivados a partir das características da transação. Normalmente, essas ferramentas
geram uma pontuação numérica indicando a probabilidade de uma transação ser frau-
dulenta: quanto maior a pontuação, mais suspeito é o pedido. Sistemas de pontuação
de risco fornecem uma das ferramentas mais eficazes de prevenção à fraude. A principal
vantagem da pontuação de risco é a avaliação global de uma transação sendo capturada
por um único número. Um sistema de pontuação de risco chega à pontuação final por
dezenas de ponderações sobre vários indicadores de fraude derivados de atributos da
transação corrente, bem como, atividades históricas do titular do cartão. Por exem-
plo, quantidades de transação com valores maiores do que três vezes o valor médio da
transação do titular do cartão no último ano.
A segunda vantagem da pontuação de risco é que, enquanto uma regra de fraude
pode ou não sinalizar uma transação como fraudulenta, a pontuação das transações
indica o grau de suspeição sobre cada transação. Assim, as transações podem ser
priorizadas com base na pontuação de risco e dada a capacidade limitada da revisão
manual, apenas aquelas com a maior pontuação seriam revistas.
2.3.1.4 Lista Negativa/Positiva
Lista negativa é um banco de dados utilizado para identificar transações de alto

risco baseadas em campos de dados específicos. Um exemplo de uma lista negativa
seria um arquivo contendo todos os números de cartão que produziram chargeback no

passado, usado para evitar fraudes reincidentes. Da mesma forma, um comerciante
pode construir listas negativas com base em nomes, endereços, e-mails e protocolos de
Internet (IPs) que resultaram em fraude ou tentativa de fraude, bloqueando efetiva-
mente quaisquer outras tentativas. Um comerciante/adquirente poderá criar e manter
uma lista de países de alto risco e decidir rever ou restringir pedidos provenientes desses
países [Bhatla et al., 2003].
Outro exemplo popular de lista negativa é o arquivo SAFE distribuído pela Mas-
terCard para comerciantes e bancos membros. Esta lista contém números de cartão
que poderiam ser potencialmente utilizados por fraudadores, por exemplo, os cartões
que foram relatados como perdidos ou roubados recentemente.
Arquivos positivos são normalmente utilizados para reconhecer os clientes de
confiança, talvez por seu número de cartão ou o endereço de e-mail e portanto, ignorar
determinadas verificações. Arquivos positivos representam uma ferramenta importante
para evitar atrasos desnecessários no processamento de pedidos válidos.
2.3.1.5 Geolocalização IP
Ferramentas de geolocalização IP tentam identificar a localização geográfica do

dispositivo a partir do qual um pedido online foi realizado. Ele fornece uma peça
adicional de informação para comparar com as outras informações do pedido e suas
regras de aceitação, de forma a ajudar na avaliação do risco de fraude. Em alguns
casos, apenas o endereço de um provedor de serviços de Internet é devolvido, por isso,
a localização geográfica final do dispositivo permanece desconhecida. Os fraudadores
também podem utilizar formas para esconder o seu endereço IP e localização verdadeira
(anonymizers/proxy servers).
2.3.1.6 Dispositivos de Impressões Digitais
Esses dispositivos examinam e gravam detalhes sobre a configuração do disposi-

tivo a partir do qual o pedido está sendo feito. Isso pode ajudar a identificar ataques
de fraude onde uma variedade de pedidos fraudulentos são realizados a partir de um
dispositivo comum ou um conjunto de dispositivos.
2.3.1.7 Serviços de Autenticação do Comprador
Serviços de autenticação do comprador (por exemplo, Verified by Visa e Master-

Card SecureCode) é uma tecnologia emergente que promete trazer um novo nível de
segurança para empresas e consumidores na Internet. O programa é baseado em um
Número de Identificação Pessoal (PIN) associado com o cartão e um canal de auten-

ticação seguro e direto entre o consumidor e o banco emissor. O PIN é emitido pelo
banco quando o titular do cartão o inscreve no programa e é usado exclusivamente
para autorizar as transações online.
Quando o titular registrado realiza sua verificação no site de um comerciante
participante, será feita a solicitação da senha pelo seu banco emissor. Quando a senha
é verificada, o comerciante pode completar a transação e enviar a informação sobre a
verificação para a sua adquirente.
2.3.2 Etapa 2: Revisão Manual

Pedidos que foram sinalizados na fase de triagem automática, normalmente, en-
tram numa fila de revisão manual. Durante esta fase, informações adicionais são fre-
quentemente recolhidas para determinar se os pedidos devem ser aceitos ou rejeitados
devido ao risco excessivo de fraude. Revisão manual representa uma área crítica de
perda de receita e para muitos comerciantes, representa metade do seu orçamento de
gestão de risco. Aumentar a produtividade da equipe, mantendo o quantitativo de
pessoal, representa um desafio significativo para o crescimento do lucro. Esse desafio
se deve ao fato de que, o número total de pedidos que devem ser revistos aumenta na
proporção do aumento total das vendas online, mesmo quando um percentual estável
de pedidos são enviados para revisão.
Embora muitas das ferramentas ou resultados de triagem automática possam
ser usados durante a revisão manual, várias ferramentas adicionais e processos são
empregados pelos revisores manuais. A seguir são listados alguns deles:
1. Rever o histórico de pedidos do cliente.
2. Entrar em contato com o cliente para confirmação de dados.
3. Entrar em contato com o emissor do cartão.
4. Validar o número de telefone para identificar se o número do titular é igual ao

número informado.
5. Consultar lista negativa.
6. Utilizar Google Maps para investigar rua e vistas aéreas de endereços de entrega.
7. Pesquisar compradores suspeitos em sites de redes sociais.

As ferramentas mais populares atualmente utilizadas no processo de revisão ma-

nual são apresentadas na Figura 2.5, nessa figura pode-se observar também o percen-
tual de comerciantes que planejam adicionar cada ferramenta em 2011. A Figura 2.6
assinala, de acordo com a opinião dos comerciantes, as ferramentas mais efetivas no
combate a fraude tanto em revisão automática quanto em manual [Mindware Rese-
arch Group, 2011].
Onde deveria ser um ambiente altamente automatizado de vendas, a maioria dos
comerciantes estão verificando manualmente os pedidos o que acarreta em taxas de re-
visão manual muito altas. Dadas as limitações sobre a contratação de pessoal adicional
para revisão manual, há o aumento do foco no investimento na melhoria da precisão de
classificação das ferramentas automatizadas. Isso irá permitir a diminuição da neces-
sidade de, manualmente, rever os pedidos. Deve-se também investir em ferramentas e
sistemas para aumentar a produtividade e a eficácia da equipe de revisão.
Figura 2.5. Ferramentas adotadas/planejadas para análise manual de pedidos.

Fonte: [Mindware Research Group, 2011].
Figura 2.6. Ferramentas mais efetivas no combate a fraude. Fonte: [Mindware

Research Group, 2011].
2.3.3 Etapa 3: Situação do Pedido (Aceitar/Rejeitar)
Triagem automática e revisão manual de pedidos acabará por resultar na sua acei-
tação ou rejeição. Um percentual relativamente alto de pedidos manualmente revistos
são, em última análise, aceitos. Essa alta taxa de aceitação evidencia a necessidade dos
comerciantes de melhorar a precisão da triagem automática e reduzir a necessidade de
revisão manual.
Taxas de aceitação de pedidos na fase de revisão manual são geralmente elevadas

para comerciantes online de todos os tamanhos. Segundo Mindware Research Group
[2011], a maioria dos comerciantes online tiveram a maior taxa média de aceitação de
pedidos em 2010, conforme mostra Figura 2.6. Taxas de rejeição de pedidos podem
refletir riscos verdadeiros de fraude ou, sinal de perda de lucro em termos de rejeição
de pedidos válidos ou, altos índices de revisão manual desnecessários.
Figura 2.7. Taxas de aceitação e rejeição de pedidos. Fonte: [Mindware Rese-

arch Group, 2011].
2.3.4 Etapa 4: Gerenciamento de Disputas

Inevitavelmente, alguns pedidos são aceitos e mais tarde são descobertos como
sendo fraudulentos. Os comerciantes tentam, de alguma forma, reaver o valor perdido
abrindo disputas de charbeback. É claro que, uma disputa não é um processo fácil nem
gratuito. Comerciantes devem gerenciar e organizar todas as informações do pedido,
da entrega e do pagamento para disputar com sucesso esses pedidos com as instituições
financeiras. Muitos comerciantes tem adotado sistemas automatizados para lidar com
este processo. Em 2010, segundo Mindware Research Group [2011], 63% dos grandes
comerciantes relataram o uso ferramentas automatizadas. O tempo médio gasto para
lidar com essas disputas foi de 1,8 horas(tempo total consumido para a investigação,
documentação e submissão). Os maiores comerciantes relataram um tempo médio de
30 minutos por chargeback.
Claramente, o gerenciamento de disputas é uma despesa significativa para os co-
merciantes. No entanto, ter ferramentas automatizadas que facilitem a contestação das
fraudes podem reduzir essas perdas, já que os comerciantes muitas vezes ganham uma
parcela significativa dos chargebacks quando esse processo é bem gerenciado. Segundo
Mindware Research Group [2011], comerciantes relatam que eles ganham em média
41% das disputas de chargeback. Nos últimos cinco anos, a taxa média de ganho de
disputas variou de 40% para 44%. A taxa de recuperação líquida é de 24% (o que
significa que 24% de todos os chargebacks são recuperados). Sendo assim, disputando
a maioria dos chargebacks e tendo um processo eficiente de gestão dessas disputas,
pode-se aumentar a rentabilidade e reduzir a perda de fraude.
2.4 Considerações Finais

Este capítulo apresentou uma ampla discussão sobre as fraudes de cartão de
crédito em compras online. Inicialmente, foi feita uma descrição do funcionamento do
cartão de crédito identificando as entidades envolvidas. Em seguida, foi apresentado os
vários tipos de fraudes existentes, que no geral, se resumem a obter as informações do
cartão para realização de compras. Neste caso, estas compras serão contestadas pelos
titulares do cartão o que acionará um processo de chargeback. É descrito também, os
impactos associados às fraudes de cartão de crédito e foi observado que o vendedor é a
entidade que sofre os maiores impactos. Para minimização da ocorrência de fraude nas
compras online vários comerciantes investem em processos de gestão de riscos. Esses
processos envolvem a utilização de ferramentas automatizadas e também, fazem uso
da revisão manual, sendo que essa última envolve os maiores custos. A gestão de risco
tem como objetivo tornar as compras na Internet ainda mais seguras e tem sido cada
vez mais utilizada por médios e grandes comerciantes.
Capítulo 3
Trabalhos Relacionados
Devido à importância do problema de detecção de fraude, vários são os trabalhos

associados a essa área [Chau et al., 2006; Kumar & Nagadevara, 2006; Metwally et al.,
2005; Grazioli & Jarvenpaa, 2000; Abbott et al., 1998]. Esses trabalhos buscam criar
metodologias que permitam o seu combate ou um melhor entendimento e caracterização
da fraude. As técnicas de mineração de dados são empregadas e aperfeiçoadas para
lidar com a crescente evolução e expansão do problema. Para que seja possível avaliar a
efetividade das técnicas são utilizadas base de dados que buscam representar o cenário
real onde as fraudes ocorrem. As próximas subseções buscam identificar e analisar
trabalhos associados a cada um desses itens.
3.1 Métodos para Detecção de Fraude

Existem pesquisas que buscam identificar as classes de fraudes e criam metodolo-
gias que permitam a sua classificação [Alvarez & Petrovic, 2003; Lindqvist & Jonsson,
1997]. O objetivo dessas pesquisas é compreender melhor o fenômeno das fraudes e
identificar aquelas que compartilham alguma similaridade. Thomas et al. [2004] pro-
põem uma árvore de decisão bastante simples que é usada para identificar classes gerais
de fraudes. Eles propõem, também, um primeiro passo para uma taxonomia de fraude.
Vasiu & Vasiu [2004] propõem uma taxonomia para as fraudes de computador e, para
isso, fazem uso de uma metodologia em cinco fases. Segundo os autores, a taxonomia
apresentada foi elaborada a partir de uma perspectiva de prevenção e pode ser usada
de várias formas. Para eles, essa metodologia pode ser útil como uma ferramenta de
conscientização e educação e também pode ajudar os responsáveis pela luta contra a
fraude de computador a projetar e implementar políticas para diminuir os riscos.
27
28 Capítulo 3. Trabalhos Relacionados
Pode-se perceber que a criação de metodologias que caracterizem as fraudes têm

como objetivo principal ampliar o conhecimento existente do fenômeno e ajudar a
projetar meios de prevenção além de servir de base para novas pesquisas. Elas são
essenciais para a primeira fase do processo, já que são a partir delas que será possível
criar um modelo do problema, bem como definir qual a melhor técnica para a sua
resolução. Chau et al. [2006] propõem uma metodologia chamada 2-Level Fraud Spot-
ting (2LFS) para modelar as técnicas que os fraudadores costumam usar para realizar
atividades fraudulentas e para detectar os infratores preventivamente. Essa metodolo-
gia é usada para caracterizar os usuários de leilões online como honestos, desonestos
e cúmplices e para isso, o problema é abordado em duas etapas: (1) são analisadas
as características em nível de usuário, ou seja, as informações intrínsecas aos usuários
(por exemplo, idade do usuário, o número e os preços dos itens vendidos/comprados,
o tempo de transação, dentre outros), e (2) são analisados os recursos de nível de rede
para detectar padrões suspeitos na rede de transações entre os usuários. Eles combi-
nam essas duas abordagens utilizando um algoritmo de propagação de crença (Belief
Propagation Algorithm) em um modelo de grafo Markov Random Field para detectar
padrões suspeitos.
3.2 Técnicas de Mineração de Dados

Várias são as pesquisas que desenvolvem metodologias para detecção de fraudes
[Fawcett & Provost, 1997; Maranzato et al., 2010; Barse et al., 2003; Lundin et al.,
2002] e o que pode ser percebido, é que devido às especificidades das fraudes, essas
metodologias podem apresentar diferenças significativas em razão das particularidades
de cada tipo de fraude. Entretanto, o que pode ser notado é que as técnicas de mine-
ração de dados têm sido amplamente utilizadas na detecção de fraudes independente
da metodologia adotada. Isso se deve ao fato dessas técnicas permitirem a extração
de informações úteis em bases com grande volume de dados. Phua et al. [2005] rea-
liza uma pesquisa exploratória dos inúmeros artigos associados à detecção de fraude
utilizando mineração de dados e apresenta métodos e técnicas juntamente com os seus
problemas. Segundo o autor, esses algoritmos são baseados em algumas abordagens
como: estratégia supervisionada, estratégia não supervisionada e estratégia híbrida.
Na estratégia supervisionada, algoritmos de aprendizagem examinam todas as
transações, rotuladas previamente, para matematicamente determinar o perfil de uma
transação fraudulenta e estimar o seu risco. Redes Neurais, Support Vector Machines
(SVMs), Árvores de Decisão e Redes Bayesianas são algumas das técnicas utilizadas
3.2. Técnicas de Mineração de Dados 29
por essa estratégia. Maes et al. [1993] utilizou o algoritmo STAGE para Redes Baye-
sianas e o algoritmo “backpropagation” para Redes Neurais para detecção de fraudes
em transações de cartão de crédito. Os resultados mostram que Redes Bayesianas são
mais precisas e mais rápidas para treinamento, mas são mais lentas quando aplicadas
em novas instâncias.
Na estratégia não supervisionada, os métodos dispensam o conhecimento prévio
das transações fraudulentas e não fraudulentas. Por outro lado, são detectadas altera-
ções no comportamento ou identificadas transações não usuais. Exemplos de técnicas
utilizadas são Agrupamentos e Detecção de Anomalias. Netmap [2004] descreve como
o algoritmo de agrupamento é usado para formar grupos de dados bem conectados e
como ele levou à captura de um fraudador real de seguros. Bolton & Hand [2002] pro-
puseram uma detecção de fraude em cartão de crédito utilizando técnicas de detecção
de anomalias em transações. Comportamentos anormais em gastos são identificados e
a frequência que eles ocorrem é utilizada para definir quais casos podem ser fraudes.
Na abordagem híbrida (supervisionada e não supervisionada) existem trabalhos
utilizando dados rotulados com algoritmos supervisionados e não supervisionados na
detecção de fraudes em seguros e telecomunicações. Abordagens não-supervisionadas
têm sido utilizadas para segmentar os dados de seguros em grupos para as abordagens
supervisionadas. Williams & Huang [1997] aplicam um processo de três passos: k-
means para detecção dos grupos, C4.5 para a tomada de decisão e resumos estatísticos
e ferramentas de visualização para avaliação da regra.
Existem alguns trabalhos que investigam o uso de um Sistema Imunológico Ar-
tificial (AIS - Artificial Immune System). A AIS emula o mecanismo de sistema imu-
nológico que salvam o corpo humano de ataques biológicos naturais complexos. Wong
et al. [2012a] discute o uso de AIS em um aspecto do gerenciamento de segurança,
conseguindo bons resultados para detecção de fraudes de cartão de crédito. O Sis-
tema Imunológico Artificial (AIS) também foi usado por Wong et al. [2012b] e também
tem proporcionado bons resultados para detectar fraudes em transações de cartão de
crédito.
Modelos preditivos para detecção de fraudes de cartão de crédito estão em uso
ativo na prática. Entre esses, a maioria dos trabalhos têm examinado Redes Neurais
Aleskerov et al. [1997]; Brause et al. [1999], o que não é surpreendente, dada a sua
popularidade na década de 1990. Um resumo desses trabalhos é dado em Kou et al.
[2004], que analisa técnicas analíticas para detecção de fraudes em geral, incluindo
fraude de cartão de crédito.
Whitrow et al. [2009] avalia várias técnicas, incluindo Support Vector Machines
(SVM) e Florestas Aleatórias para a previsão de fraude de cartão de crédito. Eles
se concentram sobre o impacto do nível de agregação dos dados da transação sobre

o desempenho de previsão de fraude. A pesquisa analisa a agregação em diferentes
períodos de tempo em dois conjuntos de dados reais e descobre que a agregação pode
ser vantajosa, com a agregação da duração do período sendo um fator importante.
Ela foi especialmente eficaz com Florestas Aleatórias que demonstraram um melhor
desempenho em relação às outras técnicas, embora a Regressão Logística e Support
Vector Machines também tiveram um bom desempenho.
SVM e Florestas Aleatórias são técnicas de mineração de dados sofisticadas, que
têm sido observadas nos últimos anos e mostram um desempenho superior em diferentes
aplicações Larivière & Van den Poel [2005]; Statnikov et al. [2008], SVM é uma técnica
de aprendizagem estatística, com forte base teórica e aplicação bem sucedida em uma
variedade de problemas Chang & Lin [2011]. Elas estão relacionadas com as Redes
Neurais e através da utilização de funções do kernel. Pode ser considerada como um
método alternativo para a obtenção de classificadores de Redes Neurais. Ao invés de
minimizar o erro empírico em dados de treinamento, SVM procura minimizar o limite
superior sobre o erro de generalização. Em comparação com técnicas como Redes
Neurais que são propensas a mínimos locais, overfitting e ruído, SVM pode obter
soluções globais com um bom erro de generalização. A seleção do parâmetro adequado
é, no entanto, importante para se obter bons resultados com o SVM. Neste trabalho,
que possui dados muito desbalanceados, SVM não fornece bons resultados.
Existe um trabalho muito completo Ngai et al. [2011] que realiza uma revisão
da literatura sobre a aplicação de técnicas de mineração de dados para a detecção
de fraudes financeiras. Embora a detecção de fraudes financeiras (FFD - Financial
Fraud Detection) seja um tema emergente de grande importância, uma ampla revisão
da literatura sobre o assunto ainda não foi realizada. O artigo representa, assim, a
primeira revisão da literatura acadêmica sistemática, identificável e abrangente das
técnicas de mineração de dados que foram aplicadas ao FFD. 49 artigos de revistas
sobre o assunto, publicados entre 1997 e 2008, foram analisados e classificados em
quatro categorias de fraude financeira (fraude bancária, fraude de seguros, fraudes de
títulos e commodities e outras fraudes financeiras relacionadas) e seis classes de técnicas
de mineração de dados (classificação, regressão, clusterização, previsão, detecção de
outlier e visualização). Os resultados dessa análise mostram claramente que as técnicas
de mineração de dados foram aplicadas mais amplamente para a detecção de fraude
de seguros, apesar de fraude corporativa e fraude de cartão de crédito também terem
atraído muita atenção nos últimos anos. As principais técnicas de mineração de dados
utilizadas para FFD são Modelos Logísticos, Redes Neurais, Rede de Crença Bayesiana
e Árvores de Decisão, os quais fornecem soluções principais para os problemas inerentes
3.3. Cenários de Aplicação 31
à detecção e classificação de dados fraudulentos. O artigo também aborda as diferenças

entre FFD e as necessidades da indústria para incentivar a pesquisa adicional sobre
temas negligenciados e conclui com algumas sugestões para futuras pesquisas em FFD.
É importante ressaltar que a escolha da técnica de mineração de dados a ser uti-
lizada depende da metodologia definida bem como da base de dados disponível. No
caso de existirem dados já rotulados indicando transações fraudulentas, a aprendiza-
gem supervisionada poderá gerar melhores resultados além de permitir a criação de
um modelo preditivo para identificação de futuras fraudes. A maioria das pesquisas
de detecção de fraudes se baseiam nessa estratégia. A estratégia não supervisionada
tem sido utilizada para identificar desvios de comportamento como por exemplo, em
ligações telefônicas ou transações de cartão de crédito e assim rotular possíveis tran-
sações fraudulentas. No entanto, a combinação dessas duas abordagens pode permitir
uma maior acurácia no modelo, em que técnicas de agrupamento podem permitir uma
melhor caracterização dos dados e uma melhor escolha daqueles que são utilizados no
treinamento em técnicas supervisionadas.
3.3 Cenários de Aplicação

Para que seja possível avaliar a qualidade dos resultados obtidos com as técnicas
de mineração de dados é necessária a utilização de uma base de dados que represente
de forma precisa o cenário em que a fraude pode ocorrer. O problema mais comum
em pesquisas nessa área é a escassez ou a falta de bases reais para a realização de
experimentos. Para contornar esse problema, uma alternativa é a criação de dados
sintéticos que correspondam de forma aproximada aos dados reais. Barse et al. [2003]
justifica que os dados sintéticos possibilitam treinar e adaptar um sistema, além de
servir de referência para vários outros sistemas diferentes. Suas propriedades podem
ser adaptadas para atender a diversas condições não disponíveis em conjuntos de dados
autênticos. O autor também propôs uma metodologia para geração de dados sintéticos
baseada na metodologia proposta por Lundin et al. [2002] em que é usada uma pequena
quantidade de dados autênticos para a geração de uma grande quantidade de dados
sintéticos.
Para Fawcett [2003] uma alternativa é a utilização de dados de spam em e-mails
no qual é possível estudar as questões de detecção de fraude. Além do mais, os dados
de spam estão disponíveis ao público em grandes quantidades. Em contraste com os
dados estruturados coletado para detecção de fraudes, os dados não estruturados de
e-mail exigirão operações de processamento de texto.
Apesar de escassas, algumas bases de dados públicas podem ser encontradas, uma
delas é a Enron [Shetty & Adibi, 2009] que consiste na base de e-mails da empresa
Enron que atuava no setor de energia entre os anos de 1980 a 2000 e que entrou
em colapso em 2001 devido a escândalos contábeis. Durante as investigações que se
seguiram ao colapso da empresa, a Comissão Federal Reguladora da Energia tornou
pública um grande número de mensagens de e-mails. Esses e-mails têm sido usados
como uma fonte de referência para a investigação em áreas como análise de links, análise
de redes sociais, detecção de fraudes e análise textual. O site da UCI Machine Learning
Repository [Frank & Asuncion, 2010] disponibiliza uma coleção de bases de dados de
várias áreas como por exemplo, base de dados médica, de flores, de reconhecimento de
face dentre outros. Nesse repositório está disponível a base KDD Cup 1999 Data que
contém uma grande variedade de invasões simuladas em um ambiente de rede militar e
que foi utilizada na Third International Knowledge Discovery and Data Mining Tools
Competition realizada em conjunto com o KDD-99. Essa base pode ser usada para
testes em algoritmos de detecção de intrusões em computadores.
É possível também utilizar bases de dados de empresas privadas para realização
de testes. Maranzato et al. [2010] utiliza a base de dados do site de comércio eletrônico
TodaOferta1 pertencente ao Provedor de Serviços de Internet chamado Universo Online
(UOL)2 para a realização de testes em algoritmos de mineração de dados para detecção
de fraude de reputação. No entanto, é importante ressaltar que a obtenção de dados
reais de empresas para fins de pesquisa é extremamente difícil devido a razões legais e
competitivas.

Apesar de todos os trabalhos existentes para detecção de fraude, não foi encon-
trado na literatura algum trabalho tão abrangente quanto o apresentado nesta disser-
tação. Sendo assim, o diferencial desta pesquisa está na sua abrangência, uma vez que
é realizado um estudo completo sobre as fraudes de cartão de crédito e é apresentada
uma metodologia para combater essas fraudes. Essa metodologia mostra-se bastante
completa, uma vez que se inicia com a criação de um dataset, mostrando técnicas para
seleção dos melhores atributos e a preparação adequada dos dados. É feita também
uma seleção das melhores técnicas para deteção de fraude onde são apresentados os
critérios adotados para escolha das técnicas. E finalmente, são feitas avaliações dos
1
http://www.todaoferta.com.br
2
http://www.uol.com.br
3.4. Considerações Finais 33
resultados alcançados com as técnicas e para isso, foi criada uma nova medida denomi-
nada eficiência econômica que avalia os ganhos financeiros obtido com as técnicas de
mineração de dados.
Capítulo 4
Metodologia para Detecção de

Fraude
Empresas de vendas pela Internet lidam com milhares de transações ao longo do

dia o que torna inviável a análise manual de cada uma delas com o objetivo de decidir,
de forma online, se uma transação é ou não fraudulenta. Além do mais, este claramente
não é um problema de classificação fácil de resolver, já que além do grande volume de
dados envolvidos, as transações de fraude não ocorrem com frequência. Sendo assim,
há uma necessidade de teorias computacionais e ferramentas para ajudar os seres hu-
manos nessa tarefa não trivial de classificação. Este capítulo busca apresentar uma
metodologia para detecção de fraudes com o objetivo de criar modelos de classificação
que auxiliem na identificação de registros fraudulentos. Mais do que isso, essa meto-
dologia abrange questões que vão desde a extração de dados para a formação de um
dataset, passando pela avaliação de técnicas mais promissoras para identificação de
fraude, até questões relacionadas ao retorno financeiro obtido com as técnicas. A me-
todologia apresentada tem como base o Processo de Descoberta de Conhecimento em
Banco de Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases). Entretanto, são feitas
inclusões, modificações e orientações focando-se no problema de detecção de fraude.
Este capítulo se inicia com uma visão geral do processo KDD de forma a contextualizar
o leitor sobre os conceitos envolvidos.
4.1 Processo de Descoberta de Conhecimento em

Banco de Dados
Para conversão de dados brutos em informações úteis a área de Descoberta de
35
36 Capítulo 4. Metodologia para Detecção de Fraude
Conhecimento em Banco de Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases) utiliza-

se de um processo. Ele consiste em um conjunto de etapas de processamento que
devem ser seguidas pelos profissionais quando executam um projeto de descoberta de
conhecimento. Esse processo descreve procedimentos que são realizados em cada um
de suas etapas. Ele é usado, principalmente, para planejar, executar e reduzir o custo
de um determinado projeto [Cios et al., 2007].
Desde os anos 90, vários processos KDD’s diferentes foram desenvolvidos. Os
esforços iniciais foram liderados pela pesquisa acadêmica, mas foram rapidamente se-
guidos pela indústria que tem como exemplo o modelo CRISP-DM (CRoss-Industry
Standard Process for Data Mining) detalhado por Shearer [2000] e o modelo definido
por Cabena et al. [1998]. O primeiro processo KDD foi proposto por Fayyad [1996] e
mais tarde novas propostas foram discutidas por: Adriaans & Zantinge [1996]; Simou-
dis [1996]; Mannila [1997]; S. & A. [1998]; Cios et al. [2007]. Independente da proposta
escolhida, o processo consiste em várias etapas que são executadas em uma sequên-
cia. Cada passo subsequente é iniciado após a conclusão do passo anterior e requer o
resultado gerado pelo passo anterior como sua entrada.
Cios et al. [2007] realiza uma comparação entre os processos KDD’s existentes e
afirma que as principais diferenças entre eles encontram-se no número de passos e no
escopo de alguns passos específicos. Este trabalho tem como base o processo descrito
por Fayyad [1996] que é altamente popularizado na literatura sendo fortemente citado.
Além do mais, existem vários estudos e documentações [Fayyad, 1996; Fayyad et al.,
1996c,a,b] e também, esse processo tem sido utilizado em projetos reais de descoberta
de conhecimento.
Segundo Fayyad [1996] KDD é um processo não trivial, interativo e iterativo,
para a identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis
a partir de grandes conjuntos de dados. Com o objetivo de melhorar o entendimento
da definição apresentada são descritos a seguir os termos utilizados:
1. O termo processo implica que KDD compreende várias etapas que envolvem pre-
paração dos dados, procura de padrões, avaliação do conhecimentos e refinamen-
tos, tudo repetido em várias iterações.
2. A expressão não trivial alerta para a complexidade normalmente presente na

execução de processos de KDD. Alguma pesquisa ou inferência está envolvida,
isto é, não é um cálculo simples das quantidades pré-definidas como o cálculo do
valor médio de um conjunto de números.
4.1. Processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados 37
3. O termo interativo revela a necessidade de um elemento que seja responsável pelo

controle do processo.
4. O termo iterativo, por outro lado, sugere a possibilidade de repetições integrais

ou parciais do processo de KDD na busca de resultados satisfatórios por meio de
refinamentos sucessivos [Boente et al., 2007].
5. O termo padrão é a expressão do conhecimento em alguma linguagem que des-

creva o subconjunto dos dados ou o modelo aplicável ao subconjunto. Os padrões
descobertos devem ser válidos e com algum grau de certeza. Eles também devem
ser novos (pelo menos para o sistema e de preferência para o usuário) e poten-
cialmente úteis, isto é, devem fornecer uma certa vantagem para o usuário ou a
tarefa. Finalmente, os padrões devem ser compreensíveis, se não imediatamente,
ou pelo menos depois de algum pós-processamento.
Como se pode perceber, KDD é um processo cooperativo onde os desenvolvedores

irão projetar as bases de dados, descrever os problemas e definir os objetivos, enquanto
os computadores irão processar os dados a procura de padrões que coincidam com os
objetivos estabelecidos. A Figura 4.1 mostra o processo KDD segundo Fayyad et al..
A seguir é feita uma descrição de cada uma das etapas exibidas na figura.
1. Seleção dos dados: Nesta etapa é feita uma seleção de um conjunto de dados em
que a descoberta de conhecimento será executada.
2. Pré-processamento: Nesta etapa é feita a limpeza e pré-processamento dos dados.

As informações selecionadas na etapa anterior podem apresentar problemas como
dados redundantes, ruidosos, incompletos e imprecisos. Com o intuito de resolver
esses problemas, são definidas estratégias para tratamento desses dados.
3. Transformação: Nesta etapa os dados podem ser transformados e/ou reduzidos.

Os dados são efetivamente trabalhados onde são utilizadas técnicas de agrega-
ção, amostragem, redução de dimensionalidade, discretização, binarização, dentre
outras.
4. Mineração de dados: Nesta etapa é feita a busca pelos padrões nos dados. Nela
é definida a tarefa de mineração a ser executada(classificação, regressão, agrupa-
mento, dentre outras), definidos os algoritmos a serem utilizados e é realizada a
mineração propriamente dita.
5. Interpretação dos resultados: Nesta etapa os resultados gerados pela mineração

de dados são visualizados, interpretados e avaliados se possuem alguma validade
para o problema.
Figura 4.1. Visão geral das etapas que compõem o processo KDD. Fonte:
[Fayyad et al., 1996b].
Por definição, KDD é um campo interdisciplinar que reúne pesquisadores e pro-

fissionais de uma grande variedade de áreas. Dentre os campos relacionados pode-se
citar: estatísticas, aprendizado de máquina, inteligência artificial, reconhecimento de
padrões, bancos de dados, recuperação de informação, visualização, computação para-
lela e distribuída [Fayyad, 1996]. O processo de KDD pode ser visto então como uma
atividade multidisciplinar que abrange técnicas que vão além do âmbito de qualquer
disciplina específica. Essa infinidade de áreas desempenham papéis chave na descoberta
de conhecimento.
Um aspecto muito importante do KDD é o tempo relativo gasto para concluir
cada um dos passos. A avaliação deste esforço permite uma programação precisa. Vá-
rias estimativas têm sido propostas por pesquisadores e profissionais da área [Cabena
et al., 1998; Shearer, 2000; Cios & Kurgan, 2005]. A Figura 4.2 mostra uma compa-
ração destas estimativas. Importante notar que, os números apresentados são apenas
estimativas que são utilizadas para quantificar o esforço relativo e a sua soma pode
não ser igual a 100%. Os valores estimados dependem de muitos fatores, tais como o
conhecimento existente sobre o domínio do projeto, o nível de habilidade dos recursos
humanos, a complexidade do problema, dentre outros. Pode-se perceber que a etapa de
preparação dos dados é de longe a parte mais demorada do processo [Cios et al., 2007].
Existem várias razões pelas quais esta etapa requer uma maior quantidade de tempo,
dentre as quais pode-se enumerar: os dados recolhidos por empresas corporativas pos-
4.2. Passo 1: Seleção dos Dados 39
suem cerca de 1% a 5% de erros, muitas vezes os dados são redundantes (especialmente

entre bancos de dados), inconsistente e também as empresas podem não coletar todos
os dados necessários. Estes sérios problemas de qualidade de dados contribuem para o
elevado tempo gasto no passo de pré-processamento/transformação dos dados [Pal &
Jain, 2005].
Figura 4.2. Esforço relativo gasto em etapas específicas do processo KDD. Fonte:
[Cios et al., 2007].
Esta seção apresentou uma visão geral sobre o processo de descoberta do co-
nhecimento já que ele é base para a metodologia proposta. As sequências de passos
definidas nesse processo serão utilizadas pela metodologia, uma vez que permitem nor-
tear a tarefa de detecção de fraude. Entretanto, por se tratar de um processo genérico
que busca englobar várias áreas do conhecimento, alterações e orientações associadas
ao contexto de fraude são necessárias de forma a torná-lo mais aderente ao domínio
do problema. As próximas seções apresentam uma descrição detalhada de cada uma
das etapas da metodologia onde são apresentadas orientações associadas ao cenário de
fraude. O objetivo é guiar a aplicação do processo especificamente para esta área.
4.2 Passo 1: Seleção dos Dados

Uma vez que nem toda a informação existente nas grandes bases de dados serão
úteis para a detecção de fraude, esta etapa envolve a identificação de quais informações,
contidas nessas bases, deverão ser efetivamente consideradas. Entretanto, antes de se
iniciar a seleção é necessário o entendimento do domínio do problema e dos dados,
pois somente a extração de campos relevantes poderá garantir o sucesso no processo
de detecção de fraude. Como forma de assegurar que os campos selecionados sejam
realmente representativos, nesta etapa deve-se trabalha em estreita colaboração com
especialistas da área. Dessa forma, objetiva-se desenvolver uma compreensão do domí-
nio da aplicação e obtenção de conhecimentos relevantes do contexto e dos dados que
se deseja trabalhar. A partir daí, é possível definir o escopo do problema e identificar

de forma específica o objetivo do processo do ponto de vista do cliente.
Um meta-conhecimento sobre a fonte de dados também é importante. Isto inclui
a informação semântica fornecida pelo esquema, os domínios, tipos, faixas de valores
dos atributos e as relações entre eles. Este meta-conhecimento é geralmente obtido a
partir de especialistas do domínio ou pode ser obtido diretamente a partir dos dados ou
podem existir documentos que descrevam esses dados, como por exemplo, um modelo
entidade-relacionamento de um banco relacional.
Após o entendimento do problema e dos dados inicia-se o processo de seleção onde
será decidido quais informações serão necessárias, incluindo o seu formato e tamanho.
Será então criado um subconjunto que conterá apenas informações relevantes para
a solução do problema. É necessário um entendimento dos dados para que possam
ser verificados quanto a características redundantes e irrelevantes. Isso pode ser feito
utilizando o conhecimento adquirido e/ou com a ajuda de um especialista do domínio
da aplicação. A seleção foca tanto a escolha de atributos quanto de registros.
Nesta etapa, as fontes de armazenamento originais são acessadas para coleta dos
dados. Essas fontes podem estar em uma diversidade de formatos: arquivo texto, pla-
nilhas, banco de dados, data warehouse, dentre outros e podem ficar em um repositório
central de dados ou serem distribuídos em múltiplos locais. Para extrair esses dados
é necessário ferramentas ou metodologias escolhidas de acordo com as fontes que se
está lidando. Por exemplo, em banco de dados deverá utilizar-se de linguagem SQL e
em arquivos textos, linguagens como AWK 1 . Algumas vezes, as fontes não podem ser
acessadas diretamente devido a questões de confidencialidade. Sendo assim, é necessá-
rio que os proprietários forneçam os dados ou que sejam criados scripts para extração
desses dados.
Na maioria dos casos, os dados são armazenados em bancos relacionais contendo
um grande número de tabelas. A extração dos dados nesses bancos pode ser uma
tarefa complexa e se realizada de forma incorreta pode representar o fracasso de todas
as etapas subsequentes. Sendo assim, dada a complexidade e os riscos associados a esse
tarefa, é proposta uma metodologia para extração da informação de banco de dados
relacionais conforme ilustrado na Figura 4.3. Os passos a serem seguidos são:
1. Passo 1: Análise do banco de dados e seleção de tabelas que podem conter

informações relevantes para detecção de fraude. Essa etapa deve ser feita em
conjunto com os especialistas da área.
1
http://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html
4.2. Passo 1: Seleção dos Dados 41
2. Passo 2: Agrupamento e junções das tabelas selecionadas considerando as in-

formações existentes nas mesmas. Deve-se definir mecanismos para garantir a
integridade dos dados após a realização das junções.
3. Passo 3: União dos grupos formados para criação de um dataset único.
4. Passo 4: Extração do dataset gerado para o formato de arquivo texto para que
seja possível a utilização das técnicas de mineração de dados.
Figura 4.3. Processo de seleção dos dados.
O objetivo com essa metodologia é permitir a criação de um dataset, em que

cada linha contenha todas as informações de uma transação realizada. Uma vantagem
particular é que a criação dessa fonte de dados única fornece uma maior facilidade na
transformação para um arquivo simples, o que é conveniente para muitos algoritmos
de mineração de dados.
No passo 2 uma das maiores preocupações é manter a integridade dos dados
extraídos, de forma que as junções entre tabelas não incorporem erros no dataset final.
Sendo assim, com o objetivo de direcionar melhor a análise e facilitar a identificação
de erros, sugere-se a realização de junções considerando grupos de informações. Em
cada grupo deve ser definido uma tabela base e de forma sequencial cada tabela do
grupo deve ser unida a essa tabela base. Uma forma de garantir que essas uniões não
introduzam erros no dataset, é definir um processo de auditoria dos dados de forma a
verificar a integridade dos mesmos a medida que as junções são realizadas. O processo
aqui definido, consiste em inicialmente, contabilizar o número de registros existentes na
tabela base, sendo que a cada junção de uma tabela deve ser avaliado se ocorreu alguma
alteração no número desses registros. Deve-se fazer também uma verificação amostral
de alguns registros de forma a analisar se as informações de relacionamento entre os
dados se mantêm condizentes. Qualquer erro identificado deve ser corrigido, para que
então uma nova junção possa ser realizada. O processo de auditoria na construção do
dataset deve ser realizado em cada um dos grupos definidos. Esse processo é mostrado
na Figura 4.4. No passo 3 os grupos criados deverão ser unidos em um único dataset.
Para isso, deve ser utilizado o mesmo processo de auditoria mostrado na Figura 4.4.
Neste caso, um grupo deve ser eleito como representante da tabela base e cada grupo
deve ser unido a esse representante.
Esta etapa pode definir o sucesso do processo, uma vez que ele depende da es-
colha correta do subconjunto de dados, pois é nesse subconjunto que será aplicado os
algoritmos de mineração de dados. Note que essa, mesmo que criteriosa, é uma sele-
ção inicial dos dados e as etapas posteriores (pré-processamento e transformação) irão
refinar ainda mais as informações definidas nessa seleção inicial.
4.3 Passo 2: Pré-Processamento

Não é realista esperar que os dados estejam perfeitos. Podem haver problemas
devido a erro humano, limitações nos dispositivos de medição ou falhas no processo
de coleta. Podem estar faltando valores ou existir objetos de dados ilegítimos ou
duplicados. Nesta etapa se inicia o processo de pré-processamento dos dados para
limpeza dos mesmos onde serão aplicadas estratégias para seu tratamento.
Estratégias de visualização, que consiste na exibição dos dados na forma de grá-
ficos ou tabelas, poderão auxiliar nesta etapa. Por meio dos artefatos gerados por
esta estratégia é possível a identificação de erros nos dados. Exemplos de técnicas de
visualização são: histogramas, gráficos box plot, gráficos de pizza, gráficos de porcen-
tagens e funções de distribuição cumulativas, gráficos de dispersão, dentre outros. A
seguir, segundo Tan et al. são descritos alguns problemas que podem ser encontrados
nos dados e possíveis soluções.
1. Valores Faltando: Não é incomum que um objeto não tenha um ou mais valores de
atributos. Em alguns casos, as informações não foram coletadas ou os atributos
não são aplicáveis a todos os objetos. Independentemente, valores em falta devem
ser levados em conta durante a análise de dados. Algumas das estratégias para
4.3. Passo 2: Pré-Processamento 43
Figura 4.4. Processo de auditoria na construção do dataset.
lidar com dados faltantes são: eliminar objetos ou atributos de dados, estimar
valores faltantes e ignorar valores faltantes durante a análise.
2. Valores Inconsistentes: Dados inconsistentes podem estar associados a alguma

falha durante a medição, erro de digitação, dentre outros. Independente da causa,
valores inconsistentes devem ser detectados e se possível corrigidos. Além da
visualização, medidas como média, mediana, máximo e mínimo podem auxiliar na

identificação desses valores. A correção de uma inconsistência requer informações
adicionais ou redundantes.
3. Dados Duplicados: Um conjunto de dados pode incluir objetos que sejam du-
plicata ou quase duplicata uns dos outros. É importante detectar e eliminar
tais duplicatas, sendo que deve-se tomar cuidado para evitar eliminar acidental-
mente objetos de dados que sejam semelhantes, mas que não são duplicatas, por
exemplo, pessoas distintas com nomes idênticos.
Como é possível perceber, os dados muitas vezes estão longe da perfeição. Em-
bora grande parte das técnicas de mineração de dados possam tolerar algum nível de
imperfeição, é importante um foco na compreensão e melhora da qualidade dos mesmos.
Isso permitirá um aumento da qualidade dos resultados das etapas posteriores.
No contexto da fraude, esta etapa pode apresentar indícios de sucesso do pro-
cesso de detecção de transações fraudulentas. Isso pode ser percebido verificando se
os atributos selecionados são realmente relevantes para o processo de detecção. Gráfi-
cos de dispersão podem ser utilizados para verificar como os registros de fraude e não
fraude se distribuem em relação a cada um dos atributos. Esse contraponto, entre as
duas classes de informações, poderá auxiliar na identificação de regiões do gráfico onde
uma determinada classe ocorre com maior frequência, gerando indícios da existência
de padrões que possam diferenciá-las. Histogramas podem auxiliar na identificação de
como os registros de uma classe se agrupam em relação aos valores possíveis de um
determinado atributo. Uma melhor forma de se verificar isso é considerar a distribuição
relativa desses valores utilizando a Equação 4.1:
Qtdrelacionados
Disbribuicao = (4.1)
QtdT otalClasse
Onde Qtdrelacionados representa a quantidade de registros de uma classe es-
pecífica associados a um determinado valor do atributo e QtdTotalClasse representa a
quantidade de registros da classe específica. A construção de histogramas considerando
os valores gerados por essa fórmula permitirá que padrões que não são visíveis, devido
a diferenças no número de registros entre as classes, se tornem visíveis. Isso permitirá
verificar a concentração de registros da classe em determinados valores dos atributos.
Claro que os padrões encontrados considerando as análises acima não serão sufi-
cientes para detecção da fraude. Mas, são um forte indício de que os atributos selecio-
nados são relevantes para a tarefa e que por meio das técnicas de mineração de dados
será possível extrair novos padrões a partir da combinação desses atributos. Sendo
4.4. Passo 3: Transformação 45
assim, os resultados das análises feitas acima podem ser consideradas como um critério
de sucesso do processo.
4.4 Passo 3: Transformação

Algumas vezes outras informações serão necessárias e poderão ser geradas a partir
dos dados selecionados. Sendo assim, são utilizados métodos de transformação para
gerar dados novos que sejam relevantes. Restrições computacionais também podem
colocar limites severos sobre o subespaço que pode ser explorado por um algoritmo de
mineração de dados. Dessa forma, pode ser necessária uma redução da dimensão que
se irá trabalhar. Um outro ponto que se deve levar em consideração, é o fato de que,
alguns dados podem não estar no formato exigido pelos algoritmos que irão extrair o
conhecimento.
Nesta etapa serão aplicadas diferentes estratégias e técnicas para transformação
dos dados. A seguir será apresentado algumas idéias e abordagens:
1. Agregação: Consiste na combinação de dois ou mais objetos em um único. Exis-

tem diversas motivações para a agregação. Primeiro, os conjuntos de dados me-
nores requerem menos memória e tempo de processamento, permitindo o uso de
algoritmos mais custosos. Em segundo lugar, pode atuar como uma mudança de
escopo ou escala, fornecendo uma visão de alto nível dos dados ao invés de baixo
nível. Finalmente, o comportamento de grupos de objetos ou atributos é muitas
vezes mais estável do que o de atributos ou objetos individuais. Uma desvanta-
gem é a potencial perda de detalhes interessantes e no caso da detecção de fraude
essa perda de detalhes pode interferir na identificação desses registros. Isso acon-
tece porque os registros fraudulentos podem-se diferenciar devido a detalhes sutis
e específicos.
2. Amostragem: É uma abordagem comumente usada para selecionar um subcon-

junto dos objetos de dados a serem analisados. Geralmente, usa-se amostragem
porque a obtenção do conjunto inteiro de dados é custosa ou o processamento
de todo o conjunto de dados pode consumir muito tempo ou ser até mesmo in-
viável. Os tipos de amostragem são: amostragem aleatória simples os dados são
selecionados aleatoriamente, amostragem estratificada amostras de determinados
grupos são selecionadas e amostragem progressiva é feita uma amostragem pe-
quena e então é aumentado o tamanho da amostra até que ela possua um tamanho
suficiente. A perda de informação também é uma desvantagem da amostragem.
Como geralmente os registros de fraude estão em menor quantidade e muitas ve-

zes com uma frequência baixíssima não é de interesse a amostragem de registros
dessa classe. Além do mais, isso fará com que informações e detalhes importan-
tes dos registros de fraude sejam perdidos. Entretanto, uma amostragem apenas
dos registros de não fraude pode ser interessante para solucionar o problema da
baixa distribuição. No entanto, mais uma vez corre-se o risco de perder infor-
mações preciosas para se diferenciar registros não fraudulentos. Uma abordagem
que pode se mostrar interessante, seria a eliminação de registros redundantes ou
muito semelhantes das classes de não fraude. Isso poderia atenuar o problema da
distribuição e do volume de registros sem uma perda considerável de informação.
3. Construção de Características: Às vezes as características nos conjuntos de dados

originais têm as informações necessárias, mas não estão em uma forma apropriada
para o algoritmo de mineração de dados. Nesta situação, uma ou mais caracte-
rísticas construídas a partir das características originais podem ser mais úteis do
que estas. Por exemplo, por meio do campo data de nascimento é possível extrair
a idade da pessoa que realizou determinada transação. Por meio desse campo
pode ser possível identificar faixas etárias onde a fraude pode ocorrer com uma
maior frequência.
4. Discretização e Binarização: Alguns algoritmos de mineração de dados requerem

que os dados estejam na forma de atributos categorizados ou binários. Discreti-
zação consiste em transformar um atributo contínuo em categórico. Uma abor-
dagem para essa técnica consiste em criar faixa de valores de tamanhos iguais
para os atributos. A discretização pode trazer uma perda de informação o que
no contexto de fraude pode representar uma perda significativa. Na Binarização,
atributos contínuos ou discretos são transformados em um ou mais atributos bi-
nários. Uma técnica simples para binarizar atributos categorizados é: se houver
m valores categorizados, então crie m atributos e atribua 1 para existência do
valor e 0 para a ausência. Uma desvantagem é que com isso aumenta-se a di-
mensionalidade o que pode levar o problema da maldição da dimensionalidade
descrito a seguir.
5. Redução da Dimensionalidade: Existem diversos benefícios na redução de dimen-

sionalidade. Um deles é que muitos algoritmos de mineração de dados funcionam
melhor se a dimensionalidade - o número de atributos - for menor. Além do mais,
evita-se o problema da maldição da dimensionalidade que se refere ao fato de que
quando a dimensionalidade aumenta, os dados se tornam cada vez mais dispersos
4.4. Passo 3: Transformação 47
no espaço que eles ocupam. Para classificação, isto significa que não há objetos
de dados suficientes para permitir a criação de um modelo que atribua de forma
confiável uma classe a todos os objetos possíveis. Uma forma de reduzir a dimen-
sionalidade segundo Tan et al. é usar apenas um subconjunto das características.
Existem três abordagens padrão para a seleção de características:
a) Abordagens Internas: A seleção de características ocorre naturalmente como

parte do algoritmo de mineração de dados. Especificamente, durante a ope-
ração o próprio algoritmo decide quais atributos usar e quais ignorar. Al-
goritmos para construir classificadores de árvore de decisão muitas vezes
operam desta maneira.
b) Abordagens de Filtro: Características são selecionadas, antes que o algo-
ritmo de mineração de dados seja executado, usando alguma abordagem
que seja independente da tarefa de mineração de dados. Por exemplo, pode-
se selecionar conjuntos de atributos cuja correlação dos pares seja tão baixa
quanto possível. A correlação entre dois atributos é uma medida do rela-
cionamento linear entre eles. Ela fica sempre em uma faixa de -1 e 1. A
correlação de 1 indica que os atributos possuem um relacionamento linear
positivo e correlação -1 indica um relacionamento linear negativo. Maiores
detalhes podem ser encontrados em Magalhães & de Lima [2002].
c) Abordagens de Envoltório: Estes métodos usam o algoritmo de mineração
de dados alvo como uma caixa preta para encontrar o melhor subconjunto
de atributos. Nessa abordagem são experimentados vários subconjunto de
atributos, mas geralmente sem enumerar todos os subconjuntos possíveis.
Dificilmente serão encontrados trabalhos que discutam sobre as variáveis utiliza-

das na prevenção à fraude, isso provavelmente se deve a questões de segurança. No
Capítulo 2 foram apresentadas algumas variáveis utilizadas, sendo que algumas delas
envolvem a criação de uma nova característica por meio de duas variáveis originais
como, por exemplo, o indicador se o endereço de entrega é diferente do endereço do
comprador. A seguir, é enumerado conforme apresentado por Gadi [2008], algumas das
principais classes de informação utilizadas para detecção de fraude e para cada uma
das classes são apresentados alguns exemplos de possíveis variáveis preditoras.
1. Demográficas do cliente:
a) Variáveis associadas à cidade ou região de origem do cartão.

b) Data de expiração do cartão.
c) Limite do cartão.
2. Demográficas do estabelecimento:
a) Variáveis que se relacionam à cidade ou região.

b) Categoria do estabelecimento.
c) Porte do estabelecimento.
3. Perfil do Cliente:
a) Lista de estabelecimentos mais utilizados pelo cliente.

b) Valor médio das compras.
c) Tempo de registro.
d) Status do CPF.
e) Número de casos de chargeback.
f) Valor de pico nos últimos 12 meses.
g) Indicador de uso anterior na Internet.
h) Indicador de uso anterior internacional.
i) Indicador Transactor (cliente que paga a fatura em sua totali-
dade)/Resolver (cliente que paga parte da fatura, entre o mínimo e o
total, rolando o saldo com juros para o próximo mês).
4. Perfil de Fraude:
a) O país/cidade pertence a uma lista de países em quarentena?

b) É uma transação real seguida de um teste anterior?
5. Velocidade:
a) Tempo desde a última transação.

b) Número de transações (negadas/aprovadas) na última hora.
c) Número de transações (negadas/aprovadas) no último dia.
d) Número de transações (negadas/aprovadas) no último mês.
e) Montante utilizado (aprovado/negado) na última hora.
f) Montante utilizado (aprovado/negado) no último dia
4.5. Passo 4: Mineração de Dados 49
g) Montante utilizado (aprovado/negado) no último mês.
Note que grande parte das variáveis previamente listadas são obtidas por meio
da construção de novas características, tendo como base as características originais.
Isso, mais uma vez, destaca a importância dessa etapa de transformação no processo
de detecção de fraudes.
4.5 Passo 4: Mineração de Dados

Mineração de Dados é uma etapa do processo que se refere ao ato de extrair
padrões ou modelos em grandes volumes de dados. Segundo Fayyad et al. [1996b],
os objetivos básicos da mineração de dados são a previsão e a descrição. A previsão
envolve o uso de dados existentes no banco de dados para prever valores desconhecidos
ou futuros. A descrição se concentra em encontrar padrões interpretáveis pelo usuário
que descrevam os dados. Embora as fronteiras entre previsão e descrição não são
nítidas (alguns dos modelos preditivos podem ser descritivos, na medida em que eles
são compreensíveis e vice-versa), a distinção é útil para a compreensão do objetivo
da descoberta de conhecimento. No contexto de fraude, técnicas que sejam preditivas
e descritivas são mais interessantes uma vez que deixam claro os padrões utilizados
para a sua previsão. Além do mais, essa pode ser uma importante ferramenta para
entendimento dos padrões associados à fraude.
É nesta etapa que é definida a tarefa de mineração de dados e as técnicas a serem
utilizadas. De acordo com Amo [2004], é importante distinguir o que é uma tarefa
e o que é uma técnica de mineração de dados. A tarefa consiste na especificação do
que se pretende fazer com os dados, ou seja, qual o objetivo do processo. Dentre as
tarefas pode-se citar: classificação, análise de associação, agrupamento, etc. A técnica
consiste na escolha de métodos ou algoritmos que permitam que esses objetivos sejam
alcançados. Dentre as técnicas existentes pode-se citar: árvore de decisão, classificador
baseado em regras, classificadores bayesianos, meta aprendizagem, dentre outras. A
seguir, é descrito algumas das principais tarefas de mineração de dados segundo Amo
[2004].
1. Classificação e Predição. Classificação é o processo de construir um modelo que

descreve e distingue classes ou conceitos, com o propósito de utilizar o modelo
para predizer a classe de objetos que ainda não foram classificados. O modelo
construído baseia-se na análise prévia de um conjunto de dados de treinamento
contendo objetos corretamente classificados. Considere, por exemplo, o caso desta
pesquisa, onde deseja-se descobrir se uma transação de pagamento online feita

na Internet é ou não fraudulenta. Um modelo de classificação poderia incluir a
seguinte regra: “Compras acima de R$ 50,00, feitas por compradores com idade
entre 50 e 60 e com período de registro no site menor que 15 dias são transações
fraudulentas”. Em algumas aplicações, o usuário está mais interessado em predi-
zer alguns valores ausentes em seus dados em vez de descobrir classes de objetos.
Isto ocorre sobretudo quando os valores que faltam são numéricos. Neste caso, a
tarefa de mineração é denominada Predição.
2. Análise de Regras de Associação. Uma regra de associação é um padrão da forma

X → Y , onde X e Y são conjuntos de valores. Ela é usada para descobrir pa-
drões que descrevam características altamente associadas aos dados. Considere,
por exemplo, o caso da identificação de fraude onde o seguinte padrão: “Se apro-
vação de uma transação é anterior a uma reprovação” representa uma regra de
associação que repete um padrão de comportamento de uma transação que pode
ser fraudulenta. Descobrir regras de associação de transações fraudulentas e não
fraudulentas é útil para entendimento dos padrões associados à fraude.
3. Análise de Clusters (Agrupamentos). Diferentemente da classificação e predição,

onde os dados de treinamento estão devidamente classificados e os rótulos das
classes são conhecidos, a análise de clusters trabalha sobre dados onde os rótulos
das classes não estão definidos. A tarefa consiste em identificar agrupamentos de
objetos, agrupamentos estes que identificam uma classe. Por exemplo, poderia
se aplicar análise de clusters sobre o banco de dados de um site de vendas online
a fim de identificar grupos de transações onde existam uma maior predisposição
à fraude e assim identificar características comuns que podem auxiliar na sua
detecção.
4. Análise de Padrões Sequenciais. Um padrão sequencial é uma expressão da forma

< I1 , ..., In > , onde cada Ii é um conjunto de itens. A ordem em que estão
alinhados estes conjuntos repete a ordem cronológica em que aconteceram os fatos
representados por estes conjuntos. Assim, por exemplo, a sequência de status
de transações < {reprovada}, {reprovada}, {aprovada} > pode representar o
padrão de um fraudador tentando identificar o limite disponível de um cartão de
crédito para então realizar uma compra até esse limite. Descobrir tais padrões
sequenciais em dados temporais pode ser útil na identificação de comportamentos
fraudulentos.
5. Análise de Outliers. Um banco de dados pode conter dados que não apresen-
tam o comportamento geral da maioria. Estes dados são denominados outli-
ers(exceções). Muitos métodos de mineração de dados descartam estes outli-
ers como sendo ruídos indesejados. Entretanto, em algumas aplicações, estes
eventos raros podem ser mais interessantes do que eventos que ocorrem regular-
mente. Este é o caso da detecção de fraude, onde os casos fraudulentos geralmente
desviam-se dos padrões associados aos casos não fraudulentos. Sendo assim, esses
registros raros são mais importantes de serem identificados, uma vez que causam
prejuízos a compradores e vendedores.
As várias tarefas de mineração de dados possuem contribuições significativas no

processo de detecção de fraude. Entretanto, cada uma dessas tarefas envolvem pes-
quisas específicas nas suas áreas do conhecimento. A realização de pesquisas em cada
uma dessas tarefas envolvem esforços que vão além do escopo deste trabalho. Além
do mais, representam não uma, mas várias pesquisas associadas. Sendo assim, este
trabalho se limita à tarefa de classificação, pois envolve a construção de modelos para
previsão de registros fraudulentos. Além do mais, existem técnicas preditivas em que
o modelo gerado permite uma descrição dos padrões encontrados. Essa característica
possibilitará um maior entendimento dos casos de fraude.
Para a tarefa de classificação há uma grande variedade de técnicas associadas e a
descrição e utilização de cada uma delas também envolvem um esforço além do escopo
deste trabalho. Sendo assim, foram selecionadas algumas das técnicas consideradas
mais adequadas para detecção de fraude. As técnicas selecionadas são listadas a seguir
sendo feita uma justificativa para a sua utilização.
1. Árvore de Decisão: uma das grandes vantagens da árvore de decisão é que além
de permitir uma modelagem preditiva do problema, ela também fornece uma
modelagem descritiva, uma vez que por meio da árvore é possível identificar quais
informações foram utilizadas para a classificação de um determinado registro.
Essa característica será muito útil para se entender melhor os padrões associados
a registros fraudulentos. Além do mais, os atributos utilizados para construção
da árvore poderão ser analisados para uma possível redução de dimensionalidade
direcionada para essa técnica. Esta técnica também é utilizada nos trabalhos de
detecção de fraude realizados por [Philip K. Chan & Stolfo, 1999] e [Phua et al.,
2004].
2. Classificador Baseado em Regras: a expressividade de um conjunto de regras é

quase equivalente a uma árvore de decisão porque uma árvore pode ser represen-
tada por um conjuntos de regras completas e mutuamente excludentes. Dessa

forma, assim como a árvore de decisão um classificador baseado em regras permi-
tirá um maior conhecimento sobre os padrões existentes nos registros de fraude.
Classificadores baseado em regras são utilizados na pesquisa de detecção de frau-
des em cartão de crédito realizada por [Philip K. Chan & Stolfo, 1999]. Foram
escolhidos um algoritmo para cada uma das abordagens existentes: abordagem
de ordenação das regras representada pelo RIPPER e a abordagem de regras não
ordenadas representado pelo LAC.
3. Naive Bayes: Phua et al. utilizam essa técnica em sua pesquisa de fraude e
segundo eles, embora esse algoritmo seja simples, ele é muito eficaz em muitos
conjuntos de dados do mundo real, pois pode fornecer uma melhor acurácia do
que os métodos conhecidos como por exemplo árvores de decisão e rede neural
[Domingos & Pazzani, 1996; Elkan, 2001]. Além do mais, ele é extremamente
eficiente na medida em que aprende de uma forma linear usando técnicas de
meta aprendizagem, tais como bagging e boosting para combinar as previsões do
classificador [Elkan, 1997]. No entanto, quando os atributos são redundantes e
não seguem uma distribuição normal a acurácia da previsão é reduzida.
4. Boosting, Oversampling e Stacking: essas técnicas foram escolhidas com o intuito

de melhorar a qualidade da previsão dos classificadores definidos anteriormente.
As duas primeiras focam na melhora da distribuição das classes do dataset de
forma a solucionar o problema de desequilíbrio de classe. A segunda busca criar
um meta classificador agrupando todos os classificadores utilizados e tentando
extrair o melhor deles.
De uma forma geral, o critério para escolha dos classificadores foi selecionar aque-
les em que o modelo gerado permita a sua interpretação e assim, ser possível um co-
nhecimento maior dos padrões de fraude. Exceção a esse critério foi a utilização do
classificador Naive Bayes, no entanto ele tem sido muito utilizado em técnicas de meta
aprendizado, como Stacking. As técnicas de meta aprendizagem são utilizadas mais
especificamente neste trabalho para lidar com o problema da baixa distribuição das
classes de fraude e assim, fazer com que os classificadores selecionados apresentem me-
lhores resultados. As próximas subseções irão apresentar noções básicas de cada uma
das técnicas utilizadas e tem como base os livros publicados por Tan et al. e Written
& Frank. Maiores detalhes ou exemplos de outras técnicas podem ser encontrados em
[Kantardzic, 2002; Written & Frank, 2005; Han & Kamber, 2005; Veloso et al., 2006;
Tan et al., 2009; Torgo, 2010].
4.5.1 Árvore de Decisão

Esta seção introduz um classificador de árvore de decisão, que é uma técnica de
classificação simples, porém muito usada. De acordo com Tan et al. [2009], pode-se
resolver um problema de classificação fazendo uma série de questões cuidadosamente
organizadas sobre os atributos do registro de teste. Cada vez que uma resposta é
recebida, uma questão seguinte é feita até que se chegue a uma conclusão sobre o
rótulo da classe do registro. A série de questões e suas respostas possíveis podem
ser organizadas na forma de uma árvore de decisão, com sua estrutura hierárquica
consistindo de nós e arestas direcionadas. A Figura 4.5 mostra a árvore de decisão
para o problema da classificação de vertebrados em mamíferos e não-mamíferos. A
árvore possui três tipos de nós:
1. Um nó raiz que não possui arestas chegando e zero ou mais arestas saindo.
2. Nós internos, cada um possuindo exatamente uma aresta chegando e duas ou

mais saindo.
3. Nós folha ou terminal, cada um possuindo exatamente uma aresta chegando e

nenhuma saindo.
Em uma árvore de decisão, cada nó folha ou terminal recebe um rótulo de classe.

Os nós não terminais, que incluem o nó raiz e outros nós internos, contêm condições
de testes de atributo para separar registros que possuam características diferentes.
Figura 4.5. Uma árvore de decisão para o problema de classificação de verte-

brados. Fonte: [Tan et al., 2009].
Um algoritmo de árvore de decisão cresce de uma forma recursiva pelo particio-

namento dos registros em sucessivos subconjuntos mais puros. Suponha que Dt seja o
conjunto de registros de treino que estão associados ao nó t e y = {y1 , y2 , ..., yc } sejam
os rótulos das classes. A seguir é feita uma definição recursiva do algoritmo:
• Passo 1: Se todos os registros em Dt pertencerem à mesma classe yt então t é

um nó folha rotulado como yt .
• Passo 2: Se Dt contiver registros que pertençam a mais de uma classe, uma

condição de teste de atributo é selecionada para particionar os registros em sub-
conjuntos menores. Um nó filho é criado para cada resultado da condição de
teste e os registros de Dt são distribuídos para os filhos baseados nos resultados.
O algoritmo é então aplicado recursivamente a cada nó filho.
Um algoritmo de aprendizagem para induzir uma árvore de decisão, a cada ite-

ração, deve selecionar um atributo (condição de teste de atributo) que melhor divida
os registro e para isso são definidas algumas métricas. Estas métricas são consideradas
em termos da distribuição da classe dos registros antes e depois da divisão.
As métricas desenvolvidas para selecionar a melhor divisão são muitas vezes ba-
seadas no grau de impureza dos nós filhos. Quanto menor o grau de impureza, mais
distorcida é a distribuição das classes. Por exemplo, um nó com uma distribuição de
classe (0;1) possui impureza zero, enquanto que um nó com distribuição de classe uni-
forme (0,5;0,5) possui a maior impureza. Exemplos de métricas de impureza incluem:
X
c−1
Entropia(t) = − p(i \ t)log2 p(i \ t) (4.2)
i=0
X
c−1
Gini(t) = 1 − [p(i \ t)]2 (4.3)
i=0
Erro de Classif icacao(t) = 1 − maxi [p(i \ t)]2 (4.4)
Onde p(i \ t) denota a fração de registros que pertencem à classe i em um de-

terminado nó t. A Entropia possui uma escala que varia entre 0 e 1, Gini e Erro
de Classificação possuem uma escala que varia entre 0 e 0,5. Todas as três alcançam
seu valor máximo quando a distribuição da classe é uniforme, ou seja, não é possível
diferenciar uma classe de outra. Os valores mínimos para as métricas são atingidos
quando todos os registros pertencem à mesma classe. A cada iteração, o algoritmo irá
selecionar o atributo que possua o menor valor obtido pela métrica.
4.5.2 Classificador Baseado em Regras

Um classificador baseado em regras é uma técnica para classificar registros usando
um conjunto de regras “se ... então”. As regras para o modelo são representadas na
forma R = (r1 ∨ r2 ∨ ...rk ), onde R é conhecido como o conjunto de regras e os ri ’s são
as regras de classificação. Cada regra pode ser expressa da seguinte maneira:
r1 : (Condicao) → yi (4.5)
O lado esquerdo da regra é chamado de antecedente da regra ou pré-condição.

Ele contém um conjunto de testes de atributo:
Condicaoi = (A1 op v1 ) ∨ (A2 op v2 ) ∨ ...(Ak op vk ) (4.6)
Onde (Aj , vj ) é um par atributo-valor e op é um operador lógico escolhido do

conjunto {=, 6=, <, >, ≤, ≥}. Cada teste de atributo {Aj op vj } é conhecido como um
conjunto. O lado direito da regra é chamado de consequência da regra, que contém a
classe yi prevista. Um regra r cobre um registro x se a pré-condição de r corresponder
aos atributos de x. r também é dita ser disparada sempre que cobrir um determinado
registro.
A qualidade de uma regra de classificação pode ser avaliada usando-se medidas
como a cobertura e a precisão. Dado um conjunto de dados D e uma regra de classi-
ficação r : A → y, a cobertura da regra é definida como a fração de registros em D
que disparam a regra r. Por outro lado, sua precisão ou fator de confiança é definida
como a fração de registros disparados por r cujos rótulos de classe sejam iguais a y.
As definições formais dessas medidas são:
|A|
Cobertura(r) = (4.7)
|D|
|A ∩ y|
P recisão(r) = (4.8)
|A|
Onde |A| é o número de registros que satisfazem ao antecedente da regra, |A ∩ y|
é o número de registros que satisfazem tanto ao antecedente quanto ao consequente e
|D| é o número total de registros.
Um classificador baseado em regras classifica um registro de teste baseado na regra
disparada pelo registro. Duas são as propriedades importantes do conjunto de regras
gerado por um classificador: (1)Regras Mutuamente Excludentes - não devem haver
duas regras que sejam disparadas pelo mesmo registro; (2) Regras Completas - cada
registro deve ser coberto por pelo menos uma regra. Muitos classificadores baseado
em regras não possuem tais propriedades. Neste caso, se um conjunto de regras não
for completo uma regra padrão deve ser adicionada e disparada quanto todas as outras
falham. A classe atribuída por essa regra padrão é conhecida como classe padrão que
geralmente é a classe majoritária. Caso as regras não forem mutuamente excludentes,
há duas formas de resolver o problema: (1) Regras Ordenadas - as regras são ordenadas
de forma decrescente de prioridade, que pode ser de diversas maneiras, por exemplo,
precisão, cobertura, ordem que foi gerada dentre outras; (2) Regras Não Ordenadas -
permite que um registro dispare múltiplas regras de classificação e considera cada uma
como um voto(ponderado ou não) para uma determinada classe, o registro recebe a
classe que tiver o maior número de votos.
4.5.2.1 RIPPER
O RIPPER é um algoritmo que usa regras ordenadas. Para problemas de duas

classes, o algoritmo escolhe a classe majoritária como sua classe padrão e descobre as
regras para detectar a classe minoritária. Para problemas com múltiplas classes, estas
são ordenadas de acordo com suas frequências. Suponha que (y1 , y2 , ..., yc ) sejam as
classes ordenadas, onde y1 é aquela com menor frequência e yc a de maior frequência.
Durante a primeira iteração, instâncias que pertençam a y1 são rotuladas como exem-
plos positivos, enquanto que aquelas que pertencerem a outras classes são rotuladas
como exemplos negativos. Os exemplos considerados positivos são retirados do treino.
A seguir, RIPPER extrai regras que distinguem y2 das outras classes restantes. Este
processo é repetido até que se tenha yc , que é atribuída a classe padrão.
4.5.2.2 LAC
O Lazy Associative Classification (LAC) é um algoritmo desenvolvido por Veloso

et al. e trabalha com regras não ordenadas. Ele explora o fato de que, frequentemente,
existem fortes associações entre os pares de atributo-valor e as classes. Tais associações
são geralmente escondidas nos dados de treinamento e quando descobertas podem
revelar aspectos importantes que podem ser usados na previsão das classes [Veloso
et al., 2006].
Basicamente, o algoritmo produz uma função de classificação composta pelas
regras X → ci que indicam a associação entre os pares de atributo-valor X e a classe
ci (por exemplo, classe de fraude (chargeback ) e classe de não fraude). Denomina-se
como R um conjunto arbitrário de regras. Da mesma forma, é denominado como Rci
um subconjunto de R que é composto pelas regras na forma X → ci (ou seja, regras
que preveem a classe ci ). Uma regra X → ci é dita associada a um registro x se X ⊆ x

(ou seja, se o registro x contém todos os pares atributo-valor de X) e essa regra é
incluída em Rcxi . Sendo assim, Rcxi é composto pelas regras que preveem a classe ci e
estão associadas ao registro x. Obviamente Rcxi ⊆ Rci ⊆ R.
O LAC aprende a função de classificação em duas etapas principais:
• Extração de Regra Sob Demanda: Para evitar explosão de regras o algoritmo as

extrai sob demanda, no tempo de aprendizagem, a partir dos dados de treina-
mento. Ele projeta o espaço de busca para as regras de acordo com as informações
dos registros no conjunto de teste permitindo a extração de regras com eficiência.
Em outras palavras, o LAC projeta/filtra os dados de treinamento de acordo
com os pares atributo-valor do registro x no conjunto de teste e extrai as regras
dos dados de treinamento projetados que é indicado como Dx . Isso garante que
somente as regras que carregam a informação sobre o registro x são extraídas dos
dados de treinamento delimitando drasticamente o número de regras possíveis.
• Previsão: Naturalmente, existe uma ordenação total entre as regras no sentido

de que algumas mostram associações mais fortes do que outras. Uma estatística
amplamente utilizada chamada confiança (denotada como θ(X → ci )) mede a
força da associação entre X e ci . De forma simples, a confiança da regra X → ci
é dada pela probabilidade condicional de ci ser da classe do registro x dado que
X ⊆ x.
Utilizar uma regra única para prever a classe correta pode ser propenso a erros.
Em vez disso, a probabilidade de ci ser a classe do registro x é estimada através
da combinação das regras em Rcxi . Mais especificamente, Rcxi é interpretado como
uma enquete, em que cada regra X → ci ∈ Rcxi é um voto dado pelas caracte-
rísticas em X para a classe ci . O peso de um voto X → ci depende da força
da associação entre X e ci que é dado por θ(X → ci ). O processo de estimar a
probabilidade de ci ser a classe do registro x começa com a soma dos pesos dos
votos para ci e então a média é obtida dividindo o número total de votos para
ci , conforme expresso pela função de pontuação score function s(ci , x) mostrada
na Equação 4.9 (onde rj ⊆ Rcxi e |Rcxi | é o número de regras em Rcxi ). Assim,
s(ci , x) fornece a confiança média das regras em Rcxi (obviamente, quanto maior
a confiança mais forte a evidência de pertencer à classe).
P|Rcxi |
j=1 θ(rj )
s(ci , x) = (4.9)
|Rcxi |
A probabilidade estimada de ci ser a classe do registro x, denotado como p̂(ci |x),

é obtida normalizando s(ci , x), como mostrado na Equação 4.10. Um valor mais
alto de p̂(ci |x) indica uma maior probabilidade de ci ser a classe para o registro
x. A classe associada com a maior probabilidade é, finalmente, prevista como a
classe para o registro x.
s(ci , x)
p̂(ci |x) = Pn (4.10)
j=1 s(ci , x)
4.5.3 Naive Bayes
Suponha que X denote o conjunto de atributos e Y denote a variável de classe.

Se esta tiver um relacionamento não determinístico com os atributos, então pode-se
tratar X e Y como variáveis aleatórias e capturar seu relacionamento usando pro-
babilisticamente P (Y |X). Esta probabilidade condicional também é conhecida como
probabilidade posterior de Y , em oposição à sua probabilidade anterior, P (Y ).
Durante a fase de treinamento, é preciso descobrir as probabilidades posteriores
P (Y |X) para cada combinação de X e Y baseada em informações coletadas a partir dos
dados de treinamento. Conhecendo estas probabilidades, um registro de teste X′ pode
ser classificado encontrando-se a classe Y ′ que maximize a probabilidade posterior,
P (Y ′ |X′ ).
Em muitas aplicações, o relacionamento entre o conjunto de atributos e a classe
é não determinístico. Ou seja, o rótulo da classe de um registro de teste pode não ser
previsto com certeza embora seu conjunto de atributos sejam idênticos a alguns dos
exemplos de treinamento. O classificador Naive Bayes avalia a probabilidade condici-
onal da classe supondo que os atributos sejam condicionalmente independentes, dado
o rótulo de classe y. A suposição de independência condicional pode ser declarada
formalmente da seguinte maneira:
Y
d
P (X|Y = y) = P (Xi |Y = y) (4.11)
i=1
Onde cada conjunto de atributos X = {X1 , X2 , ..., Xd } consiste de d atributos.

Com a suposição da independência condicional, em vez de se calcular a probabilidade
condicional de classe para cada combinação de X, apenas tem-se que estimar a pro-
babilidade condicional de cada Xi , dado Y . Para classificar um registro de teste, o
classificador calcula a probabilidade posterior para cada classe Y .
Qd
P (Y ) i=1P (Xi |Y ))
P (Y |X) = (4.12)
P (X)
Já que P (X) é fixo para cada Y , basta escolher a classe que maximiza o termo
Q
numerador, P (Y ) di=1 P (Xi |Y ).
4.5.4 Meta Aprendizagem

Esta seção apresenta técnicas para melhorar a precisão de classificação agregando
as previsões de múltiplos classificadores. Estas técnicas são conhecidas como combi-
nação de classificadores ou meta aprendizado. O método constrói um conjunto de
classificadores básicos a partir dos dados de treinamento e executa a classificação rece-
bendo um voto sobre as previsões feitas por cada um dos classificadores básicos.
4.5.4.1 Boosting
Boosting é um procedimento iterativo usado para alterar adaptativamente a dis-

tribuição de exemplos de treinamento de modo que os classificadores de base enfoquem
exemplos que sejam difíceis de classificar. Ele atribui um peso a cada exemplo de
treinamento que podem ser usados das seguintes maneiras:
1. Podem ser usados como uma distribuição de amostras para desenhar um conjunto
de amostras de bootstrap a partir dos dados originais.
2. Podem ser usados pelo classificador de base para descobrir um modelo que tenha
tendência na direção de exemplos de pesos mais altos.
Esta seção descreve um algoritmo que usa pesos de exemplos para determinar a
distribuição de amostragem do seu conjunto de treinamento. Inicialmente, os exemplos
recebem valores iguais, de modo que tenham a mesma probabilidade de serem esco-
lhidos para treinamento. Uma amostra é desenhada de acordo com a distribuição de
amostras dos exemplos de treino para se obter um novo conjunto de treinamento. A
seguir, um classificador é induzido a partir do conjunto de treino e usado para clas-
sificar todos os exemplos dos dados originais. Os pesos dos exemplos de treinamento
são atualizados no final de cada rodada de boosting. Exemplos que estejam classifica-
dos incorretamente terão seus pesos aumentados, enquanto que aqueles que estiverem
classificados corretamente terão seus pesos diminuídos. Isto força que o classificador,
nas iterações subsequentes, enfoque em exemplos que sejam difíceis de classificar.
4.5.4.2 Stacking
Ao contrário de boosting, stacking não é normalmente usado para combinar os

modelos de mesmo tipo, por exemplo, um conjunto de árvores de decisão. Em vez disso,
é aplicado a modelos construídos por meio de algoritmos de aprendizagem diferentes.
Suponha que exista um indutor de árvore de decisão, um classificador Naive Bayes,
e um classificador baseado em regras e que se deseja criar um classificador para um
conjunto de dados fornecido. O procedimento usual seria estimar o erro esperado de
cada algoritmo utilizando validação cruzada e escolher o melhor modelo de previsão
em dados futuros. Em vez disso, stacking combina a saída de todos os três algoritmos
com o objetivo de melhorar a previsão.
Uma maneira de combinar saídas é por meio de um mecanismo de votação. No en-
tanto, votação (não ponderada) só faz sentido se os sistemas de aprendizagem executam
comparativamente bem. A classificação ficaria errada, se dois dos três classificadores
fazerem previsões que são grosseiramente incorretas. Em vez disso, o stacking introduz
o conceito de um metalearner, que substitui o processo de votação. O problema com
a votação é que não está claro em qual classificador confiar. Stacking tenta aprender
qual dos classificadores são os de confiança, usando outro algoritmo de aprendizagem -
o metalearner - para descobrir a melhor forma de combinar a saída dos classificadores
base.
A entrada para o metamodelo, também chamado de modelo de nível 1, são as
previsões dos modelos base, ou modelos de nível 0. Uma instância de nível 1, tem
tantos atributos quanto o número de classificadores de nível 0 e os valores dos atri-
butos fornecem a previsão do classificador para a instância correspondente no nível 0.
Quando um classificado stacking é usado para a classificação, uma instância é primeiro
alimentada nos modelos de nível 0 e cada um prevê um valor de classe. Estas previ-
sões são alimentadas no modelo de nível 1, que as combinam para a previsão final. A
Figura 2.6 mostra um exemplo do modelo stacking.
4.5.5 Oversampling
Conjunto de dados com distribuições de classes desequilibradas são bastante co-

muns em muitas aplicações reais. Exemplo, na detecção de fraudes em cartão de
crédito, transações fraudulentas ocorrem em menor número que as legítimas. Sendo
assim, há um número desproporcional de instâncias que pertencem a classes diferentes.
Apesar disso, uma classificação corretada da classe rara possui um valor maior do que
uma classificação correta da classe majoritária. No entanto, a maioria dos classifica-
4.6. Passo 5: Interpretação e Avaliação dos Resultados 61
Figura 4.6. Modelo de Stacking. Fonte:[Maria Izabela R. Caffé, 2011].
dores tendem a focar a classificação nos exemplos majoritários o que pode causar a
completa falha do classificador em relação ao objetivo desejado.
Oversampling é uma técnica simples para lidar com o desequilíbrio de classe.
Ela consiste em sobre amostrar os exemplos das classes minoritárias nos dados de
treinamento. Isto cria um conjunto de dados mais equilibrado, o que pode contribuir
para a criação de um melhor modelo de classificação. A amostragem pode ser aleatória
ou baseada em algum critério, como por exemplo, registros da classe minoritária que
possuem maiores erros de classificação [Japkowicz & Stephen, 2002]. Entretanto, essa
sobre amostragem pode resultar em um enorme problema, pois irá aumentar ainda
mais o conjunto de dados o que pode fazer com que alguns algoritmos não consigam
lidar com esse volume maior de informação.
4.6 Passo 5: Interpretação e Avaliação dos

Resultados
Esta etapa consiste em interpretar e avaliar os padrões obtidos na mineração de
dados. Os modelos gerados são analisados para verificar o quão bem eles atendem aos
objetivos do processo. Este passo pode envolver também a visualização dos padrões
extraídos, que permite que os analistas explorem os dados e os resultados da mineração,
a partir de uma diversidade de pontos de vista. O usuário também pode definir medidas
para avaliar os padrões extraídos baseado no conhecimento do domínio da aplicação
por exemplo, no caso da detecção de fraude pode-se criar medidas para calcular o
montante de dinheiro economizado.
Algumas medidas de avaliação do modelo são: validação cruzada, matriz de con-
fusão, precisão, revocação e medida F1. Outras medidas como acurácia e taxa de erro
são utilizadas principalmente, para datasets que possuem uma distribuição relativa-
mente semelhante das classe. No caso de detecção de fraude, as classes possuem uma
distribuição desbalanceada sendo assim, serão descritas algumas das medidas para esse
tipo de problema. Importante observar que precisão, revocação e medida F1 são cal-
culadas por classe, neste trabalho, a classe a ser avaliada é a classe de fraude, sendo
assim, essas medidas serão calculadas para essa classe.
1. Validação Cruzada: muitas vezes é útil medir o desempenho do modelo em um

conjunto de dados de teste, uma vez que tal medição fornece uma avaliação
imparcial do erro e da generalização. O erro estimado auxilia o algoritmo de
aprendizagem a executar a seleção do modelo. O método de validação cruzada
segmenta os dados em k partições de tamanho igual. Durante cada execução,
uma das partições é escolhida para teste, enquanto que as outras são usadas para
treinamento. Este procedimento é repetido k vezes de modo que cada partição
seja usada para teste exatamente uma vez. O erro total é encontrado pela soma
dos erros de todas as k execuções.
2. Matriz de confusão: avalia o desempenho de um modelo de classificação baseada

na contagem de registros de testes previstos corretamente e incorretamente. Estas
contagens são tabuladas em uma tabela que é conhecida como matriz de confusão.
A Tabela 4.1 mostra a matriz de confusão para problemas de classificação binária
na qual as classes não são igualmente importantes. Nesses casos, a classe rara
muitas vezes denota a classe positiva, enquanto que a majoritária é denotada
como classe negativa. A terminologia frequentemente usada é:
a) Verdadeiro Positivo (TP) ou f++ : registros positivos previstos corretamente

pelo modelo.
b) Falso Negativo (FN) ou f+− : registros positivos previstos erroneamente
como negativos pelo modelo.
c) Falso Positivo (FP) ou f−+ : registros negativos previstos erroneamente
como positivos pelo modelo.
d) Verdadeiro Negativo (TN) ou f−− : registros negativos previstos correta-
mente pelo modelo.
3. Precisão e Revocação: são duas métricas amplamente usadas em aplicações onde

a detecção bem sucedida de uma classe é considerada mais significativa do que a
de outra classe. A precisão, calculada conforme Equação 4.13, determina a fração
de registros que realmente são positivos no grupo que o classificador declarou
como classe positiva. A revocação, calculada conforme Equação 4.14, mede a
fração de exemplos positivos previstos corretamente pelo classificador.
TP
P recisao, p = (4.13)
TP + FP
TP
Revocacao, r = (4.14)
TP + FN
4. Medida F1: A precisão e a revocação podem ser resumidas em outra métrica co-
nhecida como medida F1. A princípio, essa medida representa a média harmônica
entre precisão e revocação. Sendo assim, um valor alto da medida F1 assegura
que tanto a precisão quanto a revocação sejam razoavelmente altas. A Equação
4.15 representa sua definição formal:
2rp 2T P
F1 = = (4.15)
r+p 2T P + F P + F N
Tabela 4.1. Matriz de confusão para um problema de classificação binária na

qual as classes não são igualmente importantes
Classe Prevista
+ -
Classe Real + f++ (TP) f+− (FN)
- f−+ (FP) f−− (TN)
A visualização também é muito utilizada nesta etapa e, como já mencionado,

consiste na exibição dos resultados na forma de gráficos e tabelas. O objetivo é trans-
formar o conhecimento derivado em um formato que seja fácil para os humanos en-
tenderem(como imagens ou gráficos) e em seguida, contar com a velocidade e capaci-
dade altamente evoluída do sistema visual humano para perceber o que é interessante
[Fayyad, 1996].
No contexto da fraude, existem perdas financeiras associadas a erros de classi-
ficação. Assim, não só a cobertura da fraude deve ser levada em consideração, mas
também, a eficiência econômica do resultado. O conceito de Eficiência Econômica
trata-se da avaliação financeira dos resultados obtidos. Ou seja, com a utilização de
um determinado modelo de detecção de fraude, foram obtidos maiores ganhos financei-

ros em relação à situação onde esse modelo não foi utilizado? Dessa forma, é proposta
uma fórmula para que seja possível o cálculo da eficiência econômica dos resultados
obtidos com os modelos de detecção de fraude. Esta fórmula é baseada na contabiliza-
ção dos ganhos e das perdas financeiros de acordo com os estados definidos na matriz
de confusão. O cálculo de Eficiência Econômica (EE) é apresentado na Equação 4.16.
X
n
EE = G ∗ gr − L ∗ lr (4.16)
j=1
Onde n representa o número de transações existentes, G representa o valor finan-

ceiro das transações verdadeiras positivas (TP), gr é o percentual de ganho da empresa
em uma transação bem sucedida, L é o valor financeiro das transações falsas negativas
(FN) e lr é o percentual de perda da empresa em uma transação de fraude classificada
como não fraude. Aplicando esta fórmula para a classificação fornecida pelas técnicas,
é possível verificar o lucro ou prejuízo obtido em cada algoritmo.
Para que seja possível uma melhor avaliação do resultado obtido com a Eficiência
Econômica (EE), são definidos três limites a serem comparados. O primeiro limite é a
Eficiência Econômica Máxima (EE_Max), onde o termo (L∗lr) da Equação 4.16 é igual
a 0, que representa o ganho máximo a ser obtido pela empresa caso todas a fraudes
sejam detectadas e nenhuma transação legítima seja considerada fraude. A Equação
4.17 representa esse cálculo. O segundo limite consiste na Eficiência Econômica Real
(EE_Real), que consiste no cálculo da Eficiência Econômica (EE) sem a utilização de
nenhuma das técnicas propostas considerando apenas a eficiência real existente. Neste
caso, para que as técnicas tragam algum benefício econômico é necessário que seus
resultados fiquem acima deste limite. O último limite consiste na Eficiência Econômica
Mínima (EE_Min), onde o termo (G∗gr) da Equação 4.16 é igual a 0, que representa a
pior situação possível, em que todas as transações legítimas foram consideradas fraudes
e as transações de fraudes foram consideradas legítimas. A Equação 4.18 representa
esse cálculo.
X
n
EE_M ax = G ∗ gr (4.17)
j=1
X
n
EE_M in = −L ∗ lr (4.18)
j=1
Segundo Júnior et al. [2011], há uma relação de custo benefício entre cobrir todas
as fraudes e ao mesmo tempo bloquear transações legítimas. Cada vez que uma fraude
é detectada há uma vantagem financeira associada a essa detecção, já que não existe
nenhum prejuízo nessa situação. No entanto, existe uma perda financeira cada vez
que uma transação legítima é rotulada como transação de fraude. Além do mais,
isso também provoca uma insatisfação do cliente já que este não conseguiu realizar
a compra desejada. Sendo assim, a Equação 4.16 deve ser adaptada para considerar
uma penalização nos casos em que transações legítimas são erroneamente classificadas
como ilegítimas. Esta equação é chamada de Eficiência Econômica com Penalização
(EE_CP) e é apresentada pela Equação 4.19.
X
n
EE_CP = G ∗ gr − L ∗ lr + N G ∗ p (4.19)
j=1
Onde N G representa o valor dos registros legítimos classificados como fraude ou

seja, os falsos positivos (FP) da matriz de confusão. p representa o percentual desse
valor que será considerado como perda. Para avaliar o percentual de ganho obtido em
relação ao ganho máximo possível deve-se utilizar Equação 4.20 e Equação 4.21. Elas
fornecem o ganho relativo em que 100% representa o ganho máximo possível (EE_Max)
e 0% o cenário real (EE_Real). A Equação 4.20 representa o ganho alcançado consi-
derando a Eficiência Econômica sem penalidade (EE) e a Equação 4.21 representa o
ganho alcançado considerando a Eficiência Econômica com penalidade (EE_CP).
EE − EE_Real
Ganho_SP = (4.20)
EE_M ax − EE_Real
EE_CP − EE_Real
Ganho_CP = (4.21)
EE_M ax − EE_Real
Assim como as ferramentas de pontuação de risco descritas no Capítulo 2, os
classificadores selecionados fornecem como resultado a probabilidade de um registro
ser fraudulento ou não. Sendo assim, como forma de maximizar os resultados obtidos
com o classificador, é proposta a geração de um ranking considerando a probabilidade
do registro ser fraudulento. Dessa forma, a Eficiência Econômica deverá ser analisada
ao longo do ranking de forma a encontrar um ponto onde os resultados são maximi-
zados. Essa abordagem se mostra interessante, uma vez que os classificadores podem
considerar um registro fraudulento como não fraudulento, entretanto a probabilidade
de ser fraudulento pode ser relativamente grande. Utilizando o rank esse problema
pode ser atenuado. A Figura 4.9, mostra o resultado de um classificador para um da-
taset contendo 20 registros em que 5 deles são fraudulentos. Perceba que pela tabela
da esquerda nenhum dos casos fraudulentos foi classificado como fraude, uma vez que
sua probabilidade de não fraude é maior. No entanto, ordenando-se de forma decres-
cente pela probabilidade de fraude, percebe-se que existe um ponto no ranking onde
as fraudes são 100% cobertas. Dessa forma, possibilitou-se maximizar os resultados
do classificador. A Figura 4.7 mostra em cinza a região do gráfico onde espera-se que
os resultados dos classificadores estejam para que seja possível considerar um ganho
financeiro.
Figura 4.7. Eficiência econômica ao longo do ranking. A região em cinza indica

que ganhos são obtidos em relação aos ganhos reais.
A Figura 4.8 sintetiza o processo de avaliação de um classificador considerando a

abordagem proposta. Com isso, espera-se tanto avaliar o modelo gerado baseado nas
medidas já existentes, quanto verificar o retorno financeiro obtido com a técnica.
Figura 4.8. Metodologia para avaliação dos classificadores.

Este capítulo apresentou uma metodologia para detecção de fraude baseada no
processo de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados. Essa metodologia é
4.7. Considerações Finais 67
Figura 4.9. Geração do ranking a partir dos resultados de um classificador
composta por cinco passos com o objetivo de auxiliar o processo de detecção de fraude
desde a obtenção dos dados para a formação de um dataset, passando pela escolha de
técnicas mais promissoras, até a avaliação dos resultados obtidos. Em cada uma dos
passos são apresentadas metodologias e/ou orientações para sua realização, conside-
rando o contexto de fraude, fornecendo uma boa orientação para quem deseja realizar
pesquisas nessa área. O próximo capítulo apresentará um estudo de caso onde a me-
todologia aqui apresentada será instanciada para a realização do processo de detecção
de fraude em um conjunto de dados real de uma das maiores empresas no Brasil de
serviços de pagamentos eletrônicos o UOL PagSeguro.
Capítulo 5
Estudo de Caso - UOL PagSeguro
Os capítulos anteriores permitiram uma ampla compreensão dos conceitos abor-

dados nesta pesquisa. As fraudes em transações com cartão de crédito foram extensa-
mente discutidas, tanto em questões de como estas são realizadas quanto como elas são
combatidas. Uma metodologia para detecção de fraude e as técnicas utilizadas foram
apresentadas e descritas. Este capítulo apresenta um estudo de caso usando dados re-
ais, onde a metodologia proposta é instanciada com o objetivo de auxiliar na detecção
de fraudes em transações eletrônicas, mais especificamente nas operações de cartão de
crédito para identificação de chargeback.
5.1 Visão Geral

No Capítulo 2 foi apresentado o conceito de chargeback e como ele afeta cada uma
das partes envolvidas na transação. Dessa forma, devido aos prejuízos causados pelas
fraudes, surgiram na Web empresas que buscam fornecer soluções para pagamentos
online com o objetivo de tornar as transações de compra e venda na Internet mais
seguras. Essas empresas trabalham como um intermediário das transações e assumem
os riscos associados, obviamente, cobrando por esse serviço. Elas asseguram que tanto
a compra quanto a venda serão realizadas com sucesso, caso contrário, o cliente ou
o vendedor serão reembolsados. Pode-se perceber que tanto o comprador quanto o
vendedor transferem todo o risco da transação para essas empresas, mostrando ser esse
um serviço de altíssimo risco. Dessa forma, investimentos em tecnologias para detecção
de fraudes na Web são de extrema importância para essas empresas. Para avaliar a
eficiência da metodologia proposta, este trabalho utiliza como cenário uma das maiores
empresas no Brasil no serviço de pagamentos eletrônicos, o UOL PagSeguro1 .
1
https://pagseguro.uol.com.br/
69
70 Capítulo 5. Estudo de Caso - UOL PagSeguro
De acordo com o seu site, o UOL PagSeguro é uma empresa de soluções em

pagamentos online que busca garantir a segurança de quem compra e de quem vende
na Web. Quem compra tem a garantia de produto ou serviço entregue ou o dinheiro
de volta. Quem vende fica livre de fraudes e perdas em vendas online. A Figura 5.1
mostra a página inicial do site do UOL PagSeguro.
Figura 5.1. Página inicial do site do UOL PagSeguro.
Como um breve histórico, pode-se citar que a empresa surgiu inicialmente em

janeiro de 2007 quando o UOL adquiriu a BRpay. Em abril de 2007, a BRpay foi es-
colhida pela InfoExame como a melhor solução para pagamentos online. Em julho de
2007, o UOL lançou o PagSeguro, dobrando a oferta de meios de pagamento, acrescen-
tando parcelamento em todos os cartões, diminuindo as taxas e adicionando a central
de atendimento telefônico. Terminou 2007 com pouco mais de 100 parceiros de desen-
volvimento, 8 mil lojas e 1 milhão de compradores. Em novembro de 2008 o PagSeguro
foi escolhido pelos leitores da revista InfoExame como o site do ano na categoria co-
mércio eletrônico, e terminou o ano com mais de 500 parceiros de desenvolvimento, 20
mil lojas ativas e 3 milhões de compradores.
Esta pesquisa utiliza o cenário do UOL PagSeguro para avaliação da abordagem
proposta. Inicialmente, o objetivo seria a utilização de técnicas de mineração de dados
para auxiliar na identificação de fraude. No entanto, para realização dessa tarefa foi
necessário um esforço muito maior do que o esperado de entendimento do problema e
preparação de uma base de dados com atributos relevantes. Isso fez com que a pesquisa
se tornasse ainda mais abrangente envolvendo conhecimentos que vão além das técnicas
5.2. Seleção dos Dados 71
de mineração de dados. Dessa forma, o processo de descoberta do conhecimento,

descrito na Seção 4.1, foi base fundamental para desenvolvimento de uma metodologia
para a resolução desse problema. Essa metodologia lida com o problema de uma
forma ampla, uma vez que suas abordagens e técnicas permitem resolver questões que
vão desde a criação de uma base da dados, passando pela mineração de dados, até
a avaliação dos resultados obtidos. As próximas seções irão descrever cada uma das
tarefas associadas às etapas da metodologia e como elas foram realizadas para cumprir
com seus objetivos.
5.2 Seleção dos Dados
Nesta etapa os dados que serão usados para detecção de fraude são selecionados
para que sejam utilizados pelas técnicas de mineração de dados. Entretanto, é neces-
sária uma compreensão do domínio do problema e uma análise e entendimento dos
dados para seleção dos melhores atributos. O objetivo geral do processo já se encontra
definido que consiste em fazer uso das abordagens e técnicas definidas pela metodo-
logia de detecção de fraude para auxiliar na identificação das transações que podem
causar chargeback. Definido o objetivo geral, uma ampla pesquisa na área de fraudes
em pagamentos online foi realizada para compreensão do domínio do problema. Isso
foi apresentado nos Capítulos 2 e 3, que descrevem todo o conhecimento adquirido
para detecção de fraude. Além do mais, foram fornecidas pelo UOL PagSeguro do-
cumentações utilizadas no treinamento dos responsáveis pela análise manual do risco
das transações. Todo esse conhecimento acumulado permitiu uma preparação para a
escolha das informações que serão relevantes na identificação de fraude.
Um entendimento dos dados também é necessário e isso envolve a compreensão
da fonte de dados e ferramentas para sua manipulação. É importante também o co-
nhecimento da informação semântica fornecida pelos domínios, tipos, faixas de valores
dos atributos e as relações entre eles. Para análise dos dados, o UOL PagSeguro dispo-
nibilizou uma base no formato DUMP do Oracle2 com um tamanho de 32 GigaBytes
(GB). Essa base compreende o período entre janeiro de 2006 a início de janeiro de 2011
e foi extraída da instância de Quality Assurance (QA) que é a instância utilizada para
validação final do sistema, onde, teoricamente, os dados estarão semelhantes aos dados
de produção com pouca ou nenhuma perda de realismo. Para importação desse DUMP
é necessária a instalação de um gerenciador de banco de dados Oracle que pode ser
2
http://www.oracle.com.br
obtido pelo site da empresa desde que usado para fins acadêmicos. A versão obtida foi
a 10g, que utiliza uma menor quantidade de recursos da máquina.
A importação do DUMP durou aproximadamente 8 horas e a base de dados ex-
traída possuía centenas de tabelas e milhares de registros. Importante ressaltar que,
informações altamente confidenciais, como por exemplo, número do cartão, CPF, ou
até mesmo e-mail são criptografados pelo UOL PagSeguro de forma que os dados for-
necidos preservam a segurança de quem utiliza esse serviço. Além do mais, termos
de confidencialidade devem ser assinados por todos os envolvidos na pesquisa que li-
dam diretamente com os dados. Isso garante ainda mais a segurança da informação
existentes no UOL PagSeguro, já que além da cobertura técnica existe uma cobertura
jurídica.
Para entendimento do banco de dados, o UOL PagSeguro forneceu um documento
com a descrição completa das tabelas e atributos, bem como, do domínio dos atributos.
Além do mais, foi fornecido o modelo de entidade e relacionamento do banco de dados
no formato pdf. Entretanto, a navegação entre as entidades e seus relacionamentos
era difícil, o que comprometia o entendimento dos dados. Sendo assim, foi utilizado
o software Power Designer em sua versão 15.1 desenvolvido pela empresa Sybase3 .
Por meio desse software, foi feita a engenharia reversa do banco de dados gerando um
modelo entidade-relacionamento no formato do Power Designer. Esse modelo permitiu
uma maior agilidade na manipulação das tabelas e seus relacionamentos, facilitando o
entendimento dos dados.
Este trabalho de compreensão da informação fornecida, se estendeu por meses
onde várias questões foram levantadas e enviadas para especialistas do UOL PagSe-
guro. Após o entendimento desses dados, foi utilizada a metodologia de extração da
informação do banco de dados definida no Capítulo 4. A Figura 5.2 ilustra a instanci-
ação da metodologia para o banco de dados Oracle existente no UOL PagSeguro.
Conforme sugerido no passo 1 da Seção 4.2, foi selecionado um conjunto de
tabelas que contêm informações que auxiliassem na detecção de fraude. Esta seleção
também contou com a ajuda de especialistas do UOL PagSeguro e reduziu o problema
de seleção para algumas dezenas de tabelas.
Passando para o passo 2, as tabelas selecionadas até então, foram agrupadas para
formação de um dataset. Esse processo de agrupamento consistiu em criar consultas
SQL que permitam a união das tabelas, por meio de junções, formando os grupos.
Neste caso, os grupos definidos foram:
1. Transação: contém informações de tabelas ligadas diretamente à tabela que ar-

3
http://www.sybase.com.br
5.2. Seleção dos Dados 73
Figura 5.2. Processo de seleção dos dados.
mazena informações sobre a transação efetuada no UOL PagSeguro.
2. Compradores: contém informações sobre os usuários que atuaram como compra-

dores na transação.
3. Vendedores: contém informações sobre os usuários que atuaram como vendedores

na transação.
4. Crédito: contém informações sobre os cartões de crédito utilizados nas transações

ou informações relacionadas ao pagamento.
Em cada grupo foi definido uma tabela base e foi criado um documento que mapeia
cada uma das tabelas do grupo e quais os campos deverão ser utilizados para uní-las.
Foi criado também um modelo entidade-relacionamento contendo apenas as tabelas
selecionadas. Estes documentos serviram de referência para a realização das junções.
O processo de auditoria dos dados definido no Capítulo 4 foi utilizado como forma de
garantir que essas uniões não introduzissem erros no dataset.
Concluídas as junções de cada um dos grupos, os scripts gerados foram utilizados
na criação de views. Sendo assim, foram criadas 4 views correspondendo a cada um
dos grupos definidos. Seguindo para o passo 4 os grupos criados foram unidos em
um único dataset. Para isso foi utilizado o mesmo processo de auditoria mostrado na
Figura 4.4. Neste caso, a tabela base será a view transação e o script gerado para junção
será utilizado para criar a view que conterá o dataset completo. O passo final, passo
5, consiste em extrair o dataset criado para um arquivo texto no formato CSV. Para
isso foi utilizado o comando SPOOL do Oracle que permite a extração dos resultados
de uma consulta para um arquivo texto, maiores detalhes sobre esse comando pode ser
encontrado em Thomas [2009].
Concluída a extração do dataset, optou-se por realizar uma análise inicial das
informações extraídas para verificar se estão adequadas para os passos seguintes. Um
dos principais motivadores para a análise inicial da qualidade dos dados deve-se ao
fato de que o DUMP fornecido não ter sido obtido diretamente dos dados de produção.
Isso poderá propiciar a existência de muitas informações não legítimas e altamente
inconsistentes inviabilizando qualquer trabalho de mineração de dados. A realização
dessa análise teve como base a verificação de atributos com relação a valores nulos
e inconsistentes. Os dados também foram contabilizados com base em determinados
atributos, como, por exemplo, número de casos de chargeback e não chargeback. Foram
verificados também máximos e mínimos de determinados atributos. As estatísticas ex-
traídas dessa análise não serão apresentadas devido à confidencialidade das informações
extraídas. Por meio dessa análise, pôde-se verificar várias inconsistências nos dados.
Entretanto, o que mais despertou a atenção foi a frequência extremamente baixa dos
casos de chargeback, muito abaixo do esperado e se concentrando nos 3 meses finais do
dataset. Pode-se perceber então que grande parte dos dados não poderia ser utilizada,
talvez apenas os 3 meses finais pois mostravam-se relativamente consistentes.
Devido ao problema de qualidade dos dados, optou-se por não utilizá-los oficial-
mente para desenvolvimento da pesquisa, no entanto, eles podem ser úteis para alguns
testes preliminares. Dessa forma, foi verificado junto ao UOL PagSeguro a possibili-
dade de extração das informações desejadas diretamente do banco de produção. Para
que isso fosse possível, era necessário o desenvolvimento de uma solução de extração
que não comprometesse significativamente o desempenho do banco e que não extraísse
dados sigilosos que deveriam passar por alguma criptografia. A solução proposta fez
uso de toda a metodologia descrita, onde foi gerado um script único que realiza todos
os passos da metodologia. Inicialmente, ele cria as views de transação, comprador, ven-
dedor, crédito e em seguida a view que une todas a 4 anteriores. O próximo passo é a
extração dos dados para um arquivo no formato CSV, que é feito via comando SPOOL.
Para atender ao requisito de não onerar o banco de produção o script foi parametrizado
de forma que o volume de dados a serem extraídos pode ser definido pelo usuário. Para
reduzir ainda mais a necessidade de uso do servidor de banco de dados de produção, as
views poderiam ser criadas em um outro banco da rede do UOL PagSeguro e os dados
do banco de produção poderiam ser acessados via DBLINK. De uma forma resumida,
5.3. Pré-Processamento 75
DBLINK permite que dois bancos de dados se comuniquem de forma que suas tabelas
possam ser compartilhadas. Os atributos selecionados não fazem uso direto de dados
que requerem criptografia, maiores detalhes serão vistos nas etapas posteriores uma
vez que várias tarefas dessas etapas foram antecipadas devido às restrições impostas
para obtenção dos dados.
O script foi fornecido ao UOL PagSeguro, eles optaram por realizar extrações
mensais dos dados e, dessa forma, não comprometer o desempenho do banco de produ-
ção. O período extraído foi de agosto de 2010 a julho de 2011 separados em arquivos
no formato CSV mensais, cada mês fornecido possui milhões de registros. Novamente,
uma análise da consistência dos dados foi feita, conforme descrita anteriormente e os
mesmos se mostraram adequados para a realização das próximas etapas.
Como já dito anteriormente, uma consideração importante a ser feita é que o
objetivo geral do processo para detecção de fraude foi definido que é fazer uso de suas
abordagens e técnicas para auxiliar na identificação das transações que podem causar
chargeback. No entanto, a detecção de fraude está associada a duas vertentes. Essas
vertentes consistem na identificação de padrões intra ou inter-transações. A identifi-
cação de padrões intra-transações tem como objetivo classificar uma transação como
fraudulenta ou não, baseada em seus atributos. O padrão inter-transações consiste
em analisar uma sequência de transações e a partir disso identificar a existência de
fraude. Esta pesquisa trabalha com a identificação de fraude na busca de padrões
intra-transações, ou seja, dado como entrada uma transação com um conjunto de atri-
butos, um modelo deverá classificar essa transação como fraudulenta (chargeback) ou
não. Grande parte desse foco se deve às características dos dados obtidos, além do
mais, as duas vertentes existentes podem envolver estudos diferentes, o que ampliaria
ainda mais o universo de pesquisa.
5.3 Pré-Processamento
Como dito no Capítulo 4 e observado neste capítulo na etapa de seleção, não é
realista esperar que os dados estejam perfeitos. Podem existir vários problemas como
valores faltando ou ilegítimos, objetos duplicados ou não representativos do problema.
Nesta etapa, o dataset gerado será analisado com o objetivo de se realizar uma limpeza
nos dados de forma a eliminar ruídos. Para isso, estratégias de visualização como grá-
ficos de dispersão e histogramas serão utilizados. Serão feitas algumas caracterizações
dos dados considerando valores máximos, mínimos e médios. Várias análises foram
feitas no dataset, entretanto, devido à confidencialidade das informações, somente al-
gumas serão mostradas. Foram selecionadas aquelas em que é possível a sua exibição
sem que se comprometa o sigilo dos dados, além do mais, apenas valores relativos serão
considerados. As ferramentas utilizadas nesse processo foram:
1. Weka: ferramenta desenvolvida em Java que, segundo Hall et al. [2009], consiste
em uma coleção de algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas de mine-
ração de dados. Os algoritmos podem ser aplicados diretamente a um conjunto de
dados ou chamados a partir de um código Java. Weka contém ferramentas para
pré-processamento, classificação, regressão, agrupamento, regras de associação e
visualização.
2. AWK: linguagem para manipulação de arquivos de texto. Nessa etapa foi utili-
zado para fazer a consolidação dos dados para geração dos gráficos.
3. Planilhas eletrônicas: usada para agrupamento e organização das informações

coletadas e também geração de gráficos.
4. GNUPlot4 : consiste em um utilitário em linha de comando para plotagem de

gráficos.
Como primeira análise, alguns atributos foram escolhidos e os registros agrupados

em relação ao atributo escolhido. Foi verificado que a transação pode assumir dezenas
de estados possíveis, entretanto, para essa pesquisa, apenas os estados chargeback e
concluído com sucesso serão utilizados. Sendo assim, um número significativo de regis-
tros puderam ser eliminados. Verificando o atributo de meio de pagamento, percebe-se
que o UOL PagSeguro permite várias formas de pagamento. No entanto, apenas podem
gerar chargeback as transações em que o meio de pagamento é o cartão de crédito, o
que permite mais algumas eliminações de registros que não se adequam aos objetivos
desta avaliação.
Para geração dos gráficos de dispersão foi utilizado o Weka e o objetivo é identi-
ficar anomalias nos valores dos dados e também padrões para os dados de chargeback e
não chargeback. Em todos os gráficos o eixo X representa o status da transação, onde
chargeback é representado pela cor vermelha e não chargeback pela cor azul e isso não
sofrerá variação. O eixo Y irá variar de acordo com o campo escolhido para análise da
dispersão. Os gráficos de dispersão possíveis de serem discutidos são listados a seguir
e discutidos seus pontos mais importantes:
4
http://www.gnuplot.info
1. A Figura 5.3 mostra a distribuição dos dados em relação à unidade federativa.

Alguns estados parecem concentrar um número maior de chargebacks como Rio
de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina mas isso não fica muito claro visualmente.
Um ponto a ser observado nesse gráfico é que no topo do eixo Y existem dois
valores anômalos para as Unidades Federativas, esses registros foram eliminados.
2. A Figura 5.4 mostra a distribuição em relação ao tempo de registro do usuário,

onde é possível perceber que a maior parte dos chargebacks ocorrem com usuários
que estão registrados há pouco tempo.
3. A Figura 5.5 mostra a distribuição em relação aos dias da semana. Por esse
gráfico não é identificado nenhum dia em que a transação de chargeback ocorre
com maior frequência.
4. A Figura 5.6 mostra a distribuição dos dados em relação às horas do dia e pode-se
perceber uma distribuição menor das transações no período da madrugada.
5. A Figura 5.7 mostra a distribuição dos dados em relação ao tempo de registro

do vendedor. Assim como no caso dos compradores, vendedores com tempo de
registro mais recentes são mais propensos a chargeback.
6. A Figura 5.8 mostra a distribuição dos dados em relação às categorias de pro-

dutos vendidos. Importante notar nesse gráfico que existem categorias onde a
distribuição das fraudes é maior do que as outras.
7. A Figura 5.9 mostra a distribuição dos dados em relação ao número de parcelas

realizadas na compra. Pode-se perceber que as fraudes se concentram em vendas
feitas com um número pequeno de parcelas, geralmente uma ou duas.
Os gráficos analisados mostram alguns padrões nos registros de fraude conside-

rando os atributos selecionados. Conforme informado no Capítulo 4, isso pode ser um
bom indicativo que grande parte dos atributos escolhidos podem ser significativos para
detecção de fraude.
Continuando a análise da qualidade dos dados, foram feitos histogramas para
verificar a distribuição dos dados no dataset. Novamente, devido à confidencialidade
das informações, apenas alguns gráficos serão exibidos. Todos aqueles apresentados a
seguir mostram a distribuição relativa dos registros conforme Equação 4.1 do Capítulo
4 e não são exibidos valores absolutos. Três categorias de informações são observadas:
Total - que considera o número total de registros, Chargeback - que considera apenas
o número total de chargeback e Não-Chargeback que considera os registros efetivados
Figura 5.3. Dispersão dos dados em relação à unidade federativa. O eixo X a

esquerda em azul representa os registros de não chargeback e a direita em vermelho
os registros de chargeback. O eixo Y representa a unidade federativa.
com sucesso. O somatório de cada uma das categorias irá fechar em 100%. Os gráficos
gerados são listados e discutidos abaixo:
1. A Figura 5.10 mostra a distribuição relativa dos registros em relação aos dias
da semana. No eixo X o código 1 indica domingo e mantendo a sequência até o
código 7 que indica sábado. Note que a distribuição relativa indica uma ocorrência
maior dos chargebacks nos finais de semana.
2. A Figura 5.11 mostra a distribuição relativa dos registros em relação aos horá-
rios do dia. Pode-se perceber que as fraudes possuem uma maior ocorrência no
período da madrugada e da noite.
3. A Figura 5.12 mostra a distribuição relativa dos registros em relação à idade do

comprador. Nota-se que as transações se concentram nas faixas entre 20 e 40
anos. Percebe-se que a distribuição relativa das fraudes se sobressai a partir de
idades maiores que 40 anos.
4. A Figura 5.13 mostra a distribuição relativa dos registros em relação às bandei-

ras de cartão de crédito. Conforme observado no gráfico de dispersão, existem
bandeiras em que não há chargeback. Esses registros foram retirados da base de
dados.
Figura 5.4. Dispersão dos dados em relação ao tempo de registro do comprador.

O eixo X a esquerda em azul representa os registros de não chargeback e a direita
em vermelho os registros de chargeback. O eixo Y representa o tempo de registro
do comprador.
5. A Figura 5.14 mostra a distribuição relativa dos registros em relação aos charge-
backs ocorridos ao longo dos meses. O que mais se destaca no gráfico é que o mês
de agosto de 2010 apresenta uma alta concentração de chargebacks. Foi verificado
com o UOL PagSeguro o motivo dessa concentração maior de fraudes em agosto.
Identificado o motivo, que nesse caso também é confidencial, os registros do mês
de agosto foram desconsiderados e por segurança os de setembro também. No
Capítulo 2 foi informado que as notificações de ocorrências de chargeback podem
ser superiores a 72 dias. Existem casos na base de UOL PagSeguro que o registro
de chargeback ocorreu após 6 meses. Sendo assim, considerando o período de
recebimento da base, foram retirados os meses de janeiro de 2011 a julho de 2011
devido ao risco de existirem registro de fraude que ainda não foram notificados.
Ao final, a base utilizada será composta apenas pelos meses de outubro, novembro
e dezembro de 2010.
Foi verificado também campos que possuíam muitos valores nulos, acima de 90%.
Aqueles que possuíam essa característica também foram retirados da base de dados.
Também foram retirados campos de IDs, como, por exemplo, ID da transação, ID do
comprador, ID do Vendedor, entre outros. Sendo assim, ao final desta etapa espera-se
ter retirado a maior quantidade de ruídos possível deixando apenas informações que
Figura 5.5. Dispersão dos dados em relação aos dias da semana. O eixo X a
esquerda em azul representa os registros de não chargeback e a direita em vermelho
os registros de chargeback. O eixo Y representa os dias da semana.
irão auxiliar na descoberta de padrões de fraudes. Um ponto relevante nesta etapa é

que foi possível verificar como os dados se distribuem no dataset. Além do mais, os
gráficos mostraram alguns padrões para os chargebacks, o que fornece bons indícios
de resultados relevantes na etapa de mineração de dados. Uma das características
do dataset é apresentar uma probabilidade baixíssima de fraude, muito inferior a 1%.
Entretanto, mesmo com uma probabilidade baixa de fraude, os prejuízos financeiros
são consideráveis e caso não sejam monitorados, podem causar o colapso da empresa.
5.4 Transformação
Nesta etapa focou-se principalmente na criação de novos atributos, derivados
daqueles existentes no dataset. Foi realizada uma redução de dimensionalidade com
o objetivo de viabilizar a etapa de mineração de dados. Optou-se por não fazer uma
amostragem do dataset gerado para que não ocorra perda de informação, apenas foi
feita uma separação por meses.
Alguns atributos passaram por transformações com o objetivo de torná-los viáveis
para as técnicas de mineração de dados, uma vez que alguns formatos não permitiriam
ganho de informação mesmo sendo relevantes. Sendo assim, os atributos de data que
estavam no formato DD/MM/AAAA HH:MM foram separados gerando 4 atributos:
dia da semana, semana, mês e hora. Acredita-se que esse formato seja mais inteligível
para as técnicas de mineração. O campo data de nascimento do titular do cartão foi
5.4. Transformação 81
Figura 5.6. Dispersão dos dados em relação às horas do dia. O eixo X a esquerda
em azul representa os registros de não chargeback e a direita em vermelho os
registros de chargeback. O eixo Y representa as horas do dia.
transformado em idade, realizando-se o cálculo baseado na data de criação da transa-

ção. Dessa forma, o campo idade do proprietário do cartão irá indicar sua idade no
momento em que realizou a transação.
Por meio dos campos originais foram gerados campos derivados com o objetivo de
extrair mais informação que possa indicar a existência de fraude. Para criação desses
novos campos foi considerado o conhecimento obtido no estudo do Capítulo 2, bem
como as orientações apresentadas no Capítulo 4 no passo de transformação. Os novos
campos gerados são listados e descritos abaixo:
1. Período de registro do comprador: tempo em que o comprador se encontra regis-

trado no UOL PagSeguro até o momento da realização da transação.
2. Período de registro do vendedor: tempo em que o vendedor se encontra registrado

no UOL PagSeguro até o momento da realização da transação.
3. Flag usuário registrado: indica se o comprador que está realizando a transação

está registrado no UOL PagSeguro.
4. Flag CPF: indica se o número do CPF do titular do cartão é diferente do CPF

do usuário cadastrado no UOL Pagseguro. Esse flag foi criado uma vez que dessa
Figura 5.7. Dispersão dos dados em relação ao tempo de registro do vendedor.

O eixo X a esquerda em azul representa os registros de não chargeback e a direita
em vermelho os registros de chargeback. O eixo Y representa o tempo de registro
do vendedor.
forma não se revela o número do CPF do usuário. Além do mais, esse era um
dos requisitos para se obter os dados diretamente de produção.
5. Flag DDD: indica se o número do DDD do titular do cartão é diferente do DDD

do usuário cadastrado no UOL PagSeguro.
Para se evitar o problema da maldição da dimensionalidade, descrito no Capítulo

4, e também, considerando o fato de que muitos algoritmos de mineração de dados
funcionam melhor com um número menor de atributos, foram utilizadas técnicas para
avaliar a qualidade dos atributos selecionados. Por meio dos valores obtidos com essas
técnicas será verificada a possibilidade de exclusão de atributos considerados irrelevan-
tes para classificação dos registros. Dentre as várias técnicas de seleção de atributos
(descritas no Capítulo 4), optou-se pela abordagem de filtro, uma vez que ela é inde-
pendente do algoritmo de classificação e também é computacionalmente menos custosa,
já que não é necessária a execução de algum algoritmo de mineração de dados. Além
do mais, como o objetivo é excluir atributos irrelevantes, optou-se por utilizar técnicas
de ranking dos atributos. Estas técnicas fazem uso de uma métrica para avaliar a qua-
lidade de cada atributo individualmente. Dessa forma, é possível ordenar o conjunto
de atributos formando um ranking, que então será utilizado para selecionar aqueles
5.4. Transformação 83
Figura 5.8. Dispersão dos dados em relação a categoria de tipo de produto

vendido pelo vendedor. O eixo X a esquerda em azul representa os registros de
não chargeback e a direita em vermelho os registros de chargeback. O eixo Y
representa a categoria de tipo de produto vendido pelo vendedor.
em que o valor da métrica esteja acima de um limiar. As métricas mais comumente

utilizadas são entropia e estatística Chi-Quadrado.
Para realização dessa tarefa utilizou-se a ferramenta Weka e os algoritmos sele-
cionados, considerando as escolhas definidas acima, foram InfoGainAttributeEval que
avalia os atributos medindo ganho de informação(entropia) com respeito à classe e
ChiSquaredAttributeEval que avalia os atributos através do cálculo da estatística Chi-
Quadrado com respeito à classe. Maiores detalhes sobre esses algoritmos podem ser
encontrados em Written & Frank [2005]. Os resultados obtidos com os algoritmos
foram comparados e aqueles atributos em que os valores da métrica eram muito bai-
xos (abaixo de 0) foram analisados quanto à relevância semântica e excluídos. Para
evitar-se uma exposição desnecessária dos atributos existentes na base de dados do
UOL PagSeguro, as saídas das técnicas não serão exibidas.
A ferramenta Weka também fornece uma visualização gráfica da correlação entre
os atributos, sendo assim, uma análise visual da correlação entre eles foi feita no sentido
de verificar a existência de atributos altamente correlacionados. Não foi encontrado
nenhum caso desse tipo. Ao final de toda essa análise, foram selecionados 21 atributos
candidatos a serem utilizados pelas técnicas. Estes atributos também passaram por
uma avaliação dos especialistas do UOL PagSeguro com relação à sua relevância. A
Tabela 5.1 lista e descreve cada um deles.
Tabela 5.1. Lista de atributos selecionados
Atributo Descrição
Valor Atributo numérico que representa o valor da transação.
Indicador de Pontuação Indica se a transação gerou pontuação.
Dia da Transação Dia da semana em que a transação foi criada. Exemplo:
Segunda, Terça, Quarta, etc.
Hora da Transação Horário em que a transação foi iniciada.
Tipo Usuário Comprador Define o tipo de conta do usuário.
Período de Registro do Com- Número de dias em que o comprador foi registrado até o
prador momento da transação.
Número de Parcelas Número de parcelas selecionadas para o pagamento.
Pontos do Comprador Número de pontos absolutos, acumulados pelo usuário, ba-
seado nas transações bem sucedidas às quais ele realizou.
Período de Registro do Vende- Número de dias em que o vendedor foi registrado até o mo-
dor mento da transação.
Categoria da Loja Categoria principal de produto ou serviço oferecido pelo ven-
dedor.
Operadora de Cartão de Cré- Identificador da operadora de cartão de crédito.
dito
Idade Proprietário Cartão Idade do proprietário do cartão na data de criação da tran-
sação.
Flg DDD Indica se o número do DDD do titular do cartão no serasa é
diferente do DDD do usuário cadastrado no UOL PagSeguro.
Estado Sigla do estado brasileiro do usuário.
Flg Leitura Indica se o comprador visualizou os detalhes da transação.
Classe Indica a classe ao qual a transação pertence. Ou seja, char-
geback e não chargeback.
Flg Usuário Registrado Indica se o comprador que está realizando a transação está
registrado no UOL PagSeguro.
Flg CPF Indica se o número do CPF do titular do cartão é diferente
do CPF do usuário cadastrado no UOL Pagseguro.
Informação Válida Indica se as informações fornecidas pelo Serasa estão com-
patíveis com as informações fornecidas pelo comprador.
Status Serasa Identificador do status no Serasa.
CPF Válido Indicador do Serasa se o CPF é válido.
5.5. Mineração de Dados 85
Figura 5.9. Dispersão dos dados em relação ao número de parcelas. O eixo

X a esquerda em azul representa os registros de não chargeback e a direita em
vermelho os registros de chargeback. O eixo Y representa o número de parcelas
na compra do produto.
Figura 5.10. Distribuição dos registros em relação ao dia da semana.
5.5 Mineração de Dados
Nesta etapa deve ser definida a tarefa de mineração de dados a ser realizada, bem
como as técnicas utilizadas nessa tarefa. Como o objetivo do processo de detecção de
fraude é, dado um conjunto de atributos, definir se uma transação é fraudulenta ou não,
Figura 5.11. Distribuição dos registros em relação às horas do dia.
Figura 5.12. Distribuição dos registros em relação a idade do comprador.
a tarefa de mineração de dados mais apropriada para esse objetivo é a classificação.

Os algoritmos selecionados são aqueles definidos e descritos no Capítulo 4. A seguir
são feitas algumas considerações.
1. Árvore de Decisão: O Algoritmo utilizado foi o C4.5 que consegue lidar também
com atributos contínuos. Segundo Phua et al., em termos de precisão da previsão,
C4.5 é um pouco melhor do que CART e ID3. Uma discussão mais profunda do
algoritmo é apresentada por Quinlan [1993].
2. Classificador Baseado em Regra: Conforme apresentado no Capítulo 4, foi es-

5.5. Mineração de Dados 87
Figura 5.13. Distribuição dos registros em relação a bandeira de cartão de

crédito.
Figura 5.14. Distribuição dos registros em relação aos chargebacks.
colhido um algoritmo para cada uma das abordagens existentes: abordagem de

ordenação das regras representada pelo RIPPER e a abordagem de regras não
ordenadas representado pelo LAC. Maiores detalhes sobre os algoritmos podem
ser encontrados respectivamente, em Cohen [1995] e Veloso et al. [2006].
3. Naive Bayes: diferente das abordagens de árvore de decisão e baseado em regras,

considera que o relacionamento entre a classe e o atributo é não determinístico.
Por considerar os atributos independentes, é um algoritmo que possui um baixo
custo de processamento. Detalhes sobre o algoritmo pode ser encontrado em
Langley et al. [1992].
4. Boosting, Oversampling e Stacking: O algoritmo utilizado para boosting foi o

AdaBoost desenvolvido por Freund & Schapire [1995], este algoritmo também é
utilizado na pesquisa de detecção de fraudes em cartão de crédito realizada por
Philip K. Chan & Stolfo [1999]. A técnica de oversampling consistiu em realizar
sobreamostragens da classe minoritária (replicação das classes minoritárias) cri-
ando datasets com distribuição de classe de 10% até 50% variando de 10 e 10,
conforme realizado no artigo Phua et al. [2004]. A combinação de algoritmos para
a técnica Stacking foi C4.5, RIPPER e Naive Bayes tendo como meta learner
o classificador Naive Bayes, essa combinação foi uma adaptação da combinação
definida no artigo Phua et al. [2004]. Detalhes sobre a técnica de stacking podem
ser encontrados em Written & Frank [2005].
A ferramenta Weka foi utilizada para a execução de todos os algoritmos selecio-

nados, com exceção do algoritmo LAC, que neste caso, foi utilizada a implementação
disponibilizada pelo autor5 . Para a execução no ambiente do Weka o arquivo no for-
mato CSV deve ser transformado para o formato do Weka cuja a extensão é ARFF.
Essa conversão é necessária pois garante um melhor desempenho do algoritmo quando
se usa essa ferramenta. No caso da implementação da técnica de boosting foi utilizado o
ambiente Weka, uma vez que a mesma já se encontra implementada nessa ferramenta.
Sendo assim, os testes com o boosting serão feitos apenas com os algoritmos disponíveis
no Weka que são J48 (implementação do algoritmo C4.5 ), RIPPER e Naive Bayes.
O algoritmo LAC trabalha apenas com atributos discretos, sendo assim, para
sua utilização alguns atributos tiveram que ser discretizados. Para isso, foi utilizada a
ferramenta Weka onde os atributos numéricos foram categorizados em 10 bins. Também
foi desenvolvido um script para transformação do dataset do formato CSV para o
formato reconhecido pelo LAC.
Nesta etapa cada um dos algoritmos selecionados serão executados para que seus
resultados sejam avaliados na próxima etapa. Como mencionado, os meses utilizados
foram outubro, novembro e dezembro de 2010, sendo que a execução desses algoritmos
foi feita em cada um dos meses separadamente. A seguir serão discutidos os resultados
alcançados.
5
http://homepages.dcc.ufmg.br/∼adrianov/software/ddac.htm
5.6. Interpretação e Avaliação dos Resultados 89
5.6 Interpretação e Avaliação dos Resultados

Esta etapa consiste na avaliação dos resultados obtidos na etapa de mineração
de dados. Para isso, conforme mostrado no Capítulo 4, são utilizados um conjunto
de métricas para indicar a qualidade dos resultados obtidos nas diversas técnicas. A
execução dos algoritmos foi feita considerando a metodologia de avaliação proposta no
Capítulo 4 e ilustrada pela Figura 4.8. Sendo assim, para a validação cruzada, cada
um dos meses foram divididos em 5 partições, sendo que, 4 são utilizadas para treino
e 1 para teste. A execução é repetida até que todas as partições tenham sido testadas.
As métricas são calculadas considerando uma média dos resultados obtidos em cada
partição de teste. Dessa forma, para cada mês são realizadas 5 execuções de cada
algoritmo.
Os resultados obtidos nesta etapa são mostrados a seguir e em todos os casos as
tabelas apresentadas representam o ponto no ranking de probabilidade de fraude onde
os resultados são maximizados. Nessas tabelas são apresentadas as seguintes medi-
das: Precisão, Revocação, Eficiência Econômica Sem Penalidade (EE_SP), Eficiência
Econômica Com Penalidade (EE_CP), Ganho Sem Penalidade (Ganho_SP), Ganho
Com Penalidade (Ganho_CP), Percentual do Ranking onde o resultado é maximizado
(Perc. Rank.) e Medida F1. Para facilitar a identificação, o melhor resultado de cada
medida é destacado em negrito e assinalado com um (†). Após a apresentação das
tabelas, com o objetivo apenas de ilustrar os resultados dos classificadores ao longo do
ranking, serão exibidos três gráficos para a técnica que apresentou o melhor resultado
de eficiência econômica no geral. O mês a ser exibido será aquele que possuir a melhor
eficiência econômica considerando a técnica vencedora. Esse critério foi adotado para
se evitar uma exposição desnecessária de uma quantidade muito grande de gráficos,
uma vez que as tabelas a serem apresentadas já filtram as informações mais importan-
tes para exibição. Os gráficos a serem exibidos são: Precisão X Revocação, Eficiência
Econômica e Percentual de ganho em relação ao ganho máximo. Com relação ao per-
centual do ranking onde os melhores resultados são obtidos, espera-se que o máximo
seja alcançado com a menor porcentagem do ranking. Caso os registros considerados
como fraude sejam encaminhados para uma revisão manual, aqueles classificadores que
obtiverem os melhores resultados com um menor percentual do ranking conterão um
número menor de registros para análise manual, o que reduzirá os custos dessa análise.
A Tabela 5.2 mostra o resultado em percentual das técnicas J48, RIPPER (RIP.),
LAC, Naive Bayes (NB) sem alteração na distribuição e sem combinação de classifica-
dores. Na maioria dos casos, o RIPPER apresentou um melhor modelo considerando
a Medida F1, onde obteve uma alta precisão, em média 69%, e uma boa cobertura
Tabela 5.2. Resultado em percentual das técnicas selecionadas sem alteração na

distribuição e sem combinação de classificadores.
Mês Medida J48 RIP. LAC NB

Out. Precisão 5,19 62,25† 6,68 53,00
Revocação 18,14† 10,75 14,43 2,30
EE_SP 3,00† 2,00 2,00 3,00†
EE_CP 2,00 2,00 1,00 3,00†
Ganho_SP 7,73 5,38 6,06 8,54†
Ganho_CP 5,16 5,34 4,46 8,41†
Perc. Rank. 1,14 0,06 0,70 0,05†
Medida F1 8,07 18,33† 9,13 4,41
Nov. Precisão 15,93 77,00† 23,00 57,50
Revocação 19,88† 15,00 6,27 4,45
EE_SP 5,00 5,00 2,00 6,00†
EE_CP 5,00 5,00 2,00 6,00†
Ganho_SP 15,83 14,85 7,26 18,06†
Ganho_CP 14,98 14,78 6,65 17,90†
Perc. Rank. 0,40 0,06 0,09 0,03†
Medida F1 17,69 25,11† 9,85 8,26
Dez. Precisão 18,52 67,33† 25,87 54,00
Revocação 8,45† 7,49 5,20 4,00
EE_SP 8,00† 7,00 8,00† 7,00
EE_CP 8,00† 7,00 5,00 7,00
Ganho_SP 18,32† 15,90 17,37 15,22
Ganho_CP 17,21† 15,82 12,39 15,04
Perc. Rank. 0,79 0,04 1,79 0,03†
Medida F1 11,61 13,48† 8,66 7,45
de fraudes, uma média de 11%. No entanto, o Naive Bayes, no geral apresentou uma
melhor eficiência econômica, isso porque as fraudes detectadas por esse classificador
apresentavam valores muito maiores do que as fraudes obtidas pelo RIPPER. Isso
mostra que nem sempre os melhores modelos irão obter a melhor eficiência econômica,
sendo necessária a avaliação em conjunto com outras métricas. O mês de dezembro
representou uma melhora para o classificador J48, que obteve a melhor eficiência econô-
mica e uma Medida F1 comparável à do RIPPER. Isso ocorreu porque esse mês possui
uma ligeira melhora na distribuição dos registros de fraude, o que pode ter favorecido
esse classificador. O resultado não tão bom com o LAC provavelmente está associado
à necessidade de discretização de algumas variáveis para utilização desse algoritmo, o
que representa uma perda de informação. Além do mais, como foi feita uma discretiza-
ção com intervalos fixos de valores isso pode ter contribuído, ainda mais, para a piora
do desempenho. Com relação ao percentual do ranking necessário para se maximizar
os resultados, o Naive Bayes apresentou os menores percentuais para se atingir esse
objetivo. Nesta avaliação, conforme já mencionado, a melhor eficiência econômica foi
obtida com o algoritmo Naive Bayes, sendo o melhor valor obtido no mês de novem-
bro. As Figuras 5.21, 5.22 e 5.22 mostram os gráficos que ilustram o comportamento
dos resultados desse classificador ao longo do ranking. Cabe ressaltar que os melhores
resultados são obtidos na porção inicial dos gráficos (topo do ranking) e ocorre uma
queda significativa no decorrer do ranking. Isso pode ser explicado pela diminuição
rápida da precisão à medida que se “caminha” no ranking.
Figura 5.15. Precisão X Revocação dos resultados obtidos em novembro com o

Naive Bayes sem alteração na distribuição e sem combinação de classificadores.
Figura 5.16. Eficiência Econômica dos resultados obtidos em novembro com o

Naive Bayes sem alteração na distribuição e sem combinação de classificadores.
A Tabela 5.3 mostra o resultado das técnicas de meta aprendizagem, o objetivo

com esse experimento é verificar se as abordagens definidas por essas técnicas podem
Figura 5.17. Ganho em relação ao máximo dos resultados obtidos em novembro

com o Naive Bayes sem alteração na distribuição e sem combinação de classifica-
dores.
melhorar a qualidade dos resultados dos classificadores definidos no primeiro experi-

mento. A técnica de boosting, que reforça os exemplos classificados incorretamente,
permitiu uma melhora significativa no algoritmo J48, apresentando uma excelente
qualidade do modelo em todos os meses, com uma boa eficiência econômica. Para
o RIPPER isso representou uma piora na precisão, no entanto foi obtida uma melhora
considerável na revocação e na eficiência econômica. Isso pode ter ocorrido devido ao
reforço nos registros das classes de fraude promovido pelo boosting. No entanto, essa
técnica piorou consideravelmente o resultado do algoritmo Naive Bayes, uma vez que
a piora na precisão não refletiu em uma melhora considerável da revocação, porque as
amostras criadas por essa técnica não apresentaram um reforço significativo nas classes
de fraude. O Stacking pode ser considerado o melhor resultado nesse experimento,
apresentando um modelo com uma qualidade comparável e, no caso de dezembro, su-
perior ao do J48. O mais importante é a obtenção de um ganho em eficiência de 46,46%
sem considerar a penalidade e 46,44% considerando a penalidade no erro, ou seja, resul-
tado praticamente igual devido à excelente precisão de 97,71% em um pequeno número
de ocorrências próximas ao topo do ranking. Isso representa uma enorme economia no
caso dos registros assinalados como fraude serem direcionados para a análise manual,
uma vez que um baixo número de transações serão enviadas para essa etapa. Quanto
menor esse número, maior a economia nessa etapa e, além do mais, com a análise ma-
nual pode-se maximizar, ainda mais, o resultado obtido com a técnica. Os melhores
resultados obtidos com o Stacking foram no mês de dezembro, sendo assim, as Figu-
ras 5.18, 5.19 e 5.20 mostram o comportamento dos resultados desse modelo na parte
Tabela 5.3. Resultado em percentual das técnicas de meta aprendizagem.
Mês Medida Boost J48 Boost RIP. Boost NB Stacking

Out. Precisão 56,54 10,91 8,50 81,00†
Revocação 31,74 33,48† 4,40 24,49
EE_SP 7,00 7,00 1,00 10,00†
EE_CP 7,00 6,00 1,00 10,00†
Ganho_SP 21,08 22,44 2,48 31,57†
Ganho_CP 20,81 19,09 2,10 31,33†
Perc. Rank. 0,18 1,00 0,17 0,10†
Medida F1 40,66† 16,46 5,80 37,61
Nov. Precisão 64,64 11,24 5,60 93,75†
Revocação 35,28 38,56† 6,55 29,23
EE_SP 10,00 8,00 1,00 15,00†
EE_CP 10,00 7,00 1,00 15,00†
Ganho_SP 29,76 24,61 5,02 43,87†
Ganho_CP 29,53 20,68 3,97 43,83†
Perc. Rank. 0,18 1,11 0,38 0,10†
Medida F1 45,65† 17,41 6,04 44,57
Dez. Precisão 58,64 11,71 7,60 97,71†
Revocação 30,48† 30,44 11,25 25,39
EE_SP 13,00 12,00 6,00 20,00†
EE_CP 13,00 11,00 5,00 20,00†
Ganho_SP 30,78 28,48 12,84 46,46†
Ganho_CP 30,56 26,08 12,14 46,44†
Perc. Rank. 0,19 0,94 0,54 0,09†
Medida F1 40,11 16,91 9,07 40,31†
inicial do ranking.
As Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6 mostram os resultados das técnicas selecionadas, con-
siderando alterações na distribuição das classes de fraude. O objetivo com esse expe-
rimento é avaliar se uma melhora na distribuição das classes de fraude permitirá uma
melhora nos resultados dos classificadores. Durante a realização dos testes, ocorreu um
problema com o RIPPER, já que o aumento na distribuição e no número de registros
fez com que o consumo de memória dessa técnica aumentasse consideravelmente, impe-
dindo que a mesma fosse executada com uma distribuição de 10% das classes de fraude.
Sendo assim, não foi possível obter os resultados para esse algoritmo para a técnica de
Oversampling. No geral, tanto para o algoritmo J48 quanto para o Naive Bayes ocor-
reu uma melhora da cobertura de fraude, mostrando que essa alteração na distribuição
contribui para uma melhora na identificação da classe minoritária. No entanto, tanto
o J48 quanto o LAC apresentam uma piora na precisão e isso se deve ao aumento na
quantidade de registros legítimos sendo classificados como fraude. No caso do J48 essa
piora na precisão não afetou negativamente a eficiência econômica, pois na maioria dos
casos ela foi superior ao resultado da técnica onde não houve mudança da distribuição.
Para o LAC a alteração da distribuição representou uma piora na eficiência econômica
Figura 5.18. Precisão X Revocação dos resultados obtidos em dezembro com o

Stacking.
Figura 5.19. Eficiência Econômica dos resultados obtidos em dezembro com o

Stacking.
uma vez que houve uma queda significativa na precisão. Nesse algoritmo, essa nova
distribuição apenas aumentou as probabilidades dos registros que já são fraude, no en-
tanto muitos registro legítimos que antes não eram classificados como fraude passaram
a ser considerados como tal, o que acarretou piora na precisão e pouca ou nenhuma
melhora na revocação. O Naive Bayes mostrou os melhores resultados apresentando
melhoras significativas em todas as métricas. O mês de dezembro apresentou o melhor
resultado em relação à eficiência econômica, atingindo um valor de 36,42% sem con-
siderar a penalidade e 36,41% considerando a penalidade, mas não superior à técnica
Figura 5.20. Ganho em relação ao máximo dos resultados obtidos em dezembro

com o Stacking.
de Stacking. As Figuras 5.21, 5.22 e 5.23 mostram o comportamento dos resultados do

modelo Naive Bayes na parte inicial do ranking para o mês de dezembro.
Figura 5.21. Precisão X Revocação dos resultados obtidos em dezembro com o

oversampling de 50% para o Naive Bayes.
Após a realização desses experimentos, pode-se avaliar algumas hipóteses reali-

zadas em relação à metodologia aplicada e a sua eficácia na resolução do problema.
Essas hipóteses serão discutidas a seguir:
1. Os atributos selecionados são relevantes para a detecção de fraude.

Todas as tabelas de resultados apresentadas mostram ganhos em relação à efi-
Tabela 5.4. Resultado em percentual do oversampling para a técnica J48.
Mês Medida 10% J48 20% J48 30% J48 40% J48 50% J48
Out. Precisão 8,38 6,72 7,80 11,53† 9,30
Revocação 17,02 20,60† 17,02 14,95 18,88
EE_SP 3,00† 3,00† 3,00† 3,00† 3,00†
EE_CP 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00†
Ganho_SP 8,11 9,25 9,44 8,85 9,98†
Ganho_CP 6,29 6,39 7,29 7,67 8,15†
Perc. Rank. 0,66 1,00 0,75 0,42† 0,66
Medida F1 11,23 10,13 10,70 13,02† 12,46
Nov. Precisão 10,05† 9,04 7,50 7,12 8,90
Revocação 22,34 21,87 23,94 25,26† 21,17
EE_SP 5,00 5,00 5,00 6,00† 5,00
EE_CP 5,00† 4,00 4,00 4,00 5,00†
Ganho_SP 15,28 14,44 14,23 16,14† 15,82
Ganho_CP 13,33 12,12 11,05 12,99 13,70†
Perc. Rank. 0,72† 0,78 1,03 1,15 0,77
Medida F1 13,86† 12,79 11,42 11,11 12,53
Dez. Precisão 9,06† 8,11 8,07 7,80 5,89
Revocação 21,86 27,09† 22,75 20,23 25,13
EE_SP 9,00 10,00† 9,00 9,00 8,00
EE_CP 8,00 9,00† 8,00 8,00 7,00
Ganho_SP 21,20 22,68† 20,58 19,58 18,89
Ganho_CP 19,21 20,09† 18,28 17,45 15,41
Perc. Rank. 0,88† 1,20 1,02 0,94 1,54
Medida F1 12,81† 12,48 11,91 11,26 9,54
ciência econômica do UOL PagSeguro. Sendo assim, pode-se considerar que os

atributos selecionados são relevantes para resolução do problema. No entanto,
existem vários outros atributos que podem representar indícios de fraude, con-
forme mostrados nos Capítulos 2 e 4, sendo que novos datasets podem ser gerados
considerando esses atributos e propiciar uma melhora dos resultados obtidos.
2. As técnicas selecionadas são eficazes na detecção de fraude. Os bons

resultados apresentados com as técnicas não só mostram a relevância dos atribu-
tos selecionados como também a eficiência das técnicas na detecção de fraude.
Até mesmo o pior resultado obtido mostrou ganhos de 4,46% em relação ao UOL
PagSeguro. Sendo assim, todas elas apresentaram resultados significativos na
detecção de fraude. Além do mais, de acordo com Brause et al. [1999], dado o
elevado número de transações realizadas a cada dia, uma redução de 2,5% em
atos fraudulentos irá proporcionar uma economia de um milhão de dólares por
ano. O que destaca ainda mais a importância dos resultados alcançados.
3. A utilização do ranking permite uma melhora no resultado da classifi-

cação. Na maioria dos casos, o ranking potencializou os resultados dos classifi-
Tabela 5.5. Resultado em percentual do oversampling para a técnica Naive

Bayes.
Mês Medida 10% NB 20% NB 30% NB 40% NB 50% NB

Out. Precisão 70,00 84,00 91,00† 100,00 72,67
Revocação 6,04 7,26 7,86 8,64 9,42†
EE_SP 5,00 7,00 7,00 8,00† 8,00†
EE_CP 5,00 7,00 7,00 8,00† 8,00†
Ganho_SP 16,39 20,19 21,33 23,31 24,96†
Ganho_CP 16,29 20,10 21,28 23,31 24,95†
Perc. Rank. 0,03† 0,03† 0,03† 0,03† 0,04
Medida F1 11,12 13,36 14,47 15,91 16,68†
Nov. Precisão 74,33 84,00 90,00 97,33 100,00†
Revocação 8,69 9,82 10,52 11,38 11,70†
EE_SP 9,00 10,00 10,00 11,00† 11,00†
EE_CP 9,00 10,00 10,00 11,00† 11,00†
Ganho_SP 26,71 29,23 29,90 31,44 33,02†
Ganho_CP 26,62 29,18 29,86 31,43 32,97†
Perc. Rank. 0,03† 0,03† 0,03† 0,03† 0,05
Medida F1 15,56 17,58 18,84 20,38 20,95†
Dez. Precisão 84,33 100,00† 55,70 71,40 99,00
Revocação 9,39 11,14 12,40 13,25 14,70†
EE_SP 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00†
EE_CP 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00†
Ganho_SP 26,52 30,65 31,90 33,64 36,42†
Ganho_CP 26,43 30,65 31,57 33,40 36,41†
Perc. Rank. 0,04† 0,04† 0,08 0,07 0,04†
Medida F1 16,90 20,05 20,28 22,35 25,60†
cadores. No caso do LAC a identificação das fraudes somente foi possível com a
utilização do ranking das probabilidades. No caso do J48, sem que fosse utilizado
meta aprendizado ou oversampling, foi possível uma melhora da cobertura com
o ranking, mas uma piora na precisão e na eficiência econômica. No entanto, a
eficiência econômica foi pouco afetada. Sendo assim, nem sempre o ranking po-
tencializará os resultados obtidos, mas não causará perdas muito significativas.
4. Técnicas de meta aprendizado podem melhorar a qualidade dos resul-

tados de um classificador. A Tabela 5.3 mostra que na maioria dos casos as
técnicas de meta aprendizagem podem representar uma melhora dos resultados
do classificador, já que para o Naive Bayes essa técnica representou uma piora
nos resultados. Vale ressaltar que o melhor resultado na detecção de fraude foi
obtido com o Stacking que combina as características de vários classificadores e
tenta extrair o melhor resultado deles.
5. Melhora na distribuição das classes minoritárias melhoram os resulta-

dos do classificador. As Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6 mostram que os resultados dos
Tabela 5.6. Resultado em percentual do oversampling para a técnica LAC.
Mês Medida 10% LAC 20% LAC 30% LAC 40% LAC 50% LAC
Out. Precisão 6,64 6,47 5,92 6,04 8,48†
Revocação 18,49 17,75 19,70† 16,97 11,36
EE_SP 2,00† 2,00† 2,00† 1,00 1,00
EE_CP 1,00† 1,00† 1,00† 0,00 1,00†
Ganho_SP 5,39† 4,87 4,85 3,94 3,66
Ganho_CP 2,35† 1,86 0,67 0,53 2,12
Perc. Rank. 0,79 0,77 1,08 0,91 0,44†
Medida F1 9,77† 9,48 9,10 8,91 9,71
Nov. Precisão 7,63† 3,47 2,34 6,46 5,90
Revocação 18,79† 17,80 15,00 7,00 7,13
EE_SP 2,00† 1,00 1,00 1,00 1,00
EE_CP 1,00† 1,00† 1,00† 0,00 0,00
Ganho_SP 5,41† 3,92 2,22 3,50 3,22
Ganho_CP 2,29 3,28† 1,69 0,96 0,69
Perc. Rank. 0,80 0,06 0,05† 0,35 0,39
Medida F1 10,85† 5,81 4,05 6,72 6,46
Dez. Precisão 6,18† 5,26 5,42 4,69 4,30
Revocação 24,35 24,61† 21,16 22,83 22,01
EE_SP 8,00† 8,00† 7,00 7,00 7,00
EE_CP 7,00† 6,00 6,00 5,00 5,00
Ganho_SP 19,09† 17,88 16,83 15,72 14,89
Ganho_CP 15,12† 13,46 13,12 11,57 10,70
Perc. Rank. 1,42 1,68 1,47 1,75 1,84†
Medida F1 9,86† 8,67 8,63 7,78 7,19
classificadores tendem a melhorar com uma melhora da distribuição das classes

minoritárias. Para o LAC o ranking potencializou seus resultados, mas, caso o
ranking não tivesse sido utilizado, apenas com uma distribuição superior a 30%
da classe minoritária é que seria possível a detecção de algum registro de fraude.
No geral, é possível uma melhora na qualidade do classificador com uma distri-
buição da classe minoritária de até 50%. Acima disso, os resultados tendem a
piorar significativamente, uma vez que o classificador irá considerar um maior
número de registros legítimos como fraude, representando um queda expressiva
na precisão.
6. A eficiência econômica permite avaliar a qualidade dos resultados. Ge-

ralmente as melhores eficiências econômicas estarão associadas aos melhores mo-
delos. No entanto, ela pode tender para modelos que identificam casos de fraude
de maiores valores. Sendo assim, é interessante que ela seja utilizada em conjunto
com outras medidas de avaliação do modelo como a precisão e a revocação. Isso
irá garantir que os melhores modelos com os melhores ganhos financeiros sejam
selecionados.
Figura 5.22. Eficiência Econômica dos resultados obtidos em dezembro com o

oversampling de 50% para o Naive Bayes.
Figura 5.23. Ganho em relação ao máximo dos resultados obtidos em dezembro

com o oversampling de 50% para o Naive Bayes.
7. Qual técnica apresentou o melhor resultado? Conforme apresentado na

Tabela 5.3 a técnica Stacking apresentou o melhor resultado, atingindo ganhos
de eficiência de até 46,46%. Uma das vantagens dessa técnica é que ela combina
vários classificadores extraindo a melhor solução deles. Sendo assim, o resultado
obtido pode ser melhorado combinando outras técnicas que se mostrem mais
eficazes na detecção de fraude.

Este capítulo realizou um estudo de caso onde foi instanciada a metodologia pro-
posta no Capítulo 4. Para a realização do processo de detecção de fraude foi utilizado
um conjunto de dados real de uma das maiores empresas no Brasil de serviços de pa-
gamentos eletrônicos, o UOL PagSeguro. Os passos definidos na metodologia foram
seguidos permitindo a extração de um conjunto de dados do banco de dados Oracle
com atributos relevantes para detecção de fraude. Este conjunto passou por um pré-
processamento onde atributos pouco significativos foram retirados. Foram identificados
padrões nos dados que representavam bons indícios da relevância dos atributos seleci-
onados. Ao final, os dados foram transformados e novas características foram criadas,
formando o dataset que foi utilizado para execução das técnicas de mineração. Os
resultados obtidos com as técnicas mostram ganhos em relação ao máximo possível
de até 46,46%. Isso mostra a relevância do dataset extraído e a eficácia das técnicas
empregadas. Além disso, os resultados mostram que a metodologia sugerida é eficiente
para o processo de detecção de fraude. O próximo capítulo irá apresentar uma visão
geral sobre o trabalho realizado, além das conclusões e trabalhos futuros.
Capítulo 6
Conclusão e Trabalhos Futuros
Devido aos prejuízos financeiros causados pelas fraudes em pagamentos online

com cartão de crédito, este trabalho propôs uma metodologia para sua detecção consi-
derando o cenário de comércio eletrônico. Para que seja possível a criação ou utilização
de métodos e técnicas eficazes para o combate à fraude, é necessário o entendimento
de como essas fraudes ocorrem e as formas de prevenção utilizadas atualmente pelos
serviços online. Sendo assim, foi apresentada uma ampla discussão sobre as fraudes de
cartão de crédito em compras feitas pela Web. Foram abordados assuntos relacionados
ao funcionamento do cartão de crédito, identificado as entidades envolvidas, apresen-
tado os tipos de fraudes existentes e os impactos associados. Foi descrito também o
processo de gestão de risco utilizado por médias e grandes empresas que tem como
objetivo tornar as compras na Web mais seguras.
Além disso, a popularização do comércio eletrônico faz com que as vendas pela
Internet envolvam milhares de transações ao longo do dia, o que torna inviável a aná-
lise manual de cada uma delas para que seja possível decidir em um curto espaço de
tempo, se uma transação é ou não fraudulenta. Outro ponto a se considerar é que este
também é um problema de solução não trivial, já que além do grande volume de dados
envolvidos, as transações de fraude apresentam uma frequência muito baixa em relação
às transações legítimas.
A metodologia proposta para detecção de fraude fornece teorias e ferramentas
que auxiliam na resolução dos problemas associados a essa complexa tarefa de clas-
sificação. Ela é baseada no processo de Descoberta do Conhecimento em Banco de
Dados, sendo composta por cinco passos com o objetivo de auxiliar o processo de de-
tecção de fraude desde a obtenção dos dados para a formação de um dataset, passando
pela escolha de técnicas mais promissoras, até a avaliação dos resultados obtidos. No
passo de seleção dos dados uma grande contribuição foi a criação de um método para
101
102 Capítulo 6. Conclusão e Trabalhos Futuros
extração de dados de um banco relacional. Foi proposto também um processo para

auditoria da integridade dos dados à medida que o método de extração é realizado.
No passo de pré-processamento, além da apresentação de técnicas para limpeza dos
dados, foram apresentadas formas de visualização dos dados que permitam identificar
padrões que podem representar o sucesso no processo de detecção de fraude. No passo
de transformação foi apresentado um conjunto de variáveis que podem ser derivadas
do dataset original e que são possíveis preditoras de fraude. No passo de mineração
de dados foram apresentadas as várias tarefas possíveis para essa etapa e como elas
podem auxiliar no combate a fraude. Optou-se pela tarefa de classificação, pois envolve
a construção de modelos para detecção de fraude, sendo que essa escolha também foi
necessária uma vez que cada uma das tarefas envolvem uma ampla pesquisa associ-
ada. Decidiu-se por utilizar principalmente técnicas em que o modelo gerado também
seja descritivo para que seja possível um melhor entendimento dos padrões de fraude.
As outras técnicas utilizadas como meta aprendizado e oversampling foram escolhidas
no sentido de melhorar os resultados das técnicas escolhidas inicialmente. No último
passo, interpretação e avaliação dos resultados, são apresentadas medidas para se veri-
ficar a qualidade dos resultados obtidos com as técnicas de mineração de dados, além
de se verificar se o dataset extraído é relevante para a detecção de fraude. Uma grande
contribuição nessa etapa foi a criação de um método para avaliação dos resultados que
permite, na maioria dos casos, potencializar os resultados obtidos com o classificador
por meio da utilização de um ranking das probabilidades de fraude. Foi criada tam-
bém uma medida para o cálculo da eficiência econômica que indica o retorno financeiro
obtido por cada modelo de classificação.
Para verificação da eficácia da metodologia proposta, foi feito um estudo de caso
em um conjunto de dados real de uma das maiores empresas no Brasil de serviços
de pagamentos eletrônicos, o UOL PagSeguro. Os passos da metodologia foram se-
guidos, em que foram extraídos da base de dados um conjunto de dados contendo
atributos considerados relevantes para detecção de fraude. Este conjunto passou por
um pré-processamento onde informações irrelevantes foram retiradas, bem como fo-
ram identificados padrões nos dados que mostravam bons indícios da relevância dos
atributos selecionados. Por fim, os dados foram transformados e novas características
foram criadas formando o dataset final que foi utilizado para execução das técnicas de
mineração. Todas as técnicas sugeridas pela metodologia foram testadas baseadas no
método de avaliação proposto. Os resultados alcançados nessa avaliação foram bons,
onde todas as técnicas mostraram ganhos em eficiência econômica superiores aos al-
cançados pelo UOL PagSeguro no modelo atual de funcionamento. Dentre os melhores
resultados pode-se citar o ganho de 46,46% obtido pela técnica de Stacking, o ganho
103
de 36,42% obtido com a técnica de oversampling para o Naive Bayes e o ganho de

18,08% obtido com a técnica Naive Bayes. Esses valores representam a porcentagem
em relação ao ganho máximo possível de ser obtido, sendo o máximo representado por
100%. É possível perceber que são valores expressivos, que podem representar uma
economia significativa para o UOL PagSeguro. Um ponto importante de se destacar é
a ótima precisão obtida com a técnica Stacking com um valor de 97,71%, mostrando
que essa combinação de classificadores é uma boa opção para o processo de detecção
de fraude.
Os resultados obtidos mostram que a metodologia proposta é bem aplicável para
o processo de detecção de fraude, mostrando também que ela é útil para extração
de conjuntos de dados contendo atributos relevantes para essa tarefa. Como traba-
lhos futuros, objetiva-se uma nova execução dessa metodologia para a seleção de mais
atributos que sejam significativos para o processo. Objetiva-se também a definição
de novos métodos e técnicas que possam aprimorar esse processo de seleção. Além
disso, pretende-se avaliar novas técnicas de mineração de dados com o objetivo de se
identificar aquelas mais promissoras para a detecção de fraude. Por conseguinte, as
técnicas que se mostrarem mais eficientes poderão ser utilizadas na técnica de Stacking
para uma melhora ainda maior dos resultados obtidos. Com o conhecimento adquirido
durante todo esse processo, pretende-se então definir novas abordagens em mineração
de dados que sejam mais eficientes para detecção de fraude.
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MINERAÇÃO DE DADOS PARA DETECÇÃO DE

FRAUDES EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS

MINERAÇÃO DE DADOS PARA DETECÇÃO DE

FRAUDES EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS

Dissertação apresentada ao Programa de

Orientador: Wagner Meira Júnior

Felipe Júnior, José

F314m Mineração de Dados para Detecção de Fraudes em

Dissertação (mestrado) — Universidade Federal de

1. Computação - Teses. 2. Mineração de Dados -

Palavras-chave: Mineração de Dados, Detecção de Fraudes, Comércio Eletrônico,

Keywords: Data Mining, Fraud Detection, E-Commerce, Web Application, KDD.

2.1 Sistema de autorização de uma transação. Fonte:[Gadi, 2008]. . . . . . . . 9

5.1 Página inicial do site do UOL PagSeguro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.1 Matriz de confusão para um problema de classificação binária na qual as

5.1 Lista de atributos selecionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Lista de Figuras xvii

Lista de Tabelas xxi

2 Fraudes em Transações Eletrônicas 7

4 Metodologia para Detecção de Fraude 35

5 Estudo de Caso - UOL PagSeguro 69

6 Conclusão e Trabalhos Futuros 101

Referências Bibliográficas 105

Durante as últimas décadas tem-se observado um aumento significativo no volume

O combate à fraude envolve um elevado número de problemas a serem enfrentados

de criar modelos de classificação que auxiliem na identificação de registros fraudulen-

retorno financeiro obtido com as técnicas.

1. Criar um dataset com atributos significativos para detecção de fraude;

2. Identificar, avaliar e aperfeiçoar ou propor algoritmos de mineração de dados para

3. Aplicar a metodologia e algoritmos a cenários reais. Nesse caso a base de dados

1.2 Principais Contribuições

1. Uma pesquisa abrangente no cenário de fraudes em pagamentos online onde são

2. Criação de uma metodologia para a detecção de fraude.

3. Criação de um método para extração de dados em bancos de dados relacionais

4. Criação de um método para avaliação dos resultados obtidos, onde os mesmos

5. Criação de uma medida de avaliação da eficiência econômica obtida pela técnica

6. Artigo intitulado Fraud Detection in Electronic Transactions publicado em Iadis

7. Artigo intitulado Slice and Aggregate: New Evolutionary Approaches to High-

8. Artigo intitulado Methodology for Fraud Detection in Electronic Transaction pu-

9. Artigo intitulado Mineração de Dados para Detecção de Fraudes em Transações

10. Artigo intitulado A KDD-Based Methodology to Rank Trust in e-Commerce Sys-

1.3 Organização da Dissertação

Fraudes em Transações Eletrônicas

As fraudes em pagamentos online com cartão de crédito causam, a cada ano,

2.1 Funcionamento do Cartão de Crédito

2. Estabelecimento (Merchant): Empresa cujo interesse é vender ou prestar serviços

3. Adquirente (Acquirer): Empresa que tem como responsabilidade a comunica-

4. Bandeira (Brand): Empresa que tem como responsabilidade a comunicação da

5. Emissor (Issuer): É a Instituição financeira, tipicamente um banco, que emite o

Figura 2.1. Sistema de autorização de uma transação. Fonte:[Gadi, 2008].

2.2 Fraudes de Cartão de Crédito

de fundos no momento do lançamento do estorno1 .

2.2.1 Como as Fraudes são Cometidas no Mundo

2.2.1.1 Fraudes Relacionadas a Cartão de Crédito

1. Fraude de Proposta (FA - Fraud Application): Um fraudador tenta criar uma

para detecção [Gadi, 2008].

3. Aquisição de Conta: Este tipo de fraude ocorre quando um fraudador obtém

4. Cartões Falsos: A criação de cartões falsificados juntamente com cartões per-

a) Apagar a faixa magnética: Um fraudador pode adulterar um cartão existente