Patrick Roger

Analysis and Linear Algebra for Finance:

Part II

Patrick ROGER
LaRGE Research Center
EM Strasbourg Business School
University of Strasbourg

2
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II
First edition
© 2013 Patrick Roger & bookboon.com (Ventus Publishing ApS)
ISBN 978-87-403-0429-9

3
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Contents

Contents

Introduction 6

1 Vector spaces and linear mappings 7

1.1 Vector spaces: definitions and general properties 8
1.2 Linear mappings 25
1.3 Finite-dimensional spaces and matrices 33
1.4 Norms and inner products 55
1.5 Hilbert spaces 61
1.6 Separation theorems and Farkas lemma 64

2 Functions of several variables 73

2.1 Metric spaces 74
2.2 Continuity and differentiability 84
2.3 Implicit and homogeneous functions 106

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Learning & Development
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Contents

3 Optimization without constraints 113

3.1 Preliminaries 114
3.2 Optimizing a single-variable function 120
3.3 Optimizing a function of two variables 124
3.4 Functions of n variables 131

4 Constrained optimization 137

4.1 Functions of two variables and equality constraint 138
4.2 Functions of p variables with m equality constraints 145
4.3 Functions of p variables with mixed constraints 150

Index 154

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Introduction
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
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360°
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          

             

                
            
                       
           
     

                 

      

               

             

            

                

           
              
              
               
   

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       

            

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  

            

  

                  

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
             

               
            
        
        
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                  

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   
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                     
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    

                  

       

                   
                
             

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       

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                

                  

                         

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
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           
           
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       

                

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             
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                
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       

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               
                 
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             
   
                
                  
            
             
            
        

       

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                   
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           

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  

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       

         

               
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                   

          
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             


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       

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             
             
             
               
 

             

             

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       

            

             
               
            
            
             
        

        

                  

         
  
 
         


            

               
     

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       

                

     
  
     
                
  

            
  
      

      
      
      

                

    

     

            

         

         

           

  
  
  

               

                 
             


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       

              
       

  
         
  

           

  
         
  

 

             
      

             
 

          

          
            
     

                  

                   



            



                
                
                   
               
                
  

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       

          

                  
                
                
                    
          
     

                  

     

             

               
  

    


                    


              
 



      


              

            
    

                   

                 
    

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       

               

           


    



    


        



     


          

             

              
             
          
           
   

              


                 


              

              
     
  
     
         
 


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 
    





        
  

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       

               
              


  


            

          
             
      

            

             
            

          

               
               
            
 

               

    

            

              
         
            
           
   

           

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 

                

 
Analysis
and Linear
  Algebra
  for Finance:
  Part II     
 Vector spaces 
 and linear mappings
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            
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  
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
       

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              
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
   

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            
              
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
       

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
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Month 16
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       

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                   

         

             
            

          

                  

   

           

               

                  
                

          

            
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             



           

               
        

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
   

            

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  
                 
 
           
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 

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
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               
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             
             
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
       

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             
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               
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          

                  
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
   

               

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                
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       

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     

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       

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             

               
             
 
             
              
               
             

   

               

                 
            

 
     

           

    

              
                  
      
  
                
  

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
     

            

        

           


              
 
 
 
                    
 

          

           

             
                     
               
          

              

            

 
   
 
     
  



     
   
 
   
 
     
  



     
   

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       

        



   


               

       
         
            
                
   
                
        
                
                  
            
  
           
            
              
            
  
              
          
           
             
   
  
 
      
  

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     

      

 
 
     
 

                 

                 
                  
     

 
    


  

             
             
             

     

   

           



     

             
      


                


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       

     

               
               
                 
              
              
             
 

             

      

             

         
                
          
             
                  
               
 
 
  
 

                     
       

           

            
             
            
            
                 

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     

            
              

                
                 
    
             
            
               

      

            
               
             
                
                   
     
               

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       

            

          

             
                 
                    
             
              
     
 
   
 
   
  
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   
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                   
           
             
          
              

  

            

            



              

           
           

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     

              

               


  
  

                

                  
                   
            

                   

      

      

         

              

  

               

               
             
              
         

             

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      

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       

              

 
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      
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         

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           
     
          
           
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     

      

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           
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            
           
                 
 

                
            

          

   

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       

            

   

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         

   

              

          

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   
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
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           

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       

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           
     
            
           

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     

    

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                  
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             
                
              
                
              
       
     

                   

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       

      

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  
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  

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    
    
              
    

   

 
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  

           

  
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 
       
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  

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     

        

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        
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                  
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                   
 
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

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 

              

         

    

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       

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     

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       

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     

            

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       

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     

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       

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              
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          

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     

                
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     
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        

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       

            

     

 

    


            

              
           
            
   
             

               
  

 
      

  
  

               

              
    
            
         
          

     

             
                

            
       

               
     

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     

    

       

                 

                       

                

           

       


     


            

               
               
              
                 
          
          
   

           

 
        

           

           

           

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       

           

               
                 

           

           
                   
           
              
  

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     

            

  

          

          
           
            
             

            
           
            
          
 

 

           

               
       
        
                 
       

      

              

             
   
             

               


                   

 

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       

1
y

0.5

y°
0
x*

x
-0.5

-1
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

       

              

      

            
            

  

              
       

       

      

            

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   

         

  

        

              
           
          
             
                
           
          
             
         

  

 
         
          
         
           
            


             

            

            
             
             
                
         

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       

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   

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       

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      

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       

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      

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
       

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
      

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
       

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Vector spaces and linear mappings
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           
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Analysis and Linear Algebra for Finance:
   Part II   Vector spaces and linear mappings
    

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Functions of several variables

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
           
           
           


    

               
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            




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   

                    

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           
           
            
             
                
               
          
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
             

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         
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           
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      

      

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     

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

Brain power By 2020, wind could provide one-tenth of our planet’s

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By sharing our experience, expertise, and creativity,
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meet this challenge!

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   

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              
          
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               
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      

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            
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           
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   

          

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           

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        

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Functions of several variables
      

     

              

         
        

           

             
             
             
          
 
                 

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   
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  
         
                

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   

      

               

                
      
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                

               
  
                
     
                
              

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      

           
              
 

                  

     
             
 

                
       

               

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              

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              
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           
               
            
            
      

               

            


                 
              

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   

                

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          

            
             
  
    
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                
            
              
        
              
                   
             
            
     

    

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            
           
          

                

        

                 
                
 

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      

                   


                 

             

            
     

   

        
                
          
          
            


   

                  
                    
              

    


            

                


                 

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    
 
          

      



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              
             
 
             

         



            
                
             
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        


                 
               
          

  

            
               
      

       
     
 

          

                 

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      

            

            
          

              

        

             


 

   
      

            

               
               
    

             

      

      
    
 
               
    
  

              
            
   
           
          

                



           

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Functions of several variables
    

             

   
  
  

   
  
  

    

 
    

  
   
            
              

           


        
 


            

   
       
  

 
              
 

              


              

    
           
    


     
         

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Functions of several variables
      

               

 


 
 
      
 

 

                

             
   

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Functions of several variables
    

    

          
              
 
          


          

          

    
      
    

                
         

          

     

      
      

 
   
 



    


    


   

 



 
 
 

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      




                    


       

             

                

       


                   
              
           
              
        
 
  
 
  
  

           

            
         
         
             
           
                
  

              

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    

            


 
            



    

             
               
             
   

           

         

            
           
   

                  

               


  
  
  



        

            
  
       

          

            

       

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      

              

             
                     
                 
               
           
 
     
    
         
                
            
               

    


                 
     


      


                   

              
  

 

             
                   
                
              
                
              
               

                  
       

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    

               

 
    
 

      

      

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       
                 
            
             
             
              
      
 
      


             

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              
      

            

 

               

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        
          
         

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      

1.5

0.5

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

           

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     
        
  


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    

            
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    
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    
  
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        

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 
       
 

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               

    

               
                  
    
          
            
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            
 
      

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      

       

               

10

-5

-10 2.5 3
1 1.5 2 1.5 2
2.5 3 1

           

                      

 

                       

              

              

             

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          

           

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    

                 

                   
           
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                      

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         

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                            
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        
              

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        
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              

                 

                
     
   
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         
             

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      

       

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         
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   

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    

            

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      
            
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  

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                

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      

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Functions of several variables
    
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      

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    

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      

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    

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             
                  
        
                
             
                   
                   
             
    
           
             
            
                
              
              
    
             
  
      
                  
        



    
  
 

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     


             
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           
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             
          
            
               
          
           
           
        

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      

      

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           
               
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    


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
  

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          
            
       

           

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         
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 
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

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     

             
             
               
          
                
             
   

      

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             
      

 
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  

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                
   

     

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           
           
             
             
           
             
     

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      

 
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          
 
             
             

                  
            
 
                   
         
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                 

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 
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 

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     


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              

           
      
  
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  
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           
                 
               
                     
          
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       

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               
 
      

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   
      

              

              
      
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 Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Functions of several variables
      

           

      
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Optimization without constraints

 

 


           
              
       
             
          
         
          
  
           
         
         
         
            
           
            
  

        



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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Optimization without constraints
     

            
           
             
          
           
         
           
         
    
            
          
          
       
          
          
        
          
          
          
     

 

    

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             
     

    

 

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  

                
             
                   
                
                
           
         
 

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     

      

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           

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           
              
       
       

      

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    

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                 
                    
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     

               

              
           
                
             
               
               
               
        

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  

-3 -2 -1 0 1 2
x

-2

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         

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          
             
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               
                 
             
             
           
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            
           
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     

-6 -4 -2 0 2 4 6
x

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              
              
           
     
           
              

           
          
          
         
          
           
          
            

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  

1
x
-6 -4 -2 2 4 6
0
-1

-2

-3

-4

-5

             

            

              
                   
              
             
   
             
               
            
            
      

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     

-2 -1 0 1 2
x
-2

-4

-6

-8

       

16

14

12

10

-2 -1 0 1 2
x

       

    

              
              
       

        

          
             

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     

          

           
       
              
    

           

               

               


         

    

                

           
               
             
              
            
               
           
            
             
           
              
                
         

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     

     

          
      
     

         

            
          


                   


                  

                         
               
             
             
      

          
             
              
             
              
    

     

              
      
               
    

        

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              

         

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
   
   
  
    
         

 
  
   
   
 
 
 
 
    
      
   
 
     
   
   
     

    
         

   

            
              

         

              
         
         
        
            
     


           


           

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     

          

   

          

            
           
               
          
               
          
             
      
            
           
           
          

      

           
          
               
            
              
     
      
 
         

               

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       

f(x1,x2)
0.5

0
2
2
0 0
x2 -2 -2 x1

             

                

       

          

     

  

                

               
                
            
              
         
            
           
            
                    

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     

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

-4 -2 0 2 4

          

                
          
                 
              
         
         
       
           
       
        
            
 

   

               

   
      
 

          

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       

                

                 
            
                
               

         
           
          
          
      

     

20

10

-10

-20
5
0 0 -5
-5 5

      

              

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     

     

 
    
 

             

                
                
              
                
        
         
             
          
            
          
          
       

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       

            

  
     
       

           

                 
 


                    


                   
                    
                
         
          

          

     

           


             

            
       
            
               
     
  
       
           
   


          
 

 
             

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     

          
      
               
       
 
  
 
              
           
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          
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           
            
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          

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     

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            
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     

   

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               
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     

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     

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     

   

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            
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and Linear Algebra Part
for Finance: 
II    
Optimization  constraints
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  

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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Constrained optimization

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 

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         
           
             
         
           
       
          
          
          

           

              
                 
                  
         



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    

           
     

      


           
           
         
    

  

               
          
           
            
          
 
     

      

  

      

      
            
                      
         
                  

       

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       

             

           
   

      



           

           
          
        

                  
               
        

           

                      

   
                   
  

      


 
 
      

 

                

 

  
 

 


  
 

    


 
 

 

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    

 

   
        
 
   
        
 

         
            


    

            

 
         

          

             

                 
           

           
               
            
         
    
     


                   

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       

                

      
            
  
      
            
  
   
            


               

             
             
           
        

              

                

      
            
  

    

           

           
           
 
             
           
           
          
      

               

   

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    
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       
           

         

               
           
               
                
       
         
   
   
    
 
     

     
    
 
     
    


         

             
     
           
             
                  
     

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       

         

     


 
       
  
       

     

                 

     

 
      

 
      

        

      


 
     
 

 
     
 
        

            

       

                

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    

  

 

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    

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
    
            
                  
           
      
 
   
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  
  

       

 
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 
             
    
     

   
                  
   

      


   
                  
   

            

             
          
              
             
         

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        

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      
            
   
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     
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 
 
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 
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 
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   
  

           



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              

                 
       

       


            
               

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    

           

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
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 


          


         
          
      

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        

   

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            
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            

                 
    
                 
 

 
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             
 
 

            

          

           
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      
      

              
               
               
     
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  
 
   
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 
            

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    

           
       
         
         
            
         
            
        
        

  

          
           
              
          
           
              
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 
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          
      
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          
  
  
 
     
    
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       
 
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   
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 


               

               
            
 
             

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        

           

              
              
           
           

         

       
              
                 
              

            
 

         

       
              
                  
 

            
 

   

          
          
            
           
 

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    

                

             
   

             
   

       



  

          
            
           
   

  
           
         

            

           

           

            

           
             
            
              

150
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Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II Constrained optimization
       

             

  

               

          

            
               
          

  

            
           
          
            
             
          
            
              
               
             
     

 

                 
 

                      

            
               
              
 

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    



              

               

                
          
    

   

               

                
                  
 

 

              
 

              

         

             

            
              
             
          
             
          
      

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       

      


             
          
     

            

             
        

              

             

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Index convex, 104

homogeneous, 109

Arrow-Debreu security, 22 gradient, 88

ball Hessian, 97
closed, 79
open, 78 identity
basis, 20 element, 9
change, 45 implicit function
theorem, 109
closed, 79 Implicit function theorem, 106
combination indifference curve, 93
convex, 103 inner product
linear, 15 norm, 56
curve interior, 79
indifference, 93 isomorphism, 28

derivative Lagrangian, 140

partial, 86 multiplier, 140
determinant, 41, 42 lemma
differential, 91 alternative, 66
distance Farkas, 66
metric, 74 limit, 84
linear
eigenspace, 50 combination, 15
eigenvalue, 49 linear functional, 31
eigenvector, 49
endomorphism, 40 mapping
linear, 25
Farkas lemma, 66 compound, 35
form functional, 32
quadratic, 60 isomorphism, 28
formula kernel, 26
Taylor, 99 matrix, 33
function quadratic form, 60
C1, 86 marginal rate of substitution, 93
concave, 104 matrix
continuous, 85 change-of-basis, 45

154
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cofactor, 41 sequence
definite, 57 Cauchy, 84
diagonalizable, 54 convergent, 84
diagonalization, 49 set
eigenvalue, 49 bounded, 83
eigenvector, 49 closed, 79
Hessian, 97 closure, 81
identity, 40 compact, 83
orthogonal, 55 convex, 62, 103
principal minor, 41 dense, 82
semidefinite, 57 exterior, 81
maximum frontier, 81
global, 121, 150 interior, 81
local, 121, 122, 129, 145, 149 open, 79
metric solution
distance, 74 corner, 116
Euclidian, 75 space
space, 75 Hilbert, 61
minimum isomorphic, 29
global, 150 metric, 75
local, 129, 145, 149 separable, 82
multiplier sum
Kuhn-Tucker, 152 direct, 13
vectors, 12
net present value, 108
norm, 55 theorem
notation Euler, 111
Landau, 100 mean value, 97
numéraire, 71
vector
optimum Arrow-Debreu, 22
global, 150 direct sum, 13
local, 126, 132, 147 family
option rank, 24
call, 15 spanning, 19
linearly
polynomial dependent, 16
characteristic, 50 independent, 17
orthogonal, 59

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rank, 24
space, 8
basis, 20
finite-dimensional, 22
identity element, 9
subspace, 11
supplementary, 13
sum, 12
vector space
Hilbert, 61
inner product, 56
norm, 55

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