Act - Aula - Reg Lineal 2 Var - Indpen

ACTIVIDAD DE AULA: ECONOMETRIA
NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FECHA: . . . . . . . . . . . . . . .
REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE CON 2 VARIABLES INDEPENDIENTES 𝑿𝟏 y 𝑿𝟐

Ecuaciones para dos variables independientes 𝑘 = 2
La ecuación de regresión es:
𝑌 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 𝑋1 + 𝑎2 𝑋2 (1)
Las ecuaciones normales son:

𝑁𝑎𝑜 + 𝑎1 ∑ 𝑋1 + 𝑎2 ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑌 (2)
𝑎𝑜 ∑ 𝑋1 + 𝑎1 ∑ 𝑋12 + 𝑎2 ∑ 𝑋1 𝑋2 = ∑ 𝑋1 𝑌 (3)
𝑎𝑜 ∑ 𝑋2 + 𝑎1 ∑ 𝑋1 𝑋2 + 𝑎2 ∑ 𝑋22 = ∑ 𝑋2 𝑌 (4)
Resolviendo el sistema de ecuaciones se determina los valores de 𝑎𝑜 , 𝑎1 y 𝑎2 .
Ejemplo con 2 variables independientes 𝑿𝟏 y 𝑿𝟐
Un productor de alimento complementario para vacas terneras desea determinar qué relación existe entre
la edad de un ternero cuando empieza a recibir un complemento alimenticio de reciente creación, el peso
inicial del animal y el aumento de peso en un periodo de una semana con el complemento alimenticio. La
siguiente información es resultado de un estudio de ocho terneros, donde 𝑋1 : peso inicial en kilogramos;
𝑋2 : Edad en semanas; 𝑌: aumento de peso en kilogramos.
2 2
𝑋1 𝑋2 𝑌 𝑋12 𝑋22 𝑋1 𝑋2 𝑋1 𝑌 𝑋2 𝑌 (𝑌 − 𝑌) 𝑌𝑒𝑠𝑡 (𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡 )2 (𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌)
78 8 7
104 6 6
98 7 8
92 12 10
122 9 9
70 6 5
50 7 3
110 4 4
- Numero de datos:
𝑁=
𝑘=
- Media de 𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 e 𝒀:
∑ 𝑋1
𝑋1 = =
𝑁
∑ 𝑋2
𝑋2 = =
𝑁
∑𝑌
𝑌= =
𝑁
- Parámetros 𝒂𝒐 , 𝒂𝟏 y 𝒂𝟐
Se determina estos parámetros resolviendo las ecuaciones normales:
𝑁𝑎𝑜 + 𝑎1 ∑ 𝑋1 + 𝑎2 ∑ 𝑋2 = ∑ 𝑌
𝑎𝑜 ∑ 𝑋1 + 𝑎1 ∑ 𝑋12 + 𝑎2 ∑ 𝑋1 𝑋2 = ∑ 𝑋1 𝑌
𝑎𝑜 ∑ 𝑋2 + 𝑎1 ∑ 𝑋1 𝑋2 + 𝑎2 ∑ 𝑋22 = ∑ 𝑋2 𝑌
Reemplazando datos y resolviendo el sistema se tiene:
𝑎𝑜 + 𝑎1 + 𝑎2 =
𝑎𝑜 + 𝑎1 + 𝑎2 =
𝑎𝑜 + 𝑎1 + 𝑎2 =
Las soluciones puede determinarlos utilizando la siguiente aplicación:

https://matrixcalc.org/es/slu.html
𝑎𝑜 =
𝑎1 =
𝑎2 =
Luego definir la ecuación:

𝑌 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 𝑋1 + 𝑎2 𝑋2
𝑌= + 𝑋1 + 𝑋2
Se define:
2
𝑆𝐶𝑇 = ∑(𝑌 − 𝑌) =
2
𝑆𝐶𝑅 = ∑(𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌) = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐸 =
𝑆𝐶𝐸 = ∑(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡 )2 =
- Coeficiente de correlación:
2
∑(𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌)
𝑟=√ 2 =
∑(𝑌 − 𝑌)
- Coeficiente de determinación:
2
𝑆𝐶𝑅 𝑆𝐶𝐸 ∑(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡 )2
𝑟 = =1− =1− 2
𝑆𝐶𝑇 𝑆𝐶𝑇 ∑(𝑌 − 𝑌)
2
𝑆𝐶𝑅 ∑(𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌)
𝑟2 = = 2 =
𝑆𝐶𝑇 ∑(𝑌 − 𝑌)
- Coeficiente de determinación ajustado:
𝑁−1
𝑟𝑎2 = 1 − (1 − 𝑟 2 ) =
𝑁−𝑘−1
- Cuadrado medio del error 𝐶𝑀𝐸
𝑆𝐶𝐸 ∑(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡 )2

𝐶𝑀𝐸 = = =
𝑁−𝑘−1 𝑁−𝑘−1
- Cuadrado medio debido a la regresión 𝐶𝑀𝑅
2
𝑆𝐶𝑅 ∑(𝑌𝑒𝑠𝑡 − 𝑌)
𝐶𝑀𝑅 = = =
𝑘 𝑘
- Error estándar de estimación 𝑒𝑦𝑥
∑(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡 )2
𝑒𝑦𝑥 = √𝐶𝑀𝐸 = √ =
𝑁−𝑘−1
- Prueba de significancia
𝐶𝑀𝑅
𝐹𝑐𝑎𝑙 = =
𝐶𝑀𝐸
Tabla ANOVA
Fuente de Suma de Grados de Cuadrados p-valor
𝐹
variación cuadrados Libertad Medios sig(bilateral)
𝐶𝑀𝑅
Regresión 𝑆𝐶𝑅 𝑘 𝐶𝑀𝑅 𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝐶𝑀𝐸
Error 𝑆𝐶𝐸 𝑁−𝑘−1 𝐶𝑀𝐸
Total 𝑆𝐶𝑇 𝑁−1
Para el ejemplo:
Fuente de Suma de Grados de Cuadrados p-valor
𝐹
variación cuadrados Libertad Medios sig(bilateral)
Regresión
Error
Total
https://datatab.es/tutorial/f-distribution
DATOS:
𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
Grados de libertad del numerador =
Grados de libertad del denominador =
𝛼 = 0,05
La aplicación genera el valor de 𝐹𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 .
El modelo de regresión lineal es válido si se verifica lo siguiente:
𝐹𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 (𝛼 = 0,05) < 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

Para el ejemplo:
𝐹𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 =
<
El modelo es válido con un nivel de confianza del 95%
DATOS:
𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
Grados de libertad del numerador =
Grados de libertad del denominador =
La aplicación genera el valor de p-valor ó también denominado sig (bilateral)
El modelo de regresión lineal es válido si se verifica lo siguiente:
p-valor ó sig(bilateral) < 0,05

Para el ejemplo:
p-valor ó sig(bilateral)=
<
Significa que resultado del modelo es estadísticamente significativo, hay menos del 5% de probabilidad que
los resultados sean al azar.
El modelo es válido con un nivel de confianza del 95%

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REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE CON 2 VARIABLES INDEPENDIENTES 𝑿𝟏 y 𝑿𝟐

La ecuación de regresión es:

Las ecuaciones normales son:

Se determina estos parámetros resolviendo las ecuaciones normales:

Reemplazando datos y resolviendo el sistema se tiene:

Las soluciones puede determinarlos utilizando la siguiente aplicación:

Luego definir la ecuación:

𝑆𝐶𝐸 = ∑(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡 )2 =

- Coeficiente de determinación ajustado:

- Cuadrado medio del error 𝐶𝑀𝐸

𝑆𝐶𝐸 ∑(𝑌 − 𝑌𝑒𝑠𝑡 )2

𝐹𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 (𝛼 = 0,05) < 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

p-valor ó sig(bilateral) < 0,05

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