Дисперсия (теория на вероятностите)
- Вижте пояснителната страница за други значения на Дисперсия.
Дисперсия на случайна величина е мярка за разпределението на дадена случайна величина, тоест нейното отклонение от математическото очакване[1].
В българската и руската литература се обозначава с , а в чуждестранната литература с (на английски: variance, дисперсия). В статистиката често се използва означението или само .
Квадратният корен от дисперсията, равен на , се нарича средноквадратично отклонение, или още стандартно отклонение. Стандартното отклонение се измерва в същите единици, както и самата случайна величина, а дисперсията няма мерна единица.
Формула
[редактиране | редактиране на кода]Дисперсията се пресмята по следната формула: , където е математическото очакване.
Свойства
[редактиране | редактиране на кода]
Вижте също
[редактиране | редактиране на кода]Източници
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ Математическото очакване е средната аритметична.
Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Дисперсия случайной величины“ в Уикипедия на руски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите.
ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни. |