S&P 500
S&P 500 (Standard & Poor’s 500) е вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Dow Jones. За първи път е публикуван през 1957 г. Стойността му се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация щатски компании.
S&P500, по подобие на Dow Jones, се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове, управляващи пари, са замислени така, че да следват представянето на индекса.
Индексът се поддържа от рейтинговата агенция Standard & Poor's. Символите на индекса са разнообразни, някои от тях са: ^GSPC, .INX, $SPX. Акциите, включени в него, са част от индексите S&P 1500 и S&P Global 1200.
Критерии за избор
[редактиране | редактиране на кода]От 2005 година индексът отчита броят акции в свободно обращение.[1] Фактически, много от 500-те листингови фирми имат ограничено влияние върху динамиката на индекса. Десет от най-големите фондове акции в S&P 500 имаха общ дял от около 26,6% в индекса към края на юни 2021 г.[2]
Критерии за включване в индекс S&P 500:[3][4][5]
- Индексът се състои само от компании, чието седалище се намира в САЩ. Ако компания от индекса премести седалището си извън САЩ, компанията се премахва от индекса.
- Минималната пазарна капитализация на компанията трябва да е 11,2 млрд. щ.д.
- Не по-малко от 50% от акциите трябва да са в свободно обращение.
- В индекса влизат акции, които се търгуват на NYSE Euronext и на NASDAQ OMX.
- Съотношението на търговския оборот към пазарната капитализация трябва да е не по-малко от 0,3.
- Минималният месечен обем на търговете трябва да бъде 250 000 акции през всеки от шестте месеца преди датата на оценяване.
- Прозрачна отчетност.
В индекса не могат да бъдат включени: дружества с ограничена отговорност (LP), основни дружества с ограничена отговорност и техни инвестиционни тръстове (MLP, PTP), издания на извънборсови бюлетини (OTCBB), закрити фондове (CEF), борсови фондове (ETF), борсови ноти (ETN), роялти тръстове, проследяващи акции (Tracking stock); привелигировани акции, взаимни инвестиционни фондове, щатски депозитарни разписки и депозитарни акции. Фондовете за недвижими имоти могат да бъдат включени в индекса.
Ако една компания повече не отговаря на тези изисквания, това не води до незабавното й отстраняване. Основни причини за отстраняване от индекса са продажби и сливания.[6]
Версия с еднакви дялове
[редактиране | редактиране на кода]От началото на 2003 година съществува индексът S&P 500 EWI, в който всички 500 участници имат еднакъв дял, равняващ се на 0,2%. Индексът се коригира веднъж на тримесечие.[7]
Рекорди
[редактиране | редактиране на кода]| Пункта | Ниво на затваряне | Дата |
|---|---|---|
| 100 | 100,38 | 4 юни 1968 |
| 200 | 201,41 | 21 ноември 1985 |
| 300 | 301,16 | 23 март 1987 |
| 400 | 404,84 | 26 декември 1991 |
| 500 | 500,97 | 24 март 1995 |
| 600 | 600,07 | 17 ноември 1995 |
| 700 | 701,46 | 4 октомври 1996 |
| 800 | 802,77 | 12 февруари 1997 |
| 900 | 904,03 | 2 юли 1997 |
| 1000 | 1001,27 | 2 февруари, 1998 |
| 1100 | 1105,65 | 24 март 1998 |
| 1200 | 1202,84 | 21 декември 1998 |
| 1300 | 1307,26 | 15 март 1999 |
| 1400 | 1403,28 | 9 юли 1999 |
| 1500 | 1500,64 | 22 март 2000 |
| Най-високо затваряне | 1565,15 | 9 октомври 2007 |
| Най-високо дневно ниво | 1576,09 | 11 октомври 2007 |
Възвръщаемост
[редактиране | редактиране на кода]| Година | Годишна възвръщаемост |
1,00 щ.д. инвестиран дава |
5-годишна възрващаемост
|
10-годишна възрващаемост
|
15-годишна възрващаемост
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 17% | 1,17 щ.д. | - | - | - |
| 1989 | 31,69% | 1,54 щ.д. | - | - | - |
| 1990 | −3,10% | 1,49 щ.д. | - | - | - |
| 1991 | 30,47% | 1,94 щ.д. | - | - | - |
| 1992 | 7,62% | 2,09 щ.д. | 15,88% | - | - |
| 1993 | 10,08% | 2,30 щ.д. | 14,55% | - | - |
| 1994 | 1,32% | 2,33 щ.д. | 8,70% | - | - |
| 1995 | 37,58% | 3,21 щ.д. | 16,59% | - | - |
| 1996 | 22,96% | 3,94 щ.д. | 15,22% | - | - |
| 1997 | 33,36% | 5,26 щ.д. | 20,27% | 18,05% | - |
| 1998 | 28,58% | 6,76 щ.д. | 24,06% | 19,21% | - |
| 1999 | 21,04% | 8,18 щ.д. | 28,56% | 18,21% | - |
| 2000 | −9,10% | 7,44 щ.д. | 18,33% | 17,46% | - |
| 2001 | −11,89% | 6,55 щ.д. | 10,70% | 12,94% | - |
| 2002 | −22,10% | 5,10 щ.д. | −0,59% | 9,34% | 11,47% |
| 2003 | 28,69% | 6,57 щ.д. | −0,57% | 11,07% | 12,19% |
| 2004 | 10,88% | 7,28 щ.д. | −2,30% | 12,07% | 10,91% |
| 2005 | 4,91% | 7,64 щ.д. | 0,54% | 9,07% | 11,51% |
| 2006 | 15,79% | 8,85 щ.д. | 6,19% | 8,42% | 10,65% |
| 2007 | 5,49% | 9,33 щ.д. | 12,83% | 5,91% | 10,48% |
| 2008 | −37,00% | 5,88 щ.д. | −2,19% | −1,38% | 6,46% |
| 2009 | 26,46% | 7,26 щ.д. | −0,06% | −1,19% | 7,87% |
| Най-високо | 37,58% | 28,56% | 19,21% | 12,12% | |
| Най-ниско | −37,00% | −2,25% | −1,51% | 6,46% | |
| CAGR | 8,80% | ||||
| Средно | 10,88% | 10,92% |
Източници
[редактиране | редактиране на кода]- ↑ Key dates and milestones in the S&P 500's history // reuters.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
- ↑ Top 10 S&P 500 Stocks by Index Weight // investopedia.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
- ↑ The S&P 500: The Index You Need To Know // investopedia.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
- ↑ How to invest SP 500 Guide 2021 // comparebrokers.co. Посетен на 19 юли 2021 г.
- ↑ Towards the Declassification of S&P 500 Boards // papers.ssrn.com. Посетен на 19 юли 2021 г.
- ↑ S&P 500 Changes // sandp500changes.whw1.com. Архивиран от оригинала на 2018-10-23. Посетен на 19 юли 2021 г.
- ↑ S&P; 500 Equal Weight Index // us.spindices.com. Архивиран от оригинала на 2015-08-22. Посетен на 19 юли 2021 г.
Външни препратки
[редактиране | редактиране на кода]- S&P 500
- Yahoo! Финансова страница за ^GSPC
- Страница на Reuters за .SPX
- CNN Money страница за SPX
- Страница на Standard & Poor's за индекса S&P 500
- S&P 500 Fact Sheet (PDF)
- Logarithmic Chart of S&P 500 (1950-present) at Yahoo! Finance
- Страница на Bloomberg за SPX:IND
- Интерактивна диаграма на индекса S&P 500 Index vs EPS от 1926 Архив на оригинала от 2015-03-16 в Wayback Machine.