Silicon Dynamics diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo

de dólares. Si elige construir computadoras, la rentabilidad de este proyecto depend

distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de 10 000 de ellas. Por otr
niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de la venta de computado
venta y el costo variable de cada computadora es de 600 dólares.

A. Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediant

Estado de la Naturalez
Alternativa 10,000.00
Fabricar Computadores -
Vender Derechos 15,000,000.00
Probailidad a Priori 50%

E. Suponga que ambas probabilidades a priori de los dos niveles de ventas son igua

Pago Esperado
Vender los Derechos 15,000,000.00

Conclusión: Se bede decidir por la opcion de fabricar computadores cuando se util

mitirá entrar, si así lo desea, al campo de las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus d
ste proyecto depende de la habilidad de la compañía para comercializarlas durante el primer año. Tien
000 de ellas. Por otro lado, si tiene éxito puede llegar a vender hasta 100 000 unidades. Con propósito
venta de computadoras. El costo de instalar la línea de producción es de 6 millones de dólares. La dife
es.

e problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de pago

do de la Naturaleza
100,000.00
54,000,000.00 Max. Pago Vender 15'
15,000,000.00
50%

s de ventas son iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe elegirse?

dores cuando se utiliza un a priori de 0.5

ra, puede vender sus derechos por 15 millones
ante el primer año. Tiene suficiente acceso a los
nidades. Con propósitos de análisis, estos dos
nes de dólares. La diferencia entre el precio de

eza y la matriz de pagos.

Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store, empresa que necesita
venderlas el día siguiente y después desechar las que queden. Jean estima que pod
cajas comprará. Jean verifi ca los registros de ventas diarias de fresas de la tienda.
respectivamente

A. Desarrolle la formulación del análisis de decisión de este problema mediante la id

Alternativa 12 13 14
12 50 50 50
13 47 55 55
14 44 52 60
15 41 49 57
Probabilidad A priori 10% 30% 40%

B. ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si se basa en el criterio de pago máx
Al utilizar el pago maximo se debe comprar 12

C. ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad?

Se deben comprar 14 cajas según el criterio de maxima posibilidad

D. ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?

Alternativa 12 13 14
12 50 50 50
13 47 55 55
14 44 52 60
15 41 49 57
Probabilidad a Priori 10% 30% 40%

La mejor posibilidad de comprar escogiendo bayes es la comprar 14 cajas

E. Jean piensa que las probabilidades a priori para la venta de 12 y 15 cajas son cor
Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando las probabilidades a prior

i) 0.2 y 0.5

Alternativa 12 13 14
12 50 50 50
13 47 55 55
14 44 52 60
15 41 49 57
Probabilidad a Priori 10% 20% 50%

ii) 0.4 y 0.3

Alternativa 12 13 14
12 50 50 50
13 47 55 55
14 44 52 60
15 41 49 57
Probabilidad a Priori 10% 40% 30%

iii) 0.5 y 0.2.

Alternativa 12 13 14
12 50 50 50
13 47 55 55
14 44 52 60
15 41 49 57
Probabilidad a Priori 10% 50% 20%

Conclusión: Al cambiar las probabilidades a priori en las cajas 13 y 14, la mejor de

presa que necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor normal puede surtir todas las caj
ean estima que podrá vender 12, 13, 14 o 15 cajas mañana. Puede comprar las fresas en 7 dólares por
resas de la tienda. Con base en ellos, estima que las probabilidades a priori de poder vender 12, 13, 14

ema mediante la identificación de las acciones alternativas, los estados de la naturaleza y la tabla de

15 Minimo
50 50 Máximo
55 47
60 44
65 41
20%

riterio de pago máximo?

posibilidad?

15 Valor Max Esperado

50 50.0
55 54.2
60 56.0
65 54.6
20%

14 cajas

2 y 15 cajas son correctas, pero no está segura de cómo dividir esas probabilidades para 13 y 14 cajas.
obabilidades a priori de vender 13 y 14 cajas son: i) 0.2 y 0.5, ii) 0.4 y 0.3 y iii) 0.5 y 0.2.

15 Valor Max Esperado

50 50.0
55 54.2
 60 56.8
65 55.4
20%

15 Valor Max Esperado

50 50.0
55 54.2
60 55.2
65 53.8
20%

15 Valor Max Esperado

50 50.0
55 54.2
60 54.4
65 53.0
20%

3 y 14, la mejor decisión es la venta de 14 cajas

uede surtir todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy maduras, deberá
fresas en 7 dólares por caja y venderlas en 18 dólares. Jean ahora necesita decidir cuántas
poder vender 12, 13, 14 y 15 cajas de fresas mañana son 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2,

naturaleza y la tabla de pagos.

MAXIMA POSIBILIDAD
50
55
60
57

ades para 13 y 14 cajas.

0.5 y 0.2.
Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legend
mejora y sólo sufrirá una pérdida pequeña si la economía empeora. La segunda es u
contracíclica que perdería algún dinero en una economía que mejora, pero se desem

1) Economía que mejora,

2) Economía estable y
3) Economía que empeora.

Es pesimista sobre el rumbo de la economía, y ha asignado probabilidades a priori r

la tabla siguiente:

Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable

Inv. Conservadora 30 5
Inv. Especulativa 40 10
Inv. Contracíclica -10 0
Probabilidad a priori 10% 50%

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

a) Criterio de pago maximin.

Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable

Inv. Conservadora 30 5
Inv. Especulativa 40 10
Inv. Contracíclica -10 0
Probabilidad a priori 10% 50%

Puede invertir en In. Conservadora o en Inv. Contraciclica según el criterio de pago m

b) Criterio de la posibilidad máxima.

Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable

Inv. Conservadora 30 5
Inv. Especulativa 40 10
Inv. Contracíclica -10 0
Probabilidad a priori 10% 50%

Según el criterio de la posibilidad maxima, la mejor alternativa es la de Inv. Especul

c) Regla de decisión de Bayes.

 Alternativas Econ. Mejora Econ. Estable
Inv. Conservadora 30 5
Inv. Especulativa 40 10
Inv. Contracíclica -10 0
Probabilidad a priori 10% 50%

Conclusión: La alternativa a escoger es la inversión contracíclica siguiendo la regla

su fortuna con su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una invers
mpeora. La segunda es una inversión especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora
e mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora. Warren cree que existen tres escenarios posibl

probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima que sus g

Econ. Empeora
-10
-30
15
40%

erios?

Econ. Empeora Mínimo

-10 -10
-30 -30
15 -10
40%

egún el criterio de pago maxmin

Econ. Empeora Máximo

-10 5
-30 10
15 0
40%

iva es la de Inv. Especulativa

 Econ. Empeora Valor Max Esperado
-10 1.5
-30 -3
15 5
40%

cíclica siguiendo la regla de decision propuesta por Bayes

primera opción es una inversión conservadora con buen desempeño si la economía
y bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión
xisten tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales:

os. También estima que sus ganancias en estos escenarios son las que se presentan en
Reconsidere el problema 15.2-4. Warren Buffy decide que la regla de decisión de Ba
que mejora, pero no sabe cómo dividir el resto de las probabilidades entre la econom
dos probabilidades.

Matriz Original
Alternativas Econ. Mejora
Inv. Conservadora 30
Inv. Especulativa 40
Inv. Contracíclica -10
Probabilidad a priori 10%

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

A. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de

Alternativas Ec. Mejora

Inv. Conservadora 30
Inv. Especulativa 40
Inv. Contracíclica -10
Probabilidad a priori 10%

Teniendo en cuenta las nuevas probabilidades, la mejor Inv. Es Contraciclica

B. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de

Alternativas Ec. Mejora

Inv. Conservadora 30
Inv. Especulativa 40
Inv. Contracíclica -10
Probabilidad a priori 10%

Conclusión: una vez analizados los nuevos escenarios se determina que la mejor o
de que la regla de decisión de Bayes es el criterio más confiable. Cree que 0.1 es correcto como proba
as probabilidades entre la economía estable y la que empeora. Por lo tanto, quiere realizar un análisis

atriz Original
Econ. Estable Econ. Empeora
5 -10
10 -30
0 15
50% 40%

ntes criterios?

cuando la probabilidad a priori de una economía estable es 0.3 y la de una economía que empeora es

Ec. Estable Ec. Empeora Valor Max Esperado

5 -10 -1.5
10 -30 -11
0 15 8
30% 60%

mejor Inv. Es Contraciclica

cuando la probabilidad a priori de una economía estable es 0.7 y la de una economía que empeora es

Ec. Estable Ec. Empeora Valor Max Esperado

5 -10 4.5
10 -30 5
0 15 2
70% 20%

arios se determina que la mejor opción es la inversación especulativa

.1 es correcto como probabilidad a priori de una economía
quiere realizar un análisis de sensibilidad respecto de estas

conomía que empeora es 0.6.

conomía que empeora es 0.2.

Considere un problema de análisis de decisión cuyos pagos (en miles de dólares) se

Estado de la Naturaleza
Alternativa S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad a priori 60% 30% 10%

A. ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago max?

Estado de la Naturaleza
Alternativa S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad a priori 60% 30% 10%

La alternativa a elegir según el criterio de pago maximin es la alternativa A2

B. ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?

Estado de la Naturaleza
Alternativa S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad a priori 60% 30% 10%

Probabilidad Máxima

Teniendo en cuenta el criterio de máxima probabilidad (donde se toma la S que may

escoger es la A1

C. ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?

Estado de la Naturaleza
Alternativa S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad a priori 60% 30% 10%

Conclusión: la mejor alternativa es la A1

n miles de dólares) se dan en la siguiente tabla de pagos:

Mínimo
110
150 Máximo

alternativa A2

a posibilidad?

Máximo
220
200

se toma la S que mayor probabilidad tenga y de esta se toma el valor Max en las alternativas), la alte

Valor Max Esperado

194
189
s alternativas), la alternativa a
Dwight Moody es el administrador de un rancho con 1 000 hectáreas de tierra cultiv
decidir entre cuatro cultivos para la próxima temporada. En el caso de cada cultivo
condiciones del clima:

Utilidad esperada, bushls/acre

Clima Cultivo 1 Cultivo 2
Seco 30 25
Moderado 50 30
Húmedo 60 40
Ingreso neto por bushel $ 3.00 $ 4.50

Después de estudiar los registros meteorológicos, estima las siguientes probabilidad

Seco 0.2
Moderado 0.5
Húmedo 0.3

A. Desarrolle una formulación para el análisis de decisiones de este problema media

Seco Moderado
Cultivo 1 $ 90.00 $ 150.00
Cultivo 2 $ 112.50 $ 135.00
Cultivo 3 $ 120.00 $ 105.00
Cultivo 4 $ 90.00 $ 90.00
Probabilidad 20% 50%

B. Utilice la regla de decisión de Bayes para determinar cuál cosecha plantar.

Seco Moderado
Cultivo 1 $ 90.00 $ 150.00
Cultivo 2 $ 112.50 $ 135.00
Cultivo 3 $ 120.00 $ 105.00
Cultivo 4 $ 90.00 $ 90.00
Probabilidad 20% 50%

Conclusión: La cosecha a plantar es la del Cultivo 1

C. Use la regla de decisión de Bayes para realizar un análisis de sensibilidad respec

priori de clima seco) al resolver de nuevo cuando la probabilidad a priori de clima m

I. Probabilidad a priori cuando el clima moderado es: 0,2

 Seco Moderado
Cultivo 1 $ 90.00 $ 150.00
Cultivo 2 $ 112.50 $ 135.00
Cultivo 3 $ 120.00 $ 105.00
Cultivo 4 $ 90.00 $ 90.00
Probabilidad 20% 20%

II. Probabilidad a priori cuando el clima moderado es: 0,3

Seco Moderado
Cultivo 1 $ 90.00 $ 150.00
Cultivo 2 $ 112.50 $ 135.00
Cultivo 3 $ 120.00 $ 105.00
Cultivo 4 $ 90.00 $ 90.00
Probabilidad 20% 30%

III. Probabilidad a priori cuando el clima moderado es: 0,4

Seco Moderado
Cultivo 1 $ 90.00 $ 150.00
Cultivo 2 $ 112.50 $ 135.00
Cultivo 3 $ 120.00 $ 105.00
Cultivo 4 $ 90.00 $ 90.00
Probabilidad 20% 40%

IV. Probabilidad a priori cuando el clima moderado es: 0,6

Seco Moderado
Cultivo 1 $ 90.00 $ 150.00
Cultivo 2 $ 112.50 $ 135.00
Cultivo 3 $ 120.00 $ 105.00
Cultivo 4 $ 90.00 $ 90.00
Probabilidad 20% 60%
 1 000 hectáreas de tierra cultivable. Para mayor eficiencia, Dwight siempre cosecha un tipo de cultivo
ada. En el caso de cada cultivo ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosecha y los precios

esperada, bushls/acre
Cultivo 3 Cultivo 4
40 60
35 60
35 60
$ 3.00 $ 1.50

stima las siguientes probabilidades a priori sobre el clima durante la temporada:

cisiones de este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la

Húmedo
$ 180.00
$ 180.00
$ 105.00
$ 90.00
30%

nar cuál cosecha plantar.

Húmedo Valor Max Esperado

$ 180.00 $ 147.00
$ 180.00 $ 144.00
$ 105.00 $ 108.00
$ 90.00 $ 90.00
30%

n análisis de sensibilidad respecto de las probabilidades a priori de clima moderado y clima húmedo (si
probabilidad a priori de clima moderado es 0.2, 0.3, 0.4 y 0.6.
Húmedo Valor Max Esperado
$ 180.00 156.0
$ 180.00 157.5 Cultivo 2
$ 105.00 108.0
$ 90.00 90.0
60%

Húmedo Valor Max Esperado

$ 180.00 153.0 Cultivo 1
$ 180.00 153.0 Cultivo 2
$ 105.00 108.0
$ 90.00 90.0
50%

Húmedo Valor Max Esperado

$ 180.00 150.0 Cultivo 1
$ 180.00 148.5
$ 105.00 108.0
$ 90.00 90.0
40%

Húmedo Valor Max Esperado

$ 180.00 144.0 Cultivo 1
$ 180.00 139.5
$ 105.00 108.0
$ 90.00 90.0
20%
ha un tipo de cultivo a la vez. Ahora debe
secha y los precios por bushel con diferentes

e la naturaleza y la matriz de pagos.

y clima húmedo (sin cambiar la probabilidad a

La Fuerza Aérea comprará un nuevo tipo de avión y debe determinar el número de m
en lotes de cinco y se puede elegir sólo entre 15, 20 o 25 repuestos. El proveedor de
saber qué planta se usará. Por experiencia, la Fuerza Aérea sabe que dos tercios de
La Fuerza Aérea también sabe que el número de motores de repuesto requeridos cu
Poisson con media Ɵ =21, mientras que el número de motores de repuesto que se
distribución Poisson con media Ɵ =24. El costo de un motor de repuesto comprado
Los repuestos siempre se surten si se piden y las máquinas que no se usen serán ch
inventario y del interés pueden despreciarse. A partir de estos datos se calculó el co

ESTADO DE LA NATURALEZA
Alternativa Ɵ =21
Ordenar 15 11,550,000.00
Ordenar 20 10,120,000.00
Ordenar 25 10,470,000.00
Probabilidad 66.67%

Conclusión:La decisión optima es comprar 25 motores con un costo esperado de $

vión y debe determinar el número de motores de repuesto que va a ordenar. Estos motores de repues
15, 20 o 25 repuestos. El proveedor de motores tiene dos plantas y la Fuerza Aérea debe tomar sus de
Fuerza Aérea sabe que dos tercios de los motores de todos tipos se producen en la planta A y sólo un
de motores de repuesto requeridos cuando se lleva a cabo la producción en la planta A se aproxima p
úmero de motores de repuesto que se requiere cuando la producción se lleva a cabo en la planta B se
sto de un motor de repuesto comprado ahora es de 400 000 dólares, pero si se compra después será d
las máquinas que no se usen serán chatarra cuando los aviones caigan en la obsolescencia. Los costo
A partir de estos datos se calculó el costo total (pagos negativos) de la siguiente forma:

LA NATURALEZA
Ɵ =24 Valor Min Esperado
14,140,000.00 12,413,333.33
12,070,000.00 10,770,000.00
11,350,000.00 10,763,333.33
33.33%

5 motores con un costo esperado de $10.763.33,33

 r. Estos motores de repuesto se deben ordenar
za Aérea debe tomar sus decisiones antes de
en en la planta A y sólo un tercio en la planta B.
n la planta A se aproxima por una distribución
a a cabo en la planta B se aproxima por una
se compra después será de 900 000 dólares.
la obsolescencia. Los costos de mantener un
uiente forma: