La Teoria de La Supervivencia

Profesor: Rubén Aragón López Gestión de Riesgos y Seguros
1. LA TEORIA DE LA SUPERVIVENCIA.
Si denominamos “variable aleatoria edad de muerte“ y la representamos por X, la

variable representativa de la edad incierta en la que el individuo ha de fallecer y
aceptando que el fenómeno aleatorio de la muerte es probabilizable, esto es, posee
estructura estocástica, se verifica que ;
P( X  ) = 1
Por lo que la probabilidad de que un individuo fallezca con edad inferior ó igual a la
edad extrema es uno. De ahí que ;
P( X  ) = 0
Esto es, el número de supervivientes por encima de la edad crítica es cero, por lo
que la correspondiente probabilidad deberá ser cero.
Por tanto ha de cumplirse que ;
P(0  X  x) + P( x  X  ) = P( X  ) = 1
El primer sumando expresa la probabilidad de que un individuo no supere la edad x

mientras que el segundo recoge la probabilidad de que el fallecimiento tenga lugar
después de la edad x.
Recordar que toda función de distribución satisface que ;
F(0)=0 y F(  )=1
Por lo que ;
a) P(0  X  x) = P( X  x) − P( X  0) = F ( x) − F (0) = F ( x)
b) P( x  X  ) = P( X  ) − P( X  x) = 1 − F ( x)
1
Es decir, la probabilidad de muerte para un individuo con edad no superior a x es la

función de distribución de la variable edad de muerte, en tanto que la probabilidad
de supervivencia a una edad x es el complemento respecto de la unidad de la
función de distribución de la referida variable edad de muerte.
Podemos extraer algunas consecuencias ;
a) Probabilidad de que un individuo fallezca en un cierto intervalo de edad ;

Si consideramos a un individuo vivo a una edad x, la probabilidad de que
fallezca entre dicha edad y otra posterior, x+a ( a>0) será ;
P(x  X  x + a ) = F (x + a ) − F (x )
Por otro lado, si admitimos la hipótesis de continuidad para la distribución de
probabilidad de la variable edad muerte, se verifica que existirá la función de
densidad f(x) siendo ;
dF ( x)
f ( x) = = F ' ( x)
dx
b) Probabilidad de que un individuo con edad x sobreviva a la edad x+a ;
Lo que tenemos que determinar es la probabilidad de que el individuo sobreviva

a dicha edad, para ello, lo que nos están pidiendo es ;
P( X  x + a / X  x )
Esto es, la probabilidad de que la edad de muerte sea superior a x+a

condicionada a que dicha edad de muerte sea en todo caso superior a x.
Llamaremos a esta probabilidad, la probabilidad de que un individuo de edad x
sobreviva a la edad x+a y la representaremos como a Px de tal forma que ;
a Px = P( X  x + a / X  x )
2
Por definición de probabilidad condicionada tenemos que ;
P( X  x + a ) 1 − F ( x + a )
Px = =
P( X  x ) 1 − F ( x)
a
c) Probabilidad de que un individuo con edad x fallezca con edad no superior a

x+a.
Se trata de establecer la probabilidad de un suceso biométrico que es

complementario al anterior. La probabilidad que pretendemos obtener es;
P( X  x + a / X  x)
La representamos como ;
 1 − F ( x + a)  F (x + a ) − F (x )
q x = P( X  x + a / X  x) = 1 − P( X  x + a / X  x )) = 1− a Px = 1 −   =
 1 − F ( x)  1 − F (x )
/a
d) El tanto instantáneo de mortalidad.
Denominaremos tanto instantáneo de mortalidad a la edad x y lo

representaremos como  x . Así ;
f ( x)
x =
1 − F ( x)
Esto es, el cociente entre la función de densidad de probabilidad de la variable edad

de muerte y la probabilidad de supervivencia a dicha edad x. Esta fórmula recoge la
intensidad ó fuerza de mortalidad a la edad de que se trate, es inmediato advertir que
 x > 0 x y conforme la experiencia indica que la función matemática que lo
representa es decreciente hasta cierta edad ( convencionalmente admitiremos en
torno a los diez años ) .
3
2. RELACIONES ENTRE LAS FUNCIONES BIOMETRICAS QUE SE

DEDUCEN EN LA TABLA DE MORTALIDAD.
Sea el tanto instantáneo de mortalidad ;
f ( x)
x =
1 − F ( x)
Si integramos la variable anterior podemos obtener la expresión de la función de

distribución de X , esto es ;
 1 − F ( x) dx = − lg(1 − F ( x)) − lg c
f ( x)
Siendo c una constante arbitraria, así nos queda que;
− lg (c * 1 − F ( x)) =   y d y
x
lg (c * 1 − F ( x)) = −   y d y
x
c * (1 − F ( x) ) = e 0
−  yd y
(6)
Si incorporamos la condición de que x=0, F(0)=0 podemos hallar el valor particular de

c. Así ;
 x  d  = 0  d = 0 → c = e0 = 1
 0 y y  x =0 0 y y
Luego en definitiva partiendo de la fórmula Nº 6 llegamos a ;
x x
1 − F ( x) = e 0 → F ( x) = 1 − e 0
− yd y − yd y
4
Esta expresión nos permite determinar la función de distribución de probabilidad de la

variable edad de muerte en función del tanto instantáneo de mortalidad.
Obtenido este resultado podemos incorporarlos a efectos de calcular tanto a Px como
/a q x en función del tanto instantáneo de mortalidad. Así podemos escribir que ;
Dado que ;
x+a
F ( x + a ) = 1 − e 0
− yd y
Así sustituyendo tenemos que ;
 
x+a
1 − 1 − e 0
−  yd y
 x+a
−  yd y
P( X  x + a ) 1 − F (x + a )
x+a  −0  d + x+a  yd y  x+a
− x y y 0 
 =e
x
0
−  yd y +  y d y −  yd y
a Px = = = =e =e =e
0 0   x
P( X  x ) 1 − F ( x)  
x
−  yd y
x
−  yd y
1 − 1 − e 0
 e 0
 
Por otra parte tenemos que ;
x+a
−  yd y
/ a q x = 1− a Px = 1 − e
x
Estos resultados ponen de manifiesto que de igual forma que la hipótesis se realizarán
sobre F(x) se traducirán en la forma de  x las que se puedan formular en términos del
tanto instantáneo de mortalidad y por ello las probabilidades de supervivencia y

muerte.
Así tenemos que si  x = k >0 vamos a obtener F(x) y las probabilidades de
supervivencia y de muerte.
5
Tendríamos que ;
F ( x) = 1 − e 0
− kd y
Siendo ;
kd y = k  y 0 = kx
x

x
0
Sustituimos ;
F ( x) = 1 − e − kx
Así mismo ;
F '' ( x) = −k 2 e −kx  0
Lo que nos dice que F(x) crece siendo cóncava hacia el eje de absicsas y puesto que
x →  se cumple que el Lim F ( x) = 1 con una asíntota de ecuación F(x) = 1.
x →
Esto significa que si el tanto de mortalidad es constante, o lo que es lo mismo no

dependiente de la edad, la probabilidad de que un individuo fallezca con edad no
superior a una dad crece menos que proporcionalmente respecto a la edad x.
Sea ahora ;
x+a
−  kd y
a Px = e
x
Siendo ;
6
kd y = k  y x
x+a

x+a
= k ( x + a − x) = k * a
x
de donde sustituyendo obtenemos que ;
a Px = e − ka
Resultando que nos dice que esta probabilidad no depende de la edad x sino
exclusivamente de la amplitud del intervalo considerado “ a “, dado el tanto instantáneo
de mortalidad.
Así la probabilidad de que un individuo vivo a la edad x fallezca con edad no superior a
x+a. Esto es ;
/a q x = 1− a Px = 1 − e − ka
Para que l(x) sea una función de supervivencia l x deberá cumplir las siguientes
condiciones ;
a) Ser no negativa.
b) Ser monótona no creciente.
 x x
Así sea lx = A1 −   0 → siendo; A  0; exige;1 −  0 → x  b
 b b
Por otro lado la monotonía no creciente de l x requiere que ;
dl x dl A
 0 → x = −  0 luego ;
dx dx b
 x
lx = A * 1 −  será una función de supervivencia para 0  x  b . Como para x=0,
 b
l0 = A siendo la interpretación de A la de ser la raiz o módulo de la tabla de mortalidad.
7
Dado que l x es la función de supervivencia, resulta inmediato obtener la edad extrema
que le corresponde. En efecto dicha edad es  , de tal forma que ;
l () = l = 0,
Teniendo que cumplirse que ;
 
A1 −  = 0
 b
 
lo que requiere al ser A distinto de cero que 1 −  = 0 →  = b
 b
3. POSTULADOS FUNDAMENTALES DELMODELO BIOMETRICO.
Los postulados son tres ;
a) Homogeneidad .- Los individuos componentes del grupo son equivalentes entre

sí respecto de la mortalidad; es decir, la función de distribución de probabilidad
de la variable edad de muerte es igual para todos los individuos del grupo lo que
conduce a afirmar que las probabilidades de supervivencia y muerte dependen
exclusivamente de la edad.
b) Independencia .- La supervivencia de cada individuo del grupo es independiente
de la de los restantes. Esto significa que las respectivas variables aleatorias que
representan el fenómeno biométrico serán para cada tipo de sucesos,
estocásticamente independientes entre sí.
c) Estacionariedad .- La supervivencia depende exclusivamente del tiempo
biométrico ó edad, sin influencia en ella del tiempo físico.
Definiremos como grupo homogéneo al conjunto de individuos cuya supervivencia

se regula de acuerdo con leyes que verifiquen los postulados fundamentales
anteriores. Según esto, si el grupo estuvieses consituido por n individuos
8
representándose la variable edad de muerte por Xj para el j-ésimo , la función de

distribución conjunta para la variable n-dimensional correspondiente sería ;
n
G ( x1 , x2,....,xn == P( X 1  x1;.....; X n  xn ) = F ( x1 ) * ... * F ( xn ) =  F ( x j )
j =1
este planteamiento permite que podamos hablar de la edad del grupo y

consecuentemente de la probabilidad de supervivencia ó de muerte a cierta edad.
Entenderemos por edad del grupo el tiempo transcurrido desde su constitución , así si el
grupo estuviese constituido originariamente por n individuos de edades respectivas,
z1,…zn y transcurrido un tiempo t todos los individuos continúan viviendo diríamos que
en ese instante el grupo tienen edad “ t “.
Podemos introducir la noción de edad de muerte del grupo entendido por tal la edad del
grupo ene. Momento de producirse el primer fallecimiento entre sus componentes
iniciales. Así si transcurrido un tiempo t falleciese el individuo j-ésimo del grupo,
siendo dicho individuo el primero en morir de los n componentes iniciales, diríamos que
la edad de muerte del grupo es “ t “, esta definición implica que consideramos que el
grupo muere en cuanto se altera su composición inicial , siendo para ello suficiente que
se produzca el fallecimiento de uno cualquiera de sus miembros.
Así de acuerdo con estas definiciones, la probabilidad de que un grupo alcance cierta
edad h, representado por h PG
n
h PG = h P1*h P2 *h P3 * .....*h Pn =  h Pj
j =1
Supuesto que el grupo G está constituido originariamente por n individuos de edades

respectivas x1 , x2 ,….xn y siendo h Pj la respectiva probabilidad de que el individuo de
edad xj alcance la edad xj + h, esto es ;

1 − F (x j + h )
Pj =
1 − F (x j )
h
Siendo F(xj) la función de distribución de la variable edad de muestra para tal

individuo. Concretamente ;
n
1 − F (x j + h )
h PG = 
j =1 1 − F ( x j )
9
Igualmente , llamando XG a la variable aleatoria edad de muerte del grupo su función de

 n 1 − F (x j + h ) 
distribución será  (h) = P( X G  h) = 1− h PG = 1 −   
 j =1 1 − F ( x ) 
 j 
Teniendo en cuenta el tanto instantáneo de mortalidad para el grupo a la edad h será, por
analogía ;
 ' ( h)
hG =
1 −  ( h)
Procedemos a calcular el tanto instantáneo de igual forma que antes ;
Para ello ;
 1 − F (x1 + h )   1 − F (x2 + h )   1 − F (xn + h ) 

 (h) = 1 −   *   * ..... *  
 1 − F ( x1 )   1 − F ( x2 )   1 − F ( xn ) 
Derivamos la función ;  ' ( h)
Procederemos de la siguiente forma una vez derivado ;
Multiplicaremos y dividiremos el primer término del lado derecho de la ecuación por

1-F(x1 +h), haremos otro tanto en el segundo término con 1-F(x2 +h), y así
sucesivamente hasta el término n-ésimo en el que será por 1-F(xn +h), por quien
multiplicaremos y dividiremos. Obtenemos ;
 n 1 − F (x j + h )   F ' (x1 + h ) F ' ( x2 + h ) F ' (xn + h ) 

 ( h) =  
'  
 
* * * .... * 
 j =1 1 − F ( x j )  1 − F ( x1 + h) 1 − F ( x2 + h) 1 − F ( xn + h ) 
Extraeremos factor común
 n 1 − F (x j + h ) 
 
 j =1 1 − F ( x ) 
 j 
y como es igual a ;
10
 n 1 − F (x j + h ) 
  = 1 −  ( h)
 j =1 1 − F ( x ) 
 j 
Donde obtenemos que ;
 n 1 − F ' (x j + h ) 
 (h) = (1 −  (h)) *  
' 

 j =1 1 − F ( x j ) 
donde ;
 ' ( h)  n 1 − F (x j + h ) 
'
=  
(1 −  (h))  j =1 1 − F ( x j ) 
Así el primer término de la ecuación anterior es  hG , esto es, el tanto instantáneo de
mortalidad del grupo a la edad h y de acuerdo con la noción de tanto instantáneo de

mortalidad para un individuo cualquiera.
 n 1 − F ' (x j + h ) 
  = x +h
 j =1 1 − F ( x )  j
 j 
Por tanto,
 hG =  x j +h
resultado que quiere decir que el tanto instantáneo de mortalidad para el grupo
homogéneo a la edad h es igual a la suma de los tantos instantáneos de mortalidad de los
n individuos integrantes del grupo, incrementadas en h las respectivas edades iniciales
de estos individuos.
11
4. RELACIONES ENTRE FUNCION DE SUPERVIVENCIA Y TANTO

INSTANTANEO DE MORTALIDAD.
Desde el punto de vista de la distribución de probabilidad, el fenómeno de la

supervivencia es claramente dicotómico, pues dado un individuo cualesquiera se
encontrará vivo o no. Si consideramos un grupo formado por N cabezas , de acuerdo a
los postulados fundamentales la probabilidad de supervivencia de uno cualesquiera de
ellos a la edad x se hallará dada por P ( X>x)=1-F(x) siendo F(x) la función de
distribución de la variable edad de muerte. Así la variable aleatoria concerniente a una
edad x se distribuirá según una ley binomial de parámetros ( N, P( X>x)).
Pero lx , función de supervivencia a la edad x, expresará el número de individuos vivos

a dicha edad ( de los constitutivos del grupo inicial ) . Luego lx será el valor probable ó
esperanza matemática de los supervivientes a dicha edad. Esto es,
j x = N * P( X  x) = N (1 − F ( x))
Supuesta la continuidad y la derivabilidad de lx se cumplirá que ;
l x' = − N * F ' ( x) = − N * f ( x)
Siendo f(x) la función de densidad de la variable aleatoria edad de muerte. Si dividimos

tendremos que ;
l x' Nf ( x)
=−
lx N (1 − F ( x))
o lo que es igual a ;
f ( x) l'
=− x
1 − F ( x) lx
Siendo ;
12
f ( x)
x =
1 − F ( x)
Donde llegamos a que ;
l x'
x = −
lx
Esto es, el cociente de la derivada de la función de supervivencia a la edad x y la propia
función cambiado de signo es igual a l tanto instantáneo de mortalidad de dicha edad.
De igual forma podemos expresar lx en función de  x . Para ello debemos integrar la

ecuación diferencial recogida anteriormente. Así como ;
d lg l x l x'
= = −  x → lg l x + lg c = −   x d x
dx lx
Es decir que ;
lg( c * l x ) = −   x d x → c * l x = e  → lx = k * e
− xd x xd x
Si tenemos en cuenta que la integral de  x se extenderá al intervalo ( 0,x) , si hacemos
que x = 0 nos queda que ;
l0 = N = k
Donde finalmente queda que ;
lx = N * e  = l0 * e 
− xd x − xd x
13
Ecuación que nos permite expresar el valor probable de los individuos supervivientes a
la edad x en función de la raiz de la tabla de mortalidad l0 = N y del tanto instantáneo de
mortalidad.
5. PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA Y MUERTE.
Probabilidad de supervivencia .-
Se trata de hallar la probabilidad de que un individuo de edad x viva a la edad x+s,

es decir que si ha vivido un tiempo x continúe viviendo un periodo adicional de
tiempo de amplitud s. Para ello es necesario enunciar el concepto de tanto de
supervivencia a la edad x+s para un individuo vivo a la edad x que representamos
por el símbolo s Px .
Definimos dicho tanto como el cociente entre el número de individuos vivos a la

edad x+s y el de los vivos a la edad x, números ambos facilitados por los
correspondientes valores de la función de supervivencia, l(x+s) = lx+s y l(x) = lx
respectivamente. Así ;
l x+ s
s Px =
lx
Dado que la función de supervivencia es monótona no creciente y que es no

negativa es inmediato constatar que ;
0  s Px  1
Si hacemos que x=0, lo que consideramos es el tanto de supervivencia en el

momento de nacer el individuo, tendríamos que ;
ls
s P0 =
l0
14
Siendo l0 el número de individuos que constituyen el colectivo inicial l0= N es

evidente que ;

l0 =  l s
s =1
De igual forma para cualquier otra edad, por ejemplo x, los individuos vivos a dicha
edad verificarán la siguiente ecuación ;

lx = l
s = x +1
s
Por lo que también ;
 −x
l x+ s
 s Px = 
s = x +1 s =1 l x
Probabilidad de muerte .-
Debemos definir la función dx que es la que nos proporcionará el número de

fallecidos con edad x en el transcurso de un año, esto es ;
d x = l x − l x +1
Así podemos decir que ;
s −1
d
j =0
x+ j = l x − l x+s
15
igualdad que pone de manifiesto que la suma de los fallecidos con edades sucesivas
a x, esto es, x+1, x+2..x+s-1 es igual a la diferencia entre los individuos vivos con
edad x y el número de los vivos con edad x+s. Por lo que podemos expresarlo como;
 − x −1
lx = d
j =0
x+ j
Partiendo de la definición de dx definiremos como tanto de mortalidad de un

intervalo de amplitud s al cociente entre el número de fallecidos en dicho intervalo y
el de supervivientes al comienzo del mismo. Representado dicho tanto por s qx ,
suponiendo que la edad a comienzo del intervalo sea x tendremos que ;
s −1
l x − l x+s
d
j =0
x+ j
s qx = =
lx lx
Esta expresión no corresponde al concepto de probabilidad como es obvio, si bien

cumple el requisito de ser no negativa y no mayor que uno , pues ;
l x+ s
s qx = 1 − = 1 − s Px
lx
De tal forma que ;
s −1 q x = s −1 Px − s Px
6. NUMERO DE INDIVIDUOS VIVOS A UNA EDAD DADA QUE AUN NO

HAN ALCANZADO LA SIGUIENTE .
Según hemos visto, lx , la función de supervivencia, recoge el número de individuos

que poseen exactamente la edad x,. Vamos a introducir ahora otra función que
16
expresará el número de individuos que poseedores de una edad determinada , por

ejemplo x, todavía no han llegado a la edad siguiente, en este caso, x+1.
Representaremos dicha función como Lx . Así ambas variables se relacionaran de la
siguiente forma ;
1
Lx =  l x +t d t
0
7. EL TANTO CENTRAL DE MORTALIDAD.
Si se tiene en cuenta que estadísticamente es más fácil conocer Lx que lx vamos a

definir una magnitud que definiremos , tanto central de mortalidad, cuyo papel
consiste en relacionar el número de individuos fallecidos con una edad ,
supongamos x, con el de vivos con dicha edad, sin haber cumplido aún la siguiente.
Llamaremos a esto tanto a la edad x y lo representaremos como ;
dx
mx =
Lx
Si formulamos la hipótesis de que los fallecimiento se producen proporcionalmente

respecto al tiempo tendremos que ;
l x+t = l x − td x
Sustituyendo en la ecuación anterior tendremos que ;
1
t 2 
Lx =  l x +t d t =  (l x − t * d x )dt = l x t  − d x   = l x − x
1 1 1 d
0
0 0
 2 0 2
17
Sustituimos en la ecuación m x y obtenemos , tras dividir el numerador y el
denominador por lx que ;
dx
dx lx
mx = =
1 1 d
lx − d x 1 − * x
2 2 lx
Tenemos así que ;
dx
lx qx 2q x
mx = = =
1 d 1 2 − qx
1 − * x 1 − * qx
2 lx 2
despejando la variable qx obtenemos que ;
2m x
qx =
mx + 2
Siendo , por tanto, Px igual a ;
2m x 2 − mx
Px = 1 − q x = 1 − =
mx + 2 mx + 2
8. RELACIONES ENTRE EL TANTO CENTRAL DE MORTALIDAD Y EL

TANTO INSTANTANEO DE MORTALIDAD.
Hemos visto en que consisten los tanto central instantáneo y central, de manera que
hemos podido concluir que ;
18
l x'
▪ Que x = − siendo lx la función de supervivencia que recoge el
lx
número de individuos vivos con edad exacta x.
dx
▪ Que m x = siendo Lx la expresión q facilita el número de individuos
Lx
con edad x sin haber cumplido aún la edad x+a.
1
▪ Hemos definido , por último que L x =  l x +t d t .
0
Parece lógico que queramos establecer alguna relación entre ambos tipos de tantos. Para
ello comenzaremos por desarrollar la relación existente entre la probabilidad de que un
individuo muera con una edad comprendida entre x y x+h, esto es, h q x , el tanto
instantáneo de mortalidad. Según conocemos esto es ;
x +1
−  t d t
h qx = 1 − e
x
Por el teorema de la media que dice ;
b
a
f ( x)d x = f ( ) * (b − a)
Siendo  un tanto intermedio del intervalo de integración, esto es, a <  < b.
Así ;
x +1
  t d t =  t (x + 1 − x ) =  x
x
1
Tomemos  = x + , en tal caso ;
2
h q x = 1 − e −  x +1 / 2
19
 zj
Desarrollamos ahora el término e −  x +1 / 2 , recordando que e x =  con lo que ;
j =0 j!
1 2 1
e −  x +1 / 2 = 1 −  1 +  1 −  3 1 + .......
x+ 2! x + 2 3! x + 2
2
Sustituyendo en la ecuación h q x tenemos que ;
1 2 1 1
h qx =  1 −  1 +  3 1 −  4 1 + .....
x+ 2! x + 2 3! x + 2 4! x + 2
2
Si analizamos los distintos componentes de la ecuación anterior…
1 3 1 1
 1 = 3 1  3 1
3! x + 2 6 x + 2 4 x + 2
1 4 1 1
 1 = 4 1  4 1
4! x + 24 x + 8 x+ 2
2 2
Así podemos ver que la serie aparece acotada superiormente por la serie
1 1 1
 1 −  2 1 +  3 1 −  4 1 + .....
x+ 2 x + 4 x + 8 x+ 2
2 2 2
1
esta es una serie geométrica de razón −  1 luego la suma será ;
2 x+ 2
 1 2 1
x+ x+
2
= 2
1 2+
1+  1 x+
1
2 x+ 2 2
20
En consecuencia aún a sabiendas del mínimo error que se está cometiendo al

reemplazar 1/3! Por ¼ y así sucesivamente, que no es más que la diferencia de
( ¼ - 1/ 6 ) = ( 1/12 ). Podemos señalar que ;
2 1
x+
qx = 2
2+
h
1
x+
2
Por otro lado sabemos que ;
2m x
qx =
2 + mx
h
Por lo que si igualamos ;
2 1
2m x x+
= 2
2 + mx 2 +  1
x+
2
Obteniendo que ;
mx =  1
x+
2
21
9. EL CONCEPTO DE ESPERANZA DE VIDA.
Llamaremos duración de la supervivencia a partir de la edad x ó vida residual al

tiempo que el individuo de edad x continúa viviendo a partir de dicha edad hasta el
momento de su muerte, en otras palabras, la vida residual desde una edad
determinada al tiempo que le resta por vivir a un individuo. Si denominamos X a la
variable edad muerte, variable aleatoria, y consideramos una cierta edad x , la vida
residual ó duración de la supervivencia a partir de x, representaremos por Y, siendo;
Y = X-x
En todo caso llamaremos esperanza de vida a us esperanza matemática E(Y)

distinguiendo los siguientes dos casos ;
▪ Esperanza reducida de vida si Y es de carácter discreto, representada por

E(Y) = ex . Siendo ;

1
ex =
lx
l
k =1
x+k
▪ Esperanza completa de vida , si Y es de carácter continuo, representado por

E(Y)= e x0
1
e x0 = e x +
2
Así es lógico que ex , la esperanza reducida, nos facilite el valor medio de los años
que previsiblemente continuará viviendo un individuo de edad x , en tanto que e x0
, la esperanza completa, nos facilita el valor medio del tiempo que previsiblemente
continuará viviendo el individuo de edad x, contabilizando ese tiempo hasta el
mismo instante de su muerte.
22
10. CLASIFICACION DE LOS COLECTIVOS.
El plan de pensiones se desarrolla y se implementa para buscar la previsión de

contingencias probables futuras de los individuos en base a su asociación en un ente
común. Todos estos individuos con características asociativas comunes forman un
colectivo. No existe una única clasificación de éstos, sino que dependerá de la
característica sobre la que nos fijemos. Así ;
• Dependiendo de que se permita la incorporación de nuevos miembros ;

o Colectivo abierto .- Además de las causas de salida del colectivo, se
admite la posibilidad de incorporar nuevos sujetos a los subgrupos
integrantes de los mismos.
o Colectivo cerrado .- Lo que se admite en este colectivo es
exclusivamente la salida del colectivo a los partícipes y no la entrada en
ellos.
• Dependiendo del número de causas de entrad y/o salida del colectivo;
o Colectivo simple .- únicamente se considera una causa en el colectivo
( ya sea de entrada ó de salida ) . En un subcolectivo de jubilados , la
causa de salida considerada es el fallecimiento y no otra.
o Colectivo compuesto .- Se considera en el colectivo más de una causa de
salida ó de entrada.
Así existen cuatro características que se pueden combinar entre sí, pudiendo ser un
grupo simple y cerrado, simple y abierto , compuesto y cerrado y compuesto y abierto.
Colectivo simple y cerrado .-
Consideramos únicamente una causa de salida, por ejemplo el fallecimiento y no

consideramos la posibilidad de nuevas incorporaciones al colectivo. Es el caso de la
instauración de un plan para un colectivo donde no se van a producir nuevas
contrataciones y únicamente se abonase una prestación al fallecimiento de los
partícipes.
Si denotamos por ;
23
lx = número de personas pertenecientes al colectivo de edad x, todos de igual edad.

lx+1 = número de personas pertenecientes al colectivo de edad x+1 todos de igual edad.
dx = número de individuos de edad x que salen del colectivo por la causa de
fallecimiento antes de cumplir la edad x+1.
Existe la siguiente relación ;
lx+1=lx-dx
Esto es, los miembros del colectivo a la edad x+1 está formado por los que había el año
anterior menos lo que han salido por causa de fallecimiento, por lo que da lugar a una
prestación por fallecimiento. Esto implica que cada vez existirán menos cotizantes.
Colectivo simple y abierto .-
Consideramos una causa de salida, por ejemplo fallecimiento. Correspondería al caso de

la instauración de un plan para un colectivo donde se van a producir nuevas
contrataciones y únicamente una prestación al fallecimiento de los partícipes.
Si denotamos por ;

 x +1 = número de nuevos partícipes entrantes al colectivo antes de la edad x+1.
Se puede asegurar que el número de miembros expuestos al riesgo está formado por los
anteriores más los nuevos entrantes al colectivo ;
l x+1 +  x+1
24
Colectivo compuesto y cerrado .-
Consideramos ahora dos causas de salida del colectivo, como pueden ser fallecimiento e
invalidez. En el caso de un plan para un colectivo donde no se van a producir nuevas
contrataciones y únicamente se abonan prestaciones para los casos de fallecimiento e
invalidez de los partícipes.
Si denotamos por ;

Ix = número de individuos de edad x que salen del colectivo por causa de la invalidez
antes de cumplir la edad x+1.
Así podemos determinar la siguiente relación ;
lx+1= lx- dx - Ix
Colectivo compuesto y abierto .-
Consideramos dos causas de salida del colectivo como pueden ser fallecimiento e
invalidez y causa de entrada, como puede ser la incorporación de nuevos miembros al
colectivo. Este es el caso más real en la dinámica natural de los colectivos integrantes de
los planes y fondos de pensiones ;
Si denotamos por ;

25
Ix = número de individuos de edad x que salen del colectivo por causa de la invalidez
antes de cumplir la edad x+1.
 x +1 = número de nuevos partícipes entrantes al colectivo antes de la edad x+1 que
viven hasta el final de dicha edad sin fallecer ni invalidarse.
 i x+1 = número de nuevos partícipes entrantes al colectivo antes de la edad x+1 e
invalidados antes de alcanzar esa edad.
 m x+1 = número de nuevos partícipes entrantes al colectivo antes de la edad x+1 y
fallecidos antes de alcanzar esa edad.
Se puede apreciar que entre los nuevos entrantes existen bajas por fallecimiento e
invalidez y que en el colectivo antiguo también existen bajas por fallecimiento e
invalidez.
11. ANALISIS DINAMICO PARA UN COLECTIVO EXPUESTO A DOS

CAUSAS DE SALIDA.
Sea el colectivo inicial formado por ;
lx = número total de supervivientes a las dos causas de salida de edad x.

lxa = número total de supervivientes activos de edad x.
lxi = número total de supervivientes inválidos de edad x.
Podemos establecer la siguiente relación ;
lx = lxa + lxi
Donde el conjunto total de individuos de un colectivo a la edad x está formado por

aquellos pertenecientes al subgrupo de activos lxa y los pertenecientes al subgrupo de
inválidos lxi.
26
Sea el colectivo de fallecidos formado por ;
dx = número total de personas de edad x, fallecidas antes de alcanzar la edad x+1.

dxaa = número de personas de edad x, originariamente activos, que han fallecido antes de
alcanzar la edad x+1 como activos.
dxai = número de personas de edad x, originariamente activos, que se han invalidado a lo
largo del año y han fallecido antes de alcanzar la edad x+1 como inválidos.
dxi = número de personas de edad x, originariamente inválidos, que han fallecido antes
de alcanzar la edad x+1 como inválidos.
Podemos establecer la siguiente relación ;
dx = dxaa + dxai + dxi
donde el total de individuos fallecidos a lo largo de un periodo está compuesto por los
fallecidos de los distintos subgrupos.
Sea el colectivo de supervivientes en x+1 formado por ;
lx+1aa = número de personas de edad x, originariamente activos, que alcanza la edad x+1
como activos.
lx+1ai = número de personas de edad x, originariamente activos, que se invalidan y
alcanzan la edad x+1 como inválidos.
lx+1ii = número de personas de edad x, originariamente inválidos, que alcanza la edad
x+1 como inválidos.
Ix = número de personas de edad x que se invalidan entre la edad x y x+1.
Las relaciones que podemos establecer en el colectivo son ;
lx+1a = lxa - dxaa - dxai - lx+1ai
donde se representa el número de supervivientes como activos a la edad x+1
27
lx+1i = lx+1ii + lx+1ai
Representa el número de supervivientes inválidos a la edad x+1 ;
lxi = lx+1ii + dxi
Indica el número de inválidos existentes a la edad x, esta expresión también la podemos

poner como ;
lx+1ii = lxi - dxi + lx+1ai = lx+1i
la cual representa al número de individuos inválidos que han alcanzado la edad x+1
como inválidos vivos, finalmente ;
lx+1 = lx+1a + lx+1ai + lx+1ii
nos proporciona el número de personas supervivientes a la edad x+1 formado por los
supervivientes como activos , como activos que se han invalidado y como inválidos,
todos ellos que alcanzan la edad x+1.
12. TANTOS DE SALIDA.
En los planes de pensiones además de la causa de salida fallecimiento, existen otras

contingencias que pueden privar al trabajador activo de percibir la prestación a la
jubilación, así como de seguir en la empresa. Por ello se emplean tantos de salida
entendidos como aquella proporción de individuos que dejan un estado, debido a una
causa determinada. Vamos a definir las siguientes ;
• Tanto de salida pro fallecimiento es aquella proporción de individuos que deja

un determinado estado, clase, debido a su fallecimiento, bajo la condición de
que no existe ninguna otra causa de salida que le influya. Lo representamos por
q xm .
28
• Tanto de salida por invalidez es aquella proporción de individuos que deja un

determinado estado debido a su invalidez, bajo la condición de que no exista
ninguna otra causa de salida que le afecte, lo representamos por q xi .
• Tanto de salida por rotación ó abandono de la empresa es aquella proporción de

individuos que deja un determinado estado debido a su abandono de la empresa,
bajo la condición de que no exista ninguna otra causa de salida que le afecte. Lo
representamos por q xr .
• Tanto de salida por jubilación es aquella proporción de individuos que deja un

determinado estado debido a su jubilación, bajo la condición de que no exista
ninguna otra causa de salida que le afecte. Lo representamos por q xj .
13. PROBABILIDADES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES.
Denominamos tanto independiente de decremento ó salida de un colectivo a aquella

proporción de individuos que dejan un determinado estado, clase, debido a una causa
dada, bajo la condición de no existencia de influencia de otra causa de salida, sólo una.
Denominamos tanto de decremento ó salida dependiente de un colectivo a aquella

proporción de individuos que dejan un determinado estado, clase, debido a una causa
dada estando también expuestos a salir por otra u otras causas.
La probabilidad dependiente para dos causas de salida. –
La salida de un partícipe del colectivo puede ocurrir en cualquier momento entre la edad
x y x+1. Su tanto de salida independiente es conocido y su media está relacionada a un
periodo anual, mientras que la probabilidad de salir del colectivo dentro de un periodo
es menor a medida que pasa el tiempo, pues existen otros tanto de salida que impiden a
los partícipes estar expuestos a un riesgo durante todo un año.
Vamos a suponer dos causas de salida en un colectivo ; mortalidad (m) e invalidez ( i).
Denotamos por lxT al colectivo de edad x que está expuesto a todas ( T ) las causas de
salida. Considerando primero la causa de salida de invalidez, determinamos el número
29
de individuos que salen por causa de invalidez, estando expuestos también a salir por
fallecimiento dxi(m).
1 T
d xi ( m ) = * l x * q xi
2
donde la probabilidad de que de dos causas de salida la invalidez sea la primera en darse
es 0,5. El tanto independiente de salida por invalidez se representa por qxi. El colectivo
que queda expuesto a la causa de fallecimiento lo constituyen el resto de individuos del
colectivo con esa edad x;
1 1
l xT − d xi ( m ) = l xT − l xT * q xi = l xT * (1 − * q xi )
2 2
El número de personas que salen del colectivo debido a que fallecen son los siguientes ;
1
d xm (i ) = l xT * (1 − * q xi ) * q xm
2
30

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Profesor: Rubén Aragón López Gestión de Riesgos y Seguros

Si denominamos “variable aleatoria edad de muerte“ y la representamos por X, la

Por tanto ha de cumplirse que ;

El primer sumando expresa la probabilidad de que un individuo no supere la edad x

Recordar que toda función de distribución satisface que ;

Es decir, la probabilidad de muerte para un individuo con edad no superior a x es la

Podemos extraer algunas consecuencias ;

a) Probabilidad de que un individuo fallezca en un cierto intervalo de edad ;

b) Probabilidad de que un individuo con edad x sobreviva a la edad x+a ;

Lo que tenemos que determinar es la probabilidad de que el individuo sobreviva

Esto es, la probabilidad de que la edad de muerte sea superior a x+a

Por definición de probabilidad condicionada tenemos que ;

c) Probabilidad de que un individuo con edad x fallezca con edad no superior a

Se trata de establecer la probabilidad de un suceso biométrico que es

d) El tanto instantáneo de mortalidad.

Denominaremos tanto instantáneo de mortalidad a la edad x y lo

Esto es, el cociente entre la función de densidad de probabilidad de la variable edad

2. RELACIONES ENTRE LAS FUNCIONES BIOMETRICAS QUE SE

Sea el tanto instantáneo de mortalidad ;

Si integramos la variable anterior podemos obtener la expresión de la función de

Siendo c una constante arbitraria, así nos queda que;

Si incorporamos la condición de que x=0, F(0)=0 podemos hallar el valor particular de

Luego en definitiva partiendo de la fórmula Nº 6 llegamos a ;

Esta expresión nos permite determinar la función de distribución de probabilidad de la

Obtenido este resultado podemos incorporarlos a efectos de calcular tanto a Px como

/a q x en función del tanto instantáneo de mortalidad. Así podemos escribir que ;

Así sustituyendo tenemos que ;

Por otra parte tenemos que ;

tanto instantáneo de mortalidad y por ello las probabilidades de supervivencia y

Así tenemos que si  x = k >0 vamos a obtener F(x) y las probabilidades de

Esto significa que si el tanto de mortalidad es constante, o lo que es lo mismo no

de donde sustituyendo obtenemos que ;

Por otro lado la monotonía no creciente de l x requiere que ;

Dado que l x es la función de supervivencia, resulta inmediato obtener la edad extrema

que le corresponde. En efecto dicha edad es  , de tal forma que ;

Teniendo que cumplirse que ;

3. POSTULADOS FUNDAMENTALES DELMODELO BIOMETRICO.

Los postulados son tres ;

a) Homogeneidad .- Los individuos componentes del grupo son equivalentes entre

Definiremos como grupo homogéneo al conjunto de individuos cuya supervivencia

representándose la variable edad de muerte por Xj para el j-ésimo , la función de

este planteamiento permite que podamos hablar de la edad del grupo y

Supuesto que el grupo G está constituido originariamente por n individuos de edades

edad xj alcance la edad xj + h, esto es ;

Siendo F(xj) la función de distribución de la variable edad de muestra para tal

Igualmente , llamando XG a la variable aleatoria edad de muerte del grupo su función de

Procedemos a calcular el tanto instantáneo de igual forma que antes ;

 1 − F (x1 + h )   1 − F (x2 + h )   1 − F (xn + h ) 

Multiplicaremos y dividiremos el primer término del lado derecho de la ecuación por

 n 1 − F (x j + h )   F ' (x1 + h ) F ' ( x2 + h ) F ' (xn + h ) 

Extraeremos factor común

Así el primer término de la ecuación anterior es  hG , esto es, el tanto instantáneo de

mortalidad del grupo a la edad h y de acuerdo con la noción de tanto instantáneo de

4. RELACIONES ENTRE FUNCION DE SUPERVIVENCIA Y TANTO

Desde el punto de vista de la distribución de probabilidad, el fenómeno de la

Pero lx , función de supervivencia a la edad x, expresará el número de individuos vivos

Supuesta la continuidad y la derivabilidad de lx se cumplirá que ;

Siendo f(x) la función de densidad de la variable aleatoria edad de muerte. Si dividimos

Donde llegamos a que ;