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    El documento presenta una introducción a la econometría. Define la econometría como la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos para probar teorías económicas. Explica que la econometría sigue el método científico y permite reducir errores en el análisis empírico mediante el uso de modelos econométricos que incorporan factores estocásticos a los modelos económicos. Finalmente, describe diferentes tipos de datos que se usan en la econometr

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    El documento presenta una introducción a la econometría. Define la econometría como la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos para probar teorías económicas. Explica que la econometría sigue el método científico y permite reducir errores en el análisis empírico mediante el uso de modelos econométricos que incorporan factores estocásticos a los modelos económicos. Finalmente, describe diferentes tipos de datos que se usan en la econometr

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    El documento presenta una introducción a la econometría. Define la econometría como la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos para probar teorías económicas. Explica que la econometría sigue el método científico y permite reducir errores en el análisis empírico mediante el uso de modelos econométricos que incorporan factores estocásticos a los modelos económicos. Finalmente, describe diferentes tipos de datos que se usan en la econometr

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    Econometría I

    Agosto 2010

    Pontificia Universidad Católica Madre


    y Maestra
    Prof. Tanya Taveras
    Qué es la Econometría?
    • De manera literal, la Econometría es “Economía Medida”.
    Pero es una definición muy vaga porque al medir el PIB (por
    ejemplo) no necesariamente se usa Econometría.

    • Según Maddala: “Es la aplicación de métodos estadísticos y


    matemáticos al análisis de los datos económicos con el
    propósito de otorgar contenido empírico a las teorías
    económicas, verificándolas o rechazándolas”.

    • Según la Sociedad Econométrica, es la unificación de la


    aproximación teórico-cuantitativa y empírico-cuantitativa a
    los problemas económicos.
    Etapas del Método Científico
    • Observación y Descripción
    -Medición
    • Formulación de una Hipótesis
    -Toda teoría debe ser capaz de producir hipótesis que sean
    empíricamente comprobables.
    • Uso de la Hipótesis para predecir
    -Premisas de lo general a lo particular
    -Análisis causa-efecto
    • Pruebas empíricas sobre las predicciones
    El análisis empírico tiene errores
    • Errores aleatorios
    • Errores sistemáticos (sesgo)
    • Ningún experimento es absolutamente preciso, por lo que el
    investigador debe especificar el grado de precisión con que
    presenta los resultados.
    • El análisis estadístico permite disminuir estos errores.
    Errores clásicos en la aplicación del método
    científico
    • Sesgo antes de probar: cuando el sentido común y la lógica
    tientan al científico…
    • Ignorar evidencia
    • Correlaciones espurias
    • Equivalencia observacional
    La Econometría tiene…
    • Fundamentos Teóricos
    -Microeconomía
    -Macroeconomía
    -Modelos de comportamiento (demanda, oferta, optimización).
    • Fundamentos Estadísticos
    • Elementos Matemáticos
    • Modelación
    -Modelación Económica Vs Econométrica
    Rol de la Econometría

    Población Medición
    Se formula
    una Teoría

    Se realizan observaciones de Características


    un fenómeno de interés, para Patrones de Comportamiento
    construir hipótesis que
    permitan explicar la
    ocurrencia, causas y efectos
    de dicho fenómeno
    Inferencia clásica
    Luego que se obtiene un patrón de comportamiento de la muestra, a
    través del modelo econométrico, se hace inferencia de toda la
    población.

    Población Medición
    Econometría

    -Inferencia imprecisa
    sobre la población
    -Predicción
    Modelos
    • Es una representación simple de un proceso de la vida real.
    Economistas como Milton Friedman están de acuerdo con que
    mientras más simples, más fáciles de testear, entender y
    comunicar.
    • Hay que tener cuidado con no sobre-simplificar ni hacer
    supuestos irreales.
    • No es que los modelos no sean realistas, la clave es que los
    supuestos utilizados se aproximen lo más posible al hecho
    que se pretende probar.
    Modelo Económico Vs Econométrico
    • Modelo Económico: conjunto de supuestos que
    aproximadamente describen el comportamiento de una
    economía o sector.
    • Ejemplo: la función de producción
     
    Y  AK L
    Establece una relación exacta y determinística entre los insumos y el
    producto.
    Cómo este modelo podría explicar la evolución del PIB en RD?
    Tasa de crecimiento PIB real (%)
    1995-2010*
    Stand-By Arrangement with the
    IMF, Debt Restructuring,
    Government Financial Reform
    12.0

    10.5 10.7
    10.0
    Local Financial Crisis, 9.3
    deterioration of economic
    8.5
    8.0 8.0 activity.
    Recovery of the growth
    7.2 7.1 7.0 6.7 rate of economic
    6.0 activity
    5.5 5.7 5.8
    5.3 5.0
    4.0
    Average Growth rate 3.5
    7.0%
    2.0 2.3
    1.8
    1.3
    0.0 -0.3

    -2.0
    Modelo Econométrico
    • No puede explicar fenómenos como la caída en la producción
    luego de la crisis bancaria en el 2003. Tampoco puede explicar
    caídas en la producción por huracanes.
    • Para poder probar este modelo hay que incorporarle factores
    estocásticos que lo conviertan de un modelo económico a un
    econométrico.
    • Un modelo econométrico es: una serie de ecuaciones de
    comportamiento derivadas del modelo económico. Estas ecuaciones
    involucran
    -Variables Observadas
    -Perturbaciones: elementos estocásticos o shocks (errores aleatorios)
    Errores aleatorios
    Estocástico viene de stokhos, que significa adivinar, acertar.
    Una relación estocástica no siempre da en el blanco (no siempre predice el
    valor preciso de una variable)

    El error es la
    magnitud de lo
    desconocido.
    Lo relevante:
    -Se distribuyen los -Se cargan a un
    dardos lado los dardos?
    uniformemente -O están una
    alrededor del parte a la
    blanco? derecha y otra a
    -El error promedio la izquierda del
    es grande o blanco?
    pequeño?
    • Un modelo determinístico:
    Y  AK  L

    • Se convierte en un estocástico:
    Y  AK  L e 
    • e  una variable aleatoria con propiedades que analizaremos en lo adelante.
    es
    Tendremos que determinar la distribución de probabilidad de es
     decir, determinar

    Hacia qué lado están repartidos los dardos alrededor del blanco, dónde se agrupan
    Y si en promedio se agrupan en el mismo lugar.
    Residuos de un Modelo
    Ejemplo: curva de Phillips
    .3

    .2

    .12 .1

    .08
    .0

    .04
    -.1
    .00

    -.04
    Residuos

    -.08
    96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

    Residual Actual Fitted


    Método de la Econometría
    1. Teoría Económica o
    Modelo Económico

    2. Modelo Econométrico
    (modelo económico en
    forma empíricamente
    testeable)
    4. Información
    3. Datos
    a priori
    5. Estimación del
    Modelo

    6. Testeo de Hipótesis
    sugerida por el
    modelo

    7. Predicción y
    Políticas
    Estructura de los datos
    • Corte transversal
    • Series de Tiempo
    • Pool Data
    • Corte transversal: son observaciones de una variable para
    varias unidades individuales en un momento del tiempo. Por
    ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB en un año
    determinado, para distintos países.

    País 2009
    República Dominicana 3.5%
    Chile -1.5%
    Estados Unidos -2.4%
    Series de Tiempo
    Tasa de crecimiento trimestral del PIB real de RD en período 1996-2010
    DLOG(PIB,0,4)
    .14

    .12

    .10

    .08

    .06

    .04

    .02

    .00

    -.02

    -.04
    96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    Pool Data
    Es la mezcla de datos de corte transversal y series de tiempo.
    Tasa crecimiento trimestral PIB real
    6

    0
    6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0
    I.9 III.9 I.9 III.9 I.9 III.9 I.9 III.9 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.0 III.0 I.1
    -2

    -4

    -6

    -8

    -10

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