Jaye 13

Notes pour le seminaire
Methodes de leconomie quantitative

appliquee a` lagriculture et lenvironnement
Elements deconomie mathematique Application a` lenvironnement et aux ressources naturelles et

agricoles
Master Economie du developpement durable, de

lenvironnement et de lenergie (EDDEE)
Pierre-Alain Jayet
Unite Mixte de Recherches INRA - INAPG en Economie Publique
BP01
Centre INRA de Versailles-Grignon
78850 Thiverval-Grignon
tel : 01 30 81 53 49
email : jayet@grignon.inra.fr
Janvier 2013
Table des mati`

eres
1 Economie du bien-
etre, quelques notions utiles pour l
evaluation de projet et lanalyse co
ut-b
en
efice
1.1 Introduction : rappels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Rarete des biens et prix comme signaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Economie consideree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Caracterisation dun etat efficace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Interpretation : tms, preferences sociales, prix implicites . . . . . .
1.2.4 Le r
ole du marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5 Les prix comme bons signaux economiques . . . . . . . . . . . . .
1.2.6 La fonction de bien-etre sociale et lapproche utilitariste . . . . . . .
1.2.7 Variations de surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 R
egulation des externalit
es
2.1 Caracterisation dun etat efficace avec effet externe, et decentralisation . .
2.1.1 Deux exemples en economie dechange . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Externalites differenciees en economie dechange . . . . . . . . . .
2.1.3 Un autre exemple, avec un secteur de production. . . . . . . . .
2.1.4 Exemple dune agence de leau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Generalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Exemples avec plusieurs agents pollueurs ou impactes, types varies de pollution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Regulation fondee sur letat du milieu . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Regulation inefficace ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Voir aussi ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Externalit
e : choix de linstrument en situation dincertitude
3.1 Changement de paradigme dans la representation du comportement des
agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Modèle esperance-variance en programmation lineaire. Estimateur sans biais
de lecart type (MOTAD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Taxe, incertitude et aversion au risque, impact . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Taxe vs marche de droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Incertitude sur le dommage ou sur le co
ut dabattement de la pollution .
6
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36
4 Mod`
ele d
equilibre g
en
eral : une approche dans le cadre dune
economie
d
echange
39
4.1 Quelques caracteristiques dun modèle economique . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 Un modèle fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ce document est redevable des remarques formulees par les etudiants depuis le debut du seminaire en
1995, ainsi que des critiques formulees par les stagiaires et thesards du LESPA devenue UMR deconomie
publique INA-INRA en 2000.
4.3
4.4
Un essai de modelisation en equilibre simultane sur plusieurs marches . . . 42

Un exercice en equilibre general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5 R
egulation des march
es agricoles
5.1 Politique de prix garanti . . . . . . . . . . .
5.2 Prix et taxes `
a la production . . . . . . . .
5.3 Le gel de terre . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Droit de douane optimal . . . . . . . . . . .
5.5 La PAC comme un jeu entre Etats membres
5.6 Decouplage des aides . . . . . . . . . . . . .
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6 Mod`
ele technico-
economique et programmation
6.1 Programmation mathematique . . . . . . . . . .
6.1.1 Programmation lineaire . . . . . . . . . .
6.1.2 Programmation mathematique positive .
6.2 AROPAj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Objectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 Nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3 Bases de donnees . . . . . . . . . . . . . .
6.2.4 Typologie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.5 Estimations . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.6 Calibrage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.7 Simulations . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.8 Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.9 Exploitation du modèle . . . . . . . . . .
6.3 Extension `
a lenvironnement . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Emissions de gaz à effet de serre . . . . .
6.3.2 Tassement des sols agricoles . . . . . . . .
6.4 Changement doccupation des terres aricoles . . .
6.5 References AROPAj . . . . . . . . . . . . . . .
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math
ematique
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7 D
efaillance du march
e : les asym
etries dinformation
7.1 Exemple de mecanisme direct revelateur . . . . . . . . .
7.2 Problème de selection adverse . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Un modèle generique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4 Gel de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4.1 Gel de terre, terres heterogènes . . . . . . . . . .
7.5 Pollution diffuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5.1 Contrat taxe - transfert . . . . . . . . . . . . . .
7.5.2 Contrat quota - transfert . . . . . . . . . . . . .
7.5.3 Marche de quota . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6 Tragedie des communs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Retour au co
ut dopportunite des fonds publics . . . . .
7.8 Segmentation horizontales des agents . . . . . . . . . .
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7.9
Contrats dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8 D
efaillance du march
e : concurrence imparfaite
8.1 Preliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Duopole de Cournot . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Differenciation verticale . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Differenciation horizontale . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 Strategies publiques et professionnelles en matière de
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qualite
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9 Commerce international strat

egique
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84
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91
10 Coop
eration, jeux coop
eratifs et coeur
10.1 Partage dun g
ateau : marchandage à la Rubinstein. . . . .
10.2 Approche axiomatique de Nash . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Approches coalitionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Generalites et definitions . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Approche axiomatique de Shapley. . . . . . . . . . . .
10.3.3 Approches strategiques . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Application : options communautaires de reforme dune OCM
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93
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98
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102
102
11 Approche dynamique de probl`

emes d
economie de lenvironnement
11.1 Gestion de ressources, renouvelables ou epuisables . . . . . . . . . . . .
11.2 Gestion dune ressource commune en asymetrie dinformation . . . . . .
11.3 Economie du changement climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4 Pollution dun aquifère par les nitrates dorigine agricole . . . . . . . . .
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105
105
106
107
109
A Annexes
A.1 Concavite, convexite . . . . . . .
A.2 Quelques theorèmes utiles . . . .
A.3 Extremum . . . . . . . . . . . . .
A.3.1 Extremum libre . . . . . .
A.3.2 Extremum contraint . . .
A.3.3 Applications en economie
A.4 Theorèmes denveloppe . . . . . .
A.4.1 Apercu . . . . . . . . . .
A.4.2 Applications en economie
A.5 Theorèmes de points fixes . . . .
A.6 Dualite en economie . . . . . . .
A.7 Elements de theorie des jeux . .
A.8 Elements de contr
ole optimal . .
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R
esum
e
Welfare analysis and regulation in agriculture and environment.
Ce document contient quelques notes de cours. Il sert de point dappui au seminaire

propose dans le cadre du DEA Economie de lEnvironnement et des ressources naturelles (Paris X-Nanterre, ENGREF, INA-PG, EHESS, X, Ponts, ...), devenu Master
Economie du developpement durable, de lenvironnement et de lenergie (EDDEE) en
2005/2006. Il est alimente par les echanges realises avec les etudiants depuis lorigine
du seminaire (1995-1996). Cest un produit en constante evolution, dans lequel peuvent
subsister des erreurs de tous ordres.
Quelques ouvrages ont pu etre utilises et/ou sont conseilles, en particulier ceux de H.
Varian (Microeconomic analysis), J.J. Laffont (Cours de theorie microeconomique),
A. Mas-Colell et al. (Microeconomic theory), R. Myerson (Game theory), C. Henry
(Microeconomics for public policy), J.J. Laffont et J. Tirole (A theory of incentives in
procurement and regulation), et pour les aspects plus specifiquement mathematiques
A. Seierstad et K. Sydsaeter (Optimal control theory with economic applications) et
P. Michel (Cours de mathematiques pour economistes).
En letat actuel, il est encore très incomplet, et truffe derreurs !
P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013
1
1.1
Economie du bien-
etre, quelques notions utiles pour l
evaluation de projet et lanalyse co
ut-b
en
efice
Introduction : rappels
La formalisation mathematique est à double tranchant. On peut abriter derrière elle

le peu de resultats concrets parfois obtenus. Mais elle oblige à la coherence et à la rigueur.
Elle permet, aussi, daller rapidement au bout de quil est possible dobtenir. Dexcellents
ouvrages couvrent sans doute la totalite de ce qui est presente dans ce document. Dans
un souci dautonomie et avec lidee de focaliser lattention sur la presentation des problèmes economiques dans leurs rapports avec lagriculture et lenvironnement, on revient
sur quelques notions utiles.
D
efinition 1.1 Efficacite au sens de Pareto : un etat de leconomie est efficace si on ne
peut ameliorer la situation dun agent sans en penaliser strictement au moins un autre.
Exemple : une ressource en quantite limitee, et N agents. Un etat dans lequel lun
possède tout et les autres rien est Pareto-efficace. Corollaire : on a dejà identifie N etats
efficaces. En general, il y en a une infinite dordre N -1 (exemple de la boite dEdgeworth
dans une economie dechange). Sur la base de ce simple exemple, on sera convaincu quefficacite et equite sont des notions bien deconnectees lune de lautre. La theorie du bien-etre
est en general performante sur la première. Pour la seconde, la theorie de la decision publique a surtout produit des theorèmes dimpossibilite (Arrow : il nexiste pas de fonction
de choix social repondant `
a quelques axiomes simples - naturels - qui permettent de choisir entre les toutes les options possibles en tenant compte de tous types de comportement
- rationalite - des agents ; il nexiste pas de fonction de choix social non dictatoriale qui
...).
Nous avons les theorèmes bien connus qui synthetisent les relations entre efficacite
economique et equilibre de marche concurrentiel.
Th
eor`
eme 1.1 Sous de bonnes conditions, un equilibre concurrentiel est un etat (Pareto)efficace dune economie dechange avec secteur productif, les consommateurs etant actionnaires des entreprises.
Th
eor`
eme 1.2 Il existe un système de prix concurrentiels et de dotations qui permet de
decentraliser nimporte quel etat efficace.
Attention : Les hypothèses sont fortes (et pèsent plus sur le 2ème theorème que sur le
premier). Parmi celles-ci, il convient de sassurer de la convexite des ensembles de productions, que les utilites sont quasi-concaves.
Remarque : Il y a dautres systèmes de marche que les marches concurrentiels pour
decentraliser des etats efficaces (par exemple un monopole discriminant, cf par exemple
Lollivier, notes de cours Ensae).
Boite dEdgeworth : Prenons lexemple dune economie dechange, avec 2 consommateurs, 2 biens, des dotations initiales prises dans un pave [0, 1][0, 1]. La figure 1 represente
6
un exemple densemble des etats efficaces au sens de Pareto. Un exemple numerique est
propose avec comme fonction dutilite U i = i ln(1 + x1 ) + ln(1 + x2 ) (figure 2).
Figure 1 Boite dEdgeworth
1.2
Raret
e des biens et prix comme signaux
Pour levaluation de projets (environnementaux ou non), linterpretation des prix de

marche concurrentiel comme prix fictifs (ou comme co
uts marginaux sociaux) associes aux
biens rares est importante.
Sans quil sagisse dune demonstration parfaitement rigoureuse, on cherche à justifier
ici cette equivalence.
1.2.1
Economie consid
er
ee
Leconomie est ici associee à lidentification des agents (les consommateurs), des biens
(echanges et/ou produits), des entreprises (qui consomment et produisent des biens), et
des dotations initiales des consommateurs (en biens dorigine et en part de profit des
entreprises) :
K biens divisibles sont consommes, produits et echanges (k = 1, ..., K)
Leconomie est organisee autour de la satisfaction de I consommateurs (i = 1, ..., I),
caracterises par une fonction dutilite U i (X i ), qui represente la satisfaction du
consommateur i disposant du panier de consommation X i <K , supposee respecter
les bonnes proprietes (quasi-concavite). On note xik la kième composante du panier
7
Figure 2 Boite dEdgeworth (U i = i ln(1 + x1 ) + ln(1 + x2 ) ; 1 2)

X i . Le panier admissible de consommation suppose xik 0. Chaque fonction U i est
supposee monotone croissante et quasi-concave.
La transformation des produits est realisee par J firmes (j = 1, ..., J), avec autant
densembles de production F j (Y j ) 0 caracterisant les vecteurs de production nette
admissibles pour lentreprise j. On note ykj la kième composante du vecteur doutput
net Y j tels que ykj 0. On associe à chaque composante ykj un coefficient jk à valeur
a
1 . Par convention, a` un veritable output sera associe un coefficient jk = 1, `
j
un input sera associe un coefficient k = 1. Chaque ensemble de production est
suppose convexe.
Les consommateurs sont actionnaires des entreprises, qui decident de leurs choix productifs de facon autonome mais dont les profits sont integralement partages par les
consommateurs. Ces derniers disposent de dotations initiales notees ki , les dotations
totales en chacun des biens etant notees k .
1.2.2
Caract
erisation dun
etat efficace
Un etat efficace de leconomie est obtenu quand un agent i ne peut obtenir mieux
0
que ce quil a, tout autre agent i0 6= i etant satisfait à un niveau superieur ou gal `
a ui0 .
Les multiplicateurs etant notes entre parenthèses en face des contraintes, le programme
doptimisation traduisant formellement cela est le suivant (par convention, et sans perte
de generalite on retient la satisfaction de lagent i = 1) :
max
X 1 ,...,X I ,Y 1 ,...,Y J
U 1 (X 1 )
i 6= 1
i, k
sc
j, k
U i (X i ) ui0
F j (Y j ) 0
xik 0
ykj 0
I
J
P
P
xik
jk ykj k
i=1
(i )
( j )
(ki )
(ki )
(k )
j=1
Lecriture du lagrangien generalise associe à ce programme de maximisation restitue

la symetrie entre les consommateurs (en faisant abstraction des niveaux dutilite ui0 ) :
L =
I
X
U (X )
i=1
J
X
F (Y ) +
j=1
I X
K
X
i=1 k=1
ki xik
J X
K
X
ki ykj
j=1 k=1
K
I
J
X
X
X
k
xik
jk ykj k
k=1
i=1
j=1
La maximisation de lutilite dun agent sous la condition que les autres disposent
dun niveau minimal dutilite est formellement equivalente à la maximisation de la somme
I
P
ponderee
i U i (X i ), sous les contraintes de positivite et de disponibilite des biens et
i=1
sous les contraintes de realisation des choix des entreprises (i > 0).
La dissymetrie du programme initial entre les consommateurs disparat avec cette
formulation. A loptimum du programme initial, les contraintes U i (X i ) ui0 sont saturees
(puisque U 1 est monotone croissante). Les multiplicateurs associes sont donc à loptimum
à valeur strictement positive (voir ci-dessous).
En application du theorème de K
uhn et Tucker, les conditions necessaires doptimalite
conduisent au système (tous les multiplicateurs de Lagrange etant positifs ou nuls) :
i, k
j, k
i
i U
xk + k k = 0
j
j
i
j F
yk + k + k k = 0
(derivation par rapport à xik )

(derivation par rapport à ykj )
auquel il faut ajouter les relations dexclusion traduisant letat de chacune des contraintes
à loptimum (la contrainte est saturee et le multiplicateur associe est en general à valeur
strictement positive, sauf cas degenere, ou bien la contrainte est non saturee et le multiplicateur prend la valeur zero).
Considerons un bien de consommation k consomme effectivement par un consommateur
i (il existe necessairement au moins un consommateur de chacun des biens de leconomie,
avec lhypothèse de monotonicite des utilites). Considerons ce meme bien k consomme ou
produit par une firme j. Les relations dexclusion impliquent que ki = 0 et kj = 0. On en
deduit :
9
U i
xk
F j
j
yk
i
1.2.3
= k
= jk k
Interpr
etation : tms, pr
ef
erences sociales, prix implicites
En premier lieu, on retrouve le resultat classique caracterisant lefficacite economique.

Les taux marginaux de substitution sont egaux entre eux (dxik /dxik0 ou dykj /dykj 0
le signe etant celui de jk jk0 pour les firmes selon quil sagisse dun couple de biens
input/input, input/output, output/output pour chaque couple de biens (k, k 0 ) et chacun
des agents de leconomie, consommateurs ou firmes) :
j, j 0 , k, k 0
U i /xk
U i /xk0
jk F j /yk
j 0 F j /yk0
i, i0 , k, k 0
U i /xk
0
U i /xk0
0
0
jk F j /yk
0
0
jk0 F j /yk0
k
k0
=
k
k0
En second lieu, considerons les multiplicateurs associes aux contraintes de disponibilite

des biens (le vecteur ). Le multiplicateur k traduit la rarete du bien k, et, en application
dun des theorèmes denveloppe 1 (L caracterisant la fonction valeur du Lagrangien `
a loptimum, les dotations initiales apparaissant alors comme les arguments de cette fonction) :
L
= k
k
la valeur du multiplicateur a` loptimum indiquant la valeur marginale du bien dans une
economie efficace et pour des niveaux donnes dutilite de I 1 consommateurs (ui0 ). La
variation de bien-etre (equivalente à la variation de niveau du Lagrangien) consecutive
aux variations de dotations en chacun des biens de niveaux k peut donc etre evaluee
de telle sorte que :
L =
On remarquera que le vecteur des prix implicites est bien independant marginalement du (ou des) consommateur(s) qui serai(en)t affecte(s) par la variation du vecteur de
dotation . Mais evidemment, tout comme lensemble de la solution, le système de prix
implicites depend de la repartition initiale des richesses (les dotations) qui fait partie des
paramètres du problème.
Dans le problème formule initialement, le consommateur 1 a servi de reference (1 = 1).
A loptimum, on ne peut plus ameliorer le niveau de satisfaction atteint par ce consommateur sans en penaliser un autre. Les valeurs relatives des multiplicateurs i peuvent
1. Voir les notes consacrees aux theorèmes denveloppe en annexe mathematique.
10
etre interpretees comme des niveaux de preference sociale relative, comme les ponderations des differents consommateurs dans levaluation du bien-etre global (toujours pour
un etat Pareto-efficace donne, caracterise par les niveaux dutilite ui0 , avec u10 = U 1 (X 1 )
à loptimum).
1.2.4
Le r
ole du march
e
Le second theorème de leconomie du bien-etre indique quil est toujours possible de

decentraliser un etat efficace de leconomie par un système de prix concurrentiels et par
un ajustement des dotations initiales. Nous avons precedemment caracterise lefficacite de
leconomie par legalite des tms. Considerons maintenant des niveaux donnes de dotation
initale des individus (qui, dans ce modèle, constituent, avec les profits des firmes, les
revenus R des consommateurs). Introduisons les marches qui vont permettre lechange,
et supposons que ces marches fonctionnent de manière concurrentielle. Cela signifie en
particulier que les prix simposent à chacun des agents (ceux-ci sont dits price takers,
par opposition `
a price-makers qui renvoie à une analyse en concurrence imparfaite de
type monopole / oligopole / monopsone / oligopsone).
Les programmes respectifs des agents, consommateurs ou firmes, sont alors :
max
U i (X i )
sc
p X i Ri
max
Y
K
X
(i )
jk pk ykj
k=1
j
F (Y j ) 0
sc
( j )
Leurs solutions, quand elles existent, suivent necessairement les conditions du 1er ordre
suivantes (suffisantes dès lors que les conditions de quasi-concavite et de convexite evoquees
auparavant sont satisfaites) :
U i
xk
F j
yk
= i pk
= jk j pk
A partir de l`
a, on retrouve (accessoirement ici) legalite des tms. On montre surtout
que les tms sont egaux aux rapports de prix :
0
i, i , k, k
0
j, j , k, k
U i /xk
U i /xk0
jk F j /yk
j 0 F j /yk0
11
U i /xk
0
U i /xk0
0
0
jk F j /yk
0
0
jk0 F j /yk0
pk
pk 0
=
pk
pk0
1.2.5
Les prix comme bons signaux

economiques
On peut alors interpreter les prix p comme des indicateurs de co

ut marginal social
des biens rares de leconomie. Il suffit pour cela de rapprocher les relations precedentes
des relations caracterisant lefficacite et faisant apparatre les prix fictifs des biens. Le
fait quil sagisse de rapports de prix nest pas une difficulte (la normalisation des prix
peut dailleurs conduire `
a une choisir un à la valeur 1 pour le bien alors considere comme
numeraire).
En corollaire, une variation du bien-etre social consecutif à une variation de la dotation
de leconomie en ses differents biens est alors evaluee sur la base des prix de lequilibre
concurrentiel. Un projet economique (dont lenjeu reste tout de meme marginal par rapport
à leconomie dans son ensemble) visant par exemple à mieux utiliser les ressources de
leconomie peut etre evalue sur la base des prix du marche. Il sera juge benefique si la
somme algebrique des outputs nets valorises par les prix du marche est positive.
1.2.6
La fonction de bien-
etre sociale et lapproche utilitariste
La notion de fonction de bien-etre social est complexe, comme le montrent la quantite

de travaux qui sy refèrent. On peut se faire une idee de la subtilite et de la complexite du
problème en sattardant sur des reflexions recentes, par exemple celles que proposent M.
Fleurbaey et P. Mongin dans le working paper The News of the Death of Welfare Economics is Greatly Exaggerated. 2 Si lon accepte lidee quune societe puisse saccomoder
dun arbitrage entre toutes les options offertes à leconomie et tenant compte de lensemble
des profils individuels classant ces options, la fonction proposee par Bergson-Samuelson
F (x) = W (U 1 (x1 ), U 2 (x2 ), ..., U I (xI )) est generale. La fonction W est monotone croissante
en chacun de ces arguments (U i ). Maximiser F conduit à comparer les valeurs obtenues
pour les differents etats efficaces de leconomie.
Lapproche utilitariste (Bentham) conduit à retenir une fonction somme que lon peut
generaliser en ponderant lutilite en fonction de lagent economique :
X
F =
ai U i
Dautres approches sont proposees, de type minimax (Rawls), avec W = mini U i .
A partir de la formulation de type Bergson-Samuelson, la variation de bien-etre par
rapport `
a lun des paramètres de leconomie (i.e. les dotations initiales) secrit :
dW =
I
K
X
W X U i i
d
U i
xk k
i=1
k=1
En considerant les variations marginales de bien-etre collectif rapportees aux utilites

des agents comme des indicateurs de preference sociale, on retrouve linterpretation
PK desi
U i
W
i
i
i
multiplicateurs avec U i . En se rappelant que xk = k et que k = k=1 k
on retrouve :
2. http ://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/24/29/31/PDF/2004-12-17-188.pdf
12
dW =
K
X
k dk
k=1
Une FBES de type Bergson-Samuelson donne le niveau de bien-etre obtenu pour nimporte quel système de prix et de revenu, les utilites etant evaluees à leur niveau optimal
pour chaque valeur du système (i.e. les utilites indirectes) :
W = W (V 1 (p, R1 ), V 2 (p, R2 ), ..., V I (p, RI ))
Une variation de dotation ki en bien k pour lindividu i constitue une variation
du revenu Ri de ce consommateur : dRi = pk dki . En application dun des theorèmes
denveloppe
e au programme du consommateur de la section 1.2.4), on a aussi :
P (appliqu
i . Une variation de bien-
dV i = i K
p
d
etre calculee à partir des utilites indirectes
k=1 k
k
conduit `
a
I
K
X
W i X
dW =
pk dki
V i
i=1
k=1
Il est facile de verifier que tout se passe bien si la satisfaction de chaque agent contriW
bue marginalement de la meme manière au bien-etre global (i.e. V
i identiques) et si la
variation marginale dutilite de chaque agent par rapport à lun des biens - le meme bien
i
pour tous les consommateurs - est constante (i.e. k : i U
xk = c). Soit k = 1 ce bien. En
normant les prix de sorte que p1 = 1 (et donc i = c), ce bien, le numeraire, procure donc
une meme variation marginale constante à chacun des agents 3 . Cest une hypothèse forte
(absence deffet revenu). Au prix de ces 2 hypothèses (contributions marginales identiques
de la satisfaction de chacun au bien-etre commun et variations marginales constantes
identiques de lutilite de chaque agent par rapport à lun des biens), la variation de BES
exprimee en fonction des utilites indirectes peut etre obtenue par la somme des variations
de dotation des consommateurs en les differents biens ponderees par les prix de marche.
Apparat ainsi le problème du calcul des variations individuelles de surplus (problème
dintegrabilite) resolu dans le cas simple de lutilite marginale constante par rapport `
a
lun des biens, que lon supposera alors etre la monnaie. Mais ici non seulement la variation
marginale de satisfaction par rapport à la monnaie ne depend pas de la quantite de monnaie
dont dispose le consommateur, mais en plus la monnaie a la meme valeur pour tous les
consommateurs.
Dans lapproche utilitariste habituelle, on utilise souvent lequivalence dun des biens
pour tous les agents (dans beaucoup dapproches graphiques pour apprecier qualitativement des variations de surplus). Cependant, on utilisera à loccasion des preferences
sociales differentes pour aborder certains problèmes de regulation des marches integrant
leurs effets redistributifs et integrant deventuelles distorsions de leconomie souvent resumee par un co
ut dopportunite des fonds publics de type 1 + . A titre dexemple la
regulation dun marche concernant des producteurs (et leurs profits agreges ponderes
dune preference sociale ), des consommateurs (et leurs variations de surplus agrege S)
3. Et on ne perd pas en generalite a
` prendre c = 1.
13
et tous en qualite de contribuables (via un budget public B) sera abordee à laide dune
FBES du type :
W = (1 + ) + S (1 + )B
Mais si lautre hypothèse se justifie dès lors que les variations considerees sont faibles,
labsence deffet revenu sera remise en cause en diverses occasions.
Enfin, du fait des conditions doptimalite associees au programme de maximisation
i U i0
i
i0
dutilite sous contrainte de revenu de chacun des consommateurs, on a : U
xk / xk = /
independant de k,
1.2.7
Variations de surplus
Le problème de lintegrabilite est lun des problèmes qui se posent lorsque lon veut
calculer les variations de surplus des agents lorsque varient les prix et les dotations ou le
revenu (voir aussi quelques notions utiles dans louvrage Microeconomics analysis de H.
Varian). Le problème est complique du cote du consommateur. Etudions dabord le cas
du producteur.
Le surplus du producteur est en realite le profit de son entreprise. En reprenant les
notations de la section precedente, en supprimant lindice (j) des firmes, le programme
dune firme secrit :
max
Y
sc
K
X
k p k y k
k=1
F (Y ) 0
()
La solution primale de ce programme est alors representee par le vecteur doutput net
Y (p) o`
u chacune des composantes yk depend a priori de lensemble des prix p. La fonction
de profit, qui est la fonction valeur de lobjectif à loptimum du programme precedent
K
P
est notee et vaut : (p) =
k pk yk (p). On la supposera differentiable. La firme etant
k=1
efficace (i.e. F (Y ) = 0), et grace aux theorèmes denveloppe (voir en annexe), on peut
determiner directement la variation de profit en fonction dune variation de prix :
d (p) =
K
X
k yk (p)dpk
k=1
Une augmentation du prix dun output se traduit donc par une augmentation de profit
marginalement egale `
a loffre de cet output (k = 1). Et une augmentation du prix dun
input se traduit par une diminution de profit marginalement egale à la demande de cet
output (k = 1). De plus, compte tenu de la symetrie de la matrice des derivees secondes,
on peut ecrire, pour tout couple (k, k 0 ) :
y 0
y
2
2
= k k = k 0 k
=
pk pk0
pk0 pk
pk0
pk
14
Lintegrale curviligne (p1 , p2 ) est bien definie par lintegration du système doffre
comme ne dependant pas du chemin suivi quand on passe dun système de prix p1 `
a
2
un système de prix p , dès lors que le système doffre y (p) est derive dun ensemble de
production F 0 ayant de bonnes proprietes (convexite) :
(p , p ) =
K
p2 X
p1 k=1
k yk (p)dpk
La symetrie des effets prix croises (au signe près k k0 = 1 sil sagit dun couple dinput
ou dun couple doutputs et k k0 = 1 sil sagit dun couple input-output) est une
consequence de la derivation au second ordre de la fonction de profit.
En pratique, lobservateur ne connait pas necessairement la technologie de lentreprise
(F ), mais il observera plus facilement les fonctions yk (p) doffre (k = 1) ou de demande
factorielle (k = 1). Lestimation de ces fonctions permet donc de calculer limpact dun
changement du système des prix sur le profit de lentreprise. Mais il faut sassurer de la
y
y
symetrie des effets prix croises (k p k0 = k0 pkk0 ). pour calculer une variation de profit `
a
k
partir de la connaissance dun système doffre.
Dans le cas dune offre mono-produit et mono-facteur, y etant le produit et p son prix,
x le facteur et w son prix, et {(x, y) > 0, y 6 f (x)} lensemble de production caracterise
par la fonction frontière f (x), la fonction de profit est explicitement determinee à partir de
la productivite marginale et du prix relatif w/p : (w, p) = pf f 01 (w/p) wf 01 (w/p).
Dans le cas mono-produit (y de prix p), si la technique de production est connue au travers
de la fonction de co
ut C(y), la fonction de profit est obtenue directement à partir de la
fonction de co
ut marginal. La traduction graphique en est immediate (cf. figure 3).
Figure 3 Variation de profit dune firme representee par sa fonction de co

ut marginal.
15
Cest un peu plus complique du cote du consommateur, lorsque lon veut inferer la
variation de satisfaction `
a partir de la connaissance du système de demande (la fonction U
etant reputee inobservable). Toujours avec les notations de la section precedente, en supprimant lindice caracteristique du consommateur lui-meme, les choix du consommateur
decoule de la resolution du programme suivant :
max
U (X)
sc
pX R
()
La solution (elle existe sous les bonnes hypothèses de monotonicite et de quasiconcavite) est caracterisee par les conditions de Kuhn et Tucker :
k
U
= p k
xk
> 0, p X = R
:
On note X le système de demande (appelee aussi demande marshallienne), qui depend

du vecteur des prix et du revenu tout comme la valeur optimale du multiplicateur.
Alors, `
a loptimum, la contrainte de revenu etant toujours saturee avec lhypothèse de
monotonicite de la fonction U (i.e. p X = R), la variation de la fonction valeur de
ce programme (que lon appelle utilite indirecte : U = U (X (p, R))) en fonction des
variations de prix et de revenu est telle que :
dU = p dX
et, avec p dX + dp X = dR (puisque p X = R à loptimum) :
dU = X dp + dR
(1)
La connaissance (par lestimation econometrique par exemple) du système de demande

ne suffit en general pas au calcul des variations dutilite indirecte, puisquil faudrait
connatre egalement la fonction (p, R). Cela ne serait pas encore suffisant parce que
le système de demande devrait respecter des proprietes de symetrie, compliquees par la
presence du terme (p, R). (.
Tout se passerait mieux (du point de vue du calcu) si la valeur du multiplicateur restait
constante `
a loptimum. Dans ce cas, à une constante multiplicative près (que lon peut
considerer egale `
a 1 sans perte de generalite), la variation dutilite indirecte serait egale
à la variation de revenu ajoutee à la variation de surplus marshallien (S(p1 , p2 ) =
R p2
2U
p1 X dp). La differentielle donnee par lexpression (1) impliquerait alors p
=
k R
x
Rk =
egrale curviligne serait definie quand la demande X ne depend
pk = 0. Lint
plus du revenu, tout en respectant des conditions de symetrie analogues à ce que lon a vu
x
x
du c
ote de loffre ( p k0 = pkk0 ) 4 .
k
4. En matière dintegrale curviligne, on peut aussi se referer aux fonctions derivant dun potentiel
chères aux physiciens.
16
En resume, dans ce cas simple, la demande X ne depend pas du revenu. On conviendra quil sagit l`
a dune situation assez particulière. Reste tout de meme la necessaire
symètrie des effets prix, quil peut etre assez contraignant dimposer dans lestimation
econometrique dun système de demande.
Revenons `
a la fonction dutilite U et au fait que tout ce qui vient detre ecrit depend du
caractère constant du multiplicateur . Il est un cas simple qui garantit que le multiplicateur soit constant `
a loptimum. Il suffit en effet que lutilite marginale en lun des biens
soit constante (on prendra 1 comme valeur de la constante). Considerons que ce bien soit
pris comme numeraire (avec lindice k = K = N + 1). Alors, par les equations de Kuhn et
Tucker, on a = xU
= 1/pN +1 = 1. Lhypothèse sur la fonction dutilite est evidemN +1
ment forte. Elle signifie que laugmentation de la satisfaction du consommateur imputable
à une unite de numeraire supplementaire ne depend pas de la quantite de numeraire dont
il dispose. Comme on la vu, cette hypothèse se traduit par labsence deffet de revenu.
Figure 4 Variation de surplus marshallien du consommateur.

Graphiquement, dans une economie à 2 biens (x et le numeraire), le surplus marshallien
est `
a rapprocher de ce qui a ete presente pour les variations de profit. La figure 4 illustre
le calcul integral qui lui est associe.
Il est possible de saffranchir de cette hypothèse, et plus precisement de sassurer de
lintegrabilite du surplus marshallien dans un cas un peu plus general (voir en fin de
section).
Lapproche duale permet daborder la question du surplus sous un autre angle. Rappelons que cette approche consiste à representer le problème du consommateur cherchant
à minimiser la depense qui lui permettrait datteindre un niveau donne dutilite. La solu de ce programme est la demande hicksienne. Le programme correspondant
tion notee X
17
secrit :
min
X
sc
C(X; p) = p X
U (x) u
()
u) = p X(p,
u). Les
La fonction valeur (la demande compensee) est la fonction C(p,
theorèmes denveloppe permettent dobtenir le resultat connu sous le nom de lemme de
Shepard :
C
=X
p
Integrable (toujours en respectant la symetrie croisee des derivees de la demande en
bien k par rapport aux prix k 0 ), mais pas observable. Equations de Slutsky. Voir annexe
(à completer)
On remarquera quil est possible de trouver des systèmes de demande avec effet revenu integrables sans quil soit aise de determiner les fonctions dutilite desquelles ils
pourraient deriver.
Un cas potentiellement int
eressant avec effet revenu : Supposons que le système
de demande observe soit de la forme k : xk (p, R) = a(R)dk (p) (separabilite multiplicative des prix et du revenu). A partir de la differentielle (1), on montre que necessairement
le vecteur d(p) est `
a effet prix croise symetrique. Par ailleurs, à partir de la contrainte de
revenu, on montre que la fonction a(R) est lineaire. Le système de demande ne pourrait
alors etre que de la forme cRd(p). Mais cela ne prejuge pas de la forme que prendrait le
multiplicateur (p, R). (... not.manus. jan 2013 ... voir aussi Varian)
18
R
egulation des externalit
es
2.1
2.1.1
Caract
erisation dun
etat efficace avec effet externe, et d
ecentralisation
Deux exemples en
economie d
echange
Deux consommateurs, deux biens (un bien x et un bien numeraire m).

Premier exemple :
Les utilites des consommateurs sont
u1 (x1 ) + m1
u2 (x2 ) + m2 v(x1 )
Deuxième exemple :
Les utilites des consommateurs sont
u1 (x1 ) + m1
u2 (x2 ) + m2 w(m1 )
Dans ces deux exemples, le consommateur 2 est affecte negativement par la consommation de lagent 1, respectivement quand cette consommation porte sur x puis sur m.
Supposons que soit envisagee une regulation par les prix, centree sur le bien à lorigine
de lexternalite.
Dans le premier cas, le couple de taxe ou subvention (1 , 2 ) affecte les consommations
x, dans le second, le couple (1 , 2 ) affecte les consommations m. Il est facile de montrer
que les couples de taxes ou subventions doivent respecter les relations suivantes, pour etre
dune efficacite maximale :
1 2 = v 0 (x1 )
1 + 1
= 1 + w0 (m1 )
1 + 2
Dans le cadre dune application stricte du principe pollueur payeur, la taxe appliquee
à la seule consommation source de pollution est egale au dommage marginal occasionne,
i.e. 1 = v 0 (x1 ) et 1 = w0 (m1 ). Mais meme en restant dans le cadre dune politique
de prix portant sur le bien polluant, il y a dautres solutions (en theorie une infinite `
a
chaque fois) quil conviendrait dadapter au problème reellement pose (lautre cas limite
de la subvention - une taxe negative - de la consommation du bien par le consommateur
w0 (m )
pollue donne : 2 = v 0 (x1 ) et 2 = 1+w0 (m1 ) ).
1
19
2.1.2
Externalit
es diff
erenci
ees en
economie d
echange
A lexemple du tabac, dont la consommation par un consommateur peut affecter differents consommateurs differemment, et dont leffet sur un consommateur subissant un
dommage peut differer selon le consommateur de tabac ...
2.1.3
Un autre exemple, avec un secteur de production.
Les biens consideres sont :

- un bien de consommation finale pure y (du ble)
- deux biens de consommation intermediaire et finale
e (leau)
q (lengrais, qui sera le numeraire)
- le travail (loisir = temps disponible - temps de travail) l
Leffet externe est due `
a la consommation deau polluee par les nitrates provenant de
la consommation factorielle dengrais.
On repèrera par lexposant C le choix des quantites consommees par la consommateur, et par E le choix des quantites produites ou consommees par lentreprise. Les
dotations initiales sont e0 , q 0 , l0 respectivement en eau, engrais, loisir.
La satisfaction du consommateur tiree du panier de biens dont il dispose est resumee
par une fonction dutilite additive telle que :
S(y C , l0 lC , eC , q C ) = U (y C , l0 lC , eC ) + q C
quasi-concave et croissante en chacun de ses arguments. Cette fonction est particulière
surtout au sens que lutilite marginale par rapport à q est constante (cela traduira une
absence deffet revenu dans le choix du consommateur). Pour simplifier, si necessaire, le
bien q sera considere comme numeraire.
La technique de production est resume par lensemble de production suivant, suppose
convexe :
y E f (lE , eE , q E )
(la convexite de lensemble de production est assuree par la concavite de la fonction frontière f ).
Dans notre exemple, leffet externe provient dun dommage z d
u à lactivite de production qui pèse sur le consommateur, et d
u plus precisement à la consommation dengrais
(on pense `
a la concentration en nitrate de leau potable). La fonction de dommage est
z = g(q E ), supposee croissante. La desutilite du consommateur sensible au dommage sexprime par un terme additionnel v(z). On supposera v monotone croissante et convexe.
Caract
erisation de l
etat efficace en labsence deffet externe On peut parler de
letat efficace (et non des etats efficaces) car il ny a ici quun consommateur (de surcroit
seul proprietaire de lunique entreprise). Cest un exemple caricatural evidemment, surtout
lorsquil sagira de marche concurrentiel. On pourra toujours se convaincre du caractère
pertinent de lapproche en supposant un grand nombre de consommateurs identiques (`
a
voir, car infinite detat eff et quid dun grand nombre de firmes à rdt echelle decroissant).
20
Le programme qui caracterise letat efficace est simplement :

max
y C ,lC ,eC ,q C ,y E ,lE ,eE ,q E
sc
S(y C , l0 lC , eC , q C ) = U (y C , l0 lC , eC ) + q C
yC yE
lE lC
lC l0
eE + eC e0
qE + qC q0
et les contraintes de positivite
()
(y )
(l )
(l )
(e )
(q )
A loptimum, avec les hypothèses retenues (sur U et f ), les contraintes de positivite

etant en general non saturees, les autres contraintes le sont sauf la contrainte (l ) (i.e.
l = 0). Toute solution repond aux conditions suivantes tirees des conditions necessaires
doptimalite (Kuhn et T
ucker), en considerant les biens pris deux à deux :
0
Uy0 = 10
(= yl )
Ul
fl
0
Uy
1
(= ye )
0 =
0
U
f
e
e
Uy = 10
(= y )
1
fq
(remarque : S/q = q = 1 dans notre problème).

D
ecentralisation de l
etat efficace par le march
e concurrentiel Considerons un
ensemble de prix pa associes aux biens a (a etant ici successivement y, q, e, et l). Le
prix pl correspond au salaire. On note le profit de la firme dont on rappelle que le
consommateur est actionnaire non gestionnaire (le profit est incorpore aux revenus du
consommateur, mais le choix de la firme en matière de transformation des produits et
et le choix du consommateur en matière de consommation sont realises independamment
lun de lautre). Dans cette economie, les prix sont supposes simposer aux agents (price
takers) et la dotation initiale appartient evidemment au consommateur.
Le choix du consommateur resulte du programme :
max
y C ,lC ,eC ,q C
sc
U (y C , l0 lC , eC ) + q C
py y C + pe eC + pq q C pl lC pe e0 + pq q 0 +
()
Le choix de lentreprise resulte du programme de maximisation du profit :

max
y E ,lE ,eE ,q E
sc
py y E pe eE pq q E pl lE
21
Compte tenu de labsence deffet revenu, la solution du programme du consommateur

implique = 1/pq . Sans perte de generalite, la normalisation des prix (la solution etant
homogène de degre 1 par rapport aux prix) suggère de retenir pq = 1. La conjugaison
des conditions necessaires doptimalite tirees des deux programmes conduit au système
suivant :
0
Uy
p
1
(= pyl )
Ul0 = fl0
0
Uy
p
= f10
(= pye )
Ue0
U
p
y = 10
(= y )
1
pq
fq
On retrouve evidemment le resultat general obtenu dans la section 1. Le marche assure

lefficacite (sous de nombreuses hypothèses concernant les caracteristiques des agents ensemble de production, utilite - et le fonctionnement du marche).
Impact de leffet externe Le programme qui caracterise letat efficace est modifie de
la facon suivante, en integrant leffet du dommage dans la fonction dutilite du consommateur :
max
y C ,lC ,eC ,q C ,y E ,lE ,eE ,q E
sc
U (y C , l0 lC , eC ) + q C v(g(q E ))
yC yE
lE lC
lC l0
eE + eC e0
qE + qC q0
et les contraintes de positivite
()
(y )
(l )
(l )
(e )
(q )
Pour ne pas multiplier les notations, les variables et leur niveau à loptimum sont
conservees, bien quil sagisse deconomies differentes. Toute solution repond maintenant
aux conditions suivantes (on a toujours : S/q C = q = 1) :
Uy0 = 10
(= yl )
Ul
fl
0
Uy
1
(= ye )
0 =
0
U
f
e
e
0 0
1y = 1+v0 g
(= yq )
f
q
en considèrant les 4 biens y, l, e, q deux à deux.
22
Retour `
a lefficacit
e Les conditions suivantes ne sont manifestement plus respectees
par le seul jeu du marche tel que nous lavons expose plus haut. Lefficacite peut neanmoins
etre restituee gr`
ace `
a differentes modalites de regulation. Il en existe dautres (la fusion
de deux entreprises, par exemple, lorsque lune est susceptible de polluer lautre, permet
dinternaliser les effets externes), mais on fait en general intervenir des instruments prix
(i.e. les taxes) et les instruments quantite (i.e. les droits de pollution). Si le total des droits
de pollution est alloue de manière plus ou moins discretionnaire, lefficacite sera en realite
compatible avec linstrument quantite si on le complète par un marche des droits (ou
selon la presentation du problème : marche des certificats dabattement, marche des permis
demissions, ...).
Revenons `
a linstrument prix.
Dans le problème expose ci-dessus, il existe en realite plusieurs correctifs possibles `
a
apporter aux prix. On peut en effet taxer le facteur de consommation industrielle polluant
q E , mais on pourrait tout aussi bien taxer le produit de consommation y C . Il suffit que
le rapport soit modifie par un système de taxes tel que soit verifiee legalite entre les
rapports :
py + tE
py + tC
y
y
(1 + v 0 g 0 )
=
E
C
pq + tq
pq + tq
Les taxes ou subventions, notees par tjk lorsquelles affectent le bien k et lagent j,
doivent repondre `
a la condition generale precedente de sorte quil est par exemple equivalent de :
taxer la consommation industrielle dengrais q E (tE
q > 0)
E
E
taxer la production de ble y (ty < 0)
taxer la consommation finale de ble y C (tC
y > 0)
subventionner la consommation finale (i.e. lepargne) q C (tC
q < 0)
Mais taxer ou subventionner leau napparat pas comme une solution à notre problème.
Principe de parcimonie oblige, pour un meme resultat il nest pas opportun de multiplier les taxes et subventions (il existerait alors une infinite de solutions), il suffit de
C
E
0 0
C
retenir une seule des modalites. Par exemple, tE
y = ty = tq = 0 et tq /pq = v g . Ceci
revient `
a taxer le pollueur `
a hauteur du dommage marginal subi par le consommateur
0 g 0 puisque p est norm
(tE
=
v
e à 1).
q
q
Cas plus general de pollutions personnalisees lorsque pollueurs et/ou pollues affectent
ou sont affectes de manière individuelle. Dans ce cas, des systèmes de taxes personnalisees
sont en theorie necessaires.
A completer.
Un exemple multi-pollueurs, avec regulation prix de 1er rang : voir section 2.3.2.
23
2.1.4
Exemple dune agence de leau
Prenons lexemple dune Agence de leau en charge de la regulation du marche de

leau. Lexternalite apparat entre entre une firme polluante de profit marginal 0 (x), x
representant le niveau dactivite de la firme, et un agent (firme ou consommateur) sensible
à la pollution occasionnee par cette activite et se traduisant par une desutilite marginale
u0 (x). Le schema 6 montre quel devrait etre le niveau optimal, en terme de bien-etre
social, de la taxe pigouvienne t+ ou du quota x+ portant sur le niveau dactivite. En
labsence dintervention, le niveau dactivite x resultant du seul choix de la firme se
traduirait par une perte sociale indiquee sur le schema 5.
- u
+
0
x*
x
producteur
consommateur
contribuable
- u
t+
0
x+
x*
Figure 5 Perte sociale due à la defaillance du marche en presence dun pollueur et dun
pollue.
Taxation, effort de traitement, transfert.
24
-u
t+
x+
?
avantage producteur
avantage social
x*
effort de dpollution
-u
t+
t++
+
x+ x++ x*
Figure 6 Taxation pigouvienne et aide de lAgence pour le financement de labattement

de la pollution.
25
2.2
G
en
eralisation
caracterisation des etats Pareto efficaces dans une economie avec effets externes ...
Completer selon notes manuscrites 12/01/2012 ...
Reprenons le cas plus general dune economie caracterisee par I consommateurs et

J firmes consommant et transformant K biens (chapitre 1). Supposons maintenant que
chaque consommateur est affecte par lactivite des autres agents et entreprises. On note
V i (X, Y ) la desutilite ressentie par le consommateur i imputable aux consommations finales xik et aux inputs ou outputs industriels ykj . Un etat Pareto efficace de leconomie est
solution du programme :
max
X 1 ,...,X I ,Y 1 ,...,Y J
i 6= 1
i, k
sc
j, k
U 1 (X 1 ) V 1 (X 1 , X 2 , ..., X I , Y 1 , Y 2 , ..., Y J )
U i (X i ) V i (X 1 , X 2 , ..., X I , Y 1 , Y 2 , ..., Y J ) ui0
F j (Y j ) 0
xik 0
ykj 0
J
I
P
P
jk ykj k
xik
i=1
(i )
( j )
(ki )
(ki )
(k )
j=1
Legalite des tms ne garantit plus loptimalite, comme cest le cas en labsence dexternalite. Considerons 2 biens k et k 0 successivement consommes (strictement positivement)
par un consommateur i et et une firme j. Les tms à loptimum sont tels que :
U i /xk
=
U i /xk0
jk
jk0
k +
k 0 +
F j /yk
=
F j /yk0
I
P
i0 =1
I
P
i0 =1
V i
xik
i0
i0 V
xi
jk k
k0
I
P
i0 =1
I
P
jk0 k0
i0 =1
V i
ykj
i0
i0 Vj
yk0
Il est clair que les co

uts dopportunite des biens (i.e. les prix implicites associes aux
contraintes de rarete) diffèrent a priori des co
uts en labsence dexternalite. Si la variation
marginale de bien-etre social que procure la disponibilite dune unite supplementaire de
bien k, quelquen soit le beneficiaire i, est toujours egale au co
ut dopportunite k (en
application des theorèmes denveloppe), la variation de bien-etre change parce que les
co
uts dapportunite sont modifies par la prise en compte des externalites.
26
2.3
Exemples avec plusieurs agents pollueurs ou impact

es, types vari
es
de pollution
Pollutions locales / globales

Pollutions personnelles / impersonnelles - schema general de taxation à la Pigou
Pollutions ponctuelles / diffuses
Taxe fondee sur le niveau ambiant de pollution (Segerson)
2.3.1
Exemple
Un continuum dexploitations agricoles.

Pollution au nitrate due `
a la consommation dengrais azote (x).
Caracteristiques des exploitations : indice de performance .
Profit individuel de lexploitation represente par la fonction (x, ).
= [, ]
Densite de probabilite et distribution : () (> 0 sur ) et ().
() > 0
(H1)
The function is assumed to be twice continuously differentiable. The usual assumption of decreasing return to scale, the assumed positive marginal profit when x is close to
0, and the assumed increasing marginal profit when the characteristics increases, lead to
keep holding the following set of hypotheses :
xx < 0
(H2)
x (0, ) > 0
(H3)
x > 0
(H4)
Decrire la regulation optimale (taxe(s) ou quota(s))

Considerer lequation en x : x (x, ) = c. Avec les hypothèses (H2) et (H4) x = (, c)
varie avec la performance et la taxe c (à venir !) sur x :
x ((, c)) = c > 0 and c < 0
27
(R1)
The factor demand increases when the performance parameter increases, and the factor
demand decreases when the apparent tax set on the factor increases 5 .
The farming activity is assumed to occur along time. At any time t, the theta-farm
use of x leads to increase the global farming profit by (x(, t), )
R (meaning no change in
prices). Accordingly, the time-unit global profit is expressed by (x(, t), )()d.
2.3.2
R
egulation fond
ee sur l
etat du milieu
Approche de type Segerson (1988).

Un modèle simple :
On est en presence de N firmes, dont la fonction de profit (x, i ) depend de lactivite xi
(xi represente par exemple la quantite dintrant), source de pollution. i est un paramètre
qui caracterise la firme i. La contribution à la pollution emanant de la firme est caracterisee
par une fonction zi = gi (x1 , x2 , ..., xN ) (dans un cas general dinteractions entre emissions
de pollution). La fonction de dommage est notee D(z1 , z2 , ..., zN ). On notera X le vecteur
x1 , x2 , ..., xN .
En limitant le problème `
a un jeu production - pollution, à prix constants, le regulateur
cherche `
a maximiser une fonction de bien-etre du type :
W =
N
X
(xi , i ) D(g1 (X), g2 (X), ..., gN (X))
i=1
Les fonctions , gi et D sont supposees respecter les hypothèses habituelles (monotonicite,

concavite) qui font que la maximisation de W est à solution unique en xi telle que :
i : (xi , i ) =
N
X
D
gk
(g1 (X ), g2 (X ), ..., gN (X ))
(X )
zk
xi
(E1)
k=1
Il est souvent difficile de mettre en oeuvre un système de droits à consommer (de

lintrant x) individuels, meme lorsque ne se pose pas le problème de linformation du
regulateur sur les technologies individuelles (i.e. et i ). Il en est de meme pour la taxe
qui devrait etre individualisee selon la contribution marginale de chaque pollueur en terme
de dommage :
N
X
D gk
i : ti =
(X )
zk xi
k=1
Supposons maintenant que la pollution est caracterisee par un etat du milieu naturel,
et que, si la contribution marginale du polleur varie toujours selon leP
pollueur, le dommage
ne depend plus que dune variable detat du milieu telle que Z = N
i=1 gi (X). Cest par
exemple le cas de la concentration en gaz à effet de serre, ou de la concentration en nitrate
5. Les us notice that there is no assumption still related to the profit variation . The added assumption
> 0 would lead to increasing when increases. In any case decreases when the apparent tax increases.
28
dun mileu aquatique : le dommage ne depend pas explicitement de lemetteur de pollution,

meme si la contribution `
a la pollution varie dun emetteur à lautre.
Le regulateur peut proposer de cibler letat du milieu plutot que lemission de pollution. Etudions le cas dune taxe portant sur la qualite du milieu Z (ou, ce qui revient
mathematiquement au meme, sur lecart de qualite entre letat reel et un etat de reference
Z0 ), et qui affecte tous les pollueurs. Nous ecrirons la fonction de dommage (à un seul
argument maintenant) sous la forme D(Z). Si tant est quil puisse etre informe en temps
reel de letat du milieu et que le lien entre emission et dommage soit compatible avec
la periode sur laquelle porte le choix de lagent pollueur, chaque pollueur est conduit `
a
optimiser son choix sur la base du programme :
maxxi (xi , i ) (Z Z0 )
Lagent est ici suppose connaitre la facon avec laquelle il contribue à la pollution (non seulement via sa fonction demission gi (x1 , ..., xi , ..., xN ) mais egalement via celle des autres,
i.e. gk (x1 , ..., xi , ..., xN ), k 6= i). La solution de ce programme de maximisation est alors :
i : (xi , i ) =
N
X
gk
k=1
xi
(X )
Il est alors possible de decentraliser letat optimal de premier rang caracterise par les
equations (E1) adaptees au cas present, en proposant une taxe sur la qualite du milieu
telle que :
dD
(Z )
=
dZ
P
PN gk
gk
Pour etre plus precis, ce resultat ne tient que si le système i N

k=1 xi (X ) =
k=1 xi (X )
na quune solution X = X . Ce resultat est assure dans le cas, plus simple, de labsence
dinteraction entre emissions de pollution telle que la fonction demission du pollueur i ne
depende que de sa propre activite xi et pas de celle des autres (i.e. les fonctions sont de
type gi (xi )).
Le cas traite ci-dessus est certes assez general, le cas standard etant labsence dinteraction complexe entre emissions de pollution, i.e. les fonctions gi ne dependant que de
lactivite xi . Cependant ce type de politique se heurte à beaucoup de difficultes. Certaines
relèvent de la solvabilite des agents economiques, qui devraient, chacun, supporter le co
ut
total du dommage. Il y a aussi des difficultes physiques, par exemple liees au decalage
temporel entre lemission de pollution et letat du milieu : le temps necessaire aux nitrates
pour passer de la surface (ou de la base racinaire) jusquà laquifère. Ces problèmes sont
abordes dans plusieurs autres sections ou chapitres.
2.3.3
R
egulation inefficace ?
On verra que lincertitude est source dinefficacite, lorsque la politique mise en oeuvre
nen tient pas compte.
Mais on imaginer des cas simples, en labsence dincertitude qui rend contreproductive
la mise en oeuvre dune regulation inadaptee.
29
Exemple dune taxe sur la pollution agricole, dans le cas de plusieurs cultures et des
fonctions de rendement et demission de pollution contrastees.
exemple illustree : journee hommage Nadine Brisson (09/2012)
colloque PIREN fevrier 2012
article : Jayet P.A., Petsakos A., (2013), Evaluating the efficiency of a uniform
N-input tax under different policy scenarios at different scales, Environmental
Modeling and Assessment. Vol 18, Issue 1, pp 57-72.
2.3.4
Voir aussi ...
Lien avec lapproche dynamique (chapitre 11)
30
3
3.1
Externalit
e : choix de linstrument en situation dincertitude
Changement de paradigme dans la repr
esentation du comportement
des agents
Interessons nous aux gains que peuvent procurer des loteries à des agents qui sont
averses au risque. En situation dincertitude, on admet generalement que representer le
comportement dun agent au travers de la maximisation de lutilite du gain nest plus
adapte. Parmi les representations theoriques proposees, on retirndra lapproche de Von
Neuman et Morgenstern (VNM) qui propose de remplacer le critère dutilite du gain
espere par le critère desperance de lutilite du gain.
La critique du critère de maximisation du profit espere est aisement mis en difficulte `
a
partir de lexemple dun jeu rendu celèbre par Bernouilli. Proposez à un joueur de jouer `
a
pile ou face en lui garantissant un gain de 2n euros si pile tombe pour la première fois au
nième coup. Le droit de jouer est fixe à la somme d. La probabilite que pile tombe pour
la première fois au nième coup est egale à 2n , de sorte que le gain espere par le joueur est
de facon triviale :
N
X
2n
= lim
d=
N
2n
1
Malgre une esperance de gain infini, bien peu de joeurs sont prets à engager la somme d
dès que celle-ci devient importante.
VNM ont propose une axiomatique qui conduit à substituer la maximisation de lutilite
esperee du profit `
a la maximisation du profit espere. En dautres termes, et de facon plus
generale, si le profit depend du choix sur des variables x dans un environnement aleatoire
, le comportement de lagent nest plus maxx E (x, ) (qui equivaut à maxx U (E (x, ))
pour toute fonction U croissante) mais maxx E U ((x, )). Lutilite du profit est notee U ,
et E designe loperateur de lesperance mathematique rapportee à la variable aleatoire
.
Un agent averse au risque presente une utilite de son profit qui est croissante et concave,
00
et lon designe lindice absolu daversion pour le risque par le terme = UU 0 . On peut
alors definir la prime de risque p et lequivalent certain c :
U (c) = EU ()
p = E c
La prime p represente ce que lagent est pret à conceder qui lui garantisse le profit maximisant son esperance dutilite (voir aussi la figure 7).
Ce genre de modèle resume lapproche traditionnelle du choix des actifs en bourse
(modèle de Markovitz), dans laquelle ce choix ne depend pas seulement des esperances
de gain mais egalement de la variance. Donnons une approximation de la prime de risque
lorsque le gain est une variable aleatoire suivant une loi normale :
=m+
avec
31
N (0, 2 )
U(E)
E U()
p
prime de risque : p= E -c
E
Figure 7 Aversion au risque, prime de risque.

Avec les developpements limites appropries, on obtient :
au premier ordre
U (c) = U (m) pU 0 (m)
au second ordre
U () = U (m) + U 0 (m) +
2 00
U (m)
2
En esperance mathematique sur la 2ème relation, en combinant les 2 relations et utilisant

lindice daversion pour le risque, on obtient la relation dArrow-Pratt entre la prime de
risque et la variance :
2
p=
2
Terminons cette introduction en rappelant que le critère de VNM a evidemment luimeme ete remis en cause. M. Allais, dans le paradoxe qui porte son nom, propose `
a un
panel de joueurs de comparer 2 à 2 les loteries suivantes :
10000 à 10%
0 à 90%
10000 à 100%
3 :
0 à 0%
15000 à 9%
0 à 91%
15000 à 90%
4 :
10 à 0%
1 :
2 :
En general, les joueurs prefèrent la loterie 2 à la loterie 1 (2 1 ), et la loterie 3 `

a la
loterie 4 (3 4 ). La fonction dutilite dun joueur, definie à une transformation affine
près, peut etre normalisee de la facon suivante : u(0) = 0; u(10000) = h; u(15000) = 1.
Si lon acceptait lidee que les joueurs maximisent lesperance dutilite de leurs gains, les
preferences precedentes se traduiraient par respectivement :
2 1 = h <
3 4 = h >
9
10
9
10
relations manifestement incompatibles. En dautres termes, il nest pas si difficile de contredire le critère de lutilite esperee.
32
A la suite de M. Allais, de nombreux chercheurs se sont attaques à letude des comportements en univers incertain, tentant delaborer des modes de representations des comportements compatibles avec lobservation (voir par exemple les travaux de C. Gollier).
Dans la suite de la section, nous retiendrons le modèle de la maximisation de lesperance
dutilite.
3.2
Mod`
ele esp
erance-variance en programmation lin
eaire. Estimateur
sans biais de l
ecart type (MOTAD).
Le problème de depart est un programme lineaire qui est suppose refleter le comportement dun agent neutre vis à vis du risque :
maxx = p x
s.t. A x b
x0
(2)
Si le risque nest pas pris en compte, le choix optimal du producteur est la solution de ce
programme. Supposons maintenant que le vecteur des prix est aleatoire et que le producteur est sensible au risque, laversion pour le risque etant mesuree par lutilite retiree du
profit telle que :
Utilite : U = 1 e
Alea : p
N (, )
Avec le critère de lutilite esperee, le programme de lagent devient :
maxx Ep U (p x)
s.t. A x b
x0
Avec lhypothèse de nromalite des aleas (discutable, puisque les prix sont positifs !), on a
la relation :
Ep U () = 1 ewx+
2 0
x x
2
Maximiser Ep U (p x) revient à maximiser w x 2 x0 x, de sorte que le nouveau

programme devient :
maxx w x 2 x0 x
s.t. A x b
x0
Ce modèle esperance-variance peut etre resolu en deux temps, via un estimateur
lineaire en x et sans biais, ce qui permet de nouveau de faire appel à la programmation
33
lineaire et aux techniques robustes de resolution. Tout dabord, le programme peut etre
resolu par le programme suivant, dans lequel est parametre :
minx x0 x
s.t. A x b
x0
wx
(3)
Lidee est alors de remplacer le critère x0 x par un estimateur sans biais de lecart
type. On note t les realisations, indexees par le temps, de la variable aleatoire . On
dispose de T observations, et la moyenne empirique est notee
bT . Lestimateur propose
est lestimateur MAD (minimisation of absolute deviation) suivant :
r
1
T X
e=
| t
bT |
T T 12
On demontre que cet estimateur est sans biais (voir Hazell et Norton, 1986 ; voir aussi
Jayet, 1992, dans Methodes et Instruments n 1). Lintegration dans un programme lineaire est simple, si lon se rappelle quune variable x intervenant par sa valeur absolue
peut etre remplacee par deux variables, x+ et x , telles que x = x+ x et | x |= x+ x .
Le programme precedent 3 devient un programme lineaire parametre par le niveau minimal
de revenu espere dont la solution est notee x
e(). La solution du problème esperance
variance sobtient en recherchant le niveau qui maximise w x
e() 2 x
e()0 x
e(). La
difficulte est en realite de disposer du paramètre daversion pour le risque .
A completer eventuellement ... Il existe un estimateur MAD du critère w x 2 x0 x.
3.3
Taxe, incertitude et aversion au risque, impact
Prenons lexemple dun producteur averse au risque, qui dispose de 2 techniques de production utilisant un meme facteur x de mise en oeuvre à co
ut aleatoire et substituables w.
Les consommations respectives x1 et x2 sont donc de co
ut respectif w1 et w2 . Il y a un seul
produit, de prix p, et la fonction de production f (x) est concave (ici, pas necessairement
strictement concave).
Les caracteristiques du problème sont resumees par les hypothèses (dans un cadre plus
general `
a n dimensions correspondant à n techniques de production) :
Profit : = pf (x) w x
Utilite : U = 1 e
Alea : w
N (, )
34
La fonction dutilite retenue est une fonction CARA, avec un indice absolu daversion
pour le risque qui est ici constant (). Compte tenu de la normalite de loi de probabilite,
maximiser lesperance dutilite est equivalent à maximiser le terme desperance-variance :
E(pf (x) w x)
V (pf (x) w x) = pf (x) x xt x

2
2
La solution de la maximisation est telle que : x = 1 1 (p 5x f (x ) ). Une variation des co

uts esperes d implique un changement de consommation factorielle dx =
1
1
d. Notons que les matrices Hx f et sont respectivement semi-definie

(pHx f (x ) )
negative et definie positive.
Lintroduction dune taxe sur le facteur peut etre consideree comme une variation
de co
ut. Nous simplifierons le problème avec le gradient 5x f suppose constant (et donc
Hx f = 0). On notera j la taxe sur le facteur j.
Comme on va le voir, une taxe inadaptee peut avoir des effets contraires à leffet
recherche, qui est la baisse du dommage. Considerons une fonction de dommage de type :
z=
n
X
gi (xi )
i=1
Une variation du dommage imputable à une taxe consideree comme une variation de co
ut
se calcule alors de la facon suivante :
z =
n X
n
X
i=1 j=1
gi
xi
j
j
Si les taxes sont determinees à hauteur du dommage marginal de chacune des activites
0
(j = gj ), alors limpact sur le dommage peut secrire :
1
z = t 1
Puisque la matrice de variance-covariance est definie positive, tout jeu de taxes (comptees
positivement) se traduit par une dimunition du dommage.
Revenons `
a notre problème de dimension 2. Supposons maintenant que lon decide de
taxer les deux activites de la meme manière, en imaginant que le regulateur ne sait pas
distinguer les deux types dactivite. On suppose, pour un exemple, que :
1
=
9
25 4
4 1
Dans cet exemple, la technique 1 est

celle qui supporte
une incertitude plus grande. La

1
4
matrice inverse est telle que : 1 =
.
4 25
35
Que se passerait-il si on ne taxait que lune des techniques, par exemple la technique
1 (au niveau t1 ), et non la technique 2 ? Il est simple de calculer limpact de la taxe en
terme de dommage :
1
0
0
z = (g1 + 4g2 )t1
Il est clair que si la technique 1 est moins de 4 fois plus polluante que la technique 2,
la taxe savère contreproductive.
Que se passerait-il si on decidait de taxer les 2 techniques au meme niveau t ? Limpact
en terme de dommage est alors :
z =
1
0
0
(3g1 21g2 )t
Si la technique 1 est au moins 7 fois plus polluante que la technique 2, alors le dommage
crot avec linstauration de la taxe.
3.4
Taxe vs march
e de droits
On peut aborder le problème en traitant de droits à polluer ou de certificats de qualite,

selon que lon met laccent sur la pollution, ou sur le bien environnemental (i.e. leffet de
serre ou la qualitè du climat).
Prenons lexemple de 2 entreprises qui disposent de certificats dabattement dune
pollution, q designant la qualite environnementale.
Les fonctions de co
ut marginal dabattement (de co
ut marginal de production de la
qualite) sont (eventuellement) differentes. Supposons quune distribution initiale de certificats donne qi0 `
a lentreprise i. Le graphique 8 indique quel pourrait etre le prix dequilibre
dun marche des certificats, dans lequel lentreprise 1 sera pre à ceder à lentreprise 2 une
partie q de ses certificats.
Le marche de certificats conduit à legalite des co
uts marginaux dabattement. Le prix
sajuste en fonction des fonctions de co
uts et des quantites disponibles.
De plus, si le total initialement distribue est egal au niveau socialement optimal, le
prix dequilibre est egal au niveau optimal dune subvention à produire de la qualite.
Mais parler dune taxe optimale ou dun niveau total de certificats suppose
que les contributions marginales `
a produire de la pollution sont identiques
entre les firmes. Dans le cas contraire, il conviendrait en th
eorie de d
efinir
un jeu de taxes personnalis
ees, et dans le cas de quotas, de d
efinir un jeu de
quota
egalement individualis
es. Un marc
e de droits `
a polluer na plus la m
eme
signification. Il faut par ailleurs ne pas confondre la contribution marginale
`
a polluer et le co
ut marginal de r
eduction de la pollution, qui renvoie `
a la
technologie de la firme.
3.5
Incertitude sur le dommage ou sur le co

ut dabattement de la pollution
Weizman
36
)
(q
c1
q)
c 2(
q01
q 02
Figure 8 Marche dun bien environnemental.

Lincertitude put peser sur le co
ut dabattement, ou bien sur la fonction de dommage.
Choix pour le regulateur ?
37
Incertitude sur la sensibilit la qualit

Instrument prix
sensibilit la qualit
surestime
Incertitude sur le cot

Instrument prix
cot surestim
p
p
p*
p*
q*
Instrument quantit
q*
Choix de
linstrument
dpend aussi
des pentes relatives
des offre et demande
de qualit
Instrument quantit
Instruments quivalents
p*
p*
q*
q q*
Figure 9 S
election de linstrument selon lincertitude.
38
Mod`
ele d
equilibre g
en
eral : une approche dans le cadre
dune
economie d
echange
4.1
Quelques caract
eristiques dun mod`
ele
economique
equilibre / un c
ote du marche
LT / CT
sectoriel / general
concurrence parfaite / concurrence imparfaite
statique / dynamique
econometrique / programmation mathematique
estime / calibre
micro / macro
(problème TeX parse : ) calculable ( !)
prevision / prospective
4.2
Un mod`
ele fondamental
Nous avons aborde dans le chapitre 1 les relations entre etat efficace de leconomie et
equilibre concurrentiel. Reste la question de lexistence dun tel equilibre (on sait que sil
existe, cest un etat efficace, sous certaines hypothèses). Traitons cette question en restant
dans le pur schema neo-classique defini auparavant.
Modèle `
a la Showen & Whalley : considerons une economie dechange à K biens et
I consommateurs. Le vecteur p designe les prix sur tous les marches, et le vecteur des
revenus des consommateurs. On note k (p, ) les K fonctions dexcès de demande sur
tous les marches. Un marche k est en equilibre au prix p si la somme des demandes des
consommateurs nexcède pas la somme des offres sur ce marche, et plus precisement si il
y a egalite lorsque le prix pk est strictement positif. Il y a donc equilibre si pk k = 0). Il y
a equilibre general lorsque tous les marches sont en equilibre.
Revenons tout dabord sur la notion doffre et de demande dans une economie dechange.
Rappelons le programme dun consommateur i o`
u U i designe lutilite, X i le vecteur de
biens consommes par i, i le vecteur des dotations initiales du consommateur i en les
differents biens :
max
U i (X i )
sc
p X i p i
Xi
(i )
La solution X (p, p i ) est le vecteur de demande de la part du consommateur i en

fonction du vecteur de prix p et du revenu pi . Il est facile de verifier que cette fonction de
i
i
demande est homogène de degre zero par rapport au prix (X (p, pi ) = X (p, pi )). Il
y aura offre ou demande effective en bien k de la part de i si respectivement xik (p, pi ) < ki
ou xik (p, p i ) > ki . Et enfin (en designant par la matrice composee des vecteurs de
39
dotations intiales, et par p la suite des revenus p 1 , p 2 , ... , p I ) :

X

k (p, p ) =
xik (p, p i ) ki
i
Quelque soit le prix p, avec lhypothèse de monotonicite des utilites U i , la contrainte

de budget de tous les consommateurs est saturee, i.e. i : p X i = p i . Le produit
scalaire p est donc nul, comme on le verifie :
X
XX
X

p =
p k k =
pk xik (p, p i ) pk ki =
p X i p i = 0
k
Cest la loi de Walras.

Proposition 4.1 Loi de Walras : p : p (p, p ) = 0.
Les prix p et les quantites X sont à valeurs positives ( 0), les excès de demande
negatifs (k 0) (retour `
a leconomie reelle : on ne peut disposer des biens en quantite
superieure `
a ce que leconomie est capable doffrir).
Corollaire 4.1 Si K 1 marches sont en equilibre, le dernier lest egalement.
Gr`
ace `
a la propriete dhomogeneite du système dexcès de demande par rapport aux
prix, on peut normaliser les prix. On pourrait par exemple retenir pK = 1 (et considerer
le bien K comme le numeraire). Nous retenons ici la normalisation suivante :
X
pk = 1
k
Lensemble des prix appartient au simplexe (figure 10).

Règle de Gale-Nikkado : considerons la transformation suivante, qui, à tout vecteur
de prix p, lui associe le vecteur f de meme dimension et de composantes :
fk (p) =
pk + max{0, k (p)}
P
1+ K
j=1 max{0, j (p)}
(pour simplification, on ne fait plus apparatre les revenus dans les fonctions dexcès de
demande, on raisonne donc pour un niveau donne de distribution des dotations).
Il est clair que la transformation f est une application du simplexe dans lui-meme.
Par ailleurs, avec les proprietes adequates sur les utilites, on peut considerer les fonctions
dexcès de demande comme continues, de sorte que f lest aussi. On peut donc appliquer
le theorème de point fixe de Brouwer. Il existe une vecteur p tel que :
k : pk =
pk + max{0, k (p )}
P
1+ K
j=1 max{0, j (p )}
Proposition 4.2 Le vecteur p est un prix dequilibre pour tous les marches.
40
Figure 10 Les prix sur le simplexe.

Supposons quil nen soit pas ainsi : k : k (p ) > 0. Alors, à partir de lequation
precedente, nous avons :
k (p ) = max{0, k (p )} = pk
K
X
max{0, j (p )} > 0
j=1
max{0, h (p )} = ph
K
X
max{0, j (p )} 0
j=1
Avec la deuxième de ces deux relations, en deduit de la première que tous les marches `
a prix
strictement positif sont en excès de demande strictement positif, lun des prix etant necessairement strictement positif (appartenance au simplexe), ce qui contredit la loi de Walras.
Nous sommes alors confrontes à la resolution dun système de K 1 equations `

a
K 1 inconnues (la loi de Walras et la normalisation du prix enlèvent une dimension au
problème).
Algorithme de Scarf.
Maillage du simplexe (au delà de la dimension 3 ? ? ?).
Cest plus complique avec une economie comportant un secteur productif (utiliser le
theorème de point fixe de Kakutani ( ?)).
Remarque : dans la recherche de lequilibre, lintuition suggère daugmenter le niveau
dun prix pk si k > 0 (la hausse du prix etant supposee faire chuter la demande). Par
exemple, dans un t
atonnement temporel, en notant p la differentielle du prix dans le
P
temps, on pourrait proposer pk = pk k (p) (avec la normalisation : k dpk = 0 ; avec la loi

41
P
de Walras : k pk k (p) = 0). Mais bien quassure de se deplacer sur le simplexe (p est
orthogonal au vecteur 1), le processus nest pas assure converger vers un prix dequilibre.
On vient daborder lexistence dun equilibre. Quen est-il de lunicite, puisque lexistence est acquise.
Unicite de lequilibre (Hahn, 1973), une condition suffisante :
j
pk > 0 (j, k), j 6= k
Hypothèse dite de substituabilite brute, que lon peut dailleurs affaiblir par une hypothèse de matrice des effets prix a diagonale dominante.
4.3
Un essai de mod
elisation en
equilibre simultan
e sur plusieurs march
es
Un exemple : le modèle MODANI.

Couplage dun modèle doffre agricole (cf. le modèle AROPAj) et dun modèle de transformation industrielle des cereales en aliments du betail (le modèle ProspectiveAliment
concu au CEREOPA `
a lINA-PG).
Equilibre sur les marches des matières premières agricoles (cereales) et des marches
des aliments concentres (simples et composes).
Exemples graphiques de recherche dequilibre par tatonnement.
Exemple de recherche de prix dequilibre par tatonnement (MODANI), voir la figure

11.
Modèle doffre : AROPAj (voir les modèles de programmation mathematique, la programmation lineaire, et la presentation proprement dite du modèle en section 6.2).
4.4
Un exercice en
equilibre g
en
eral
appli : agriculture, energie, biocarburants, GES

modèle :
2 consommateurs , prise en compte effet revenu
5 biens : 2 cultures (ble, colza), 2 energies / carburants origine fossile, engrais azote
(numeraire)
2 transformateurs (ble <=> ethanol substitut carburant 1; colza <=> substitut gazole
carburant 2) et une industrie productrice dengrais azote (à partir denergie fossile )
emissions GES : consommation finale, industrie, agriculture
dotations initiales en energies fossiles
paramètres techniques, parts des 2 consommateurs dans le capital des firmes, parts des 2
consommateurs dans la redistribution des recettes fiscales
42
PAC 90 - Ble
94
I
92
Prix MP 1 (F/q)
90
88
86
84
82
80
-5000
-4000
-3000
F
-2000
-1000
0
1000
Exces de demande MP 1 (1000 t)
PAC 95 - Ble
105
2000
3000
Agenda 2000 - Ble
105
100
95
95
Prix MP 1 (F/q)
Prix MP 1 (F/q)
F
100
90
85
90
F
85
80
80
75
-4000
I
-2000
2000
4000
6000
8000
10000
75
-6000
I
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
Figure 11 Situation du march

e mp4 apr`
es 40 it
erations.
43
10000
Resolution Mathematica ... cf presentation Palaiseau 10/2010 :

Lien : presentation
44
R
egulation des march
es agricoles
La Politique Agricole Commune : un ensemble dinstruments pour la regulation des

marches et le soutien des revenus. Les Organisations communes de marche (OCM). Traduit
souvent une approche produit par produit.
Un problème usuel en economie publique sectorielle (Gardner) : quelle est la politique
la plus efficace (i.e. la moins co
uteuse socialement, pour le consommateur-contribuable)
qui permette de garantir un niveau donne de revenu des producteurs.
Aides directes compensatrices.
restitutions
aux exportations
+
+
e
q
producteur
q
consommateur
q
contribuable
Figure 12 Surplus des agents de leconomie nationale dans un plan quantites (q) - prix
(p).
On sinteresse `
a quelques exemples dintervention dans une economie ouverte (echangeant avec le marche mondial) lorsque lon veut proteger les marches domestiques.
5.1
Politique de prix garanti
Donnons lexemple dune politique de prix garanti, le marche domestique etant protege par un système de restitution aux exportations (symetriquement un système de prelèvement aux importations). Une question simple : quel serait le prix garanti optimal ?
Comme on la vu, on peut proposer comme fonction de bien-etre social la fonction suivante (ou tout autre fonction affine de W ) :
Z p
W = p
y (p) C(
y (p))
y(u)du (1 + )(p e) (
y (p) y(p))
p0
o`
u p et e sont respectivement le prix domestique garanti et le prix mondial, y(p) et y(p)
represente loffre et la demande domestiques. On suppose en outre que le co
ut dopportunite des fonds publics est superieur à 1. Dans lexpression precedente, p
y (p) C(
y (p))
45
Rp
represente le profit de la firme, p0 y(p)dp la variation de surplus du consommateur, et
(p e) (
y (p) y(p)) le co
ut public de lintervention (positif quand loffre domestique excède la demande, p e representant la restitution unitaire, et negatif dans le cas contraire
avec un prelèvement `
a limportation).
y
d
y
On fait les hypothèses habituelles pour les fonctions doffre et de demande ( d
dp > 0, dp <
0 ), et on formule lhypothèse du petit pays (le prix e reste insensible à levolution
du marche domestique). Le prix garanti est la variable de commande publique pour ce
problème, et la variation de bien-etre en fonction du prix est alors :

dW
y
dC d
=
p
+ y(p) y(p) (1 + ) (
y (p) y(p))
dp
dy dp

d
y d
y
(1 + )(p e)
dp dp

d
y d
y
= (
y (p) y(p)) (1 + )(p e)
dp dp
puisque p =
dC
dy
par definition de loffre. Par hypothèse concernant les effets prix de loffre
y
d
y
et la demande, le terme d
dp dp est toujours postif. Si = 0, il est clair que W passe par
un maximum lorsque p = e. En dautres termes, linteret collectif voudrait que lechange
domestique se fasse au prix mondial. Evidemment, ce resultat ne prend en compte aucune
des rigidites et des specificites eventuelles qui pourraient caracteriser la production, la
consommation et lechange de ce bien (concurrence, information, simultaneite, incertitude).
Lorsque > 0, si lexcès de demande domestique calcule au prix mondial est positif,
alors le prix domestique optimal est superieur au prix mondial, et si lexcès de demande
domestique calcule au prix mondial est negatif, alors le prix domestique optimal est inferieur au prix mondial. Lexplication de cet ecart entre les prix vient par exemple du fait
que des recettes fiscales (lorsquil y a prelèvement aux importations) procure un avantage
collectif imputable `
a leur valorisation à un prix 1 + .
re-ecrire avec la fonction dexcès de demande (cf notes 01/05) ...
march intrieur
march extrieur
march agrg
Figure 13 Offres et demandes sectorielles des economie nationale, reste du monde, et

globale, en economie ouverte.
46
p0
Graphique 3.a.
+
+
prix garanti p0
+
p0 +
+
Graphique 3.b.
co-responsabilit c
p0
+
+
Graphique 3.c.
-
"deficiency" d
Figure 14 Variations de surplus dans l

economie prot
eg
ee, `
a prix net producteur p0 constant (e indique le prix mondial, la situation de l
economie prot
eg
ee
etant associ
ee aux graphiques de gauche) .
47
Graphique 4.a. prix optimal = prix d'quilibre mondial
+
e*
Graphique 4.b. effet d'un faible "deficiency payment"
+
p
e*
e
Figure 15 Prix et surplus selon le niveau dint

egration des
economies (de
gauche `
a droite :
economie int
erieure, reste du monde,
eonomie globale) .
5.2
Prix et taxes `
a la production
Comparer : prix garanti, deficiency payment, taxe de corresponsabilite.
5.3
Le gel de terre
Peut-on justifier le gel de terre, paradoxe alors que certaines regions du monde sont en
deficit alimentaire. Si lon veut se situer sur le plan des principes, il ny a en premier lieu
pas de raison de preferer les quota de production à la limitation dusage dun facteur de
production.
Justification dans son principe.
48
p0
Graphique 5.a.
prix garanti p0
quota q0
e0
E q0
p0
Graphique 5.b.
prix garanti p0
e1
quota q1
q1
p0
e2
Graphique 5.c.
++
prix garanti p0
quota q2
q2 M
Figure 16 Syst`
eme de quota et effet de la diminution du quota sur l
economie
prot
eg
ee (situation de l
economie prot
eg
ee sur les graphiques de gauche, E =
exportation, M = importation) .
49
Introduction du gel de terre, avec maintien du prix garanti et des restitutions aux
exportations, et prime de gel en compensation exacte de la perte de marge. Calcul de la
variation producteur+contribuable avec co
ut dopportunite des fonds publics 1+, si gel
requis dune unite de surface. W = (1 + )(re c) On retrouve la condition dinteret
collectif du gel si r < c/e.
Prix garanti inchang (le consommateur est donc "indiffrent") : recherche d'un optimum
social de "second rang".
Hypothses particulires
rmunration des quantits produites au prix garanti
charges variables des terres en production :
charges variables des terres en retrait :
prime pour les terres en retrait
prix mondial
:
c1
c2
g
e
p
(kF/t)
(kF/ha)
(kF/ha)
(kF/ha)
(kF/t)
Cas n1 : cot d'opportunit des fonds publics gal 1

Retrait d'un hectare des terres en production :
Variation de profit des producteurs :
= - (p r - c1) + g - c2
Variation de la dpense publique :
B = g - (p - e) r
Variation de surplus social :
W = - B = c1 - c2 - e r
Cette variation est positive tant que le rendement ne dpasse le rendement seuil rs :
c1 - c2
e
La prime de retrait gs associe pour que les producteurs soient incits geler :
p
gs = (e - 1) (c1 - c2)
rs =
Cas n2 : cot d'opportunit des fonds publics gal 1

Le rsultat est facilement gnralisable quand le cot d'opportunit des fonds publics est gal
1 + (avec > 0), et W = - (1 + ) B
Le rendement seuil et la prime seuil valent respectivement :
1 p
1 c1 - c2
gs = (
- 1) (c1 - c2)
rs =
1+e
1+ e
Figure 17 Benefice social du gel de terre avec prix garanti impose et restitutions aux
exportations.
simlifier la presentation (notes 01/05) ...
5.4
Droit de douane optimal
(ebauche du commerce strategique unilateral).

demonstration simple avec les fonctions dexcès de demande domestique des deux economies (cf notes 01/05) ...
On note i (pi ) = yi (pi )yi (pi ). Les prix domestiques, et la distorsion optimale imposee
unilateralement par (E1) sont tels que :
50
p1 = p2 + d
1 (p1 ) + 2 (p2 ) = 0
2 (p2 )
d= 0
2 (p2 )
On remarquera que cette distorsion peut aussi bien la forme dun droit de douane sur les
importations quune subventions aux exportations, mais aussi une taxe sur les exportations
ou une subvention `
a limportation, selon les valeurs des paramètres caracterisant les offres
et demandes.
Graphique 6.a. conomies fermes
e*
+
+
+
+
Graphique 6.b. conomies ouvertes, sans barrire tarifaire
+
e*
+
+
Figure 18 Surplus des

economies int
erieure, reste du monde et globale,
ferm
ees ou ouvertes, et sans barri`
ere tarifaire .
5.5
La PAC comme un jeu entre Etats membres
Illustrations `
a partir dun modèle doffre et dun jeu producteurs-contribuables. Jeu
europeen (F UK).
51
Graphique 6.b. conomie ouverte sans barrire tarifaire
+
e*
Graphique 6.c. instauration d'un droit de douane

(les aires "-" indiquent une "perte" par rapport l'absence de ddd)
p
e*
e
+
+
+
d
Figure 19 Surplus des

economies int
erieure, reste du monde et globale instauration dun droit de douane (ddd) .
52
5.6
D
ecouplage des aides
Principe. Benefice attendu de la suppression (/limitation) des distorsions. Decouplage

total (travaux OCDE) ?
Programme GENEDEC.
Transfert des aides directes vers (1) la terre ; (2) lexploitation agricole ; (3) lexploitant.
Accord de Luxembourg (juin 2003).
53
Mod`
ele technico-
economique et programmation math
ematique
6.1
Programmation math
ematique
Optimisation sous contraintes.

Categories de problèmes en programmation lineaire (PL) : transports, capacites, reseaux.
Modèles anciens de programmation mathematique appliques au secteur agricole. Programmation lineaire mixte (variables reelles et entières) ; en anglais : mixed integer programming (MIP) ; Problèmes avec incertitude et objectif non lineaire (modèle esperance
- variance). Programmation mathematique positive (PMP).
6.1.1
Programmation lin
eaire
Un problème de programmation lineaire peut secrire sous la forme reduite :

(P)
maxx (x, p()) = p() x

A() x 6 b()
sc
x>0
()
()
Le vecteur p ( <N ) est le vecteur des prix, la matrice AM xN est la matrice des
coefficients, le vecteur b est le vecteur des ressources. Les variables de commande sont
representees par le vecteur x ( <N ), que lon suppose positif, et les M contraintes sont
à linegalite. A ces contraintes, on associe le vecteur ( <M ) des multiplicateurs de
Lagrange (on utilisera pour les nommer les notions de prix fictifs, variables duales,
co
uts dopportunite et la traduction anglaise de shadow prices ou shadow costs).
Aux contraintes de positivite de x, on peut associer le vecteur des multiplicateurs <N .
On peut toujours ramener un PL sous cette forme standard. A une variable reelle y,
on peut associer 2 variables reelles positives y + et y , en substituant y + y à y. A une
contrainte `
a legalite, on peut substituer deux contraintes à linegalite identiques au sens
de linegalite près. Notons quon peut integrer dans un PL la valeur absolue dune variable
y en lui substituant les deux variables y + et y et en remplacant kyk par y + + y .
On suppose que lensemble des coefficients p, A, et b dependent dun vecteur de paramètres <Q . La solution de ce PL, quand elle existe, sera notee x () en ce qui
concerne les variables primales, et () en ce qui concerne les variables duales 6 . Comme
les notations le suggèrent, la solution depend en general des paramètres . On notera enfin
(p(), A(), b()) la fonction valeur que prend lobjectif du PL à loptimum.
A tout problème (P) on peut associer le problème dual (D) :
(D)
minx
(, b()) = b()
t A() > p()
sc
>0
(x)
6. On fait abstraction des variables duales associees aux contraintes de positivite, les variables interessantes etant en general celles qui sont strictement poistives a
` loptimum, les duales associees etant alors
de valeur nulle. Neanmoins, quand cela sera necessaire, on utilisera () pour designer ces variables a
`
loptimum.
54
Th
eor`
eme 6.1 Theorème de dualite : si (P) a une solution, (D) en a une, (x , ) est
solution de (D) et les valeurs des programmes `
a loptimum sont egales (i.e. p x = b ).
Remarque 1 Interpretation des multiplicateurs (quand la solution existe) : =
Elle donne une mesure de limpact dune variation de la ressource.

b .
On retrouve un resultat obtenu generalement avec les theorèmes denveloppe. On peut

dailleurs generaliser lapplication des theorèmes denveloppe, avec precaution puisquil
faut sassurer de la continuite locale de la solution.
Remarque 2 Degenerescences : en general, un PL a une solution, correspondant `
a un
sommet du polygone forme par les hyperplans des contraintes. Mais si lhyperplan associe
`
a la fonction dobjectif (i.e. p x = c) est parallèle `
a une variete lineaire forme par lintersection de 2 ou plusieurs hyperplans des contraintes (depuis une arrete par exemple,
jusqu`
a un hyperplan asscoie `
a lune des contraintes), il y a une infinite de solutions en x
(degenerescence primale). On parlera symetriquement de degenerescence duale lorsque le
cas se produit sur le problème dual.
6.1.2
Programmation math
ematique positive
Calibrage (solution exacte : on confond en un point solution calculee et observation) ;

fonction de co
ut non lineaire (la solution du programme nest plus en general une solution
intersection de contraintes).
Modèle simple de lapproche originale (Howitt et Paris, revisite) : cf presentation de
Arfini et Donati (seminaire Athène, 2008).
6.2
AROPAj
Lien : presentations modulaires du modèle AROPAj

Un modèle de loffre agricole (grandes cultures, elevage)
Fonde sur la programmation mathematique (programmation lineaire en nombres entiers)
Multi-producteur et multi-produit
Procedures automatiques en developpement (transparence pour lutilisateur)
Modulable avec ajouts selon :
paramètres
(groupes de) variables et (groupes de) contraintes
groupes types de producteurs (et par extension : Regions, Etats membres de lUE)
module specifique (voir par exemple la section 6.2.8)
option de politique agri-environnementale (signature dune politique = combinaison de differentes options parmi la liste enregistree)
Un exemple dintegration dun module dincitation au gel de terre (version 1988) :
Quelques limites ...
55
Toutes les activites agricoles ny sont pas et les surfaces associees aux cultures presentes sont biaisees :
Sont exclues les OTE vigne, horti, arbori, quelques cultures industrielles (coton, tabac, lin, ...)...
Le RICA est tronque ...
...
6.2.1
Objectif
Evaluation dimpacts des politiques agri-environnementales. Au depart, très centre sur

la PAC (reformes du debut des annees 1990).
Centre sur les producteurs et le budget public agricole. On intègre des bilans environnementaux (emission de gaz à effet de serre dorigine agricole, stockage de carbone
compris).
6.2.2
Nomenclature
Beaucoup dobjets informatiques differents sont mobilises, cela requiert une nomenclature appropriee. Nomenclature des fichiers (donnees, resultats, matrices format MPS,
routines sources, executables lies aux routines, groupements de commandes (UNIX), ...).
Nomenclature des paramètres, des variables, ...
6.2.3
Bases de donn
ees
Au depart, dires dexpert et Reseau dInformation Comptable Agricole (RICA). Interet : representativite (mais à lechelle des Regions), disponibilite pour tous les Etats
membres (en devenir pour les Etats candidats à lUE). Contrainte forte relative à la protection des donnees individuelles.
Traitements statistiques (logiciel SAS)
En vue : connections avec bases de donnees sol, climat, pheno.
Systèmes dInformation Geographique (SIG / GIS).
Par ailleurs : informations sur la PAC, modalites de stylisation des politiques dintervention.
6.2.4
Typologie
Dernière version UE du modèle (2001), echelle UE (101 regions, 734 groupes types
de producteurs).
56
Figure 20 Regions RICA de lUE pour les versions UE-15 du modèle AROPAj (donnees RICA 1997 et 2002).
57
Chaque region est deconcentre en groupes de producteurs agreges en fonction des

orientations techniques. Ce critère est disponible dans le RICA via un index calcule selon
lorigine de la marge brute repartie entre les principales productions animales et vegetales.
Ce critère est croise avec un critère simplifie daltitude.
6.2.5
Estimations
Lensemble des paramètres du modèle est au depart renseigne sur la base de dires
dexperts, et surtout sur la base destimations mobilisant les donnees du RICA pour une
annee donnee. En 2001, la dernière campagne de donnees disponibles pour lUE correspond
à lannee 1997.
Les estimations reposent sur des methodes simples de regession lineaire, depuis lestimation de moyennes jusqu`
a des modèles un peu elabores danalyse de covariance (avec
test sur les contrastes). Chaque type destimation nutilise que les donnees qui lui directement liees. Par exemple, le calcul des rendements moyens pour chaque groupe type
de producteurs et pour chaque culture repose sur lechantillon associe au groupe type de
producteurs.
6.2.6
Calibrage
Le calibrage repose sur le remise en cause des estimations brutes de certains paramètres sensibles, pour lesquels peuvent se poser des problèmes de coherence technique
ou des problèmes classiques destimation (information insuffisante, ...). Le calibrage propose consiste `
a determiner tout un jeu de paramètres parmi lensemble des paramètres
associe `
a un groupe type de producteurs. Il repose sur la combinaison de methodes aleatoires (de type Montecarlo) et des methodes de gradient. 2000 à 2500 iterations par groupe
type.
Schema de principe : deplacement et rotation de contraintes.
6.2.7
Simulations
Mobilisant un grand nombre de procedures automatiques.

Exemples de resultats.
6.2.8
Extensions
Module effet de serre Voir la section .
Couplage MODANI Voir la section 4.3.

Couplage entre 2 PL : AROPAj et le modèle ProspectiveAliment du CEREOPA `
a
lINA-PG.
58
Calcul des rendements agronomiques Fondement mathematique de theorie economique

Utilisation du modèle STICS (couplage modèle biophysique)
6.2.9
Exploitation du mod`
ele
Direction de la Pr
evision et Commissariat G
en
eral au Plan (1993)
Programme FAIR (Eurotools 1997-2000)
GICC (Minst`
ere de lEnvironnement) (1999-2005)
DG AGRI (Commission Europ
eenne) (2001-2002, 2003-2006)
FP6-GENEDEC, 2004-2007) Impact calcule par AROPAj de laccord de Luxembourg sur le co
ut dopportunite des terres agricoles.
value (/ha)
agric. area
CAP contrib.
up to the gross margin
1200
1000
312
228
219
266
315
543
512
LX15
FD15
800
600
400
711
200
AG15
Figure 21 Contribution of the surface constraint and the CAP rules explicitly linked
with the total land at the farmers disposal to gross margin (results provided by the
AROPAj model for 3 CAP options. 28 farm-groups for which GAMS does not provide the
dual solution are excluded from the estimate.)
FP6-INSEA, 2004-2006)
ADD-DST, 2005-2008
59
/ha
< - 1000
- 1000 , -500
-500 , 0
0 , 200
200, 400
400, 600
600, 800
800, 1000
1000, 1300
1300, 1800
1800, 2500
250, 3500
> 3500
AG15
LX15
FD15
Figure 22 Gross margins by hectare in the AG15, LX15 and FD15 scenarios, for land
and activities included in the AROPAj model.
60
AG15
No support
LX15
FD15
/ha
< - 1000
- 1000 , -500
-500 , 0
0 , 200
200, 400
400, 600
600, 800
800, 1000
1000, 1300
1300, 1800
1800, 2500
250, 3500
> 3500
Figure 23 Shadow prices of land in the AG15, LX15, FD15 scenarios, and in the case
of a no support policy for land and activities included in the AROPAj model.
61
6.3
6.3.1
Extension `
a lenvironnement
Emissions de gaz `
a effet de serre
Evaluation des co
uts dabattement. Regulation primale de 1er rang. 2nd rang (taxes
animal, taxes aliment).
Estimations pour lUE ...
programmes GICC, FP6-GENEDEC (2004-2007), FP6-INSEA (2004-2006), FP6-CC-TAME
(2008-2011), FP7-AnimalChange (2011-2015).
Puits de carbone, foret agricole.
Integrer les fonctions de reponse (rendements, emissions N2 O) aux apports dazote.
Couplage modèle de culture STICS ...
Effet dune taxe de 1er rang sur les emissions, effet de taxes de 2nd rang sur les facteurs
supposes responsables des emissions (fertilisants azotes, aliments pour animaux et/ou animaux).
6.3.2
Tassement des sols agricoles
Impacts sur les rendements

Impacts sur les emissions de N2 O
programme ADD-DST (2006-2008)
6.4
Changement doccupation des terres aricoles
Point de depart : programme FP6 GENEDEC : papier R. Chakir à paratre 2009 :

econometrie pour le changement dechelle et la desagregation spatiale : localisation probabiliste des activites liees aux sols.
Probabilite de localisation des exploitations agricoles type du modèle AROPAj : de
la Region `
a la cellule elementaire (100m x 100m). Contribution de chacune de ces exploitations type regionales `
a lactivite agricole de chacune cellule elementaire geo-referencee.
Distribution spatiale des pollutions azotees : application sur le Bassin de la Seine
(regroupant des activites sur 8 regions) dans le cadre du programme PIREN-Seine.
6.5
R
ef
erences AROPAj
Articles et documents
Modèle propre et applications GES :

De Cara and Jayet (2011)
Galko and Jayet (2011)
62
Figure 24 Distribution N O3 sur le Bassin de la Seine - PAC Agenda 2000

De Cara and Thomas (2008)
Jayet (2006)
De Cara et al. (2005)
Jayet and Labonne (2005)
Bamière et al. (2005)
De Cara and Jayet (2000a)
Articles puits de carbone, foret :

De Cara and Jayet (2000b)
Jayet et al. (1998)
Couplages :
Durandeau et al. (2010)
Godard et al. (2008)
Spatialisation :
Cantelaube et al. (2012)
Thèses :
Taverdet N., (1993) Mod`
ele prospectif de consommation d
energie dans lagriculture : la fertilisation azot
ee `
a lhorizon 2010
63
Mathurin J., (1997) Application de la th

eorie des jeux coop
eratifs `
a lanalyse
economique de la coop
eration internationale : illustrations par l
etude du
cas de la PAC
Chaya C., (1997) Un modelo sectorial de la agricultura de una region esponola
para el analisis de los efectos de la PAC
De Cara S., (2001) Dimensions strat
egiques des n
egociations internationales
sur le changement climatique
Godard C., (2005) Mod
elisation de la r
eponse `
a lazote du rendement des
grandes cultures et int
egration dans un mod`
ele
economique doffre agricole `
a l
echelle europ
eenne - Application `
a l
evaluation des impacts du
changement climatique
Debove E., (2007) Mod
elisation de loffre agricole europ
eenne face `
a de nouveaux enjeux : politiques, effet de serre et changement climatique
Clodic M., (2012) ...
Bourgeois C., (2012) ...
Lecl`
ere D., (2012) ...
Ben Fradj N., (2012) ...
programmes GICC, FP6-GENEDEC (2004-2007), FP6-INSEA (2004-2006).
Integrer les fonctions de reponse (rendements, emissions N2 O) aux apports dazote.
Effet dune taxe de 1er rang sur les emissions, effet de taxes de 2nd rang sur les facteurs supposes responsables des emissions (fertilisants azotes, aliments pour animaux et/ou
animaux).
papier S. Durandeau et al., 2007. (voir aussi GENEDEC)
64
7
7.1
D
efaillance du march
e : les asym
etries dinformation
Exemple de m
ecanisme direct r
ev
elateur
En guise dintroduction, voici sous la forme de jeu denchères un problème à la GrovesClarke-Vickrey (voir aussi C. Henry, section 3 chapitre 1 deMicroeconomics for public
policy, ou J.J. Laffont Allocation of public goods p554, volume 2 du Handbook of public
economics, et F. Naegelen, Les mecanismes denchères, pp 61-62.).
Imaginons quune collectivite sattache à la realisation dun projet, de co
ut C. Ce
peut etre la construction dun pont entre une le et le continent, les N Agents concernes
etant supposes faire preuve dune disposition heterogène à payer pour franchir le pont.
Les vraies dispositions `
a payer pour lutilisation du pont sont i (1 i N ). Si ces
dispositions `
a payer sont connues,
a ne
PN lautorite en charge des projets publics sera fondee `
pas refuser le projet lorsque i=1 i C. Notons y la realisation du projet (y = 0 si le
projet est refuse, y = 1 sil est accepte). Naturellement, si les Agents savent quils devront
payer ce quils declarent etre prets à payer pour emprunter le pont, ils auront tendance
à afficher un moindre interet pour le projet. En dautres termes, nous faisons face `
a un
problème classique dasymetrie dinformation. Si = (1 , 2 , ..., i , ..., N ) est le vecteur
des annonces effectuees par les Agents, la règle de decision peut secrire :
=1
y()
N
X
i C
i=1
Ainsi edictee, la règle aboutit à augmenter la probabilite que le pont ne se fasse pas
alors quil aurait d
u etre realise. Le mecanisme de Clarke consiste à modifier la règle
de decision de facon `
a faire supporter par chaque agent le co
ut public des consequences
de son annonce. Ainsi, chaque agent dont lannonce individuelle conduirait à modifier le
choix final devra supporter un transfert equivalent au co
ut additionnel que cette annonce
implique. Si lannonce de lagent i suffit à elle-seule à faire basculer la decision, cet agent
en supporte les consequences en payant un transfert ti . Un tel agent est appele pivot.
Notons que tous les Agents peuvent etre pivot, de meme quil peut ny en avoir aucun. La
règle de decision est finalement telle que :
= 1 PN i C
y()
i=1

PN
PN
PN
(R)
| C j6=i j | si C j6=i j C j=1 j < 0
i : ti ()
0 sinon
Proposition 7.1 La regle de decision (R) est un mecanisme direct revelateur.
Avec une telle règle, aucun agent ne gagne à annoncer autre chose que la verite.
Lutilite dun agent depend du choix public de la facon suivante (le regulateur imposant
65
que le co
ut
C
N
soit supporte forfaitairement et identiquement par tous les agents) :

C
+ i si y()
=1
ti ()
N
C
si y()
=0
= ti ()
N
ui =
ui
On note i la difference dutilite pour lagent i imputable au fait de mentir (i = ui (i 6=

i ) ui (i = i )). La demonstration repose sur lanalyse des differents cas, en adoptant le
point de vue dun agent i quelconque :
P
si N
j6=i j C :
Compte tenu des annonces des autres, le projet sera realise quelque soit lannonce
de lagent i, meme si i = 0, et ti = 0. Il est clair que dire la verite ou non ne modifie
pas lutilite de lagent i, et i = 0.
P
si N
j6=i j < C :
Les annonces des autres ne suffisent pas à provoquer la realisation du projet. Analysons
4 possibilitesP
suivantes.
PN les
N
*
j=1 j C :
j6=i j + i C et
Dans ce cas,
eme si i ne dit pas la verite (i 6= i ), le projet sera realise, mais
Pm
N
ti () = C j6=i j puisque la realisation depend de lannonce. Cependant i = 0.

PN
PN
*
j=1 j < C.
j6=i j + i C et
Dire la verite incite `
a la realisation, alors quune forte sous-estimationP
de sa propre
evaluation implique la non-realisation. Dans ce cas : i = i + C N

j=1 j 0.
PN
PN
*
j=1 j C.
j6=i j + i < C et
Cest linverse du cas precedent, mais
dutilite est toujours favorable
la variation
PN
a lannonce de la verite : i = i C j=1 j 0.
`
PN
P
*
j + i < C et N j < C.
j6=i
j=1
Dans ce cas, i = 0.
Dans tous les cas, aucun agent na interet à annoncer autre chose que la verite (i 0).
QED
Un autre exemple de mecanisme direct revelateur vient avec les mecanismes denchères.
Ces derniers existent depuis fort longtemps. On connait lenchère anglaise au premier
prix, ascendante, progressive et ouverte, ou lenchère hollandaise, de meme type mais
descendante. Parmi les enchères au premier prix, on trouve aussi certaines procedures
dadjudication et autres appels doffre, sous pli cachete, les offres etant simultanees. Les
enchères peuvent porter sur un produit (une caisse de vin), un lot (une parcelle de vigne,
des quantites variables de cereales europeennes destinees aux marches tiers), un projet
(la construction dune autoroute). Dans les enchères ouvertes et progressives, la mise aux
enchères sarrete lorsquil ny a plus de candidat pret à surencherir. Dans les appels doffres,
le gagnant est le mieux-disant (le prix le plus eleve sil sagit dun produit mis à la vente,
le co
ut le moins eleve sil sagit de la realisation dun projet).
66
On suppose ici que les evaluations du bien sont individuelles et privees, et independantes (au sens probabiliste du terme). Il ny a pas non plus collusion entre les Agents.
Le Principal sera celui qui organise lenchère, les Agents seront les offreurs. Considerons
les enchères ecrites, sous pli cachete. Le Principal sera repute ne pas connaitre la valeur
quattachent les offreurs au produit soumis à lenchère. Les enchères au premier prix ne
sont pas exemptes de comportement strategique de la part des offreurs. En effet, ceux-ci
peuvent sous-evaluer leurs offres lorsque par exemple ils connaissent la distribution des
valeurs individuelles, et ils vont caler leur offre ce quils estiment etre la plus haute offre
adverse. Cette sous-evaluation est source dinefficacite, au sens o`
u les biens sont sousevalues.
Les enchères de Vickrey, au second prix, sont des mecanismes directs qui poussent les
offreurs `
a reveler le veritable prix quils attachent au bien. Mais la connaissance de la
verite a un prix, loffreur gagnant (celui qui offre le prix le plus eleve dans lexemple
dun bien mis aux enchères, prix egal à la vraie valeur attachee au produit) beneficiant dune rente dinformation egale à la difference entre les deux premiers prix. Montrons quaucun agent ne gagne à annoncer autre chose que la verite dans ce type denchère. Reprenant les notations de Naegelen, bi est loffre de lagent i et sa veritable
evaluation est notee vi (1 i N , on notera aussi N = {1, 2, ..., N }). La règle dattribution est : A(b1 , b2 , ..., bi , ..., bN ) = i si bi = maxjN bj . La règle de paiement est
T (b1 , b2 , ..., bi , ..., bN ) = maxjN bj si bi = maxjN bj .
j6=i
On considère lagent 1, sans perte de generalite du fait de la symetrie entre les agents.
On note y la plus haute offre adverse. Il suffit danalyser les 6 differents cas (3!) correspondant aux 6 classements possibles des valeurs b1 , v1 et y lorsque lagent 1 nannonce
pas la verite (i.e. b1 6= v1 ). On note lutilite additionnelle quapporte le fait de mentir
par rapport `
a lannonce de la verite, soit = u1 (b1 , y) u1 (v1 , y), lutilite de lagent ne
dependant, outre de sa propre evaluation,
que de son annonce et de la meilleure annonce

0
si A 6= 1
adverse. Lutilite est telle que : u1 =
Regroupons les situations en deux
v1 T si A = 1
cas de figure.
Dans le premier cas, lagent 1 est gagnant (i.e. b1 > y) :
v1 > b1 > y
Dans ce cas, annoncer ou non la verite ne modifie pas le prix paye par loffreur :
A(v1 , y) = 1 et A(b1 , y) = 1, et = 0.
b1 > v1 > y
De nouveau A(v1 , y) = 1 et A(b1 , y) = 1. On a egalement T = y dans les deux
annonces v1 et b1 . Il vient immediatement que = 0.
b1 > y > v1
A(b1 , y) = 1 et A(v1 , y) 6= 1. Faire la meilleure offre conduit lagent à payer T = y,
un prix superieur `
a la valeur quil accorde au produit (u1 = v1 y < 0). Le choix
dune annonce superieure à y est donc prejudiciable à lagent ( < 0).
67
Analysons maintenant le cas o`

u lagent 1 ne remporte pas lenchère (y > b1 ) :
v1 > y > b 1
En annoncant la verite, lagent 1 remporterait lenchère (A(v1 , y) = 1) alors que ce
nest pas le cas avec lannonce (A(b1 , y) 6= 1). Il vient alors : = 0 (v1 y) < 0.
y > v1 > b1
A(v1 , y) 6= 1 et A(v1 , y) 6= 1, et = 0.
y > b1 > v1
A(v1 , y) 6= 1 et A(v1 , y) 6= 1, et = 0.
En resume, quil remporte (A = 1) ou ne remporte pas (A 6= 1) lenchère , lagent 1 ne
gagne rien `
a annoncer autre chose que la verite, et il ne perd rien en lannoncant ( 0).
QED
De facon plus generale, les theorèmes dequivalence-revenu etablissent que lorganisateur des enchères tirera un benefice equivalent, independamment du système denchère
propose (F. Naegelen, p 50, p 68). On peut aussi se reporter à la theorie des enchères
optimales, qui repose sur le principe de revelation (Nagelen, p99-).
A completer ... Voir notes 11/12/98 et 16/02/05
7.2
Probl`
eme de s
election adverse
Nous allons nous interesser à lapproche contractuelle des problèmes que posent les
asymetries dinformation dans les relations economiques.
La litterature reconnait differents problèmes informationnels, o`
u lon distingue dune
part la partie informee et la partie non informee, et dautre part la nature de linformation (voir la presentation generale de B. Salanie, Theorie des contrats). Sur le
premier point, le r
ole de regulation est devolu au Principal, les Agents effectuant des
choix prives pour leur seul interet. Sur le scond point, linformation peut porter sur les
caracteristiques des Agents, ou sur leurs actions, ou encore sur la qualite de leur produit.
On distinguera donc trois cas, en mettant à part le problème des biens de confiance.
Dans un problème dalea moral, le Principal ne connait pas laction de lAgent
(ce quil fait). Ce type de problème se rencontre en assurance automobile.
Dans les problèmes de signal, le Principal est la partie informee qui decide ou non
dafficher sa qualite. Ce type de problème met face à face un vendeur, qui connait la
qualite de son produit et dispose du moyen de la signaler (par un prix par exemple), et
un acheteur qui ne connait pas ex ante la qualite du produit.
Enfin, et cest ce type de problème qui fait lobjet des sections suivantes de ce chapitre,
le Principal ne connait pas la caract
eristique de lAgent (qui il est). Ce type de
problème se rencontre par exemple en assurance-maladie.
68
En nous interessant aux problèmes de selection adverse, nous considerons comme acquis
le principe de revelation. Celui-ci nous dit que le principal ne peut faire mieux que de
proposer un mecanisme direct dans lequel il est demande à lAgent dannoncer qui il est,
faisant en sorte que lAgent nait dautre choix que dannoncer la verite.
7.3
Un mod`
ele g
en
erique
Lun des premiers articles à traiter de la regulation en situation dasymetrie dinformation est celui de Baron et Myerson, applique à la regulation dun monopole (Econometrica,
1982).
Lagent est de caracteristique inconnue du principal. Il est dailleurs equivalent formellement de considerer un continuum dagents de caracteristiques inconnues. La caracteristique est un paramètre unidimensionnel (la generalisation à un vecteur de caracteristiques
est techniquement difficile et semble netre traitee que par le calcul numerique).
Formellement, le problème du Principal sapparente à un problème de controle optimal.
Dans les exemples qui suivent, la relation dEuler suffit à la resolution des problèmes. On
peut en referer `
a lannexe mathematique pour la presentation de quelques notions utiles.
7.4
Gel de terre
Bourgeon, Jayet, Picard (EER, 1995), Jayet (Annales deconomie et statistiques, 2001),
Jayet et Rotillon (LER 2002).
Travaux sur les wetlands (Kathryn Millock, Anne-Sophie Crepin).
Information parfaite, information imparfaite.
Terres homogènes, terres heterogènes.
7.4.1
Gel de terre, terres h

et
erog`
enes
On suppose que le regulateur connait la repartition des exploitations agricoles indexees

par la caracteristique sur le support = [, ] ( > 0, < ). La repartition est
caracterisee par la fonction () et la fonction de densite associee () supposee positive
sur lintervalle . On suppose que leffectif total des exploitations agricoles concernees est
normalisee `
a 1. On suppose egalement que la surface de chaque exploitation est normalisee
à 1. On suppose que la distribution des terres en fonction du rendement des parcelles
est resumee par par la fonction de repartition H(r, ), la densite associee etant notee
h(r, ) = H(r,)
r . Le support de la distribution des rendements est [r, r].
On suppose enfin que le co
ut de lexploitation dune parcelle quelconque est c (independant de r et de ). Le prix à la production garanti sur le marche interieur est note
p, tandis que le prix mondial est note e, que lon supposera inferieur à p. Le producteur
ne met en exploitation que les terres rentables compte tenu du niveau de prix garanti,
les parcelles rentables etant celles dont le rendement est superieur à c/p (on supposera
que la borne inferieure du support des rendement est toujours inferieur à ce seuil, pour
eviter toute complication decriture). La marge brute dune parcelle en exploitation est
69
donc egale `
a pr c, et la marge de lexploitation agricole est egale à :
Z r
() =
(pr c)h(r, )dr
c/p
Ce profit est en realite le profit non regule, en labsence de tout programme public
dincitation au gel de terres. On notera que la variation de ce profit par rapport à est
Rr
= p c/p H(r,)
erant que est un indice de performance, lhypothèse de
dr. En consid
dominance stochastique que lon formulera plus loin implique la croissance du profit avec
.
De son c
ote, dans une politique agricole de reference fondee sur un prix garanti et
des restitutions aux exportations pour financer lexportation des excès doffre sur le marche protege (et symetriquement des prelèvements à limportation quand il y a excès de
demande sur le marche protege), le budget agricole est alors :
!
Z Z
r
B = (p e)
rh(r, )dr()d y(p)
c/p
o`
u y(p) represente la demande interieure. Nous ne traitons ici que de lintroduction du gel
de terre, `
a prix garanti constant. Le critère public se limite donc à une somme algebrique
ponderee des marges des producteurs et du budget (affecte par le co
ut dopportunite des
fonds publics 1 + ).
On sinteresse `
a un programme de regulation fonde sur loffre individualisee dune
prime en contrepartie dune part minimale de terres gelees sur lexploitation, offre que le
producteur est libre daccepter ou de refuser (ce point fait partie de la regulation proposee,
on pourrait evidemment sinteresser à des programmes de gel obligatoire, ou à dautres
formules qui ne sont pas lobjet de ce qui est traite ici).
Information parfaite Supposons dans un premier temps que le regulateur est parfaitement informe des caracteristiques de chaque exploitation agricole. Le contrat propose `
a
chaque exploitant prend la forme (), () o`
u est le seuil de gel de terre donnant droit
au transfert (prime pour lexploitation, et non prime à lhectare).
Le producteur qui sengage à geler une part de son exploitation gèlera evidemment les
terres les moins productives. On ne se preoccupe pas ici du gel additionnel (au del`
a des
parcelles que le producteur aurait geler de toutes facons). Il est clair que les terres gelees
R ()
sont caracterisees par un rendement seuil () tel que () = r h(r, )dr = H((), ).
70
On peut ecrire directement le programme du regulateur sous la forme :

!
Z
Z r
(pr c)h(r, )dr + () ()d
max
(.), (.)
"
()
Z Z
(1 + ) (p e)
rh(r, )dr()d y(p)
()()d
()
Z
st
()
(pr c)h(r, )dr 0
()
c/p
la contrainte signifiant que lacceptation du contrat nimplique aucune perte de surplus au

detriment du producteur `
a qui le regulateur aurait interet à offrir un contrat. Compte tenu
du co
ut social des transferts, il convient de les limiter autant que possible, ce qui signifie
que la contrainte est saturee. En dautres termes, le transfert est une exacte compensation
de la perte de marge sur les parcelles gelees du fait du contrat. Le programme du regulateur
se simplifie, limite au calcul du rendement seuil :
#
Z "Z r
Z r
Z ()
max
(pr c)h(r, )dr (1 + )(p e)
rh(r, )dr
(pr c)h(r, )dr ()d
(.)
()
()
c/p
La relation dEuler fournit une condition necessaire doptimalite :

(1 + )(e() c)h((), )() = 0
La condition se resume `
a:
c
e
On retrouve un rendement seuil caracterise par la rentabilite de la parcelle au prix mondial
(voir la section 5.3), et ceci quelque soit lexploitation . Le taux de gel est alors egal `
a
R c/e
H(c/e, ) et le transfert egal à c/p (pr c)h(r, )dr.
() =
Asym
etrie dinformation Considerons maintenant la regulation en asymetrie dinformation.
Le principe de revelation et le type de contrat propose necessitent que le regulateur
sassure que tous les producteurs dont lacceptation du contrat est souhaite annoncent la
verite. Plus precisement, il convient de sassurer que dire la verite est la strategie dominante
de ces producteurs. Le mecanisme direct revelateur est donc un contrat s(), t() o`
u s est
le seuil de gel de terre donnant droit au transfert t (comme ci-dessus). A la difference de ce
e Le programme de lagent à qui le contrat
qui precede, lagent est libre de son annonce .
est propose est alors :
Z
r
e
(pr c)h(r, )dr + t()
max
e
e
v(,)
e
v(,)
Z
e
st s()
h(r, )dr
r
71
o`
u v est un rendement seuil qui doit permettre à lagent de satisfaire aux obligations
du contrat (geler au moins une part s de sa terre), rendement qui depend a priori de
sa caracteristique et de son annonce. Il est clair quil nest pas de linteret de lagent
de geler au del`
a de ce qui est demande. En dautres termes, la contrainte est saturee :
e = H(v(,
e ), ). On remarquera que compte tenu de lasymetrie dinformation, la
s()
question du gel additionnel ne se pose pas (le regulateur peut ne pas avoir les moyens
de verifier le gel avant contrat).
On pourrait montrer que le contrat optimal est necessairement differentiable par morceaux. Quoiquil en soit, on suppose (ou on simpose) un contrat differentiable 7 .
e
e )c)h(v(,
e ), ) v ,
Lannonce optimale doit necessairement etre telle que t()(pv(
,
e
ou encore :
e (pv(,
e ) c)s(
e =0
t()
)
Cette condition sera suffisante pour peu que soit satisfaite la condition du second ordre :
e (pv(,
e ) c)s()
e ps()
e
t()
v
<0
e
Par ailleurs, par le principe de revelation, le contrat doit etre tel que lannonce optimale soit
la verite pour tout agent contractant. On notera u() = v(, ). La condition dincitation
du premier ordre est alors :
t() (pu() c)s() = 0
(IC1gel)
que lon peut differencier : t() (pu() c)s() ps()u() = 0. Par ailleurs, avec la
e = H(v(,
e ), ), on a : h(v, ) v + H(v,) = 0. Lannonce optimale etant la
relation s()
verite, la condition du second ordre se resume à
s()
H(u, )
>0
On introduit alors une hypothèse de dominance stochastique sur la distribution des caracteristiques, hypothèse `
a laquelle se plie beaucoup de distributions statistiques usuelles :
H
<0
(Hd)
La condition du second ordre devient alors :
s() < 0
(IC2gel)
Outre les conditions dincitation, le regulateur doit sassurer que lagent dont il souhaite
ladhesion au contrat ny perde pas. La contrainte de participation fait intervenir la rente
7. On notera x la differentielle totale dune fonction x.
72
que linformation privee procure au producteur. Cette rente est la difference entre les
profits regule et non regule :
Z r
Z r
(pr c)h(r, )dr + t()
(pr c)h(r, )dr
R() =
u()
c/p
u()
= t()
(pr c)h(r, )dr

c/p
Le contrainte de participation est alors :

Z
u()
t()
(pr c)h(r, )dr 0
(IPgel)
c/p
Le contrat etant suppose differentiable, la rente lest aussi. On a :
u()
R() = t() (pu() c)h(u, )u()
(pr c)
c/p
Par ailleurs, on a s() = h(u, )u() +

premier ordre, cela nous conduit à :
H(u, )
R() = (pu() c)
u()
c/p
H(u,)
.
h
(r, )dr
Combine à la condition dincitation du
h
(pr c) (r, )dr =
u()
(pr c)
c/p
H
(r, )dr
Le regulateur incite `
a geler des terres qui ne le seraient pas (u() > c/p). Avec lhypothèse
de dominance stochastique, cela signifie que la rente est necessairement decroissante.
Notons B lensemble des agents à qui le contrat est offert. Puisque la rente est decroissante, si le contrat est propose à un agent , il est de linteret du regulateur que le contrat
soit propose `
a tout 0 inferieur à , puisque les agents de caracteristique inferieure à non
convies au contrat auraient interet à se faire passer pour lagent . On peut le comprendre
en considerant que lagent 0 pourrait disposer dune rente positive en acceptant le contrat
de lagent . En effet, en acceptant ce contrat et donc en se faisant passer pour , 0 beneficiera de la prime accordee à en acceptant de geler une part de terre qui ne sera pas
contraignante pour lui (il est moins efficace). Il ne peut donc que gagner à se faire passer
pour .
En dautres termes, B est un intervalle de la forme [, b]. Lagent b est lagent pivot
pour qui il est indifferent de contracter ou de ne pas contracter.
Voir notes du 16/02/05 pour completer et argumenter
Le programme du regulateur est de maximiser la somme des profits diminuee du co
ut
du budget, sous les conditions dincitation et de participation definies ci-dessus :
73
(pr c)h(r, )dr + t() ()d +
max
s(.),t(.) B
"
(pr c)h(r, )dr ()d

/B
u()
Z Z
(1 + ) (p e)
rh(r, )dr()d y(p)
rh(r, )dr()d +
B
u()
/B
st
c/p
Z
+
c/p
IC1gel, IC2gel, IPgel
La maximisation de ce programme par rapport aux fonction s et t se transforme assez

simplement en une maximisation par rapport à la fonction de rendement seuil u. Il suffit
dintegrer par partie le terme qui fait apparatre le transfert t, en utilisant la condition
du premier ordre. La condition de participation interviendra dans lajustement du contrat
pour lagent pivot b. La condition dincitation du 2nd ordre devra etre verifiee ex-post. Le
terme en t, avec les developpements adequats est le suivant :
Z
Z
t()()d = t(b)(b) +
t()()d
= t(b)(b) +
(pu() c)s()()d
B
= (t(b) (pu(b) c)s(b)) (b)

Z

H(u(), ) pu()() + (pu() c)() d
Lobjectif public peut se re-ecrire sous la forme :

Z "Z
r
(pr c (1 + )(p e)r) h(r, )dr H(u, ) pu + (pu c)
W =
B
#
d
u()
(t(b) (pu(b) c)s(b)) (b) +
(pr c(1 + )(p e)r) h(r, )drd

/B
c/p
(1 + )(p e)y(p)
Z
$(u, u, )
=
B
(pr c(1 + )(p e)r) h(r, )drd
(t(b) (pu(b) c)s(b)) (b) +

/B
c/p
(1 + )(p e)y(p)
A partir de la relation dEuler, on peut determiner le rendement seuil des agents
74
t()()
B
contractants :
$
d $
=
u
d u
u=
c
() H(u, )/
+
e 1 + () h(u, )
Compte tenu de lhypothèse de dominance stochastique, le rendement seuil en situation

dinformation asymetrique est inferieur au rendement seuil obtenu en information parfaite
(c/e). En diminuant les rendements seuils, le regulateur abaisse les co
uts de transfert
((1 + )t()). Il se calcule par une equation implicite assez complexe. On remarquera que
ce rendement seuil se rapproche dautant plus du rendement c/e que le co
ut dopportunite
des fonds publics se rapproche de 1 (i.e. proche de 0).
Calcul du pivot b ...
le contrat complet ...
A completer ...
Un exemple numerique :
H(r, ) = 1 er/ (distribution exponentielle)
F () = / (distribution uniforme)
= [0, ]
e =0.5 kF/t ;
p differentes valeurs variant de 0.5 à 1.4 kF/t ;
= 0.1 ;
c = 3.5 kF/ha ; = 10.0 t/ha ;
Dans les simulations, on ne prend pas en consideration lajustement du contrat sur le
pivot (B = ).
Le mecanisme optimal est ici en realite un contrat non lineaire. La figure 28 les donne
pour differents niveaux de prix garanti p.
75
7,1
7
6,9
6,8
6,7
p increasing
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
3
10
11
Figure 25 Rendements seuil pour un jeu de prix p (t/ha).
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
p increasing
0,15
0,1
0,05
0
3
10
11
Figure 26 Part de terres gelees pour un jeu de prix p (%).
76
1,4
1,2
1
0,8
t
0,6
0,4
p increasing
0,2
0
3
10
11
Figure 27 Primes associees aux contrats de gel de terres pour un jeu de prix p (kFF/ha).
1,4
1,2
p = 1.4
1
transfer
(kFF/ha)
0,8
0,6
0,4
0,2
p = 0.6
0
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
part of domestic land set aside (%)
Figure 28 Bareme des contrats associe à une distribution exponentielle des rendements
au sein des fermes pour differents prix p.
77
7.5
Pollution diffuse
On sinteresse `
a un ensemble de producteurs agricoles qui, par leur activite, ont un effet
externe negatif sur lenvironnement. On imputera cet effet negatif à la consommation dun
facteur de production polluant (la consommation dengrais azotes par exemple). Cet effet
est suppose dependre du producteur au sens o`
u leffet externe ne depend pas seulement
du niveau de consommation individuelle du facteur polluant, mais depend egalement du
producteur (cela peut etre lie à la conduite des culture, à la nature du sol). Production
et pollution individuelles dependront donc dune caracteristique du producteur. On supposera que ce dernier connait sa propre caracteristique de facon privee, information qui
nest donc pas partagee avec une autorite publique de regulation.
Dès quil y a information privee, lautorite publique à qui fait defaut cette information
doit mettre en oeuvre des mecanismes qui permettent de restituer une certaine efficacite
sociale dans les decisions privees. Nous restons dans un cadre dinformation asymetrique
de type selection adverse.
Dans le modèle utilise ici, les entreprises nutilisent quun seul facteur de production
qui est le facteur polluant (q) Le rapport du prix du facteur sur le prix du produit est
note w. Nous considerons un continuum dentreprises de masse 1 dont la fonction de
production est notee f (q, ) et leffet sur lenvironnement x(q, ). La fonction de profit
est alors (q, ) = f (q, ) wq. On retient les hypothèses habituelles sur la fonction de
0
00
production (rendements dechelle decroissants) : fq > 0 et fqq < 0. De meme, on retient
la croissance et la concavite de la fonction de pollution par rapport à la consommation
0
00
de facteur polluant : xq > 0 and xqq > 0. On notera q () la consommation factorielle
optimale en labsence de regulation, qui est solution en q de lequation :
0
fq (q, ) = w
Lautorite de regulation est supposee connaitre la distribution des caracteristiques individuelles par la densite de probabilite () supposee positive sur lintervalle = [0, 1] et
la fonction de repartition (). Leventuelle utilisation des fonds publics est affecte dun
surco
ut ( 0) de sorte quune unite monetaire depensee via le budget public pour la
regulation co
ute 1 + unites monetaires.
7.5.1
Contrat taxe - transfert
Le principe de taxation est applique en considerant que le regulateur souhaite inciter

chacune des entreprises `
a faire un choix socialement optimal compte tenu de lasymetrie
dinformation. Un mecanisme direct est propose à cet effet, mecanisme par lequel le regulateur demande `
a lentreprise dannoncer sa caracteristique. Il associe à lannonce de
et un transfert ().
Connaissant le barème (, ), lentreprise
lentreprise une taxe ()
determine sa consommation dengrais q() et son annonce optimale comme solution
du programme :
e ) = (q, ) ()q
e + ()
e
max r (q, ,
q,
78
On note q(, ) la solution en q de lequation (IC1b). Les conditions du premier et

du second ordre seront les conditions dincitation qui font que lentreprise naura dautre
choix que dannoncer qui elle est :
0
fq (q, ) = w +
(IC1b)
q(, ) = 0
(IC1)
00
fq < 0
(IC2)
La condition (IC2) est obtenue par la condition du second ordre (condition suffisante
e + ()
e en q et )
e et par la differentiation de lequation
de la concavite de (q, ) ()q
(IC1) dans laquelle on impose que lannonce soit egale à la vraie valeur. Rappelons que
la condition suffisante de concavite est la definie-negativite de la matrice des derivees
secondes :
"
# " 00
#
fqq
2 r /q 2 2 r /q e
=
0
e
2 r / q
2 r / e2
q +
00
00
( q)fqq > 0 (puisque fqq < 0)

Le programme du regulateur consiste à maximiser le critère public W (defini plus loin)
compatible avec les conditions dincitation et compatible avec une condition de participation qui garantit quune entreprise dont le regulateur souhaite quelle contracte ne perde
rien `
a contracter :
R() = r (
q , , ) (q , ) 0
(IR)
En dautres termes, la rente dinformation dun contractant ne peut pas etre negative.
00
On verifie que la rente est monotone si fq est toujours de meme signe. Apparat alors
une nouvelle hypothèse technique qui porte sur la sensibilite de la productivite marginale
0
fq par rapport `
a la caracteristique .
La critère public intègre les profits des firmes, leffet sur lenvironnement, et limpact
budgetaire :
Z 1
W =
[ r (
q (, ()), , ) x(
q (, ()), ) (1 + )( () ()
q (, ())] ()d
0
et le programme du regulateur est donc :

max W
IC1
IC2
sc :
IR
(), ()
On elude provisoirement la condition (IC2), quil conviendra de verifier ex post au

prix deventuelles conditions techniques supplementaires. On ramène ce programme `
a un
79
R1
programme simple de contr

ole optimal en integrant par partie le terme
utilisant la condition (IC1) :
Z 1
Z 1
1
()()d
()()d = [ ()()]0
0
0
Z 1
= (1)
q(, )()d
()()d en
(4)
0
00
On se place dans le cas fq > 0, ce qui implique que la rente est decroissante. Remarquons que cette hypothèse signifie que la productivite marginale augmente lorsque la
caracteristique est dun niveau plus eleve.
On substitue le terme (4) ainsi integre dans lexpression du bien-etre. Tout dabord,
puisque W fait apparatre le terme (1) qui est positif 8 , on peut retenir pour ce terme
la valeur la plus petite compatible avec une rente positive ou nulle, et donc une valeur
telle que R(1) = 0.
La condition necessaire doptimalite est obtenue par lequation dEuler
appliquee au programme :
Z 1
max
$((), (), )d
q()
d $
d
avec $(, , ) = [(
q (, ), ) + q(, ) x(
q (, ), )] () + q(, )()
On en deduit une equation implicite sur le niveau de consommation factorielle (et donc
0
sur le niveau de la taxe puisque fq (
q , ) w = ) :
0
xq
00
f
1 + 1 + q
(5)
0
On utilise pour aboutir `

a cette equation la relation fq (
q (, ), ) w = derivee en
00 q
00 q
00
et en (fqq = 1 et fqq + fq = 0).

Laissons de c
ote un instant lasymetrie dinformation pour aborder le cadre de linformation parfaite. Si le regulateur est parfaitement informe sur ce que sont les individus, il
est en theorie capable de leur fixer le niveau de taxe restituant lefficacite de premier rang.
La consommation factorielle de la firme est toujours determinee par lequation (IC1b).
Le programme du regulateur, qui na plus besoin de transfert incitatif, est alors :
Z 1
[(
q (, ), ) x(
q (, ), ) + ()
q (, )] ()d
max
()
8. En effet, par definition de la rente R() = (

q , ) (q , ) + () ()
q (, () 0 or comme on
la vu q < q , ce qui implique (

q , ) < (q , ) et donc () ()
q (, ()) > 0.
80
La taxation de premier rang en information parfaite est alors telle que

0
xq
00
=
fqq q
1+ 1+
La demonstration est immediate avec une equation dEuler ici très simple et en tenant
0
q
compte des relations q (
q (, ) = et
= f100 .
qq
On constate alors que le contrat en information asymetrique se traduit par un niveau

de taxation equivalent `
a la taxation de premier rang dans le cas = 0. Mais evidemment
les producteurs continuent `
a beneficier dune rente dinformation par le jeu du transfert
qui reste en general strictement positif. Dans le cas plus general > 0, compte tenu des
00
00
00
hypothèses techniques (fqq < 0, xqq > 0 et fq > 0), on observe la hirearchie suivante
quimpliquent les relations precedentes :
q(,
()) > q(, ())
0
q (,
), )
xq (
q (, ), )
xq (
() <
<
< ()
1+
1+
Lorsque la productivite marginale est croissante avec la caracteristique des firmes, en information imparfaite, les entreprises subissent des taxes moins elevees (et beneficient de
transferts) et augmentent leurs consommations factorielles par rapport à ce quil adviendrait en information parfaite.
On peut ameliorer le contrat en ne le proposant quà un sous-ensemble B = [0, 1].
00
Traitons le cas fq > 0, qui implique que la rente est decroissante. Alors necessairement B
est un intervalle de la forme B = [0, b]. En effet, supposons que le contrat soit propose `
a
un agent et que la rente soit strictement positive. La taxe est positive, ce qui implique
que la consommation factorielle q est inferieure à ce quelle serait en labsence de contrat
(
q (, ()) < q ()), et le transfert () est necessairement strictement positif. Il existe
alors un voisinage de dans lequel tous les agents 0 tels que 0 < et à qui on ne
proposerait pas le contrat aurait interet à se faire passer pour lagent .
Le critère public secrit :
Z b
W =
[(
q (, ()), ) x(
q (, ()), ) ( () ()
q (, ())] ()d
0
Z 1
+
[(q (), ) x(q (), )] ()d
b
Lagent = b devient lagent pivot indifferent à lacceptation du contrat et qui beneficierait dune rente nulle sil lacceptait (R(b) = 0). La relation (5) est toujours valable et
caracterise le niveau de la taxe pour les contractants. La determination de lagent pivot
b est obtenue par le calcul de la derivee W
b :
W
b
= [R(b) (1 + )( (b) (b)

q (b, (b)) x(
q (b, (b)), b) + x(q (b), b)] (b)
= [(1 + )( (b) (b)
q (b, (b)) + x(
q (b, (b)), b) x(q (b), b)] (b)
81
7.5.2
Contrat quota - transfert
Voir notes du 16/02/05, problème plus simple à traiter que le contrat taxe - transfert
...
Equivalence avec le contrat taxe.
7.5.3
March
e de quota
7.6
Trag
edie des communs
7.7
Retour au co
ut dopportunit
e des fonds publics
Le paramètre des sections precedentes est determinant pour linteret des politiques
contractuelles. Dans ce qui precède, nous avons vu que lorsque ce paramètre se rapproche
de zero, en general la valeur contractuelle de linstrument dintervention (i.e. la taxe) se
rapproche de son niveau de premier rang.
Il convient cependant de rappeler que meme dans ce cas, lasymetrie dinformation se
traduit par des transferts et des rentes informationnelles.
Il apparat quen situation dasymetrie dinformation, les contrastes entre les contractants sont dautant plus marques que la valeur du paramètre est forte.
La valeur de ce paramètre est par exemple discutee par J.J. Laffont et J. Tirole. Il est
suggere des valeurs pouvant atteindre 0.4, voire 1.
Ce paramètre est egalement determinant quand on veut comparer les avantages respectifs des politiques contractuelles et des politiques contraignantes fondees sur des engagements uniformes pour tous les agents (voir par exemple larticle de Bourgeon et al.,
sur les politiques de gel de terre, EER95, voir aussi Jayet, 2000 Annales deconomie et
statistique).
Voir aussi travail en cours avec A.S. Crepin, remise en cause du resultat de Maskin et
Riley ? ? ?
82
7.8
Segmentation horizontales des agents
Papier dans Ecological Economics, 2009 (J. Canton, S. De Cara, P.A. Jayet).
7.9
Contrats dynamiques
Exemple de la regulation dune pollution diffuse dans un cadre dynamique (accumulation du fait de lactivite polluante contrebalancee par la resorption naturelle).
Problème de contr
ole optimal. Introduction dun effet retard sous la forme dun decalage temporel entre lemission de pollution et limpact. Impact sur letat stationnaire
des paramètres : taux dactualisation, paramètre de retard, taux de resorption naturelle.
Asymetrie dinformation et regulation par le contrat : contrats proposes en debut de
periode ; conditions incitatives integrales ; impacts sur letat stationnaire.
83
D
efaillance du march
e : concurrence imparfaite
8.1
Pr
eliminaire
Lexemple archetype que constitue le dilemme du prisonnier.

Deux firmes dont les gains dependent de leur niveau dactivite et du niveau de pollution
globale.
firme 2
U1
U2
effort
effort
pas
deffort
pas deffort
0
firme 1
0
1
1
Figure 29 Exemple de jeu du type dilemme du prisonnier.
Theorie des jeux non cooperatifs. Quelques notions. Voir en annexe.
Beaucoup de problèmes deconomie industrielle portent sur la qualite des produits et les
strategies en qualite (et eventuellement en quantite et/ou prix) des agents. Historiquement,
cest un problème de choix des quantites qui emerge, avec le duopole de Cournot et les
strategies en quantite des deux firmes presentes sur le marche.
Duopole de Bertrand (strategies en prix).
Problème de qualite et strategie en matière dinformation. Market lemons (Akerlof).
84
8.2
Duopole de Cournot
Exemple de 2 entreprises identiques (meme co

ut x2 , si x designe la quantite produite,
meme conception du jeu), en situation ologopolistique. Elles connaissent la demande y
pour tout prix p (y = 1 p).
Les 2 entreprises ont le meme programme :
max (1
xi
2
X
xj )xi
i=1
xi
2
Fonction de meilleure reaction.

M Ri (xi ) =
1 xi
4
2
Equilibre de Nash.
Si lune est consideree comme leader sur le marche, lissue du jeu est un equilibre de
Stackelberg.
W
Situation de reference : p =
= 0.
1
2
(et x = 0), i = 0, CS = 0 (reference), et donc
Comparer les niveaux de welfare associes aux issues correspondant aux differentes
situations prevalant pour le marche.
8.3
Diff
erenciation verticale
Tous les consommateurs hierarchisent les biens de la meme facon, en terme de preference.
Modèle de Mussa et Rosen.
Un bien de meme nature, mais de qualite variable. On differenciera les biens par la
qualite.
Les consommateurs sont caracterises par un paramètre de go
ut pour la qualite, note .
La qualite du bien est reperee par un indice qi , et le prix associe au bien de cette qualite
est note pi . Lutilite que le consommateur retire de la consommation du bien de qualite
qi est alors :
U (, qi ) = qi pi
On supposera que seules deux niveaux de qualite existent sur le marche pour ce
bien. On supposera la hierarchie suivante : q2 > q1 . Le consommateur a le choix entre
consommer la qualite haute q2 , consommer la qualite basse q1 , ou ne pas consommer. Tout
consommateur est suppose ne consommer quune unite au plus du bien, quelle quen soit
la qualite), de sorte que le programme du consommateur est le suivant :
max {0, q1 p1 , q2 p2 }
85
A partir de ce modèle generique, on peut decliner plusieurs problèmes, à 1 ou 2 firmes,

avec un timing du jeu en 1 ou 2 etapes, et des strategies portant sur les quantites, les
qualites ou les prix. Prenons lexemple de deux firmes, lune produisant la qualite basse
et lautre la qualite haute, les niveaux de qualite etant predetermines, et qui choisissent
simultanement les quantites mises sur le marche tout en connaissant la demande. Quelles
quantites vont-elles produire respectivement ?
Donnees supplementaires : le paramètre de go
ut est distribue selon la densite de
probabilite f () sur le support [0, 1] (on prendra en general en consideration une distribution uniforme sur le support, i.e. f () = 1). La taille du marche (i.e. le nombre de
consommateurs) est note M .
Consommateurs pivots et hierarchie des rapports prix - qualite.

Demandes de qualite.
Condition pour les deux niveaux de qualite soient presents sur le marche.
Autres problèmes :
Monopole et choix des quantites pour les deux niveaux de qualite.
Duopole et choix sequentiels des qualites (simultanement dans un premier temps), puis
des quantites (simultanement dans un deuxième temps).
...
8.4
Diff
erenciation horizontale
Les consommateurs ne hierarchisent pas de la meme facon la consommation dun bien

lorsque la qualite de ce bien change. Ils distingueront par exemple les automobiles dun
type donne par leur couleur. Ils distingueront les produits de grande consommation par la
distance quil leur faut parcourir pour les acquerir.
Les marchands de glace de Hotelling.
Une plage, deux marchands ambulants se presentent. Ils vont devoir choisir dans un
premier temps leur emplacement, puis dans un deuxième temps le prix de vente des glaces
quils ont en stock. Les consommateurs sont repartis uniformement sur la plage representee
par un segment [0, 1]. La localisation dun marchand sera notee x (x [0, 1]), le prix de
vente de ses glaces sera note p. Le consommateur differencie les glaces par la seule distance
quils ont `
a parcourir pour les acheter, plus precisement la desutilite liee à la distance est
une fonction strictement convexe de cette distance (on retiendra le carre de la distance).
86
Le joyeux baigneur situe en sur la plage est considere comme desireux dacquerir une
et une seule glace auprès de lun des deux marchands respectivement situes en x1 et x2
(avec par convention 0 x1 x2 1). Son choix resulte du programme suivant :
min {p1 +
( x1 )2
( x2 )2
, p2 +
}
2
2
Consommateur pivot.
Demandes qui sadressent à chacun des marchands de glace, notees Di .
Un raisonnement de type backward induction permet de resoudre le problème des
choix qui se posent aux marchands. Puisque le deroulement du jeu fait quils choisissent
leur emplacement avant de fixer leur prix, traitons en premier lieu le problème des prix en
considerant comme fixes les emplacements. Pour les prix, puis pour les emplacements, les
choix des deux marchands se font simultanement en information complète (chacun peut
constater lemplacement puis le prix de lautre). Le prix auquel le marchand i vendra ses
glaces est tel que le profit retire de la vente soit maximal :
i : max pi Di (p1 , p2 )
pi
Fonctions de meilleure reponse en prix :

Problème en localisation :
Resultat : differenciation maximale en localisation, chacun se place à lune des deux

extremites de la plage. Ils vendent leurs glaces aux memes prix, en donnant satisfaction
chacun `
a la moitie de la clientèle.
8.5
Strat
egies publiques et professionnelles en mati`
ere de qualit
e
Un exemple : la qualite des vins (De lutilite sociale du controle public de la qualite
minimale des vins, Jayet, Fuentes-Castro, Cahier dEconomie et Sociologie Rurales, 2001).
Application `
a un problème de garantie publique sur la qualite (application à un problème de contr
ole public de la qualite des vins, Jayet et Fuentes-Castro, Cahiers dEconomie et Sociologie Rurales, 2001).
En resume :
Une classification hierarchique des vins est frequemment observee dans de nombreuses
zones dappellation viticole. La question du choix de la qualite et de linteret de la proteger par la puissance publique est alors posee. Le papier aborde les strategies en qualite
adoptees par deux organisations professionnelles soumises ou non à un controle public
et qui selectionnent le niveau de qualite des producteurs qui leur sont affilies. Dans le
modèle propose, les prix, quantites et qualites sont determines de facon endogène. Si les
deux organisations choisissent simultanement leur qualite dans une optique de profit, le
87
jeu conduit `
a labsence de differenciation. Il y a differenciation lorsque le niveau de qualite
haute est determine par une instance publique. Mais le niveau optimal social de differenciation est obtenu si lautorite publique sengage sur la qualite basse. Dans le cas des
produits viticoles, ce dernier resultat renforcerait la conception dun Institut des Appellations preferentiellement tourne vers la defense des produits de qualite la moins elevee. Il
suggère que la garantie publique prenne la forme dun niveau minimal de qualite simposant `
a tous les producteurs de la zone consideree, les producteurs engages sur la qualite
haute choisissant alors deux-memes le niveau de differenciation socialement optimal.
Le modèle :
Un continuum de producteurs caracterises par leur aptitude à produire du vin, aptitude
representee par le paramètre .
Un continuum de consommateurs caracterises par leur go
ut pour la qualite du vin
consomme, go
ut represente par le paramètre .
Chaque producteur sassocie à un syndicat parmi deux (lun qualifie de representant
de la qualite haute, lautre qualifie de representant de la qualite basse).
Seules hypothèses techniques :
Distribution homogène des paramètres et sur [0, 1]
Utilite `
a la Mussa-Rosen : le surplus quun consommateur tire de la consommation
dune unite de bien de qualite qi , et notee Ui , est telle que :
Ui = u
qi pi
(6)
Profit dun producteur : le profit i obtenu par le producteur de la production

de la qualite qi est un profit classique en economie agricole, egal à la difference entre
recette et co
ut par unite de surface :
i = pi
r
cqi C0
qi
(7)
Le jeu :
Etape 1 : chacune des deux organisations professionnelles regroupant les producteurs
en activite definit le niveau minimal de la qualite des produits de ses adherents (i.e.
qualites q1 et q2 ).
Etape 2 : chaque producteur adhère à lune ou lautre de ces organisations professionnelles, sengageant ainsi à respecter le niveau de qualite choisi.
Etape 3 : lensemble des consommateurs et des producteurs concourrent simultanement `
a la fixation des prix et des quantites dans des echanges en concurrence
parfaite, les niveaux de qualite et ceux qui les adoptent etant determines aux deux
etapes precedentes du jeu.
Le problème :
88
On analyse les differentes possibilites existant en terme de differenciation (les deux

syndicats peuvent nen former quun, et sils nen forment quun, ils peuvent encore
decider de proposer aux consommateurs un seul ou deux niveaux de qualite des
produits).
Une autorite publique se charge, eventuellement, de reguler la qualite haute, la qualite basse, les deux qualites, ou decide de ne pas intervenir.
Resultats :
Caracterisation des issues du jeu dans les differentes variantes du problème (figure
30)
Impacts `
a lechelle individuelle, quand on passe dune situation de monopole prive
en qualite `
a loptimum social, dont on demontre quil est obtenu par un regulateur
qui nimposerait un standard de qualite que sur la seule qualite basse (figure 31)
quilibre de Stackelberg
cartel public qualit haute
cartel priv qualit basse
quilibre de Nash
cartel public qualit haute
cartel priv qualit basse
optimum
social
optimum cartel priv

bi-qualit
optimum
du cartel priv
monoqualit
optimum
social
monoqualit
Figure 30 Illustration de jeux strategiques en matière de choix de la qualite des vins et

de laffiliation `
a des syndicats de producteurs basse ou haute qualite.
89
gagnants
1 *
perdants
q1
indiffrent entre
q de monopole et q1 de duopole
producteurs
q2
consommateurs
0
1*
tous gagnants
Figure 31 Impacts à lechelle individuelle.

Interpretation : lauto-organisation des producteurs de qualite haute capables de
definir et de faire respecter eux-memes un cahier des charges adapte devrait saccompagner
dun engagement public sur la definition et le controle dun standard de qualite basse.
90
Commerce international strat

egique
Modèle `
a la Brender et Spencer generalise. Un ensemble de N Etats (par la suite identiques) susceptibles de sentendre sur des politiques coordonnees de taxe ou subvention `
a
lexportation sur un marche tiers passif. Chapitre de thèse de Joel Mathurin (1997). Coeur
dun jeu `
a structure de coalitions. Figure 32.
Une petite coalition dEtats peut devier de facon credible de la grande coalition, et on
montre que sa taille ne peut exceder 3.
On demontre que le coeur du jeu est non vide quand le nombre total N dEtats pris en
compte ne depasse pas 4. Dans le cas contraire, les petites coalitions cocagneuses sont
de taille 1 quand N 5, de taille 2 quand N 9, et de taille 3 quand N 28.
Le modèle de depart :
N Etats, 1 producteur associe à chaque Etat i susceptible de vendre sur un marche
tiers avecP
un co
ut marginal de production constant i , demande du pays tiers de la forme
q
a la Cournot (jeu en quantites qi ).
P =a N
i=1 i concurrence oligopolistique `
Remarque :
On demontre quil existe des cas o`
u la guerre commerciale est profitable à tous (y compris
le pays tiers !). On le demontre dans le cas de N Etats exporteurs differents quant `
a la
caracteristique dans ce jeu strategique (en loccurence, il sagit du co
ut de production du
bien exportable). Ce resultat nest possible que parce que on se situe dans un contexte de
comportement strategique de la part des joueurs (il ny a donc pas concurrence parfaite
sur le marche).
Chapitre de thèse de Stephane De Cara (2001). Cartels et negociations internationales

pour la regulation dune pollution globale (effet de serre).
91
Structure stable de coalitions

dans la coordination de politiques commerciales stratgiques sur un march tiers
Cas de N pays possdant une firme nationale cot marginal constant et identique
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
coalition majoritaire de pays taxant leurs exportations
9
8
7
6
5
4
3
coalition minoritaire de pays subventionnant leurs exportations
2
1
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
En trait gras : la dimension K de la "petite coalition" en fonction de N
Figure 32 Structure stable dune partition en deux coalitions dEtats, les Etats etant
initialement identiques, dans un jeu à la Brender et Spencer.
92
10
Coop
eration, jeux coop
eratifs et coeur
Approche de la cooperation par le marchandage. Rubinstein. Solution de Nash.
Valeur dune coalition. Greenberg. Shapley. Bondavera-Shapley.
Exemple, negociation de lOCM viti-vini (article co-ecrit avec Joel Mathurin, 1997).
10.1
Partage dun g
ateau : marchandage `
a la Rubinstein.
Arbre de Kuhn, jeu sous forme extensive.

Etudions un exemple de negociation entre 2 joueurs. On suppose quil y a un inconvenient `
a faire durer la negociation, via un facteur de depreciation du gateau (perte de valeur
à chaque etape). dans un premier temps, on considère que ce jeu se deroule avec un nombre
fini detapes dans la negociation, o`
u chaque joueur à tour de role propose un partage que
lautre peut accepter (fin du jeu), ou refuser (et dans ce cas ce dernier propose à son tour
un partage ...). On note le gateau, le facteur de depreciation (0 < 1), et T le
nombre detapes. On suppose que le joueur 1 fait la première proposition (etape 1 du jeu).
Si aucun accord nest trouve, lissue finale du jeu est un partage (0, 0). Classiquement, on
resout ce jeu par un raisonnement à rebours. La dernière etape donne la main au joueur
1 si T est impair, au joueur 2 si T est pair.
A letape T , le joueur i `
a qui revient la dernière proposition de partage sait que lautre
joueur acceptera des miettes plutot que de ne rien avoir, et, la valeur du gateau etant
T 1 , le joueur i obtiendra une part T 1 T et abandonnera T 1 (1 T ) à lautre
joueur, T > 0 etant aussi proche de 1 que possible
T . 1
. A letape T 1 precedente, le joueur i anticipant ce partage aura interet à proposer un
partage qui offrirait au joueur i au moins aussi bien que T 1 T . Il soctroiera une part
T 1 dun g
ateau alors evalue à T 2 , de sorte que :
T 2 (1 T 1 ) > T 1 T
En dernière etape, il est clair que T sera proche de 1, de sorte que T 1 doit etre tel que :
T 1 . 1
tout en etant aussi proche que possible de 1. Le jouer i escompte un gain T 1 (1),
en laissant au joueur i un gain T 2 . A letape T 2, le joueur i sait quil devra
abandonner au joueur i un gain au moins egal à T 2 (1 ), de sorte que la part T 2
est telle que :
T 3 (1 T 2 ) > T 2 (1 )
soit : T 2 . 1 + 2
tout en etant aussi proche que possible de la valeur 1 + 2 .
93
joueur 1
propose
{1,(1- 1)}
joueur 2
accepte
joueur 2
refuse
{1, (1- 1)}
joueur 2
propose
{2, (1- 2)}
joueur 1
accepte
joueur 1
refuse
{2, (1- 2)}
joueur 1
propose
{ 2 3, 2 (1- 3)}
joueur 2
accepte
{ 2 3, 2 (1- 3)}
joueur 2
refuse
{0, 0}
Figure 33 Exemple de negociation : marchandage à 3 etapes entre 2 joueurs.
94
Ce raisonnement, itere jusquà la première etape du jeu, conduit à un partage (1 , (1

1 )) avec :
T
1
X
1 ()T
1 =
()t =
1+
t=0
Lissue du jeu est donc connue et obtenue dès la première etape, avec un partage egal `
a
1()T 1
1()T
1+ T
1 T 1
1 T
1+ T 1
( 1+ , 1+ ), soit ( 1+ , 1+ ) quand T est impair, et ( 1+ , 1+ )
quand T est pair.
Dans un jeu `
a 2 etapes, le partage est (, (1 )), qui est en general defavorable
au joueur 1 qui joue pourtant en premier, dans la mesure o`
u la depreciation est assez
1
faible ( 2 < 1). Par exemple, si = 0.9, le partage seffectue dans les proportions
(0.1, 0.9). Dans le cas T = 3, le joueur 1 reprend lavantage avec un partage dans des
proportions (0.91, 0.09). Les figures 34 donnent lissue du jeu en fonction du nombre de
periodes. Lorsque ce nombre devient très grand, le partage tend asymptotiquement vers
1
( 1+
, 1+
), dautant moins equitable et plus avantageux pour le joueur 1 que est
proche de 0, dautant plus equitable que est proche de 1.
10.2
Approche axiomatique de Nash
A c
ote des approches strategiques, certains theoriciens prefèrent rechercher les issues
dun jeu compatibles avec des axiomes de bon sens. Une issue apparat comme telle
lorsquelle est agreee par les 2 joueurs. En suivant la presentation de Myerson (Myerson,
Game theory, chap. 8), on considère un jeu (F, d) à 2 joueurs caracterise par lensemble
des allocations possibles F <2 , et par le point de desaccord d = (d1 , d2 ) F dont
la composante i indique le niveau de gain en dessous duquel le joueur i nacceptera pas
laccord. Une allocation est notee x = (x1 , x2 ) et une issue du jeu (F, d).
On suppose quune issue du jeu doit satisfaire les 5 axiomes suivants.
Axiome de Pareto : on ne peut pas ameliorer simultanement les situations des 2
joueurs : x F, x (F, d) x = (F, d)
Axiome de rationalite individuelle : le marchandage ne penalise aucun des deux joueurs :
(F, d) d
Axiome danonymat (symetrie) : permuter les joueurs ne modifie pas lissue du jeu :
soit une permutation des joueurs : ((F ), (d)) = ((F, d))
Axiome dindependance par rapport aux options non pertinentes : G F : (F, d)
G (G, d) = (F, d)
Axiome dinvariance par rapport `
a toute transformation affine : soit d0 = (1 d1 +
1 , 2 d2 + 2 ) et F 0 = {(1 x1 + 1 , 2 x2 + 2 ); x F }. Alors (F 0 , d0 ) = (1 1 (F, d) +
1 , 2 2 (F, d) + 2 )
Th
eor`
eme 10.1 Theorème (Nash). Il existe une et une seule option (la solution de Nash)
respectant les 5 axiomes, qui est arg maxxF (x1 d1 )(x2 d2 )
xd
95
=0.95
1,000
0,900
0,800
partage
0,700
0,600
joueur 1
joueur 2
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
45
49
41
33
37
25
29
17
21
9
13
0,000
priodes
=0.9
1,000
0,900
0,800
partage
0,700
0,600
joueur 1
joueur 2
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
49
45
41
33
37
25
29
17
21
9
13
0,000
priodes
49
45
41
33
37
25
29
17
21
joueur 1
joueur 2
9
13
1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
5
partage
=0.8
priodes
Figure 34 Partage des gains pour diff

erents taux de d
epr
eciation .
96
A partir de ce resultat, on propose une generalisation à N joueurs ayant

P des pouvoirs
de negociation respectivement egaux à i (1 i N ) et normalises ( N
i=1 i = 1), la
symetrie etant comprise en terme de position dans le jeu (et non en terme de pouvoir
de negociation). Considerons le problème de partage
PN dun gateau (de taille 1), en faisant
lhypothèse quil y a une marge de negociation
(
i=1 di < 1). Lensemble F des allocations
P
possibles est F = {x : i : xi 0 ; i xi 1}. Le problème transforme en programme
de Nash devient :
N
Y
max (xi di )i
x
i=1
i xi di
N
X
xi 1
i=1
P
dont la solution est : xi = di + i (1 N
a quelque chose
i=1 di ). Cette issue correspond `
dassez intuitif, o`
u la marge globale de negociation (le veritable gateau) est reparti au
prorata des pouvoirs de negociation.
Imaginons une negociation de type tour de table, o`
u le joueur Ji prelève une part
i du g
ateau restant lorsque son tour vient, et passe la main au joueur suivant. Dans la
mesure o`
u chaque joueur anticipe que son tour revienne, il ne bloque pas la negociation. Le
joueur Ji dont le pouvoir de negociation est toujours note i obtiendra un gain ui que lon
cherche `
a calculer. Lors du T ième tour de table pour le joueur i (soit letape (T 1)N + i),
le gain des joueurs setablit par recurrence à
gi = i
i1
Y
(1 j )
T
1 Y
N
X
(1 k )t
t=1 k=1
j=1
Asymptotiquement, lorsque le nombre de tours de table devient infiniment grand, le partage tend vers la solution :
ui =
Qi1
j=1 (1
QN
j )
k=1 (1
k )
DansQce jeu, la part finale du gateau obtenue par le joueur i est proportionnelle `
a
i1
i = i j=1 (1 j ), o`
u i represente son pouvoir reel de negociation qui intègre la
position relative autour
et le numero dordre dans la prise de parole. On
P de la table Q
N
verifiera aisement que N
=
1
i=1 i
k=1 (1 k ).
Autres approches axiomatiques (Kala-Smorodinsky, Harsanyi)

Solution egalitaire : x1 d1 = x2 d2 (viole laxiome dinvariance)
P
Solution utilitariste : (max i Ui ) argmaxxF (viole laxiome dinvariance)
97
10.3
Approches coalitionnelles
Dans lapproche de Nash, les joueurs nintègrent pas lidee quils peuvent tirer avantage
à se coaliser. La notion de coalition devient centrale dans ce qui suit.
Lorsquune coalition se forme, on considère que les membres de cette coalition deviennent solidaires dans leurs choix et dans la perception des effets des actions des autres
coalitions. Une fois la coalition formee, on suppose que la question du partage des gains
au sein de la coalition est une question interne.
Precisons demblee que nous ne nous interesserons ici quaux jeux à utilite transferable.
10.3.1
G
en
eralit
es et d
efinitions
Fonction caracteristique (valeur de coalition).

La valeur dune coalition est en quelque sorte lequivalent de ce que peut representer
le point de desaccord pour un individu (le niveau de gain en dessous duquel lindividu
bloquera toute possibilite daccord). Au meme titre que lon sappuie sur la rationalite
individuelle (implicitement la maximisation de lutilite), il convient de faire des hypothèses
sur une rationalite de groupe (Greenberg, Weber, Handbook). Celle-ci peut sappuyer sur
une certaine conception des rapports à autrui, caracterisee par exemple selon la prudence
dune coalition face aux actions exercees par les autres.
On notera S tout sous-ensemble de joueurs appartenant à N constitue des N joueurs.
La dimension dune coalition sera notee S (S = card(S)). Un vecteur dactions des joueurs
sera note a, et, si necessaire, on notera aS le vecteur des actions des membres de la coalition
S (et aS ou aN /S les actions des autres joueurs).
On distingue par exemple la -theorie et la -theorie de sorte que la valeur dune
coalition est :
X
v (S) = max min
Ui (a)
aS
aS
v (S) = min max

aS
aS
iS
Ui (a)
iS
On demontre que v (S) v (S). La conception traduit de la part de chaque

coalition une approche très prudente du comportement des autres. Il existe dautres valeurs
de coalition fondee sur un comportement à la Nash (voir lequilibre de Nash des jeux
non cooperatifs), `
a la Stackelberg
X
X
vs (S) = max
Ui (aS , arg max
Ui (a))
aS
aS
iS
iN /S
ou `
a la Harsanyi
P
vh (S) = PiS Ui (
aS , a
S )
vh (N /S) = iN /S Ui (
aS , a
S )
P
P
a
S arg maxaS iS Ui (a) iN /S Ui (a)
P
P
a
N /S arg maxaN /S iN /S Ui (a) iS Ui (a)
98
On appelle valeur du jeu la valeur de la grande coalition (definie de facon unique au

sens o`
u elle est commune `
a toutes les fonctions de coalition precedentes) :
X
v(N ) = max
Ui (a)
a
iN
Cest le g
ateau `
a partager. Enfin, la completude de la fonction necessite en general v() = 0.
Dans ce qui suit, on ne rappelle pas le type de comportement qui preside à la fonction
caracteristique, et on notera indifferemment la valeur de coalition v(S).
Rappelons quil y a 2N 1 coalitions non vides possibles parmi N joueurs. Le nombre
de partitions possibles ne peut etre obtenu que par recurrence.
Quelques definitions :
Equilibre fort de Nash (qui nexiste que dans très peu de jeux) : un element x F est
un equilibre fort de Nash sil nexiste
Paucune coalition
P S dans une partition quelconque et
aucun autre element x F tel que iS Ui (x) > iS Ui (x ).
Imputation.
P Une imputation est un vecteur x de partage du gateau qui ne laisse pas
de miettes : N
i=1 xi = v(N ).
Imputation non bloquee par une coalition S : une imputation x telle que
v(S)
iS
xi
Coeur. Cest lensemble des imputations qui ne sont bloquees par aucune coalition.
Le coeur peut etre represente par les solutions du programme lineaire suivant :
min
x
N
X
xi
i=1
S N :
xi v(S)
iS
Le coeur sera non vide lorsque la solution x sera telle que
PN
i=1 xi
= v(N ).
Signification des duales : theorème de Bondavera-Shapley (voir compl. ecole chercheurs

INRA theorie des jeux).
Suradditivite relative `
a N : S, T , tels que (S T = N et S T = ) alors v(ST )
v(S) + v(T )
Suradditivite : S, T , tels que S T = alors v(S T ) v(S) + v(T )
99
Jeu monotone : S T : v(S v(T )

Jeu convexe : v(S T ) + v(S T ) v(S) + v(T ) ce qui equivaut à : S T : @i :
v(S {i}) v(S) v(T {i}) v(T )
representations graphiques : (cf notes 05/02/98 et ante).
Un exemple avec 2 joueurs (cas trivial, figure 35), 3 joueurs (figure 36).
Figure 35 Exemple de coeur non vide dans un jeu cooperatif à 2 joueurs.
On est confronte `
a 2 types de problèmes.
1 : Le coeur est vide.
On limite les coalitions possibles (coalitions hedoniques à la Greenberg)
2 : Le coeur non vide contient en general une infinite dimputations.
Partition stable.
Coeur dun jeu `
a structure de coalition.
100
Figure 36 Exemple de coeur non vide dans un jeu cooperatif à 3 joueurs.

10.3.2
Approche axiomatique de Shapley.
On considère les imputations du jeu. La fonction caracteristique du jeu est notee v.

On definit la fonction qui `
a toute fonction v appartenant à lensemble des coalitions de
N (note L(N )) une imputation sur <N telle que : v L(N ) (i (v))iN imputation
du jeu.
3 axiomes :
Axiome de symetrie :
Soit une permutation de N dans N . Considerons le jeu v tel que : S N v({(i), i
S) = v(S) alors v L(N ), , i : (i) (v) = i (v)
Lissue pour un joueur ne depend que de lui, et non de sa position par rapport aux
autres.
Definition dun support R du jeu v : S N , v(S R) = v(S)
Axiome du support :
P
v L(N ), R support de v : iR i (v) = v(R)
Lissue pour un joueur ne depend pas des joueurs qui napportent rien à lensemble (i.e.
ceux dont le g
ateau ne depend pas).
101
Axiome de linearite :
v L(N ), w L(N ), p [0, 1] : i (pv + (1 p)w) = pi (v) + (1 p)i (w)
Il ny a pas de loterie qui soit favorable à un joueur, pas daversion pour le risque.
interpretation des axiomes à discuter !
Th
eor`
eme 10.2 Theorème (Shapley). Il existe un seule issue respectant les 3 axiomes :
i (v) =
X
SN {i}
S!(N S 1)!
(v(S {i}) v(S))
N!
On interprete cette valeur comme le gain marginal moyen que chaque joueur apporte
à toutes les coalitions auxquelles il nappartient pas.
Le vecteur de partage (v) (la valeur de Shapley) est toujours defini, en particulier dans
le cas o`
u le coeur est vide.
Si le coeur nest pas vide, rien ne permet en general dassurer que la valeur de Shapley lui
appartient.
Si le jeu est symetrique (joueurs identiques), valeur de Nash et valeur de Shapley sont
confondues, et elle appartient au coeur si celui-ci nest pas vide.
10.3.3
Approches strat
egiques
N=2. Menaces dissuasives. Menaces credibles (retour à lapproche strategique, H. Moulin).

S-coeur.
10.4
Application : options communautaires de r

eforme dune OCM
Un exemple, le marches des vins (vdt et vqprd), un modèle dequilibre oligopolistique

europeen. (article bulletin O.I.V. 1997)
Voir les tableaux figure 37. Application à lUE-12.
Hypothèse de prise de decision en Conseil Europeen : vote à la majorite qualifiee (cf les
droits de vote cites dans larticle).
Marches europeens des vins. V.Q.P.R.D. et vins de table.
Hypothèses et specification des comportements doffre et de demande.
Calibrage.
Options de reforme : 4 (y compris le statu quo).
102
Partage des gains de la coopration

face diffrentes propositions de rforme de l'OCM viti-vinicole
(simulations partir du modle VINOPAC - millions d'ECU)
H0 : statu quo
H1 : rduction uniforme des capacits
H2 : suppression de l'OCM
H3 : rduction des capacits au prorata des quantits commercialises hors soutien en H0
Variations par rapport la rfrence (H0)
scnarios
zone
H0
H1
fr
it
0.00
0.00
-43.63
es
al
gb, ir
nl, dk, be ,lx
pt
he
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44.49
-1.44
147.63
60.84
64.84
-118.72
-30.28
UE
0.00
123.73
H2
H3
-30.55
-195.86
71.65
-194.03
-36.83
-28.34
148.06
169.08
138.15
33.78
4.62
198.12
78.08
70.65
-70.90
-20.73
230.45
104.50
Solutions de Nash lorsque l'option (H2) est retenue

pouvoirs de ngociation selon ...
droit de vote
zone
gain
contribution FEOGA
transfert
gain
transfert
fr
30.32
60.87
47.09
77.64
it
es
al
gb, ir
nl, dk, be ,lx
pt
30.32
24.26
30.32
39.42
45.48
15.16
226.18
61.09
-117.74
-129.66
-92.67
-18.62
35.42
17.69
60.50
35.72
28.62
2.60
231.28
54.52
-87.56
-133.36
-109.53
-31.18
he
15.16
10.54
2.83
-1.79
Partage de Shapley
Raction agressive des exclus d'une coalition, vote la majorit qualifie
zone
gain
transfert
fr
79.01
109.56
it
es
al
gb, ir
nl, dk, be, lx
pt
he
43.47
35.65
38.28
3.57
6.84
19.56
4.06
239.33
72.48
-109.78
-165.51
-131.31
-14.22
-0.56
Figure 37 Essai de repartition des avantages dune reforme de lOCM viti-vinicole

(bulletin de lOIV, 1997, 795-796).
103
Differentes approches.
Solutions de Nash et pouvoirs de Etats membres selon les droits de vote, la valeur
ajoutee, ...
Coalitions et valeur de coalition.
Coeur : vide
Shapley
Coalitions minimales gagnantes.
104
11
Approche dynamique de probl`

emes d
economie de lenvironnement
11.1
Gestion de ressources, renouvelables ou

epuisables
Hotelling, Faustman.
Problème 1 :
Stock dont la valeur crot selon la fonction q(t) et dont la valeur actualisee à t = 0
(taux dactualisation note ) est q(t)et . Cas particulier o`
u lexploitation de la ressource
est totale au temps T . Lexploitation optimale conduit à choisir T comme solution du
programme :
maxT q(T )eT
La solution est caracterisee par la relation :
q(T )
q(T )
Problème 2 :
Ressource dont lexploitation est optimisee sur un horizon T donne, renouvelable par
periode (cycle, rotation) (de duree identique ou non), lorsque la valeur en fin de periode t
et actualisee `
a t = 0 est q(t)et :
maxt1 ,t2 ,...,tN
i=1 q(ti )e
PN
Pi
j=1 tj
P
avec, dans le cas des rotations à duree variable, la contrainte : N
i=1 ti = T
Dans ce cas, par un raisonnement à rebours, on se place en dernière periode en considerant
lhorizon comme libre, et on remonte le temps, periode après periode.
Ou sous la contrainte ti = t = T /N si on simpose des periodes identiques, ce qui
revient `
a choisir N le nombre de periodes.
La solution est alors :
q(t)
q(t)

= 1+
1
et 1
eN t 1
Problème 3 :
Ressource renouvelable par cycle dont la gestion est optimisee sur un temps infini.
Dans ce problème, lorsque les caracteristiques du cycle sont constantes avec le temps
105
(i.e. co
uts, prix, accroissement naturel) il est clair que les cycles sont de duree identique
(quelque soit le temps auquel on se place, on se retrouve face au problème initial). La
periode t est `
a loptimum telle que :
q(t)
q(t)
1et
Problème 4 :
Problème de la gestion dune mine (epuisable) :
Introduction `
a la programmation dynamique.
(application du theorème de Pontryagin)
Exemple de lexploitation dune parcelle boisee. Voir larticle Birfet, Jayet, Hofstetter,
Cahiers Economie et Sociologie Rurales 2000
(analyse fondee sur une courbe daccumulation theorique de biomasse forestière en valeur
q(t) selon une forme fonctionnelle à la Richards).
Figure 38 Courbe daccumulation theorique en valeur q(t).
11.2
Gestion dune ressource commune en asym

etrie dinformation
Completer la section 7.6, avec une approche dynamique.

Cf papier avec D. Fuentes-Castro et G. Rotillon. Thèse DFC 2003.
Voir aussi etude nitrates + dynamique + asymetrie dinfo (C. Bourgeois et P.A.
Jayet) en cours (PIREN Seine - R2DS).
106
Figure 39 Optimum dans le plan accumulation q(t) et croissance q(t).
11.3
Economie du changement climatique
La regulation de leffet de serre, plus precisement, le controle des emissions de gaz `

a
effet de serre (GES).
Problème :
Consommation du bien xt , utilite u(xt ), et qui a un impact sur la concentration en gaz
à effet de serre zt , concentration qui entraine une desutilite v(zt ). Taux dactualisation .
Hypothèses habituelle sur u(xt ) et v(zt ).
Dans ce problème, xt est la variable de commande, et zt la variable detat.
Formellement,
le problème secrit :
RT
maxx() 0 [u(xt ) v(zt )] et dt
avec lequation de la dynamique de letat (i.e. la variable zt ) : z t = zt + (xt )

Resolution `
a partir du theorème de Pontryagin (A.8).
La variable de commande est le niveau de consommation du bien agrege de leconomie
dont depend le niveau de concentration en gaz à effet de serre (via la fonction demission )
qui est la variable detat. On suppose connu le niveau initial de letat (z0 = z 0 ). La fonction
de dommage (v) est ici directement associee à letat, ce qui concretement signifierait que le
dommage est par exemple fonction de la temperature moyenne, laquelle serait parfaitement
correlee avec la concentration en GES.
Le problème pose est celui du PRG quand on intègre dans lanalyse plusieurs gaz `
a effet
de serre. LIPCC propose un pouvoir radiatif global, compare pour chaque gaz à celui du
dioxyde de carbone, tonne par tonne emise pour lun et lautre en debut de periode pour
un horizon determine. LIPCC recommande un PRG calcule à 100 ans. Cela suppose que
les dommages `
a venir (variations de temperature, de pluviometrie, ...) soient determines
par les concentrations des gaz ponderees par leurs PRG.
Ce PRG est determine, du point de vue des physiciens, par les pouvoirs radiatifs instantanes, par les durees de vie (les demi-vies) et par la dynamique de la physico-chimie
107
atmospherique. La question : comment pourrait-etre determine un PRG integrant la dimension economique (taux dactualisation, horizon). La question sous-jacente est celle de
lenjeu quil peut y avoir `
a tenter de reduire ou non dès maintenant ou non les emissions
de tel ou tel gaz `
a effet de serre. Cette question demeure, si un Etat ou groupe dEtats
sengagegeait resolument vers lapplication du protocole de Kyoto. Faut-il agir dès maintenant, en 2004, ou attendre 2008 ? Faut-il privilegier dès maintenant les emissions de tel
ou tel gaz pour les soumettre à regulation.
l
T=t1
0
l=
l*
z=0
z*
zT
z0
Figure 40 Evolution de la variable detat et du prix implicite.
Autre question, liee au stockage du carbone :

Comment integrer le stockage dans les sols agricoles (dont le cumul est dependant de
lutilisation et des pratiques, et limite asymptotiquement dans le temps, limite atteinte en
general en 2 ou 3 decennies). Comment integrer le bois, dont les produits derives ont des
durees de vie très variables ?
Formulation du problème avec un ou deux biens finaux dans leconomie, et deux gaz `
a
effet de serre de caracteristiques differentes.
Système dequations differentielles resolu au prix de quelques hypothèses techniques portant sur la fonction dutilite, les fonctions demission, et la fonction de dommage. Representation graphique de la resolution des equations differentielles dans les plans z, (40) et
z, x (41)
108
x=0
z=
x*
T=t1
z*
zT
z0
Figure 41 Evolution de la variable detat et de la commande.
11.4
Pollution dun aquif`

ere par les nitrates dorigine agricole
modèle avec un continuum de producteur et la prise en compte du retard entre lemission de polluant (en surface) et la perception de leffet (dilution des nitrates dans laquifère).
modèle fonde sur une reprsentation simple des echanges et des transferts physiques
Analayse combinee avec la modelisation quantitative : AROPAj-STICS-MODCOU
(modèles agro-econ, agron, hydrol).
109
R
ef
erences
Bamière, L., Godard, C., Debove, E., De Cara, S., Jayet, P.-A., and Niang, B. (2005).
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110
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111
A
A.1
Annexes
Concavit
e, convexit
e
Convexite dun ensemble :

Un ensemble X <n est convexe ssi : (x1 , x2 ) X X et [0, 1], alors x1 +
(1 )x2 X.
Concavite dune fonction :
f : < <n est (strictement) concave sur un ensemble convexe X ssi (x1 , x2 ) XX
et [0, 1] : f (x1 + (1 )x2 ) ( ) f (x1 ) + (1 )f (x2 ).
x0
X = {x > x0}
Figure 42 Concavite de la fonction f sur lensemble X.
Quand f est deux fois differentiable, la concavite stricte (concavite) equivaut `

a la
2f
(semi-) definie-negativite de la matrice hessienne (Hx f (x) = [ x2 ] 0x X).
Quasi-concavite dune fonction :
f : < <n est (strictement) quasi-concave sur un ensemble convexe X ssi (x1 , x2 )
X X tel que f (x2 ) (>) f (x1 ) et reel [0, 1] : f (x1 + (1 )x2 ) (>) f (x1 ).
A.2
Quelques th
eor`
emes utiles
Fonctions implicites (exemple dune fonction dutilite separable à maximiser sous contrainte
de revenu :
maxx,y
u(x) + v(y)
px + qy R
112
x0
X = [x0 , x1]
x1
Figure 43 Quasi-concavite de la fonction f sur lensemble X.

Fonction monotone : continue par morceaux
Fonction continue : derivable par morceaux
Integrale curviligne
Theorème de Fubini
Lipschitz
A.3
A.3.1
Extremum
Extremum libre
Considerons le problème de la maximisation dune fonction ayant les proprietes de

derivabilite habituelles.
Figure 44 Maximum non contraint.
113
La solution de ce programme de maximisation de f (x), si il en existe une (alors notee

x ), est caracterisee par le système dequations associees aux CN1 :
5x f (x ) = 0
Cependant, dans le cas general, pour peu quelles soient compatibles avec la differentiabilite de la fonction f , ces conditions ne sont ni necessaires (par exemple dans le cas
dune fonction monotone sur un domaine ferme) ni suffisantes (cas simple dune fonction
de < dans < avec un point dinflexion en lequel la derivee est nulle).
A.3.2
Extremum contraint
Figure 45 Opimum dune fonction sous contraintes.
Qualification des contraintes.
A.3.3
Applications en
economie
Exemples `
a donner.
114
Figure 46 Qualification des contraintes.
A.4
A.4.1
Th
eor`
emes denveloppe
Aper
cu
Considerons la fonction x, <n+p f < et le problème parametre maxx f (x, ).

La fonction f est supposee differentiable 2 fois.
Th
eor`
eme A.1 Theorème du maximum : la fonction valeur f () est continue.
On note x () la solution du problème et f () la fonction valeur du problème (la
valeur de loptimum par rapport à x en ).
Supposons f differentiable. Nous avons un premier theorème denveloppe :
f ()
f (x , )
=
On peut generaliser ce resultat dans un problème doptimisation contraint. Etudions

le problème :
max f (x, )
x
sc
g(x, ) 0
115
()
Figure 47 Enveloppe dune application parametree.

avec f et g des fonctions respectivement de <n+p dans < et de <n+p dans <m (m est le
nombre de contraintes). Le lagrangien du problème secrit L(x, , ) = f (x, ) g(x, ).
A loptimum, les conditions suivantes doivent etre verifiees (voir ci-dessus loptimisation
sous contraintes) :
L(x (), (),)
=0
x
i i = 1, ..., m : i ()gi (x (), ) = 0

On note toujours x () la solution primale du problème et f () la fonction valeur
du problème. La solution duale est notee (). On note enfin g () = g(x (), ) et
L () = L(x (), (), ).
A loptimum, necessairement :
L () = f ()
Par ailleurs :
L ()
dL(x (), (), )
L x
L
=
=
g ()
+
(x (), (), )
d
x
Considerons un domaine de valeurs de dans lequel les contraintes restent dans le

meme etat de saturation. On en deduit un autre theorème denveloppe :
f ()
L ()
f (x (), )
g(x (), )
=
=
()
pour tout domaine de tel que g(x (), ) = 0

Interpretation des multiplicateurs associes aux contraintes de ressources.
A.4.2
Applications en
economie
Lemme de Hotelling
Lemme de Shepard
Identites de Roy
Integrabilite (calcul de surplus)
116
A.5
Th
eor`
emes de points fixes
Brouwer
Kakutani
A.6
Dualit
e en
economie
Dualite en mathematique
Figure 48 Point col et dualite.
Marshall, Hicks
Relations de Slutsky
Problème de lintegrabilite, calcul de surplus
A.7
El
ements de th
eorie des jeux
Joueur, action, strategie, espace strategique.

Jeu sous forme normale : espace des strategies pour chaque joueur i (i N =
{1, 2, ..., N ) : Xi <.
Utilite des joueurs : (x1 , x2 , ..., xi , ...xN ) Xi Ui (x1 , x2 , ..., xi , ...xN ) <.
iN
Hypothèses additionnelles (sur X, sur U ) ? completer, verifier.

117
Strat
egie dominante : xi Xi est une strategie dominante pour le joueur ssi xi
Xi , xi
Xj : Ui (xi , xi ) Ui (xi , xi ). On note Di lensemble des strategies
jN , j6=i
dominantes pour i.
Strat
egie domin
ee : yi Xi est une strategie dominee pour le joueur ssi xi
Xj , xi Xi : Ui (yi , xi ) < Ui (xi , xi ).
jN , j6=i
Strat
egie non domin
ee : xi Xi est une strategie non dominee pour le joueur
ssi xi
Xj , xi Xi : Ui (xi , xi ) Ui (xi , xi ). Lensemble des strategies
jN , j6=i
non dominees est note Di . Une strategie dominante est evidemment non dominee, mais la
reciproque nest pas vraie. De plus, Di 6= .

Equilibre de Nash : existence dun equilibre de jeu non cooperatif en information
complète (voir par exemple louvrage AA Gremaq). Definition : xEN Xi est un
iN
equilibre de Nash ssi, `

a strategie xEN
fixee pour tout j different de i, i na pas interet `
a
j
EN
EN
devier, ce qui de facon formalisee donne : i, xi Xi : Ui (x ) Ui (xi , xi ).
Optimum de Pareto : xP Xi est un optimum de pareto ssi : y Xi ,
iN
iN
@i N tel que Ui (yi , xPi ) > Ui (xP ). Un optimum de Pareto est une issue non dominee
(caracterisee par des strategies non dominees, pour chaque joueur). Par ailleurs, P =
6 ,
en notant P lensemble des optima de Pareto.
Equilibre en strat
egies dominantes. Supposons que Di 6= i. xSD Xi est
iN
un equilibre en strategies dominantes ssi : i, x Xi : Ui (xSD ) Ui (x). En general,

iN
pour un jeu quelconque, il nexiste pas dequilibre en startegies dominantes.

Dans le dilemme du prisonnier (cf figure 29), le paradoxe est que toutes les issues sont
dominees, au sens de la somme des gains, et plus encore au sens de Pareto, par lequilibre
en strategies dominantes.
Fonction de meilleure reaction :

Equilibre de Stackelberg : Joueur leader de Stackelberg, anticipe que les autres
(suiveurs) jouent leur meilleure reaction, et optimise ses gains en consequence.
Dilemme du prisonnier : en sortir et faire emerger lissue cooperative?
Cooperation par la repetition (nombre infini ou aleatoire). tit for tat
Jeu sous forme extensive.

Equilibre de Nash parfait.
118
Strategies mixtes.
Equilibres bayesiens.
Folk theorèmes.
A.8
El
ements de contr
ole optimal
etat x(t), commande u(t)

temps discret
temps continu :
Un problème du type :

RT
max

u()U 0 f (x(t), u(t), t)dt

(H)
x(t) = g(x(t), u(t), t)

x(0) = x0
Bellman
Hamiltonien : La fonction H((x(t), u(t), (t), t)) = f (x(t), u(t), t) + (t) g(x(t), u(t), t)
RT
Hamiltonien courant quand lobjectif est 0 f (x(t), u(t), t)et dt :
H c ((x(t), u(t), (t), t)) = f (x(t), u(t), t) + (t) g(x(t), u(t), t)
Theorème de Pontryagin
A detailler (cf notes de cours opti)
Horizon fini / infini

conditions de transversalite
En general, la resolution du problème renvoie à celle dun système differentiel :

x = g(x, u, t)

(S)
= H(x,u,,t)
x
u = argmaxvU H(x, v, , t)
119
qui permet de caracteriser (le plus souvent) le(s) equilibre(s) stationnaire(s), et plus difficilement (et au moins graphiquement) les trajectoires optimales.
Retour sur la variable de temps t, unidimensionnelle :
La dimension de t peut devenir un problème pertinent quand cette variable ne sapplique plus formellement au temps mais aux caracteristiques dun agent economique
(utile en theorie des contrats par exemple, mais complexe au points que les quelques resultats obtenus - ?- reposent sans doute plus sur du calcul numerique que sur des elements
analytiques).
Quelques elements mathematiques sur ce point dans Seirstadt et Sydsaeter.
Equations dEuler (comme souvent, viennent de la physique) :
Le problème :
Z T
max
f (x(t), x(t), t)dt
x()
La variable x peut etre de dimension n.

La solution doit etre telle que :
d f
f
=
dt x
x
Remarque 1 :
On retrouve les equations dEuler à partir du problème (H) dans lequel g(x, u, t) = u) (la
variable de commande, cest la vitesse) et du système (S) (avec les bonnes hypothèses
de regularite sur la fonction f et le domaine U) :
u = argmaxuU
H
u
=0
f
u
+ = 0 et =
f
x
conduisent à la relation ci-dessus.
Remarque 2 :
Considerons le problème en temps discret : max F =
à xt =
T
P
f (xt , xt , t) (la vitesse est ici egale
t=0
xt+1 xt
,
CN1er
le pas dentemps est ). Les h
f
x (xt , xt , t)
ordre caracterisant loptimum

ioconduisent
f
(xt , xt , t)
x
aux equations
=
f (xt1 , xt1 , t 1)
x
valentes en temps discret aux equations precedentes en temps continu.
F
xt
120
= 0 equi-

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Notes pour le seminaire

Methodes de leconomie quantitative

Elements deconomie mathematique Application a` lenvironnement et aux ressources naturelles et

Master Economie du developpement durable, de

Table des mati`

Un essai de modelisation en equilibre simultane sur plusieurs marches . . . 42

9 Commerce international strat

11 Approche dynamique de probl`

Welfare analysis and regulation in agriculture and environment.

Ce document contient quelques notes de cours. Il sert de point dappui au seminaire

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

La formalisation mathematique est `a double tranchant. On peut abriter derri`ere elle

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Figure 1 Boite dEdgeworth

Pour levaluation de projets (environnementaux ou non), linterpretation des prix de

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Figure 2 Boite dEdgeworth (U i = i ln(1 + x1 ) + ln(1 + x2 ) ; 1 2)

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Lecriture du lagrangien generalise associe `a ce programme de maximisation restitue

(derivation par rapport `a xik )

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

En premier lieu, on retrouve le resultat classique caracterisant lefficacite economique.

En second lieu, considerons les multiplicateurs associes aux contraintes de disponibilite

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Le second theor`eme de leconomie du bien-etre indique quil est toujours possible de

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Les prix comme bons signaux

On peut alors interpreter les prix p comme des indicateurs de co

La notion de fonction de bien-etre social est complexe, comme le montrent la quantite

En considerant les variations marginales de bien-etre collectif rapportees aux utilites

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Figure 3 Variation de profit dune firme representee par sa fonction de co

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

On note X le syst`eme de demande (appelee aussi demande marshallienne), qui depend

La connaissance (par lestimation econometrique par exemple) du syst`eme de demande

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Figure 4 Variation de surplus marshallien du consommateur.

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Deux consommateurs, deux biens (un bien x et un bien numeraire m).

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Un autre exemple, avec un secteur de production.

Les biens consideres sont :

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Le programme qui caracterise letat efficace est simplement :

y C ,lC ,eC ,q C ,y E ,lE ,eE ,q E

A loptimum, avec les hypoth`eses retenues (sur U et f ), les contraintes de positivite

(remarque : S/q = q = 1 dans notre probl`eme).

Le choix de lentreprise resulte du programme de maximisation du profit :

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

Compte tenu de labsence deffet revenu, la solution du programme du consommateur

On retrouve evidemment le resultat general obtenu dans la section 1. Le marche assure

y C ,lC ,eC ,q C ,y E ,lE ,eE ,q E

en consid`erant les 4 biens y, l, e, q deux `a deux.

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

P-A Jayet - notes de cours - seminaire M2-EDDEE - janvier 2013

En general, les joueurs pref`erent la loterie 2 `a la loterie 1 (2 1 ), et la loterie 3 `

Dans cet exemple, la technique 1 est