td6 Enonce

Intégration et probabilités ENS Paris, 2017-2018
TD 6 – Absolue continuité et intégrales à paramètres
1 – Théorème de Radon-Nikodym et absolue continuité
Exercice 1. (Contre-exemple) Soit µ la mesure de comptage sur ([0, 1], B([0, 1])).
1. Montrer que la mesure de Lebesgue est absolument continue par rapport à µ.
2. Montrer qu’il n’existe pas de fonction mesurable f : [0, 1] → R+ telle que λ = f · µ. Conclure.
Exercice 2. (Quantification de l’absolue continuité) Soit (E, A) un espace mesurable. Considérons µ et

ν des mesures sur (E, A).
1. On suppose que pour tout ε > 0, il existe η > 0 tel que pour tout A ∈ A,
µ(A) ≤ η ⇒ ν(A) ≤ ε.
Montrer que ν est absolument continue par rapport à µ.

2. Montrer que la réciproque est vraie dans le cas où la mesure ν est finie.
Indication. On pourra raisonner par l’absurde et utiliser le lemme de Borel-Cantelli.
3. Que se passe-t-il si ν est infinie ?
2 – Convolution
Exercice 3. (Convolution et régularité) Soit d ≥ 1 et f , g : Rd → R des fonctions boréliennes. Pour

x ∈ Rd , si la fonction y 7→ |f (x − y)g(y)| est intégrable sur (Rd , B(Rd ), λ), alors on note
Z
f ∗ g(x) B f (x − y)g(y) dy,
Rd
qui est appelée la convolution de f et de g en x.

1. Soit f ∈ L1 (Rd , B(Rd ), λ) et ϕ : Rd → R continue bornée. Montrer que f ∗ ϕ est définie partout et
est continue bornée sur Rd .
2. Soit f ∈ L1loc (Rd , B(Rd ), λ), c’est-à-dire une fonction mesurable de Rd → R intégrable sur tout
compact. Soit ϕ : Rd → R de classe C ∞ à support compact. Montrer que f ∗ ϕ est de classe C ∞
sur Rd et que, pour tout p ∈ Nd ,
∂p (f ∗ ϕ) = f ∗ ∂p ϕ,
où, pour p = (p1 , . . . , pd ) ∈ Nd , on note |p| = p1 + · · · + pd et
∂|p|
∂p B p p .
∂x11 · · · ∂xdd
Pour toute question, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à michel.pain@ens.fr, ou bien à venir me voir au bureau V2.
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Exercice 4. (Convolution de fonctions L1 )
1. Montrer que l’application
L1 (Rd , B(Rd ), λ)2 −→ L1 (Rd , B(Rd ), λ)

(f , g) 7−→ f ∗g
est bien définie et montrer que, pour f , g ∈ L1 (Rd , B(Rd ), λ),

Z Z Z
f ∗ g dλ = f dλ g dλ.
Rd Rd Rd
2. Montrer que le produit de convolution munit L1 (Rd , B(Rd ), λ) d’une structure de R-algèbre as-
sociative et commutative.
3. Montrer que L1 (Rd , B(Rd ), λ) n’est pas une algèbre unitaire.
Indication. On pourra considérer la fonction indicatrice d’un pavé.
3 – Opérateur de translation
Exercice 5.(Continuité de l’opérateur de translation) Soit h ∈ Rd et f : (Rd , B(Rd )) → (Rd , B(Rd )) une
fonction mesurable. On définit τh f : x ∈ Rd 7→ f (x − h).
1. Vérifier que l’opérateur de translation τh est une isométrie de l’espace Lp (Rd , B(Rd ), λ) pour tout
p ∈ [1, +∞].
2. On suppose p < ∞. Soit f ∈ Lp (Rd , B(Rd ), λ).
(a) Montrer que kτh f − f kp → 0 quand h → 0.
(b) Montrer que kτh f − f kp → 21/p kf kp quand |h| → ∞.
Indication. On pourra traiter tout d’abord le cas où f est continue à support compact.
3. Que deviennent les résultats de la question 2. si p = ∞ ?
4. Soit A ∈ B(Rd ) tel que λ(A) > 0. Montrer que A − A B {x − y : x, y ∈ A} contient un voisinage de 0.
4 – Compléments (hors TD)
Exercice 6. (Transformation de Fourier) Si f ∈ L1 (R), on définit sa transformée de Fourier fˆ par

Z
ˆ
f (ξ) B f (x)e−iξx dx, ξ ∈ R.
R
1. Montrer que fˆ est continue et bornée sur R.

2. Soit f ∈ L1 (R) telle que x 7→ xf (x) soit intégrable sur R. Montrer que fˆ est dérivable et calculer
sa dérivée.
3. (Transformée de Fourier d’une gaussienne) On considère la fonction
2
e−x /2
f : x ∈ R 7→ √ .
2π
(a) Montrer que ξ fˆ(ξ) + fˆ0 (ξ) = 0 pour tout ξ ∈ R.

(b) Calculer fˆ.
2/3
Exercice 7. (Le retour du diable) Soit f : [0, 1] → [0, 1] l’escalier du diable défini dans l’exercice 7 du
TD 3. On note df la mesure de Stieljes associée à f , qui est une mesure sur [0, 1] (voir l’exercice 2 du
DM 2, on prolonge f par 0 sur ] − ∞, 0[ et par 1 sur ]1, ∞[ pour se ramener à une fonction f : R → R
vérifiant les hypothèses souhaitées).
1. Montrer que df est étrangère par rapport à la mesure de Lebesgue.
2. La mesure df a-t-elle des atomes ?
Exercice 8. (Fonctions à variation finie) Soit une fonction f : [a, b] → R.

1. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :
(a) f s’écrit comme une différence de deux fonctions croissantes continues à droite.
(b) Il existe une mesure signée µ sur [a, b] telle que f (x) = µ([a, x]) pour tout x ∈ [a, b].
(c) f est continue à droite et à variation finie, c’est-à-dire que f vérifie la condition suivante
n−1
X
sup |f (ai+1 ) − f (ai )| < ∞.
n≥2,a≤a1 <...<an ≤b i=1
Indication. On pourra utiliser l’existence de la mesure de Stieljes (voir l’exercice 2 du DM 2).

2. Donner un exemple de fonction continue de [0, 1] → R qui ne soit pas à variation finie.
Exercice 9. Soit f : (R+ , B(R+ )) → (R+ , B(R+ )) une fonction mesurable.

1. Montrer que l’on définit une fonction continue F : R+ → R en posant, pour x ≥ 0,
Z∞
arctan(xf (t))
F(x) B dt.
0 1 + t2
2. Calculer la limite de F(x) quand x → ∞.

3. Montrer que F est dérivable sur ]0, +∞[.
4. Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que F soit dérivable en 0.
Exercice 10.
(L’espace des mesures complexes) Soit (E, A) un espace mesurable. On note M l’espace des
mesures complexes sur (E, A). Pour µ ∈ M, on pose
kµk B |µ|(E),
où |µ| est la variation totale de µ. Montrer que (M, k−k) est un espace de Banach.
Fin
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TD 6 – Absolue continuité et intégrales à paramètres

1 – Théorème de Radon-Nikodym et absolue continuité

Exercice 2. (Quantification de l’absolue continuité) Soit (E, A) un espace mesurable. Considérons µ et

Montrer que ν est absolument continue par rapport à µ.

Exercice 3. (Convolution et régularité) Soit d ≥ 1 et f , g : Rd → R des fonctions boréliennes. Pour

qui est appelée la convolution de f et de g en x.

L1 (Rd , B(Rd ), λ)2 −→ L1 (Rd , B(Rd ), λ)

est bien définie et montrer que, pour f , g ∈ L1 (Rd , B(Rd ), λ),

4 – Compléments (hors TD)

Exercice 6. (Transformation de Fourier) Si f ∈ L1 (R), on définit sa transformée de Fourier fˆ par

1. Montrer que fˆ est continue et bornée sur R.

(a) Montrer que ξ fˆ(ξ) + fˆ0 (ξ) = 0 pour tout ξ ∈ R.

Exercice 8. (Fonctions à variation finie) Soit une fonction f : [a, b] → R.

Indication. On pourra utiliser l’existence de la mesure de Stieljes (voir l’exercice 2 du DM 2).

Exercice 9. Soit f : (R+ , B(R+ )) → (R+ , B(R+ )) une fonction mesurable.

2. Calculer la limite de F(x) quand x → ∞.

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