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    Kevin Lara Econome EJERCICIOS 2

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    kevandre1993
    Este documento presenta varios ejercicios y preguntas relacionados con la regresión lineal. En el primer ejercicio, se pide demostrar la equivalencia de diferentes supuestos del modelo clásico de regresión. Otro ejercicio analiza cómo los parámetros estimados pueden verse afectados si el supuesto de que la media condicional del término de error no es cero no se cumple. Los ejercicios restantes involucran estimar parámetros, comparar modelos de regresión, y analizar cómo transformaciones de las variables independientes afectan los resultados

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    Este documento presenta varios ejercicios y preguntas relacionados con la regresión lineal. En el primer ejercicio, se pide demostrar la equivalencia de diferentes supuestos del modelo clásico de regresión. Otro ejercicio analiza cómo los parámetros estimados pueden verse afectados si el supuesto de que la media condicional del término de error no es cero no se cumple. Los ejercicios restantes involucran estimar parámetros, comparar modelos de regresión, y analizar cómo transformaciones de las variables independientes afectan los resultados

    Descripción original:

    ejercicios de econometria

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    EJERCICIOS:

    Preguntas
    3.1 Dados los supuestos en la columna 1 de la siguiente tabla, demuestre que
    los supuestos en la columna 2 son equivalentes.
    Supuestos del modelo clsico
    (1)
    E(u|X) = 0
    Cov (u, u) = 0 j
    Var ((u|X) =

    (2)
    E(Y|X) =2 + 2X
    cov (Y,Y) = 0 j
    var (Y|X) =

    3.3 De acuerdo con Malinvaud (vase la nota 11), el supuesto de que


    E(u|X) = 0 es muy importante. Para ver esto, considere la FRP: Y =
    1 + 2X + u. Ahora considere dos situaciones: i) 1 = 0, 2 = 1 y E
    (u) = 0; y ii) 1 = 1, 2 = 2 y E(u) = (X - 1). Ahora obtenga la
    esperanza de la FRP condicional sobre X en los dos casos anteriores y
    vea si est de acuerdo con Malinvaud sobre la significancia del
    supuesto E(u|X) = 0

    La PRF es:
    Situacion 1:B1=0,B2=1, Y E(ui)=0, lo cual da E(Yi/Xi)= Xi
    Siruacion 2: B1=1,B2=0, Y E(ui)=(Xi-1) lo cual da
    E(Yi/Xi)= Xi
    Es lo mismo que la situacion1. Por lo tanto sin la suposicin E(ui)=0, uno no
    puede estimar los parmetros, porque solo muestra, la misma distribucin de

    y aunque los
    diferentes.

    parmetros asumidos en las dos situaciones don un poco

    3.9 Considere las siguientes formulaciones de la FRP de dos variables:


    Modelo I: Y = 1 + 2X + u
    Modelo II: Y = 1 + 2(X - Xmedia) + u
    a) Encuentre los estimadores de 1 y 1. Son idnticos? Sus varianzas
    son idnticas?
    b) Encuentre los estimadores de 2 y 2. Son idnticos? Sus varianzas
    son indnticas?
    c) Cul es la ventaja, si acaso, del modelo II sobre el modelo I?

    Por lo tanto, ninguno de los estimadores de la varianza de los dos


    modelos son los mismos

    Es fcil verificar que

    Que, es los estimadores y varianzas de las dos estimadores de las


    inclinaciones son las mismas.

    C)El modelo II puede ser mas facil para maor cantidad de x numeros,
    pero con cumputadoras de lata velocidad eso no es un problema.

    3.14 En la regresin Y = 1 + 2X + u, suponga que se multiplica cada valor


    de X por una constante, 2, por ejemplo. Cambiar esto los residuos y los
    valores ajustados de Y? Explique Qu sucede si se agrega un valor constante,
    por ejemplo, 2, a cada valor de X?
    Los residuos y valores ajustados de y no cambiaran

    Usando la forma de desviacin, sabemos que:

    Es ese es el intercepto donde los trminos referidos no son afectados.


    Como un resultados los valores ajustados y residuales permanecen
    iguales aunque si Xi is multiplicado por 2.

    3.19 Relacin entre el tipo de cambio nominal y los precios relativos. A


    partir de las observaciones anuales de 1985 a 2005, se obtuvieron los
    siguientes resultados de regresin, donde Y = tipo de cambio de
    dlar canadiense respecto del dlar estadounidense (CD/$) y X =
    razn entre el ndice de precios al consumidor estadounidense y el
    ndice de precios al consumidor canadiense; es decir, X representa los
    precios relativos en ambos pases:
    = -0.912 + 2.250X
    ee =

    r = 0.440

    0.096

    a) Interprete esta regresin. Cmo interpretara r?


    El valor de -0.912 sugiere que en el period de 1985 a 2005, por cada
    unidad que se incremente en el precio relativo, en promedio el tipo de
    cambio disminuye en acerca 2.25 unidades.

    b)El valor positivo de X tiene sentido econmico? En qu teora


    econmica se basa?
    Se basa en la teroria de la PPP que es la teora de la paridad del poder
    adquisitivo

    d) Suponga que se fuera a rendir X como la razn entre el IPC canadiense


    respecto del IPC estadounidense. Lo anterior hara cambiar el signo de
    X? Por qu?

    3.21 De una muestra de 10 observaciones se obtuvieron los siguientes


    resultados:

    Y =1 110

    X =322 000

    X =1700

    X Y =205 500

    Y =132100

    Por lo tanto el correcto coeficiente de correlacin es: 0.9688

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