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    Econometria Ejercicio

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    Johana Pao Salgado Garcia
    Este documento presenta un ejercicio de econometría que analiza la relación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios al mayoreo (IPM) en Estados Unidos entre 1980 y 2006. Se grafican las variables y se estima una regresión lineal usando al IPM como variable independiente y el IPC como dependiente. Los resultados muestran una fuerte relación positiva entre los índices y que el modelo explica el 98.5% de la variabilidad en el IPC. Finalmente, se prueba y no se rechaza

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    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR

    NOMBRE DEL TRABAJO: EJERCICIO 5.19

    MATERIA: ECONOMETRIA - I

    PRESENTADO POR:
    JOSE LUIS SALGADO GARCIA

    PRESENTADO A:
    HECTOR MARTINEZ

    FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS FACEA


    SINCELEJO, SUCRE
    2020
    5.19. La tabla 5.10 presenta los datos anuales correspondientes al índice de precios al consumidor
    (IPC) y al índice de precios al mayoreo (IPM), también conocido como índice de precios al productor
    (IPP), de la economía estadounidense durante el periodo 1980-2006.

    A) Grafique el IPC en el eje vertical y el IPM en el horizontal. A priori, ¿qué tipo de relación espera
    entre los dos índices? ¿Por qué?

    IPM

    De acuerdo a la línea de regresión estimada mostrada en la figura es notorio una fuerte relación
    entre las variables.

    B) Suponga que desea predecir un índice con base en el otro. ¿Cuál utilizaría como regresada y
    cuál como regresora? ¿Por qué?

     Variable regresada: IPC


     Variable regresora: IPM
    Debido a que el índice de precios al consumidor (IPC) representa los precios pagados por los
    consumidores, y el índice de precios al mayoreo (IPM), representa los precios pagados por los
    productores.
    C) Efectúe la regresión que eligió en el inciso b). Muestre los resultados usuales.
    Pruebe la hipótesis de que existe una relación uno a uno entre ambos índices.
    Variable dependiente: IPC
    Método: Mínimos cuadrado
    fecha: 13/05/20 hora: 3:49
    muestra: 1980 2006
    Observaciones incluidas: 27

    Variable Coeficiente Std. Error t-estadística Prob.

    C -81.01611 5.492246 -14.751 0.0000


    IPM 1.81762 0.044181 41.1402 0.0000

    R-cuadrado 0.985444 Var. Dep. media 142.3963


    R- ajus. cuadrado 0.984862 S.D. Var dependiente 34.67915
    S.E. de regresión 4.266824 Criterio Inf. Akaike 5.810804
    Sum cuadrado 455.1447 Criterio schwarz 5.906792
    Larga prob. -76.44585 Crit. Hannan-Quinn 5.839346
    F-estadística 1692.516 Estd. Durbin-Watson 0.60166
    Prob(F-estadística) 0

    Con la ecuación estimada se observa un R 2 bastante alto de 0.985 eso quiere decir que el 98.5 % de
    la variabilidad existente, está siendo explicada por la regresión. La probabilidad en la ecuación es
    cero, que se interpreta que los parámetros son estadísticamente significativos.
    D) De los residuos obtenidos de la regresión de c), ¿se puede abrigar la hipótesis de que el
    verdadero término de error está normalmente distribuido? Muestre las pruebas que utilizó.
    8
    Series: Residuos
    7
    Muestra: 1980 2006
    6 Observaciones 27

    5 Media 3.59e-14
    Mediana -0.000437
    4
    Maximo 8.448714
    3
    Mínimo -8.748351
    Dev. Estándar
    2 4.183965
    asimetría
    1
    -0.032087 curtosis
    0 2.412646
    -10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
    Jarque-Bera
    0.392741
    Probabilidad 0.821708

    Jarque-Bera se obtiene 0.3927 que es menor a 5.99, con una probabilidad de 0.8217, se acepta Ho
    y se considera que los errores siguen una distribución normal.

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