Econometria 24

Concepto de modelo econométrico
El método de los mínimos cuadrados tiene toda una serie de problemas, cuya solución, en muchas
ocasiones aproximada, ha estado ocupando el trabajo de los investigadores en el campo de la
econometría.
De entrada, el método presupone que la relación entre las variables es lineal y está bien especificada.
Para los casos de no linealidad se recurre, bien a métodos para obtener una relación lineal que sea
equivalente, bien a aproximaciones lineales, o bien a métodos de optimización que absorban la
relación no lineal para obtener también unos valores de los parámetros que minimicen el error
cuadrático.
Otro supuesto del modelo es el de normalidad de los errores del modelo, que es importante de cara a
los contrastes de hipótesis con muestras pequeñas. No obstante, en muestras grandes el teorema del
límite central justifica el suponer una distribución normal para el estimador de mínimos cuadrados.
No obstante, el problema se complica considerablemente, sobre todo a la hora de hacer contrastes

de hipótesis, si se cree que la varianza de los errores del modelo cambia con el tiempo. Es el
fenómeno conocido como heterocedasticidad (el fenómeno contrario es la homocedasticidad). Este
fenómeno se puede detectar con ciertas técnicas estadísticas. Para resolverlo hay que usar métodos
que intenten estimar el cambiante valor de la varianza y usar lo obtenido para corregir los valores de
la muestra. Esto nos llevaría al método conocido como mínimos cuadrados generalizados. Una versión
más complicada de este problema es cuando se supone que, además, no solo cambia la varianza del
error sino que también los errores de distintos periodos están correlacionados, lo que se llama
autocorrelación. También hay métodos para detectar este problema y para corregirlo en cierta
medida modificando los valores de la muestra, que también son parte del método de los mínimos
cuadrados generalizados.
Otro problema que se da es el de la multicolinealidad, que generalmente sucede cuando alguna de las
variables exógenas en realidad depende, también de forma estadística, de otra variable exógena del
mismo modelo considerado, lo que introduce un sesgo en la información aportada a la variable
endógena y puede hacer que el método de mínimos cuadrados no se pueda aplicar correctamente.
Generalmente la solución suele ser averiguar qué variables están causando la multicolinealidad y
reescribir el modelo de acuerdo con ello.
También hay que tener en cuenta que en ciertos modelos puede haber relaciones dinámicas, esto es,
que una variable exógena dependa, además, de los valores que ella misma y/u otras variables
tomaron en tiempos anteriores. Para resolver estos problemas se estudian lo que se llama modelos
de series temporales.
Software econométrico
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Este aviso fue puesto el 26 de agosto de 2018.
Entre las aplicaciones informáticas más empleadas para hacer econometría aplicada se encuentran,
entre otros, Stata, R, SAS, SPSS, EViews, Gauss, Gretl o Matlab.
R como tal es un lenguaje de programación a la vez que es una herramienta para aplicar este la
econometría de forma muy poderosa. Por otro lado, la econometría con ayuda de programas o
lenguajes de programación y en un sentido estricto, no requiere que sea especializado. Los análisis de
corte econométrico puede hacerse en Java, J, C, C++, C#, Python, Perl, Scheme, K, S (la base principal
de R junto con Scheme) y los derivados de estos lenguajes también, entre otra cantidad importante
de dialectos o lenguajes de programación.
Como ejemplo del párrafo anterior, SPSS es un software inicialmente creado para análisis estadísticos
en ciencias sociales (ver artículo en Wikipedia). R inicialmente como un proyecto derivado de S y con
finalidad más bien estadística.7 Otor ejemplo al respecto, Stata es un programa estadístico, pero
permite poderosos análisis en econometría.
Gretl está enfocado a hacer la interfaz muy amigable con el econometra, además de servir con
eficiencia para las series de tiempo. Eviews, que debe el nombre a Econometrical Views (Vistas
econométricas), tiene como fin netamente inicial, la econometría; por esta razón, despliega una
cantidad apropiada, pero poco personalizable, de información altamente útil para estos análisis.
Incluso las calculadoras científicas más avanzadas pueden llegar a tener algunos elementos básicos
para la elaboración y comprobación de modelos econométricos. Basta con que pueda graficar y en las
regresiones se logre calcular, por cualquier medio, que μ {\displaystyle \mu } es una variable aleatoria
normal ( μ ∼ N ( 0 , σ 2 ) {\displaystyle \mu \sim N(0,\sigma ^{2})}). En caso de no serlo, se requerirían
más pasos en la calculadora. Incluso, sin ser calculadores, puede hacerse análisis econmétricos, como
lo son MATLAB, Maple, Scilab. Claramente, los programas matemáticos que se acaban de mencionar
tienen limitaciones, como la cantidad de observaciones que pueden soportar (por ejemplo, la versión
de Scilab 5.5.1 apenas soportaba una matriz que entre columnas y filas llegaba a cinco mil).
No obstante los beneficios de unos y otros software, depende en general, sobre los dispositivos en los
que se vaya a usar tal herramienta. Si, por ejemplo, se prefiere Windows como sistema operativo,
puede usarse una cantidad importante de programas de licencia y libres; no así en GNU Linux. En esta
última distribución y sistema operativo, no se podrán usar muchas distribuciones de licencia, aunque
sí otras formas igualmente poderosas. En Mac OS se tiene problemas también con algunos programas
de paga u Open Source, Licencia Libre o Software Libre.
Los fines del análisis econométrico también influirá de forma determinante para usar cierto
programa. Por ejemplo, si lo que se desea es algo completamente personalizado, con niveles de
profesionalismo muy adecuado para publicaciones internacionales, los lenguajes de programación
son adecuados. Estos permiten que se exponga la información de una forma propia más fácilmente
que en otros ya con interfaces predeterminadas.
Véase también
Economía
Economista
Ciencia de datos
Microeconomía
Macroeconomía

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